in

Зеркальные пары на форексе

Как использовать зеркальные валютные пары в своей торговле

Для того чтобы изо дня в день уверенно извлекать прибыль с рынка Форекс, необходимо постоянно совершенствоваться и использовать любые выявленные на нем закономерности хождения цены. Многим трейдерам справляться с этой непростой задачей помогает знание про зеркальные валютные пары, на основе которого можно получать опережающие сигналы или создать свою стратегию торговли. Одна такая простая торговая система будет предложена ниже.

Нетрудно догадаться, какие преимущества может дать в торговле информация о взаимосвязи отдельных валют, поэтому стоит запастись терпением и внимательно рассмотреть основные моменты этого явления.

Основной принцип

В основе знания про зеркальные валютные пары Форекс лежит принцип корреляции, то есть взаимной зависимости. Изучить и использовать его в своей торговле обязаны все трейдеры без исключения, так как это дает определенные преимущества при прогнозировании и помогает лучше понимать текущую ситуацию.

На первый взгляд может показаться, что хождение котировок отдельных пар сугубо индивидуально, но если присмотреться к графикам, особенно на крупных таймфреймах, то даже без специальных знаний хорошо видно, как многие из них движутся синхронно в одном направлении, а другие совершают свой путь в противоположном направлении, также сохраняя сильную зависимость.

Первые тактики

Использование взаимосвязи хождения валют впервые было замечено и использовано в своих интересах аналитиками крупных хедж-фондов. Эти масштабные финансовые организации выявили зеркальные валютные пары, список составили и активно применяли потом корреляцию для страхования открытых позиций по отдельным активам. Такая тактика получила большое распространение из-за своей эффективности и остается актуальной до сих пор. Ну и раз ее применяют воротилы финансового рынка, то почему бы частным трейдерам не получить немного прибыли от ее использования в своей торговле.

Взаимосвязь между отдельными торговыми инструментами на Форекс имеет под собой фундаментальную основу, так как экономики отдельных стран тесно связаны и важные события для одного государства мгновенно находят свое отображение на курсе валют другого. Как уже говорилось, взаимосвязь может быть прямой и обратной, а это также следует учитывать.

Виды корреляции

Итак, самый главный вопрос, который ставят себе трейдеры после усвоения понятия – зеркальные валютные пары – как торговать их на Форекс и увеличивать свой депозит? Выше уже было сказано о разновидностях корреляции, которая бывает двух видов:

  • прямая или положительная;
  • зеркальная или отрицательная.

При первой разновидности графики двух торговых инструментов будут совершать синхронные колебания, при второй, соответственно, прямо противоположные. Пример прямой корреляции представляют собой такие валюты, как евро и фунт, австралийский доллар и китайский юань, и так далее. Зеркальными валютными парами будут USD/CHF и EUR/USD, USD/JPY и EUR/USD.

Стоит отметить, что между отдельными торговыми активами степень корреляции будет сильно отличаться. В одном случае она будет более сильной, во втором – менее заметной. Поэтому ниже представлена таблица корреляции с пояснениями взаимосвязей. Вот непосредственно сама таблица, в которой представлены основные валютные пары, драгоценны металлы и биржевые индексы США, Великобритании и РФ.

А вот пояснение коэффициентов, которое поможет глубже понимать зависимость отдельных активов между собой, что поможет использовать одну валютную пару в качестве индикатора для хождения другой.

Практическое применение

Используя таблицу, в которой представлены зеркальные валютные пары Форекс, список их поможет принять правильное решение в неоднозначных ситуациях за счет имеющейся корреляции. К примеру, трейдер торгует пару фунт доллар, которая двигалась по восходящему тренду. Но вот, движение остановилось, а котировки начинают совершать невнятные движения в боковике. Обычно в таких ситуациях весьма сложно сохранять контроль, так как каждое обратное движение отнимает часть накопленной прибыли. Поэтому тут многие трейдеры предпочитают фиксировать длинные позиции и ожидать дальнейшего развития событий. Это разумная тактика, но все же часть потенциального дохода при дальнейшем развитии тренда будет упущена.

Но, зная, что фунт доллар и евро доллар – это зеркальные валютные пары, можно перед выходом из позиции по первой из них, взглянуть на график второй. Если пара EUR/USD будет уверенно развивать восходящий тренд, пока GBP/USD будет в боковике, то можно не закрывать позицию по фунту, будучи уверенным в том, что движение наверх продолжится.

Опережающие сигналы

Таким же способом можно получать и опережающие сигналы. Если обе валютные пары, имеющие прямую корреляцию, к примеру, находятся в боковом движении и трейдер держит открытой позицию по одной из них, то выход из боковика другой пары наверх или вниз поможет ему предугадать дальнейшее направление и закрыть позицию при неблагоприятном развитии событий или, наоборот, даже добавиться в нее.

Это касается не только валютных пар, но и других активов. К примеру, из таблицы видно, что между USD/CAD и фьючерсом на нефть (OIL) имеется обратная корреляция. Значит, при росте цен на нефть, котировки USD/CAD будут падать и наоборот.

Простая стратегия

Для реализации простой стратегии понадобятся две зеркальные валютные пары, имеющие прямую корреляцию – это EUR/USD и GBP/USD. Суть подхода основывается на простом наблюдении – при отсутствии важных новостей пары эти постепенно растут или падают в одном направлении совершая волнообразные колебания курса. Поэтому трейдер после открытия Лондонской торговой сессии (11 утра по МСК) совершает покупку по одной паре и продажу по другой, выставляя стоп-лосс 40 пунктов и тейк-профит 10 пунктов.

Так как обе пары постоянно движутся о вверх, то вниз, срабатывание тейк-профита имеет чрезвычайно высокую вероятность вне зависимости от основного тренда. То есть, к примеру, GBP/USD в течение дня будет развивать восходящий тренд, а трейдер совершил по нем продажу. Если бы тейк-профит был больше 10 пунктов, то была бы высокая вероятность его не добрать, совершив неправильный прогноз, но поскольку пара очень волатильна, вероятность «случайного» взятия прибыли крайне высока! В то же время, если все-таки сработает стоп-лосс по одному из этих инструментов, то прибыль с другого перекроет часть убытка и поможет ослабить эффект от отрицательного результата. Эта стратегия с использованием зеркальных валютных пар дает очень хороший результат и идеально подходит начинающим трейдерам, так как не требует сложного анализа финансового рынка.

Как правильно использовать зеркальные валютные пары Форекс в своих целях

Лучшие брокеры РФ и мира

В нашем мире все процессы связаны между собой и зависят друг от друга. Финансовые инструменты валютного рынка Форекс не являются исключением. Даже новичок на Форексе мог заметить, что движение цен валютных пар связано между собой – одни двигаются синхронно, другие в полностью противоположном направлении, именно о последних мы и поговорим сегодня.

Что такое зеркальные пары

Предлагаю вам рассмотреть валютные пары EUR/USD и USD/CAD. Если вы внимательно всмотритесь в эти графики, то сможете заметить, что второй является зеркальным отображением первого.

Теперь давайте разберем, почему же такое происходит. В первом случае мы покупаем евро за доллары, во втором – доллар за канадский доллар. Как мы видим доллар США есть и в том и в другом случае, но он находится «по разные стороны баррикад». Торговля на этих двух парах напоминает песочные часы, то есть в случае укрепления доллара относительно всех мировых валют, на первом графике цена снижается, а на втором растет.

Впервые эта взаимосвязь была выявлена и использована в своих целях опытными трейдерами. Им удалось выявить все зеркальные валютные пары Форекс и составить таблицу, которую вы сможете найти на следующей картинке.

Как вы могли заметить в таблице есть 3 цвета: красный, желтый и белый. Красный цвет обозначает сильную корреляцию, желтый – средней силы, а белый – слабую.

Теперь, для того чтобы найти зеркальные пары в этой таблице, необходимо дать определение корреляции.

Стоит также отметить, что корреляция может быть двух видов:

  • Положительная. Цены валютных пар движутся в синхронном направлении.
  • Отрицательная. Цены на 2 графиках движутся в противоположных направлениях.

То есть, в табличке знаком минус обозначаются зеркальные пары.

Предлагаю вашему внимаю табличку, которая поможет вам глубже понять зависимость валютных пар между собой. То есть, чем ближе значение к 1, тем быстрее пара из левой колонки корректирует свое значение за парой из верхней колонки.

Использование зеркальных пар в торговле

Используя зеркальные пары, трейдер может принять правильное решение в сомнительных ситуациях. Например, трейдер ведет торговлю на валютной паре USD/CAD, цена уверенно движется вверх, но вдруг цена останавливается и начинает двигаться в обратном направлении. В такой ситуации сохранять спокойствие очень трудно, так как с каждой секундой ваша прибыль начинает таять как снежный ком. В таком случае многие трейдеры выставляют длинные позиции и следят за дальнейшим развитием. Такая тактика является разумной, но в случае дальнейшего падения цены трейдер будет терять свои сбережения.

Но если трейдер будет знать, что пара USD/CAD является зеркальной с валютной парой EUR/USD, то взглянув на второй график, он сможет определить дальнейшее направление цены. Движение на втором графике будет немного отставать, но двигаться в точно противоположном направлении. Так, например, если цена EUR/USD продолжает свое снижение, то на графике USD/CAD цена будет продолжать расти и наоборот.

Использование зеркальной пары в качестве опережающего сигнала

Зеркальную пару можно также использовать в качестве предупреждающего сигнала о предстоящих изменениях. Для этого трейдер может открыть перед собой сразу 2 валютные пары, вести торговлю по паре USD/CAD, а в качестве предупреждающей использовать EUR/USD. Как только трейдер заметит изменения на паре евро/доллар, можно будет внести корректировки в своих открытых ордерах или открыть новые.

Такая связь наблюдается не только на валютных парах, но и между валютной парой USD/CAD и фьючерсом нефти. То есть, как только цена на нефть начинает расти, цена валютной пары USD/CAD начинает падать.

Стратегия на основе зеркальных пар

Предлагаю вашему вниманию очень простую, но достаточно эффективную стратегию на основе зеркальных пар.

Давайте рассмотрим эту стратегию на примере все тех же валютных пар EUR/USD и USD/CAD. Коэффициент корреляции между этими парами равняется -0,9, то есть они являются зеркальными. Открываем оба графика в 11 часов по Московскому времени, то есть во время работы Лондонской торговой сессии. Открываем на одном графике сделку на покупку, а на другом — на продажу, не выставляя при этом Стоп-Лоссов, так как пара в итоге все же двинется в нужную нам сторону.

Устанавливаем Тейк-Профит на 20 пунктов. В случае если цена движется в нужную нам сторону, то мы остаемся в прибыли, если же цена движется в другую сторону, то открываем еще один ордер.

Кроме прибыли, каждый день мы будем получать начисления в виде свопа. Для того чтобы данная стратегия была беспроигрышной, необходимо выполнение следующих условий:

  • Если у вас центовый счет, то не счету у вас должно быть не менее 20-30$, а если обычный, то 2-3 тысячи долларов.
  • Максимальное число сделок – десять штук, то есть, пять на одной паре и пять на другой.

Рекомендуется в обязательном порядке обратить внимание на расстояние между сделками. Если мы будем очень быстро открывать следующие сделки, то наш убыток будет нарастать как снежный ком.

Итак, следующий ордер необходимо открыть тогда, когда убытки по первому составят 120 пунктов.

Например, на графике EUR/USD вы открыли ордер на покупку, а на графике USD/CAD – на продажу. Если цена пары EUR/USD снижается, то, как только убытки на этом графике составят сто двадцать пунктов, следует открыть новую сделку на покупку, без стоп-лосса и с тейк-профитом в двадцать пунктов. Если эта сделка закроется с прибылью, то вам необходимо дождаться, когда уровень цены снова пойдет вниз, и открыть новую сделку на покупку с аналогичным профитом. Как только убыток по новой сделке достигнет сто двадцати пунктов, необходимо открыть еще одну сделку с такими же настройками. Подобным образом вы создадите до пяти сделок на каждом графике.

Следует помнить, что ордера на обоих валютных парах открываются независимо друг от друга. Только первые ордера на графиках открываются одновременно.

Для того чтобы торговля при помощи этой стратегии приносила ощутимый доход, а ордера не оставались отрытыми в течение слишком долгого времени, необходимо правильно выбрать время для создания ордеров. Следует убедиться в том, что на графиках D1 уровень цены обладает уверенным движением вниз и только после этого открыть первые ордера.

Эта стратегия является практически беспроигрышной. Среди приятных бонусов этой стратегии стоит отметить положительные свопы, что дает возможность получать доход за открытые ордера.

При использовании этой стратегии, для того чтобы избежать существенных убытков, специалисты рекомендуют ежемесячно выводить прибыль с вашего счета, а для торговли на Форекс применять только ту денежную сумму, которую вы можете потерять, не нанеся серьезного ущерба вашему бюджету.

Коррелирующие валютные пары

Эту статью я хотел бы посветить теме коррелирующих валютных пар и тому, как их можно использовать в торговле. Говоря простым языком, корреляция на бинарных опционах – это взаимосвязь между активами. Возьмем, например, пары EUR/JPY и USD/JPY. В обеих парах в знаменателе стоит йена, а значит, между ними будет прямая корреляция, т.е. когда йена будет расти, обе эти пары будут падать. Однако не стоит забывать, что числители у них разные, евро и доллар тоже имеют свой собственный вес в этих парах, поэтому корреляция не будет составлять 100%. Теперь давайте возьмем пары EUR/USD и USD/CHF. В первой паре доллар стоит в знаменателе, а во второй — в числителе, поэтому при росте доллара эти графики будут двигаться в противоположных направлениях. Такая корреляция называется обратной. Чтобы более детально проследить взаимосвязь между парами, посмотрим на графики в платформе метатрейдер:

На этом скриншоте хорошо видно, что графики EUR/USD и USD/CHF являются практически зеркальным отражением друг друга, а графики EUR/JPY и USD/JPY, наоборот, очень похожи. Чем может быть полезна такая информация? Глядя только на один график EUR/USD, идущий вниз, никогда нельзя точно сказать — то ли это евро падает, то ли доллар растет, то ли обе валюты двигаются разнонаправленно. Но если мы добавим еще 2 пары, например EUR/JPY и USD/JPY, мы уже сможем сравнить евро и доллар относительно третей валюты – йены, значение которой будет в обоих случаях одинаковым.

Собрав всю информацию воедино, мы получим объективную картину происходящего на рынке:

  • доллар растет относительно евро и йены,
  • евро растет относительно йены,
  • йена падает относительно доллара и евро.

Т.е. в данной ситуации мы имеем сильный доллар и слабую йену. Значит, наиболее логично в данном случае брать сигнал для бинарных опционов вверх по паре USD/JPY. Конечно, данный метод не обеспечивает 100% вероятность «попадания», но самый сильный тренд мы тем самым обозначили. В таких случаях лучше всего торговать на коротких позициях (5-15 минут), делая ставки на откатах тренда, например по стратегии Реверс.

Коррелирующие валютные пары: как определить

Некоторые активы могут иметь высокий уровень корреляции, а некоторые, наоборот, могут не иметь его вообще. Также корреляция может со временем изменяться в зависимости от разного рода экономических и политических факторов. Чтобы мы могли постоянно быть в курсе происходящего, были разработаны специальные таблицы коэффициентов корреляции, в которых значение корреляции колеблется от 1 до -1, где 1 является идеальной прямой корреляцией, а -1 идеальной обратной, как в случае с зеркальными валютными парами. Посмотреть вы можете здесь .

На бирже все валюты, акции, индексы взаимосвязаны между собой. Например, цена товаров измеряется в долларах, поэтому рост курса доллара приведет к снижению котировок по нефти, золоту и серебру. Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти, поэтому рост цен на нефть неминуемо приведет к росту CAD. Австралия — третий по величине в мире производитель золота, ее экономика тесно связана с экономикой Новой Зеландии поэтому пары с AUD и NZD являются корелирующими парами с золотом, а цены на золото, в свою очередь, двигаются равнонаправленно с ценами на серебро.

В связи с этим, перед тем как открывать позиции, я всегда просматриваю не только разные таймфреймы, индикаторы и объемы, но и коррелирующие между собой графики. Это дает дополнительные сигналы для бинарных опционов и предостерегает от открытия нелогичных ставок. На этом всё. Желаю всем прямой корреляции полученного профита с желаемым.

Зеркальные валютные пары – двойная прибыль при разумной торговле на форекс

Математическое понятие корреляции имеет огромное значение для всех сторон человеческой жизни. С точки зрения финансовых рынков, корреляция показывает статистическую взаимосвязь направления тренда различных инструментов под влиянием фундамента. Результат корреляции может быть положительным (так называемая прямая корреляции), то есть пары одновременно двигаются в одном направлении. Отрицательная (или обратная) корреляция инструментов показывает тенденцию двигаться в противоположном направлении под влиянием одних и тех же факторов. Такие инструменты называют зеркальными парами форекс.

Коэффициент корреляции оценивается диапазоном от -1 до +1: отрицательные значения (от -1 до 0) показывают наличие и силу обратной, положительные (от 0 до +1) – прямой корреляции. Крайние значения означают наиболее сильную (идеальную) корреляцию. Нулевое значение означает, что взаимосвязи в тенденциях движения данных инструментов практически нет.

Пары, имеющие высокую положительную корреляцию, двигаются по максимально похожему графику. Пример прямой (параллельной) корреляции валютных пар: CHF/JPY и EUR/JPY, EUR/USD и GBP/USD:

Графики инструментов с обратной корреляцией напоминают зеркальное отображение друг друга. Например, обратную корреляцию к евро имеет индекс доллара. Обычно в качестве примера приводят корреляцию пар евро/доллар и франк/доллар, но на самом деле «зеркальность» этих инструментов обусловлена кроссом евро/франк, который жестким регулированием поддерживается на уровне (EUR/USD)*(USD/CHF)/(EUR/CHF)=1,2. Но за счет этого действительно «антикореллированными» парами сейчас можно считать GBP/CHF и EUR/GBP, AUD/CHF и EUR/AUD, CAD/CHF и EUR/CAD, NZD/CHF и EUR/NZD.

Чтобы примерно оценить взаимное влияние валют, кроме численного результата корреляции нужно еще знать:

  • Регион и крупных соседей стран выбранных валют (Европа, Азия, Америка).
  • Имеются ли в регионе страны с похожей, или наоборот, с противоположной структурой экономики (например, с преобладанием импорта или экспорта).
  • Структура связи анализируемых инструментов с фондовым и сырьевым рынком. (например, USD/CAD имеет прямую корреляцию с нефтью).
  • Общий статус на мировом рынке и объем торгов по данным инструментам.

Взаимная валютная корреляция меняется со временем, так как фундаментальные факторы имеют комплексное влияние на экономику, их значение может ослабевать со временем или вообще давать нестандартный, иногда противоположный эффект. Бывает, что сильный локальный фундамент не может уберечь от ухудшения внешней торговли, падения экспорта, замедления роста инфляции или ВВП.

Корреляцию нужно отслеживать постоянно и актуальными для использования можно считать данные о корреляции не больше чем за последние три месяца. Можно делать свой анализ наблюдений за корреляцией, но в сети предлагаются различные варианты таблиц валютной корреляции с актуальными данными, например:

Корреляция зеркальных валютных пар форекс используется в качестве трендового технического индикатора при торговле несколькими инструментами. Иногда пары с положительной корреляцией имеют временной зазор или разную силу реакции, что позволяет провести быстрый анализ и открыть две позиции в одном направлении, используя более быструю пару как сигнал для более медленной.

С помощью обратной зависимости можно захеджировать убыточные позиции, чтобы уменьшить риски и переждать коррекцию. Это особенно выгодно для трейдеров, работающих на MT5, в котором существует ограничение на 1 ордер по каждому инструменту.

Как вариант — если одна из зеркальных пар с сильной корреляцией дает сильную реакцию, а вторая не реагирует, то это означает спекулятивный бросок, а не тенденцию, и вход в данной ситуации опасен.

Поэтому разумное использование взаимной корреляции зеркальных валютных пар каждому трейдеру нужно иметь в качестве стратегического рабочего инструмента.

Зеркальные валютные пары

Все природные явления тесно связаны между собой, порой даже множеством невидимых нитей. Так, в физике чисто механическое движение почти всегда сопровождается тепловыми процессами. И подобных примеров достаточно много.

Forex не является исключением. Здесь также многие вещи взаимосвязаны. Зависимость валютных пар друг от друга уже давно замечена исследователями рынка. Многие опытные трейдеры с успехом используют это в торговле.

Что такое зеркальные пары

Статистическую взаимосвязь двух и более величин между собой принято называть корреляцией. Такое понятие на валютном рынке означает степень зависимости между двумя инструментами (активами), которая может быть прямой (положительной) или обратной (отрицательной). Последнюю часто называют зеркальной.

В случае прямой зависимости валютные пары движутся одинаково или почти одинаково, часто с небольшим опозданием одна от другой. Зеркальные пары движутся в противоположные друг другу стороны, подобно отражению в зеркале.

Наглядным примером зеркальных пар могут быть EURUSD и USDCAD.


Сравнив эти два графика визуально, можно сразу же заметить, что тренды на них движутся практически в прямо противоположном друг другу направлении. Если актив EURUSD растет, то USDCAD обязательно падает, и наоборот.

Зависимость активов, или корреляция, представляет собой серьезный инструмент для трейдера, особенно при торговле на различных валютных парах. Статистическая взаимосвязь между ценовыми движениями торговых инструментов наглядно отражена в соответствующей таблице.

Коэффициент корреляции определяется диапазоном числовых значений от -1 до +1. Причем отрицательные значения от -1 до 0 отображают обратную (зеркальную) взаимосвязь. Чем ближе они находятся к нулевому значению, тем зеркальная связь между ними слабее. Числа от 0 до +1 являются показателями прямой взаимосвязи, и с приближением к значению +1 прямая корреляция усиливается.


Больший период расчета корреляции лучше подходит для анализа. Поэтому доверять стоит коэффициентам, рассчитанным не менее чем на ста барах.

На дневных графиках активов EURUSD и GBPUSD видно, что они находятся в прямой взаимосвязи. Движения трендов одинаковы. Для всеобъемлющей оценки влияния валют друг на друга необходимо учитывать и ряд важных особенностей:

  • Определенный регион выбранных активов для сравнения структуры и развитости экономик соседних государств. Немаловажно определить преобладание импорта или экспорта в этих странах.
  • Связь активов с сырьевым или фондовым рынком. Здесь корреляция наиболее сильная.
  • Статусное положение анализируемых пар на общем рынке, объем их торгов, спрос на валюту.

Поскольку со временем наблюдается изменение фундаментальных факторов, меняется и корреляция между валютными парами. Она может усиливаться, ослабевать или же давать вообще противоположный эффект. Отслеживать взаимозависимость следует постоянно. Желательно пользоваться данными за последние три месяца, поскольку применение наиболее актуальных сведений в торговле даст наилучший результат.

Использование зеркальных пар в торговле

При трейдинге несколькими инструментами корреляцию зеркальных активов можно применять как трендовый технический индикатор.

Особенно это удобно, когда один из активов опережает по времени другой. В таком случае его можно использовать как предупреждающий сигнал о грядущих изменениях.

На рисунке видны графики двух зеркальных пар: AUDUSD и USDJPY. Отчетливо видно, что второй актив зеркально опережает первый. Открыв сделку по AUDUSD, следует внимательно наблюдать за USDJPY. Малейшее изменение в закономерности ее движения будет опережающим сигналом для AUDUSD. При благоприятном стечении обстоятельств можно получить максимальный профит от этой сделки и даже открыть дополнительную. В случае поступления сигнала о возможном развороте цены позиции лучше сразу же закрыть.

Обратная зависимость может быть неплохим подспорьем для хеджирования убыточных ордеров с целью снижения рисков и пережидания коррекции тренда. Однако бывают случаи, когда одна пара совершает довольно резкое движение вверх или вниз, а другая не реагирует даже через определенное время. Это говорит о том, что импульсный скачок можно считать ложным и он вызван каким-то событием. В данном случае входить в рынок опасно, поскольку не соблюдается закономерность в трендовом изменении обоих активов.

Выбор таймфрейма для торговых операций также имеет немаловажное значение. Не стоит рисковать, входя в рынок на коротких временных интервалах. Старшие таймфреймы дают более достоверные сигналы. Зеркальная зависимость может быть не только между двумя парами валют, но и между валютами и индексами или товарными, сырьевыми активами.

Стратегия на основе зеркальных пар

Существует несколько стратегий торговли с использованием зеркальных пар. Одну из наиболее простых наглядно можно рассмотреть на примере активов GBPUSD и USDCAD. Коэффициент корреляции между ними равен -0,9, что показывает сильную обратную взаимосвязь.

Открытие ордеров происходит сразу на двух активах: покупки и продажи. Цели выставляются небольшие, на 20 пунктов. В случае движения цены в нужном направлении можно открыть еще один ордер.

Чтобы стратегия давала прибыль, необходимо выполнение условий:/p>

  • При наличии центового счета размер депозита не должен быть меньше 20 долларов. Если счет обычный, размер депозита должен составлять минимум 2 тыс. долларов.
  • Максимальное количество сделок на обоих парах — 10 штук.

Первые ордера открываются одновременно, а затем — в зависимости от движения цены на обоих графиках. По мере получения прибыли ее рекомендуется выводить со счета.

Зеркальные пары. Анализ дисбаланса валютных курсов. Мультивалютная визуализация

Автор: Герцекович Д.А.
Источник: Информационные управляющие системы и компьютерный мониторинг (ИУС и КМ – 2013) – 2013 / Материалы IV международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Донецк, ДонНТУ – 2013, Том 1, с. 538-543.

Аннотация

Д.А. Герцекович Зеркальные пары. Анализ дисбаланса валютных курсов. Мультивалютная визуализация. Дается определение зеркальной пары. Рассмотрены преимущества мультивалютной визуализации динамики валютных курсов. Ключевые слова: динамика валютного курса; мультивалютная визуализация; автоматические системы торговли; зеркальные пары.

D.A. Gertsekovich Mirror pairs. The analysys of currency courses disbalance. Multicurrency visualization. The author gives definition of a mirror pair. He considers the advantages of multicurrency visualization of dynamics of the rate of exchange. Key words: dynamics of the rate of exchange; multicurrency visualization; automated systems of commerce; mirror pairs.

При выборе стратегии для торговли на рынке Forex надо помнить, что ни одна валютная пара не является изолированной. На ценовую динамику влияют экономическая конъюнктура, процентные ставки, колебания товарных цен. На валютном рынке в значительной степени все взаимосвязано. Зная направление и степень взаимосвязи между некоторыми парами, трейдер может использовать это в своих интересах. Цель настоящей публикации – дать трейдеру инструменты, позволяющие проводить эффективный мультивалютный анализ для повышения прибыльности валютных операций.

Современное программное обеспечение электронных систем торговли оснащено алгоритмами, эффективность которых многими авторами либо сравнивается с эффективностью входов, вырабатываемых с помощью датчиков случайных чисел [1, 7], либо рассматривается как малопродуктивное. Успех трейдеров, использующих эти платформы для торговли, становится возможным только при условии их комплексного применения при выработке торговых сигналов [3, 6].

В настоящей статье (являющейся продолжением темы, начатой автором в [2]) анализируется возможность конструирования более эффективных алгоритмов, вырабатывающих торговые сигналы на зеркальных парах. Зеркальными [2] назовем валютные пары, которые имеют разнонаправленную ценовую динамику во времени, то есть высокую обратную корреляцию, и представляют собой «зеркальное» отображение динамики друг для друга. Таковыми парами, например, являются: <EUR/USD и USD/CHF>, <EUR/GBP и GBP/CHF>. Высокая отрицательная корреляционная зависимость между этими парами [4] обусловлена, вопервых, тем, что валюты EUR и CHF, имея прямую и очень тесную связь, находятся соответственно в «числителе» и «знаменателе» перечисленных выше пар, что и определяет отрицательную корреляцию между этими парами. И, во-вторых, «зеркальное» положение доллара (в первой паре) и английского фунта (во второй паре) только усиливает разнонаправленность динамики курсов этих пар валют.

Пусть на заданном интервале времени курсы этих валютных пар нормированы [2]. Напомним, что нормировка осуществляется по формуле

где Сtk,I – медиана курса i-ой валюты в tk-ом баре, Сi,мах = max(Сtk,i) и Сi,min = min(Сtk,i). Очевидно, что таким образом нормированные значения цен Ptк,i,norm принадлежат отрезку [-1,+1] и являются величинами безразмерными (рис. 1). Тогда сравнительный анализ значений нормированных цен позволяет определить, какие из них «ниже (меньше)», а какие «выше (больше)» относительно друг друга в новом (нормированном) пространстве цен, а также количественно оценить состояние каждой из них по отношению к их состоянию в прошлые моменты времени.

Алгоритм «Линза» [2] базируется на том факте, что динамика предварительно нормированных курсов вышеперечисленных пар валют имеет почти идеальное обратное соотношение (рис. 1). В данной работе использованы тиковые данные за 2004 год, полученные от крупнейшего американского брокера Refco (www.refco.com). Данные реальных сделок, т.е. реальные цены покупки и продажи валют, поступают в определенные, неравноотстоящие (дискретные) моменты времени, это – так называемые тики. Количество тиков в минуте или любом другом временном интервале (периоде) не постоянно и может изменяться в широких пределах в зависимости от рыночной активности, числа клиентов у конкретного брокера и т.д. Таким образом, фактически мы имеем дело с таблично-заданной функцией времени и по этой таблице, которая пополняется с каждым тиком, можем построить график. Однако «читать» и интерпретировать его было бы крайне неудобно. Поэтому в техническом анализе изменения цены принято отображать на определенных одинаковых интервалах (периодах) времени. Временные интервалы, или как принято их называть – бары, могут быть минутные, часовые, дневные и т.д. На основе этих данных нами были построены минутные бары.

Рис. 1. Курсовая динамика зеркальной пары EUR/USD и USD/CHF

Как следует из рис. 1, «расстояния» между этими (зеркальными) парами последовательно увеличиваются и уменьшаются. Тогда, если

  1. открыть buy для нижней котировки (на рис.1 для USD/CHF) и sell для верхней (EUR/USD) в момент времени, когда они достаточно удалены друг от друга (точка входа в транзакцию (entry) помечена только после наметившегося разворота предыдущей тенденции!),
  2. закрыть нижнюю (операцией sell) и верхнюю (операцией buy) в момент времени, когда они достаточно близки друг к другу (на рис.1 точка выхода из транзакции помечена exit), тогда разница «расстояний» между парами, которая была на момент открытия операции и на момент закрытия операции, определяет величину выигрыша от двух проведенных транзакций (в пространстве нормированных цен). В этом и заключается основная идея алгоритма «Линза». Для рассматриваемого случая (рис.1) результаты работы алгоритма «Линза» можно проиллюстрировать следующим образом:
    1. Одновременное открытие двух транзакций в баре номер 2955 (06.01.2004): buy USD/CHF (open price 1.2267); sell EUR/USD (open price 1.2763).
    2. Одновременное закрытие транзакций в баре номер 3799 (07.01.2004): sell USD/CHF (close price 1.2324); buy EUR/USD (close price 1.2679).

    Таким образом, без учета транзакционных издержек по паре USD/CHF выигрыш составил 57 пунктов, а для пары EUR/USD – 84 пункта, т. е. суммарный итог двух транзакций – 141 пункт при общей продолжительности транзакций около 19 часов.

Рис. 2. Динамика стоимости золота и курса доллара

Понятие зеркальные пары относится не только к валютному рынку. Как следует из рис. 2, цена золота и доллар США также имеют почти идеальное обратное соотношение и являются почти совершенным зеркальным отражением друг друга [4]. Этому факту имеется простое объяснение. Золото и американский доллар до настоящего времени рассматриваются как товар «безопасной гавани». Поэтому в периоды геополитической нестабильности (или неопределенности) инвесторы в массовом порядке переходят на золото, чем наносят ущерб доллару. Таким образом, предложенный алгоритм имеет гораздо более широкое поле применения и, в частности, на финансовых рынках в целом.

В данной работе в самых общих чертах излагается алгоритм игры на зеркальных парах. В нем в отличие от алгоритма «Линза» вопросы схождения/расхождения курсов валют зеркальных пар во времени не анализируются. Основная идея предлагаемого подхода состоит в оценке состояния «средней» цены для зеркальной пары в целом и выработке торговых сигналов на основе результатов проведенного анализа.

Как известно, среднюю можно определить через такие показатели, как средняя арифметическая, мода, медиана и средняя геометрическая. Очевидно, что для случая вычисления средней по двум величинам (т.к. средняя вычисляется для пары зеркальных валютных пар) использование моды и медианы невозможно. Поэтому средняя для пары валют вычислялась как средняя арифметическая – аддитивный алгоритм и средняя геометрическая – мультипликативный алгоритм (детально об этих алгоритмах – в следующей публикации).

Рис. 3. Типичный вариант организации графического анализа динамики нескольких валютных пар

Мультивалютная визуализация динамики курсов валют – совместный графический анализ связанных валютных пар.

Разумеется, известные приемы графического анализа [3, 5, 6], поставляемые во всех известных торговых платформах (MetaStock, TradeStation и др.), позволяют получить представление о том, в каком состоянии находится интересующая нас валютная пара.

Однако для более полного представления будет полезным посмотреть, как ведут себя другие валюты по отношению к данной валюте. Так, например, при анализе пары EUR/USD представляет интерес движение курсов: EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/CAD и EUR/AUD. Назовем все пары, содержащие EUR, «семейством» по отношению к данной валюте, а также пары USD/JPY, USD/CHF GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD – «семей» доллара. Здесь термин «семья» используется по аналогии с рынком ценных бумаг.

Современные средства графического анализа не позволяют оценить «силу» интересующей валюты по отношению к другим валютам. Очевидно, что можно на один монитор вывести одновременно несколько графиков (в нашем примере это рис. 3) и попытаться таким образом провести необходимый графический анализ. Однако параллельный анализ нескольких графиков не так прост, как представляется, и просмотр изолированных графиков не позволяет количественно сравнить скорости изменения уровней цен для различных пар. Кроме того, затраты времени на такой анализ будут значительно больше.

Первый шаг к глобальному анализу рынка заключается в том, чтобы проанализировать более одной валютной пары на одном графике. Поскольку разные валютные пары торгуются на разных ценовых уровнях, существенные детали ситуации на рынке для конкретной пары могут быть утеряны, что, в свою очередь, может ограничить как эффективность торговли, так и возможности для определения взаимоотношений рынков. Для того чтобы можно было одновременно вывести курсы нескольких валютных пар на один график, необходимо предварительно провести нормировку данных с целью приведения цен к единому ценовому диапазону. Так, например, если для рассматриваемых валютных пар цены всей торговой сессии относить к их соответствующим ценам «ноля часов» (см. ниже), то такое нормирование позволит как оценить движение цен изучаемой валютной пары за анализируемый интервал времени, так и провести сравнительный анализ динамики данной валютной пары с другими валютными парами (рис. 4).

Рис. 4. Мультивалютная визуализация динамики валютных пар

По оси ординат будем откладывать проценты прироста цен (за 100% принимается цена первого отраженного на графике бара C1):

Здесь и далее Ct – цена, то есть курс рассматриваемой валютной пары в момент времени t; Ct, норм – соответствующая нормированная цена данной валютной пары.

Очевидно, что предложенный способ нормировки не является единственно возможным. Он имеет как свои преимущества (в начале торговой сессии все валютные пары «равны»), так и недостатки (на графике «ноля часов» имеет место некоторое искажение действительного положения вещей, так как в начале торговой сессии таким образом определенные цены всех пар валют одинаковы и равны единице). Но с другой стороны, данный способ нормировки позволяет посмотреть на проблему «другими глазами».

При реализации программы следует предусмотреть возможность единовременного вывода на монитор произвольного набора пар: одна пара, две (например, зеркальная), «семья» (например, для USD) и т.д. Очевидна также необходимость оснащения программы всеми необходимыми возможностями, которые предлагают современные графические пакеты программ.

Такой анализ помогает выбрать наиболее прибыльную операцию. Кроме того, результаты прогноза по группе валют лучше, чем при использовании ценовой динамики одной пары с запаздывающими аргументами, т. е. ключ к эффективному прогнозу тенденции – в учете групповой динамики валют.

Библиографический список

1. Арнольд Г. Инвестирование. Путеводитель от Financial Times. М.: Дело и Сервис, 2007. 496 с.
2. Герцекович Д.А. Зеркальные пары. Алгоритм «Линза» // Известия ИГЭА. 2007. № 4. С. 35-38.
3. Лебо Ч. и Лукас Д.В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. М.: Альпина, 1999. 304 с.
4. Лин К. Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли. М.: Альпина, 2007. 240 с.
5. Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс. М.: Альпина, 2001. 768 с.
6. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. М.: Диаграмма, 2003. 352 c.
7. Эрдман Г.В. Инвестируй и богатей. М.: НТ Пресс, 2007. 224 с.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Индикаторы форекс перекупленности и перепроданности

Боты для форекса