in

Уровни дисбаланса на форексе

Лучший индикатор уровней спроса и предложения

Добрый день, друзья форекс трейдеры !

Как известно, цену формирует уровень спроса и предложения. Собственно, цель любой спекулятивной операции состоит в прогнозе изменения величины спроса и предложения в ближайшем будущем. То есть наша задача — найти те самые разворотные точки цены, где количество продавцов начинает превалировать над количеством покупателей, либо наоборот. Сегодня мы рассмотрим индикатор EasySupplyDemand, решающий эту задачу за нас.

Характеристики индикатора

Платформа: MetaTrader4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: любое
Тип индикатора: индикатор уровней
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex , Exness

Уровни спроса и предложения

Величина спроса и предложения влияет на формирование цены. Чем дешевле товар, тем больше спрос и меньше предложение. Напротив, если цена повышается, повышается и предложение, в то время как спрос на товар падает — желающих купить становится меньше.

Дисбаланс спроса и предложения заставляет цену двигаться в ту или другую сторону. Если цена падает, значит на рынке превалирует предложение. Напротив, если цена растет, значит спрос на товар повышается.

Установка индикатора

В установке индикатора нет ничего сложного — процесс происходит по стандартной инструкции. Для начала заходим в Файл — Открыть каталог данных. Далее переходим в каталог MQL4 — Indicators и перемещаем туда файл индикатора. После этого достаточно перезапустить терминал, и индикатор появится в окне навигатора.

Настройки индикатора:

  • ATR Period — период индикатора ATR;
  • Zone Height Ratio — множитель ATR для определения максимальной высоты отображаемой зоны;
  • Maximum bar count for zones — максимальная длина зоны повышенного спроса и предложения в барах;
  • Display Entry Lines — отображение уровней для входа;
  • Risk Reward Ratio — отношение прибылей к убыткам. Рекомендуется устанавливать значение не меньше 2.

Описание индикатора

Индикатор отображает на графике зоны поддержки и сопротивления — скопления предложения и спроса. Выявление таких зон помогает определить, в каких местах на цену будет воздействовать усиленное сопротивление, то есть где цена с большой вероятностью развернется.

Для каждой из зон индикатор рисует уровень входа, стоп лосса и тейк профита. Из-за этого график напоминает кашу из линий и зон разного цвета. Но линии при этом можно идентифицировать по индексу. При наведении мышкой на объект во всплывающей подсказке выводится его название. Так вот, линии, принадлежащие к одной группе, будут иметь одинаковое число в названии.

Торговля происходит на отбой от зон поддержки/сопротивления. При появлении зоны на графике, на уровне синей линии устанавливаем Buy Limit или Sell Limit ордер, в зависимости от расположения зоны относительно текущей цены. Красной линией отмечено место установки стоп лосса, зеленой — тейк профита. Стоп лосс устанавливается в зоне предполагаемого “невозврата” цены, сразу за зоной поддержки/сопротивления. Тейк профит рассчитывается на основе стопа, вы можете изменить размер множителя в настройках.

Одно из преимуществ индикатора в том, что его можно использовать на графике любой пары и таймфрейма. Так как в основе лежит индикатор волатильности ATR, все значения будут автоматически скорректированы относительно текущей волатильности инструмента.

Рекомендации к торговле

В большинстве случаев, для полноценной торговли достаточно размеченных индикатором уровней для установки ордера, стоп лосса и тейк профита. Такой подход можно отнести к агрессивным, так как вход не подтверждается другими индикаторами.

Чтобы избежать ложных сигналов, не лишним будет воспользоваться дополнительным подтверждением от осциллятора, например, RSI. В данном случае, цена заходит в зону сопротивления, и одновременно с этим RSI входит в зону перекупленности — явный сигнал к падению.

Также, агрессивная торговля подразумевает спекуляции на мелких ТФ — от 1 минуты до часа. При консервативном подходе старайтесь использовать относительно крупный таймфрейм — желательно от H1 до D1. При этом ни в коем случае не торгуйте во время выхода важных новостей — в такие моменты цена не обращает внимание на зоны сопротивления и поддержки, поэтому есть шанс нарваться на стоп.

При агрессивном подходе допускается ранний выход из сделки с переводом стопа в безубыток. Например, при достижении 10 пунктов прибыли закрываем половину позиции и переводим стоп остальной части на уровень открытия. Если же вы предпочитаете торговать консервативно, лучше всего будет дождаться срабатывания тейк профита. Размер профита при этом должен быть как минимум в два раза больше от размера потенциального убытка.

Заключение

Закон спроса и предложения — фундаментальная рыночная теория, полагаясь на которую мы можем извлечь прибыль из низкоуровневых рыночных процессов. Индикатор особенно пригодится новичкам, так как поможет избежать распространенных ошибок при построении зон поддержки/сопротивления, дополнительно рассчитывая уровень для установки ордера, стоп лосса и тейк профита.

Глобальный уровень дисбаланса в стратегии «Снайпер Х»

Все трейдеры знают, что лучше всего торговать по тренду, так как в этом случае есть явное доминирование продавцов или покупателей заинтересованных в длительном движении цены вверх или вниз. В такие периоды сделки более прибыльны и менее рискованны, чем при боковом движении, когда силы быков и медведей уравниваются. Но как определить момент, когда рынок выходит из состояния равновесия?

Большинство методик решающих данную проблему анализируют динамику изменения рыночных объемов как биржевых, так и тиковых. Они достаточно сложны для новичков, но есть более простой способ найти точный момент входа, используя только графический анализ. Это глобальные уровни дисбаланса (ГУД) стратегии «Снайпер Х», базовый курс которой вы можете скачать бесплатно по ссылке.

Структура паттерна ГУД

1. Опора. В общем случае это уровень последнего локального ценового максимума/минимума, от которого текущий тренд может как продолжиться (пробой), так и развернуться (отскок). Надежность уровня «опоры» увеличивается, если около него находятся сильные значения, например, дневные или недельные max/min, уровни Pivot или Фибоначчи.

2. Дисбаланс. Игроки, стоящие «по тренду», пытаются возобновить движение после окончания коррекции (синяя область на рисунке), пробивая уровень опоры, на котором силы продавцов/покупателей примерно равны. Результатом этой борьбы является несколько ценовых импульсов в виде буквы «М» (или W для нисходящего движения) с возвратом к «опорной» зоне.

3. Ценовое закругление. Если восстановить тренд не удалось, начинается разворот, и те, кто не успел выйти на предыдущем этапе, начинают фиксировать прибыль и открывать противоположные позиции. Результатом будет кратковременный возврат к опорному уровню.

Посмотрим, как это выглядит на графике:

Выполняя построения, соблюдайте три обязательных правила:

  • ищем паттерн на М15 и выше.
  • опорная зона строится по теням свечи локального максимума/минимума.
  • коррекция дисбаланса должна заканчиваться внутри опоры.
  • перед и после опорной свечи цена должна пройти не менее 50 пунктов для четырехзначных котировок или 500 pips для пятизначных, иначе ждем следующего max/min.

Открываем сделку

Входим в рынок двумя позициями на сумму не более 2% от текущего депозита. Размер Stop Loss для обеих сделок одинаков!

Если рынок идет в нашу сторону, начинаем последовательно закрывать позиции. Первую на уровне равном Stop Loss (значение 1Х на рисунке), и таким образом переводим торговлю в безубыток. Даже когда цена развернется и вторая сделка закроется с убытком, прибыль от первой компенсирует потери. При благоприятном развитии ситуации остаемся в рынке и закрываем весь объем на уровне 3Х.

Давайте переключимся на рынок и поищем глобальные уровни дисбаланса. Таймфрейм от M15 и выше, но, как и на любых других уровнях, чем больше временной промежуток, тем надежнее сигналы. Торговый актив может быть любым, в нашем случае это британский фунт.

Видна четко сформированная опора, и можно предположить, что это начальная точка формирования паттерна. Ждем, как будет развиваться ситуация дальше, и в нужный момент открываем сделку.

По итогу видим, что рынок правильно отработал все этапы:

  • слева и справа от опоры цена прошла требуемый минимум в 50 пунктов;
  • правильная форма дисбаланса в виде перевернутой «М» с закрытием внутри опорной зоны;
  • ценовое закругление произошло достаточно быстро (в рамках таймфрейма), что подтверждает перевес сил в сторону покупателей;
  • не было проблем с закрытием сделок как по первому, так и по второму Take Profit.

Подробный разбор сделки смотрите в нашем видео:

Как и любые другие графические фигуры, паттерн ГУД в своем «классическом» виде встречается достаточно редко. Могут быть незначительные отклонения, например, вокруг опорной свечи могут быть движения не 50, а 40-45 пунктов. Или средняя точка дисбаланса может немного выходить за опорную зону. Такие моменты не оказывают серьезного влияния на надежность ГУД, и вполне можно открыть сделку.

Также смотрите, как формировалась потенциальная опора. Вполне возможно, это результат спекулятивных действий или реакции на фундаментальные события – в таком случае лучше пропустить сигнал. В базовом курсе стратегии «Снайпер Х» вы узнаете, как избежать ловушек маркетмейкеров и торговать только надежные паттерны.

Индикатор «Уровни дисбаланса» — как используется в «Трех маленьких индейцах» и других форекс торговых стратегиях

К перемещениям котировки из одного ценового интервала к другому приводит, в том числе, возникновение существенной разницы в силе спроса и предложения. Существуют такие интервалы котировки, в которых заведомо сила известной группы трейдеров (быков или медведей) станет преобладающей. Их название – уровни дисбаланса на форекс, а используются они для торговли по импульсным ценовым движениям.

Их причиной является резкое усиление одной из групп трейдеров (например, за счет срабатывания большого количества отложенных ордеров, СтопЛоссов или ТейкПрофитов, установленных очень близко друг к другу):

  • если усиливаются медведи, то повышается предложение и котировка начинает падать;
  • если усиливаются быки, то повышается спрос и котировка начинает расти.

Некоторые игроки финансовых рынков обладают возможностями некоторое время удерживать котировку вне состояния баланса. В результате дисбаланс будет стремительно нарастать и закончится ее скачкообразным изменением. Поэтому, если рынок никак не реагирует на, казалось бы, значимое событие, и, к тому же, движется вбок, то это повод задуматься о вероятности искусственного сдерживания балансировки. Признак такого боковика – хаотичное расположение локальных пиков и впадин – лишь некоторые лежат на одной горизонтали.

Индикатор уровней дисбаланса

Среди его входных параметров:

  • ATR_Period – период расчета;
  • Zone_HeightRatio – коэффициент верхнего зонального предела;
  • Spike_CompareRatio_1/2/3 – коэффициенты сопоставления;
  • MaximumBarCount_ForZones – длительность (в свечах) анализируемого участка;
  • DemandZone_Color/SupplyZone_Color – цвет зоны спроса/предложения (голубая/розовая на рис. 1);
  • Display_EntryLines – размечать ли уровни совершения сделок;
  • RiskReward_Ratio – допустимый риск на сделку;
  • EntryLine_Color – окраска уровня размещения отложенного ордера (желтая на рис. 1);
  • StopLossLine_Color – окраска уровня СтопЛосса (красная на рис. 1);
  • TakeprofitLine_Color – окраска уровня ТейкПрофита (зеленая на рис. 1).

Рисунок 1. Индикатор уровней дисбаланса EasySupplyDemand.

На рис. 1 показаны три действующих (у них отмечены уровни открытия позиции, ее СтопЛосса и ТейкПрофита) идентифицированных уровней дисбаланса – один предложения (розовый) и два спроса (голубые). В показанном примере следует установить 3 отложенных ордера – на уровнях желтых горизонталей. При появлении нового уровня дисбаланса размещается новый отложенный ордер.

Рисунок 2. Уровни дисбаланса на форекс на нисходящем и восходящем тренде.

Особенностью зон спроса и предложения является преобладание первых на восходящем, а вторых на нисходящем тренде (рис. 2). Поэтому восходящий (нисходящий) тренд проходит последовательно через зоны предложения (спроса), сформированные на предыдущем нисходящем (восходящем) тренде. На них котировка часто совершает развороты, после которых следует импульсный прорыв, иногда предваряемый консолидацией.

Торговая стратегия «Три маленьких индейца»

В отдельных случаях дисбалансу на форекс соответствует определенное поведение котировки. Например, было замечено, что его возникновению часто предшествует появление трех последовательных стабильно:

  • снижающихся максимумов (признак ослабления нисходящей тенденции);
  • повышающихся минимумов (признак ослабления восходящей тенденции).

При этом следует учитывать, что последовательно снижающиеся максимумы это признак нисходящего тренда, повышающиеся минимумы – восходящего тренда. Поэтому ТС «Три маленьких индейца» предполагает ожидание разворота текущего тренда.

Рисунок 3. Три маленьких индейца на нисходящем тренде (отмечены белыми крестиками).

Пример с рис. 3 показывает три сформировавшиеся последовательно понижающиеся максимумы (обозначены белыми крестиками). Это сигнал к вероятному развороту вверх, поэтому ожидается появление зоны спроса. И она возникла спустя несколько свечей после последнего маленького индейца. После этого котировка очень близко подходила к отложенному ордеру, но не дошла до него (можно было бы открыть позицию вручную).

Рисунок 4. Три маленьких индейца (минимумы, отмеченные белыми крестиками) на восходящем тренде.

В примере на рис. 4 показаны три сформировавшиеся последовательно повышающиеся минимумы. Это признак вероятного разворота вниз, поэтому следует ожидать появления зоны предложения. И она вскоре возникла. После этого котировка активировала отложенный ордер, и этот уровень дисбаланса на форекс перестал существовать (момент завершения его существования показан белой стрелкой).

(3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Индикатор уровней дисбаланса на форекс для торговой стратегии «Три маленьких индейца»

Причиной всей ценовой динамики на любом рынке является различие между спросом и предложением – направление движения цены находится в зависимости от того, что из них преобладает в данный момент. При этом на отдельных ценовых уровнях сила одной группы рыночных игроков оказывается заведомо больше, чем другой. Называются они уровнями дисбаланса на форекс и часто являются причиной импульсных амплитудных ценовых движений, которые можно использовать для извлечения прибыли.

Рисунок 1. Дисбаланс как переход между зонами консолидации

В некоторых случаях образованию дисбаланса препятствуют искусственными мерами, поддерживая котировки на стабильном уровне. В этом случае, после снятия этих мер, цена будет способна на 1÷2 свечи пройти существенное расстояние, стремясь как можно быстрее компенсировать накопившийся дисбаланс. Но если за время стабилизации котировки дисбаланс сначала появился, а затем исчез, то выход из боковика будет плавным.

Индикатор уровней дисбаланса

По сути, уровни дисбаланса представляют собой зоны сосредоточения предложения или спроса. Когда цена актива дойдет до них, то его начнут активно продавать или покупать. В результате возникнет ценовое движение во вполне определенном направлении, на котором можно хорошо заработать.

  • ATRPeriod – расчетный период ATR;
  • ZoneHeightRatio – коэффициент для алгоритма ATR, определяющий верхний предел отображаемой зоны;
  • SpikeCompareRatio_1/2/3 – коэффициенты сравнения в алгоритме идентификации дисбаланса (не рекомендуется изменять);
  • MaximumBarCountForZones – верхний предел длины отображения зоны дисбаланса;
  • DemandZoneColor – окраска зон спроса;
  • SupplyZoneColor – окраска зон предложения;
  • DisplayEntryLines – отображать ли рекомендуемые уровни открытия сделок;
  • RiskRewardRatio – нижний предел отношения размеров ТейкПрофита и СтопЛосса;
  • EntryLineColor – цвет линии уровня установки отложенного ордера;
  • StopLossLineColor – цвет линии уровня установки СтопЛосса;
  • TakeprofitLineColor – цвет линии уровня установки ТейкПрофита.

Рисунок 2. Графическая разметка, сформированная индикатором уровней дисбаланса EasySupplyDemand.

Уровни дисбаланса отображаются разными цветами (рис. 2):

  • розовым – соответствующие зонам предложения (или сопротивления);
  • голубым – соответствующие зонам спроса (или поддержки).

Отложенные лимитные ордера (по умолчанию они обозначаются синей линией) размещаются на:

  • нижней границе соответствующей розовой зоны дисбаланса SellLimit;
  • верхней границе соответствующей голубой зоны дисбаланса BuyLimit.

СтопЛоссы (по умолчанию они обозначаются красной линией) размещаются на:

  • верхней границе соответствующей розовой зоны дисбаланса (для SellLimit);
  • нижней границе соответствующей голубой зоны дисбаланса (для BuyLimit).

Рекомендуемые уровни ТейкПрофитов на графике обозначаются прямыми, имеющими по умолчанию зеленый цвет.

Торговая стратегия «Три маленьких индейца» и уровни дисбаланса

Дисбаланс часто нарастает во время разворота тренда, заставляя цену возвращаться к сформированным ранее на тренде уровням, пробивая их или отскакивая от них. Поэтому этот технический инструмент анализа целесообразно использовать в какой-либо ТС, основанной на поиске разворотов. Одна из них называется «Три маленьких индейца» и предполагает идентификацию на ценовом графике трех последовательно:

  1. снижающихся максимумов;
  2. возрастающих минимумов.

Первый случай является признаком потери силы нисходящим трендом. В результате повышается вероятность разворота цены вверх с возможностью фиксации прибыли в размере, по крайней мере, половины диапазона закончившегося нисходящего тренда. Пример такой ситуации показан на рис. 3. Желтой прямой обозначена линия нисходящего тренда, сформированная тремя последовательно понижающимися максимумами (на них указывают желтые стрелки).

Рисунок 3. Открытие длинной позиции по стратегии «Три маленьких индейца», дополненной анализом сигналов индикатора уровней дисбаланса.

Вскоре после пробоя трендовой линии вверх (момент обозначен зеленой стрелкой) индикатор EasySupplyDemand формирует сигнал на покупку (голубая зона спроса). Открывать позицию следовало бы на уровне, показанном синей линией (на свече, на которую указывает красная стрелка), а СтопЛосс устанавливать на уровне, обозначенном красной линией. Фиксировать прибыль можно было при приближении к ближайшей зоне предложения (момент обозначен белой стрелкой).

Если же на ценовом графике идентифицировались три подряд возрастающих максимума, то это признак восходящего тренда (на рис.4 его обозначает желтая линия, а вершины максимумов – желтые стрелки).

Рисунок 4. Открытие короткой позиции по сигналу индикатора уровня дисбаланса EasySupplyDemand, полученному в рамках стратегии «Три маленьких индейца».

После пробоя трендовой линии вниз (начало этого процесса обозначено зеленой стрелкой) индикатором EasySupplyDemand формируется сигнал на продажу (розовая зона предложения). Вход в рынок осуществляется на свече, на которую указывает красная стрелка, на уровне, выделенном синей линией. СтопЛосс располагается на уровне, обозначенном красной прямой. Фиксация прибыли осуществляется при сближении цены с ближайшей зоне спроса (момент обозначен белой стрелкой).

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Уровни дисбаланса

Overton

В данной теме под уровнями дисбаланса торгового инструмента мы будем рассматривать зоны, за пределы которых торговый инструмент не выйдет с некоторой долей вероятности до истечении определенного фьючерсного контракта.

Причем мы будем рассматривать три зоны выше цены открытия дня и три зоны ниже цены закрытия дня. Логично, что чем дальше зона от текущей цены открытия торгового периода, тем большая вероятность того, что цена не закроется вне этих границ.

Откуда же будут браться эти зоны?

На заре становления опционного рынка у бирж встал вопрос расчета премии за опционные контракты. Надо было выплачивать страховку по контрактам таким образом, чтобы биржа сама не осталась в убытке в совокупности контрактов. (представьте страховку автомобилей. Стоимость страховка складывается из множества параметров, но смысл остается таким же — в совокупности страховых случаев страховая компания должна остаться в прибыли).

Также и тут. Надо учитывать колебания, волатильность торгового инструмента и прочие параметры так, чтобы при экспирации опционных контрактов биржа осталась в плюсе. Логично предположить, что к дате экспирации бирже выгодно (даже иногда необходимо) чтобы цена оставалась в определенном диапазоне, чтобы не получилось такого. что слишком сильно придется потратится на премию по опционам. (См. также тему «Экспирация опционных контрактов. Влияние на Forex», «Месячные контрольные зоны»).

Но кроме конкретной даты экспирации практически на каждый день с некоторой долей вероятности можно рассчитать уровни, за которые основным продавцам опционных контрактов, а данном случае будет рассматривать Чикагская Биржа (CME), не выгодно выпускать цену до самой даты экспирации.

QuikStrike — онлайн платформа, которая позволяет нам наглядно увидеть расстановку опционных контрактов на чикагской бирже СМЕ. Для дальнейшей работы, на QuikStrike обязательно нужно зарегистрироваться.

Возвращаясь к нашему вопросу, и посмотрев, например, трехнедельные опционные контракты по фьючерсу на евро мы видим шкалу распределения вероятности нахождения по времени относительно цены.

На текущий момент:

  • Диапазон 1.1456-1.1898- в течении 68% времени.
  • Диапазон 1.1241-1.2146 — в течении 95% времени.
  • Диапазон 1.1030-1.2358 — в течении 99,7% времени.

Таким образом, мы получили диапазоны и вероятность нахождения цены в этом диапазоне. Выход за границы данного диапазона — означает выход за зоны дисбаланса, поэтому эти диапазоны как раз и можно назвать уровнями дисбаланса.

Но с каждым днем и уменьшением срока до истечения контракта диапазон сужается, поэтому чтобы точнее спрогнозировать данные уровни нам необходима следующая формула.

Расчет уровней дисбаланса

В данном случае применяется модель Блэка-Шоулза (по ссылке можете прочитать про это в Википедии), формула которая имеет очень грозный вид, хотя на практике практически она и применяется, только «страшные» данные нам самостоятельно рассчитывать будет не нужно .

Нам просто нужно знать как по данным формулам рассчитывает уровни дисбаланса биржа СМЕ

Открываем справку и видим:

Вот эту формулу придется разобрать по порядку:

  • underlying — ближайший страйк к цене открытия торгового инструмента
  • σ — текущая волатильность инструмента
  • n — коэффициент уровня. Выше мы оговорились, что существует три уровня вероятности нахождения. Для каждого уровня n=1, n=2, n=3 соответственно.
  • SQRT — математическая функция квадратного корня.
  • t— количество дней до экспирации текущего опционного контракта.
  • exp — экспонента.

Документ EXCEL с данным расчетом Вы найдете во вложении к данному сообщению.

Где получить данные значения для формулы расчета уровней дисбаланса

Теперь разберем по-порядку, где мы получаем значения для формулы расчета и на примере посчитаем уровни дисбаланса для пары EUR/USD на сегодняшний день.

  • underlying — ближайший страйк к цене открытия торгового инструмента

Данное значение можно брать прямо из терминала, потом смотреть ближайший страйк (см. ниже). Учитывайте что биржа СМЕ пере открывается в 5 p.m. по Тихоокенскому центральному времени (это час ночи по Московскому времени)

  • σ — текущая волатильность инструмента

Выбираем фьючерсный контракт и смотрим волатильность на ближайший к открытию страйк.

Для этого заходим в QuikStrike-PRICING SHEETS-EUR/USD (выбираем трехнедельный контракт от текущей даты для примера, можете любой брать)

  • На момент написания статьи 1,15736
  • Ближайший страйк — 1,1550
  • Волатильность 7,87 (делим на 100 для формулы σ = 0,0787)

Если цена на границы страйков, то берите любой, разница не большая.

  • n — коэффициент уровня. Выше мы оговорились, что существует три уровня вероятности нахождения. Для каждого уровня n=1, n=2, n=3 соответственно.

Как и оговаривали выше это коэффициент для уровней.

  • t— количество дней до экспирации текущего опционного контракта.

Выбираем на текущей страницы Quik Strike в правом углу стрелочку вниз и выбираем Expiration List
Смотрим даты и уменьшаем на один день, так как эти данные на вчера . t = 22

Теперь для расчета уровней у нас все готово!

Пример расчета уровней дисбаланса

Подставляем все в формулу:

Для 65% вероятности

  • Lower Bound = 1,1550 * exp( (-0,0787*-0,0787)/2 * ( 22 / 365 ) — 1 * (-0,0787) * SQRT( 22 / 365 ) ) = 1,17775
  • Upper Bound = 1,1550 * exp( (-0,0787*-0,0787)/2 * ( 22 / 365 ) — 1 * -0,0787 * SQRT( 22 / 365 ) ) = 1,13310

Для 95% вероятности

  • Lower Bound = 1,20073
  • Upper Bound = 1,11142

Для 99.7% вероятности

  • Lower Bound = 1,22415
  • Upper Bound = 1,09015

В этом диапазоне с указанной вероятностью будет находится валютная пара EUR/USD до экспирации контракта 22 дня!

Отобразим уровни на графике

Это не уровни Эльдара Нургалиева ( для этого будет отдельная тема, он из формулы исключает корень и экспоненту).

Данные уровни не рассчитываются для каждого дня, а лишь пересчитываются ввиду изменения дней до истечения опционного контракта и коэффициента волатильности на ближних страйках.

Это уровни по формуле Блэка-Шоулза, которая применяется на Чикагской бирже для расчета премий контрактов, исходя из исследований рынка вышеуказанными товарищами, а следовательно по данной форуме мы рассчитываем потенциальные границы торгового инструмента учитывая экспирацию ближайших контрактов.

Ваше мнение о статье

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Профи форекс орг россия

Компьютерный анализ форекс