in

Торговля на форекс по ренко

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Стратегии МТ4.
  • /
  • Торговая стратегия на основе графиков ренко — «Штиль».

Торговая стратегия на основе графиков ренко — «Штиль».

Posted By Виктор on 04.04.2015

Торговля по графикам ренко.

Сегодня хочу предложить вам готовую торговую систему «Штиль» на основе графиков ренко. В ее основе лежит только один принцип, максимально убрать шумовые колебания цены. На рынке есть определенное движение цены в какую-либо сторону, и есть не большие «шумы» на рынке, которые могут сбивать нас при работе. Именно эти «шумы» и дают ложные сигналы по любой ТС. В данной системе я постарался максимально решить эту задачу с помощью индикаторов.
Итак, по порядку. В данной системе берется за основу графики ренко, по этой ссылке вы можете скачать график ренко. Это другой вид графика, здесь свеча закрывается после прохождения ценой заданного количества пунктов в одну сторону. Величину свечи в пунктах вы устанавливаете самостоятельно в настройках индикатора графика ренко. Данный график не привязан ко времени, то есть одна свеча может закрыться через 1 минуту, другая через 10 минут. Поэтому за этим графиком нужно постоянно наблюдать при работе с ним. Данный график ренко позволяет убирать так называемый «шум» цены, он убирает или лучше сказать сглаживает колебания цены на рынке. Это и есть его самое главное преимущество.
С установкой индикатора ренко у вас может возникнуть сложность, использование этого индикатора не стандартное. Поэтому я покажу как правильно открывать график ренко в МТ4. Вам нужно прикрепить его к графику М1 вашей валютной пары, как обычный индикатор. Далее, вам нужно не закрывая график М1 открыть еще один график М3 автономно. Этот график открывается в закладке «файлы» вашего терминала.

Далее, вы выбираете свою валютную пару с временным периодом М3. И нажимаете – открыть автономно. После чего у вас открывается график ренко по выбранной валютной паре.

Второй индикатор на графике называется Ama_and_Ama, являющийся так же основой данной системы. Это индикатор аналогичный скользящей средней, так что с ним я думаю у вас не должно быть много вопросов. Он так же служит для того, чтобы сглаживать колебания цены уже на самом графике ренко. То есть мы имеем систему, которая максимально убирает не нужные нам колебания цены на графике и максимально верно показывает направление цены.

Нижнее окно индикатора, это несколько индикаторов объединенных в одном окне. Он нужен для фильтрации сделок. Данный индикатор служит хорошим фильтром. Это показания стохастика, RSI и объемов.
Итак, перейдем теперь к самой торговле по графикам ренко в МТ4. Входите в рынок при появлении сигнала по индикатору Ama_and_Ama. При этом свеча ренко должна закрыться на вашем графике ниже самого индикатора. Так же в нижнем окне индикатор должен сменить цвет и скользящие должны пересечься. На рис.1 я приведу пример.

На рис.1 вход в продажу по сигналу индикатора. На рисунках я максимально постарался описать мои действия при торговле по стратегии на ренко графиках. Как видно на графике по GBPUSD, при входе в покупку нижний индикатор не дал нам сигнал. Но я все же открыл покупку. Дело в том, что этот индикатор запаздывает, но иногда, вот как сейчас он может не дать вам открыть неверный ордер. Но я торгую более агрессивно на рынке, так что я купил в тот момент. Далее я приведу ряд скринов по работе с данной торговой стратегией на ренко графиках. Я старался максимально все описать и показать все на графике.

Итак, теперь поясню, почему я торговал именно так сегодня. Каждый день после открытия Европы я начинаю торговать. Я рассчитываю на тренд в первой половине дня. Поэтому я веду ордера не по профиту, а по рынку. Если в первые 2 часа работы на рынке тренд так и не появляется, то я начинаю работать по профиту на экстремумах графика, или по разворотным сигналам.

Почему я делаю именно так? Вы видели итог работы за 2-2,5 часа работы по рынку. Прибыль очень хорошая, притом, что все ордера по евро были выбиты по стопу, при большом откате, а не закрыты по рынку. Я, конечно, не рассчитывал на такой откат, но на рынке возможно все. Но даже при таком развитии событий, с вычетом моих стопов я получил очень хорошую прибыль. Поэтому я стараюсь всегда поймать тренд, чтобы увеличить мою потенциальную прибыль в несколько раз. Так же хочу добавить, если цена прошла в одну сторону около 100п. то готовьтесь закрывать все открытые ордера. Конечно, нужно будет ориентироваться по рынку, но я бы советовал при первом вашем входе сразу откладывать на графике по 100п. в разные стороны и отмечать эти отметки горизонтальной линией. Так вы не сможете запутаться и не заметить данное расстояние от вашего ордера. Так же обращайте внимание на пройденный путь ценой ночью, ведь если ночью был сильный тренд, то запас хода у цены конечно теперь на много меньше, и тогда возможно вам стоит рассмотреть другой вариант торговли.
Далее, если я продолжаю еще торговать, я перехожу на другой стиль работы. Я вхожу по сигналу, но выставляю сразу ТП на уровне экстремума предыдущей волны. Так же я закрываю ордер по рынку, при появлении противоположенного сигнала. Ведь теперь рынок может ходить в разные стороны, обновляя вершины и минимумы сегодняшнего дня. Ниже я приведу примеры такой работы.

Как видно на скринах, я просто вхожу и выхожу по сигналам торговой стратегии по ренко графикам . При этом огромных познаний о рынке мне не нужно для работы. Но сразу добавлю, это не значит, что можно не учиться больше, не разбирать рынок и все, что с ним связанно. Данную ТС я создавал, чтобы даже новички могли позволить себе начать торговать на валютном рынке. Ведь любой трейдер начинает работу с какой-то системы, что находит в сети, и если эта система оказывается очень запутанной для его понимания, и так же не приносит результата, то многие могут сразу же разувериться в торговле. Конечно, тот, кто будет настроен серьезно на данную работу, тот найдет всю необходимую информацию и будет учиться торговать при любом результате в начале. Но все мы разные, есть и те, кому нужен какой-то наглядный пример. Надеюсь, я смогу вам в этом помочь в самом начале вашей работы. Притом, что данная система приносит хороший результат при соблюдении ее правил.
Хороший пример фильтрации сделок на следующем рисунке. Как видно был сигнал от индикатора на основе скользящей, но подвальный индикатор его не подтвердил. На этом все, если будут вопросы по работе данной ТС, пишите.

Как видно из всей сегодняшней работы, что данная ТС может приносить хорошую прибыль. Так что, учитесь, работайте и зарабатывайте. Ниже вы можете бесплатно скачать торговую систему для торговли на ренок графиках.

P.S. Я решил добавить настройки с приведенной системы из вопроса в комментариях, изначально я этого не делал, т.к. на каждой валютной паре трейдеру следует подбирать размер свечи ренко в ручную в зависимости от волатильности валютной пары. Так же дело обстроит и с индикатором Ama_and_Ama, это та же скользящая средняя и ее параметры можно изменять под себя. Но вопрос был задан, соответственно добавляю настройки от индикаторов в системе.

Индикатор ренко, верхняя строка, это размер свечи в пунктах. Вторая строка, это временной период открываемый оффлайн.

Один шаблон устанавливается на график М1 валютной пары, после открываем оффлайн график М3 и устанавливаем на него второй шаблон уже с самой системой.

Торгуй с удовольствием! Свечи Ренко — построение графика «по кирпичику»

Здравствуйте, друзья! На нашем сайте уже было несколько форекс стратегий для торговли по графикам Ренко (Renko), думаю стоит рассмотреть этот тип графиков отдельно, обсудить плюсы и минусы такого подхода к торговле. Также в рамках этого обзора мы познакомимся с альтернативным индикатором для построения графиков Ренко, т.к. часть старых утилит после обновления Metatrader 4 у некоторых не работает.

Что такое графики Ренко (Renko) ?

Графики Ренко (наверху) и обычные свечи (внизу)

Данный графический метод может быть использован для отображения трендов, которые могут быть не столь очевидны на графиках, построенных из баров или свечей.

Графики Ренко были изобретены японскими трейдерами несколько сотен лет назад и получили название Renga, что на японском означает – «кирпич». Чем они отличаются от баровых или свечных графиков? Прежде всего, они визуально привлекательны, что делает их легкими для фильтрации шумов и изолированного восприятия трендов. Они отображают свечи симметрично и эффективны для определения основных трендов и уровней поддержки и сопротивления. Графики Ренко можно эффективно использовать для получения сигнала о развороте тренда.

Графики Ренко – это один из способов представления изменения цен. Они отображают тренд таким образом, каким его не могут отобразить бары и свечи. Графики Ренко способны отсеивать шумы и создавать единообразие, лежащие в основе тренда. Будучи полезными, графики Ренко также подают сигналы о разворотах и о серьезных предостережениях в отношении торговли, а также в целом предоставляют ряд преимуществ для осуществления торговли с использованием подобного рода графиков. Одно из них заключается в том, что трейдер имеет возможность находиться в рынке более длительное количество времени, нежели используя другие методы следования за трендом.

Преимущества графиков Renko

По сравнению с более традиционными свечными графиками, графики Ренко делают процесс принятия решений гораздо более простым. Типичный одноминутный свечной график EURUSD содержал бы за один день 1440 свечей, в то время как аналогичный график Ренко (с размером кирпичика в 10 пунктов) содержал бы всего от 15 до 40 кирпичиков Ренко. Благодаря меньшему числу свечей уменьшается число переменных, которые необходимо учитывать для принятия вами торговых решений в течение торгового дня.

Плюсы графиков Ренко;

  • Более четкое отображение трендов
  • Отсутствие сильных «шумов» на графике
  • Альтернативная работа индикаторов и советников
  • Более простая торговля для краткосрочных трейдеров

Построение свечей Ренко

Графики Ренко состоят из темных (медвежьих) или светлых (бычьих) «кирпичиков», которые движутся в направлении тренда. Как правило, перед разворотом тренда начинают появляться кирпичики разных цветов, и движение продолжается на два или более кирпичика в том же направлении. Если вы посмотрите на обычные свечные графики аналогичных таймфреймов, вы можете увидеть появление различных сигналов, как трендовых, так и контртрендовых. Однако график Ренко будет сохранять то же направление тренда, пока не появится другой, противоположный кирпичик.

После того, как сформировался кирпичик Ренко, он не будет менять свое направление до тех пор, пока не сформируется следующий кирпичик. Недостаток кирпичиков Ренко заключается в том, что они никогда не отображаются один рядом с другим.

Они всегда отображается строго под углом +45 градусов или –45 градусов по отношению к предыдущему кирпичику. После того, как кирпичик будет создан, его размер никогда не изменится, и он уже никогда не будет удален.

Размер свечей Renko

Размер кирпичиков Ренко определяет точность отображения тренда и выставляется в зависимости от волатильности и долгосрочности вашей торговой тактики. Чем меньше будет размер кирпичиков, тем большее их количество будет отображаться на графике, и тем более ясным будет отображаться движение цены. Чем большими будут размеры кирпичиков Ренко, тем меньше свечей будет на графики и тем больше будет скрытых движений цены. Поэтому при выборе размера свечи следует быть внимательным.

Настройка размера кирпичика на графике Ренко – это, скорее, искусство, чем наука. Для того чтобы определить оптимальные размеры кирпичика, необходимо выполнить различные исследования, но, по большому счету, размер кирпичика специфичен для каждого отдельного инструмента и диапазона его волатильности.

Вы должны поэкспериментировать, применяя на практике различные размеры кирпичиков, и найти такой его размер, который бы соответствовал вашей стратегии и индикаторам.

Из своего опыта я обнаружил, что внутри дня графики Ренко являются более эффективными, чем при торговле на дневных графиках. Поэтому использовать свечи Renko советую только, если вы торгуете интрадей.

Минусы графиков Renko

Несмотря на то, что графики Ренко являются визуально привлекательными и хорошо отображают тренды, при работе с ними могут возникать определенные проблемы:

1. Кирпичики Ренко подавляют шум и/или волатильность. Одна из сложностей состоит в том, что для формирования и отображения каждого последующего кирпичика может потребоваться 5 или 50 минут, или несколько часов. Поскольку новый кирпичик генерируются только при закрытии свечи на текущем графике, то ожидание появления следующего будет вселять в вас некоторое беспокойство. В период консолидации потребуется значительно больше времени для формирования кирпичика Ренко. В тот момент, пока будет формироваться очередной кирпичик Ренко, свечной график мог бы показать консолидацию, нежелательный разворот или часто меняющееся направление движения цены. Следует помнить, что в области скопления ключевых скользящих средних или других критических уровнях цен имеет место частое чередование разнонаправленных кирпичиков Ренко. Такое чередование может быть резко выраженным в случае, когда цена находится возле ключевого уровня поддержки или сопротивления.

2. Меньшие размеры кирпичиков Ренко будут быстрее отображать предстоящие развороты, а большие размеры кирпичиков будут приводить к задержке записи движения цены.

3. В тренде разница между вершиной светлого кирпичика Ренко и нижней частью нового, противоположно направленного кирпичика Ренко в три раза больше размера данного кирпичика. Это происходит потому, что для формирования противоположно направленного кирпичика Ренко необходимо, чтобы цена закрытия была ниже нижней части кирпичика Ренко. Таким образом, в ожидании появления следующего, противоположно направленного кирпичика Ренко вам потребуется большее количество времени. В результате вам также потребуется прибегнуть к другим способами с целью защиты своей прибыли.

4. Количество противоположно направленных кирпичиков Ренко гораздо меньшее, чем однонаправленных. Для тренда это является только преимуществом, однако, работая в комбинации со многими трендовыми индикаторами, можно получить слишком опережающие, и потому ложные, сигналы для разворотов.

5. Кирпичики Ренко формируются по ценам закрытия, и количество кирпичиков, отображенных в том или ином направлении, станет известно только лишь после закрытия текущей свечи. Это может приводить к задержке формирования графика. Другим важным вопросом является также то, каким будет количество таких кирпичиков Ренко на момент закрытия свечи или торговой сессии.

Установка графиков Renko в MT4

По умолчанию в терминале Metatrader 4 графики ренко отсутствуют. Поэтому нам понадобится специальный индикатор для их создания, который вы можете скачать в конце этого поста. Архив нужно распаковать и далее следовать инструкции ниже.

0. Скачать и установить терминал Metatrader 4

1. Копируем содержимое папки 1 в папку с установленной программой Metatrader 4, соглашаемся на замену файлов при совпадении имен.

2. Копируем содержимое папки 2 в каталог данных терминала.

Как туда попасть?
Чтобы попасть в каталог данных, в терминале нажимаем Файл -> Открыть каталог данных

3. Перезапускаем терминал.

4. Открываем терминал Metatrader 4, заходим Сервис->Настройки
Выбираем вкладку Советники и проставляем галочки как на рисунке ниже. Жмем ОК .

5. Открываем график нужной валютной пары с таймфреймом М1.

6. Устанавливаем на него индикатор RenkoBarChart путем перетаскивания на график из окна «Навигатор»

7. Заходим в меню Файл -> Открыть автономно

8. Находим график нашей валютной пары с таймфреймом М3 (по умолчанию, можно изменить в настройках индикатора) и щелкаем по нему два раза мышкой.

9. Откроется график со свечами Ренко для нашей валютной пары.

Заключение

Графики Ренко являются наглядно более приятными. Они отображают симметричные свечи и эффективны в плане определения основных трендов и уровней поддержки и сопротивления. Графики Ренко подавляют шум и воспроизводят единообразие, лежащее в основе тренда, они также эффективны в том плане, что дают сигналы разворота тренда. Графики Ренко основаны на ценах закрытия, и их концепция аналогична такой, которая применяется для графиков «крестики-нолики».

Сигналы к покупке и продаже на графиках Ренко генерируются тогда, когда кирпичики Ренко меняют свой цвет . Они также могут быть использованы совместно с другими индикаторами, что поможет вам улучшить результаты своей торговли.

Несмотря на предостережения, на графиках Ренко можно определить различные фигуры разворота, а также увидеть отличные уровни поддержки и сопротивления. Однако подойдут они в основном для внутридневных трейдеров.

Торговая стратегия Форекс на основе графика Ренко

Эта торговая Форекс стратегия отличается от многих других тем, что сигналы на покупку/продажу отслеживаются не по стандартному графику, а по графику Ренко, который показывает движение цены, в виде отдельных «кирпичиков». Многим трейдерам интересен график Ренко, но они опасаются его использовать, т.к. не понимают принципа построения. Журнал ForTrader.org разъясняет: как только цена актива проходит указанное количество пунктов (этот параметр можно задать при формировании графика), на экране показывается очередной «кирпичик». В зависимости от того, в какую сторону сдвинулась цена (вверх или вниз), отображается бар соответствующего цвета. Сам график формируется при помощи эксперта, который идет в комплекте к данной торговой стратегии.

Установка рабочего стола торговой стратегии на основе Ренко

Торговая стратегия была разработан на основе гипотезы, в которой выдвигается предположение о том, что при формировании бара (или очередного кирпичика) против текущего движения в 70% случаев следующий кирпичик будет сформирован в том же направлении.

Установки торговой стратегии:

  • Валютная пара: любая
  • Таймфрейм: у графиков Ренко отсутствует таймфрейм. Для формирования самого графика используется M1
  • Время торгов: любое
  • Риск-менеджмент: не более 5% от депозита на одну сделку

Настройка торговой системы:

  1. Распаковываем архив с индикаторами, экспертом и шаблоном.
  2. Индикаторы копируем в папку experts -> indicators.
  3. Эксперта копируем в папку experts
  4. Шаблон копируем в папку templates.
  5. Перезапускаем терминал.
  6. Открываем график M1 нужной валютной пары.
  7. Переносим эксперта RenkoLiveChart_v3.2 на открытый график.

Установка графика Ренко

Во вкладке «Общие» параметров эксперта установите следующие флажки:

Установка графика Ренко

Во вкладке «Входные параметры» необходимо выставить следующие значения:

Установка графика Ренко

Параметры, на которые следует обратить особое внимание:

  • Параметр RenkoBoxSize указывает, на сколько пунктов должна измениться цена при отображении следующего кирпичика.
  • Параметр RenkoTimeFrame используется лишь при формировании имени графика.
  • Параметр ShowWicks отвечает за отображение теней на графике Ренко.

После выставления параметров нажмите «ОК».

Далее вы должны увидеть улыбающуюся рожицу в правом верхнем углу графика, что говорит об успешной установке робота. Если вместо веселой рожицы вы видите крест, щелкните на кнопку «Советники» на главной панели.

Установка графика Ренко

Чтобы ваш советник работал корректно, необходимо выставить в Metatrader 4 правильные настройки. Зайдите в раздел настроек и выставьте следующие флажки:

Установка графика Ренко

Важный момент: после установки советника необходимо дождаться появления хотя бы одного тика, иначе график Ренко сформирован не будет.

После появления тика выполните: «Файл» -> «Открыть автономно»

Установка графика Ренко

На появившийся график установите шаблон RENKO.

График должен выглядеть так:

Рабочий график Ренко

Теперь на этот график можно накладывать любые индикаторы, а также изменять вид самого графика (например, переключиться на отображение в виде баров).

Правила торговой стратегии

Один из элементов торговой стратегии – реверсивные бары. Реверсивный бар – это бар противоположного цвета по отношению к текущему завершенному бару (например, если текущий бар – зеленый, то реверсивный – красный, и наоборот). На рисунке ниже показаны некоторые реверсивные бары.

Правила открытия сделок по форекс стратегии

Сделка на покупку открывается при выполнении следующих условий:

  • Появился реверсивный бар зеленого цвета.
  • Индикатор Slope Directional Line окрасился в синий цвет.
  • Зеленая линия индикатора MACD находится над красной линией.

Сделка на покупку

Сделка на продажу открывается при выполнении следующих условий:

  • Появился реверсивный бар красного цвета.
  • Индикатор Slope Directional Line окрасился в желтый цвет.
  • Зеленая линия индикатора MACD находится под красной линией.

Сделка на продажу

Торгуя по этой торговой стратегии, предпочтительно устанавливать риск в размере 2 к 1. Стоп-лосс 10 пунктов, тейк-профит – 20 пунктов. Однако вы можете поэкспериментировать с другими рисками или трейлинг стопами.

Практикующий трейдер

Человек, которые знает все о торговых стратегиях на форекс! Еженедельно с 2008 года он предлагает нам различные варианты и возможности торговли на валютном рынке Forex: авторские методики и популярные стратегии из Интернет.

Простая стратегия на ренко графиках и ее автоматизация

Когда трейдер знакомится с любой торговой стратегией, рано или поздно у него возникает вопрос, а можно ли ее как-то автоматизировать. Предложенная индикаторная стратегия на ренко графиках с этой точки зрения настоящая находка, можно получить неплохую прибыльность с минимальными усилиями.

Сама стратегия взята с форума ForexFactory, выбор в ее пользу был сделан потому, что спустя год с момента публикации обсуждение не утихает, да и результаты вроде бы неплохие она показывает. Не последнюю роль сыграла и ее простота, для работы помимо самого графика понадобится всего лишь 2 скользящие средние.

Стратегия интересна тем, что предусматривает работу на очень малом таймфрейме (m2). Обычно пипсовка ничем хорошим не заканчивается, и если бы об интересных результатах говорил только автор ТС, то это было бы не удивительно. Но многие трейдеры подтверждают, что ТС позволяет зарабатывать.

Какие инструменты для работы понадобятся

В базовой версии из дополнительных инструментов понадобятся только ЕМА50 и ЕМА21 (если не считать алгоритм, который выполняет построение ренко графика в терминале). Торговля будет вестись в зависимости от положения цены относительно скользящих средних.

Важно! Придется немного повозиться для того, чтобы получить ренко график в МТ4, это можно сделать либо по стандартной схеме, либо с помощью советника Renko_mod (автор ТС раздает его бесплатно).

Размер кирпичика будет равен 10 пунктам, а временной интервал – 2 минуты. Напомню об интересной особенности ренко-графиков – величина кирпичика говорит о том, какое минимальное расстояние должна пройти цена, чтобы на графике появился новый кирпичик. Подробнее о ренко графиках читаем здесь.

То есть фактор времени напрочь игнорируется, если на рынке оживленное движение, то число кирпичиков будет большим. Если же цена движется вяло, то и число кирпичиков уменьшается. Это принципиальное отличие обычных японских свечей от ренко графиков.

Что же касается советника, который выполняет построение ренко графика, то его нужно добавить непосредственно на график m1, после чего открываем оффлайн график (Файл – открыть автономно – выбираем таймфрейм m2 по нужной валютной паре). Этот график будет работать в режиме оффлайн, но постоянно обновляться с базового графика m1, так что торговать можно будет без проблем.

Настройки советника включают:

  • RenkoBoxSize – размер одного кирпичика, оставляем 10 без изменений;
  • RenkoBoxOffset – 0, сдвиг графика по горизонтали;
  • RenkoTimeFrame – 2 для временного интервала m2;
  • EmulateOnlineChart – этот параметр должен быть активирован для того, чтобы ренко график постоянно обновлялся с базового;
  • BuildChartsWhenMarketOffline – если отключить этот параметр, то советник просто перестанет строить нужный график в то время, когда рынок уходит на перерыв;
  • CalculateBestBoxSize – автоматически рассчитывается оптимальный размер кирпичика. Лучше отключить этот параметр если вы собрались торговать на рекомендованном таймфрейме;
  • ATRPeriod – задается период индикатора ATR (сам индикатора на графике не отображается), оставляем равным 24;
  • ATRTimeFrame – оставляем 60, ATR будет использовать данные с часового временного интервала;
  • USE ATRMA – вкл/выкл использование скользящей средней по ATR;
  • MA Method – выбирается метод усреднения скользящей средней.

Принцип работы стратегии

Длинные позиции по стратеги открываются в том случае, когда произойдет смена цвета и на графике появится как минимум 2 кирпичика одного цвета. В таком случае сделка заключается по цене открытия следующего кирпичика.

В роли фильтра выступают скользящие средние ЕМА50 и ЕМА21:

  • для покупок нужно, чтобы цена находилась над скользящими средними;

Важно! Сделки можно рассматривать даже если цена находится только над медленной скользящей средней. Просто в таком случае можно немного уменьшить риск по сделке.

  • кроме того, скользящие средние должны выстроиться по старшинству. То есть медленная снизу, а быстрая над ней. Для продаж фильтры обратные.

Так как таймфрейм маленький, то максимальный стоп-лосс можно ограничить 30 пунктами, либо выносить его за ближайший локальный экстремум. Фиксированный ТР в стратегии не используется, так что прибыль либо фиксируйте на важных экстремумах, либо используйте трейлинг-стоп.

Рассмотрим примеры сделок за последнюю неделю по EUR/USD:

  • 1 сделка – в момент, когда произошла смена цвета кирпичика цена находилась над скользящими средними, поэтому в рынок не входим. Тренд был довольно уверенным, поэтому после того, как график опустился под ЕМА открываем короткую позицию. Если выходить из рынка сразу же после формирования кирпичика обратного цвета, то потенциальная прибыль – порядка 90 п по этой сделке;
  • следующая сделка (покупки) приносит лишь около 21 п прибыли. И опять перед открытием длинной позиции нужно было дождаться выстраивания скользящих средних в нужном порядке (21 над тяжелой скользящей средней);
  • стратегия допускает повторные входы в том же направлении если сложились все условия для входа. Поэтому после следует еще одна покупка, которая закрывается по стоп-лоссу, имеем -35 п;
  • далее смену цвета кирпичиков игнорируем потому, что ЕМА21 все это время находится над ЕМА50. Справедливости ради отмечу, что продажи в этом случае большой прибыли не дали бы, так что скользящие средние в роли фильтра неплохо отработали;
  • следующие покупки снова идут после того, как скользящие средние выстроились в нужном порядке. Цена протестировали уровень стоп-лосса и позволила взять в этот раз + 30 п;
  • на момент написания статьи еще 2 покупки закрылись бы по стоп-лоссу с минусом в 45 п.

Итого имеем (за неполную неделю торговли) 90 + 21 – 35 + 30 – 45 = 61 п. Не самый выдающийся результат, но тут нужно учесть, что никто не мешает мониторить и остальные валютные пары, так что число сделок может быть и побольше, при этом прибыльность остается на том же уровне.

Важно! Откровенно убыточные месяцы при торговле по этой стратегии – редкость. Зато при удачном стечении обстоятельств есть возможность поймать неплохой тренд.

Также видно, что большинство убыточных сделок приходятся на случаи, когда цена пробивает скользящие средние и трейдер вынужден ждать пока они выстроятся по старшинству. В таких ситуациях смена цвета кирпичиков происходит намного раньше и может случиться так, что вход в рынок случится на самом пике перед коррекцией.

В итоге во время отката цена может сбить стоп-лосс и уже потом пойти в нужном направлении. Чтобы этого не случалось вариантов 2: либо ставить стоп-лосс за скользящие средние (но он будет намного больше 30 пунктов), либо игнорировать такие моменты. Но в таком случае вы рискуете пропустить неплохой вход, так что лучше всего будет подождать пока цена скорректируется до одной из скользящих средних и сформирует отбой.

Основы автоматизации стратегии

Далеко не все стратегии можно автоматизировать. Если, например, вы используете теханализ (линии поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, каналы и т. д.), то перевести такую ТС на язык, понятный компьютеру, очень сложно и скорее всего ничего не получится. Но в нашем случае все намного проще, запрограммировать нужно: смену цвета кирпичиков ренко графика;

  • научить советник отсчитывать 2 свечи после смены цвета;
  • задать фильтры в виде правильного расположения скользящих средних и положения цены относительно них;
  • задать уровень SL, добавить возможность выставлять свой стоп-лосс, ТР и прочие мелочи.

Как видите, скользких моментов, которые могли бы вызвать двоякую трактовку, нет, а значит ничто не должно помешать созданию робота. Правда, есть одна сложность – далеко не всего владеют языком программирования MQL4.

Учитывая простоту алгоритма можно воспользоваться каким-нибудь конструктором советников форекс. Такие программы хороши тем, что максимально упрощают процесс создания робота, правда, сложные боты создать будет сложновато, да и код будет слишком громоздким по сравнению с ручной работой, но для простеньких АТС такие конструкторы вполне подойдут. Подробнее о конструкторах можно прочесть в этой статье.

В принципе, функционал подобных программ схож, отличается только способ визуализации процесса создания ТС, ну и возможности бесплатных версий также отличаются. Как пример можно привести Forex Strategy Builder, Gordago Forex Optimizer, Enser Cor и этим список не ограничивается.

Для лучшего понимания структуры советника разберем блок-схему, созданную на основе описанного алгоритма действий:

  • фильтр – 2 скользящие средние. Если цена над ними, советник рассматривает только покупки;

Важно! Если цена будет находится непосредственно между двумя ЕМА, то торговля вестись не будет. Это немного отличается от ручной версии стратегии.

  • только если первое условие выполняется советник проверяет цвет последних 3 свечей. 3 свечи заданы для подстраховки для того, чтобы исключить случаи ложных входов;
  • если на рынке нет открытой позиции, то советник открывает ее. Стоп-лосс и ТР заданы одинаковы – по 100 пунктов, в настройках этот параметр можно корректировать.

Если будете создавать советник своими руками, то я бы посоветовал остановиться на Forex Strategy Buider. Эта программа хороша тем, что позволяет не только создать советник, но и тут же протестировать его, окно с результатами тестирования находится в правой нижней части экрана. Это намного удобнее, чем выполнять тест в МТ4, при необходимости можно сразу и откорректировать код.

Важно! Еще один важный нюанс – эта программа умеет работать с архивом данных МТ4. Так что архив данных можно загрузить непосредственно из терминала, формат данных изменять не нужно будет.

Даже такой нехитрый алгоритм обеспечивает нормальную работу советника. На скриншоте видна одна из сделок, заключенных роботом. Видно, что алгоритм не учитывает положение скользящих средних друг относительно друга, в примере с EUR/USD покупка была совершена в тот момент, когда быстрая ЕМА находилась под медленной, если бы мы ждали, пока ЕМА21 перейдет над ЕМА50, то момент для входа был бы упущен. Такой же подход можно использовать и при ручной торговле.

При желании можно правила базовой ТС использовать как основу, дополнив ее рядом новых фильтров. На скриншоте показан вариант более сложного робота, в котором может использоваться разный набор фильтров, например, вместо ЕМА можно применять CCI.

Тестирование разных версий советника

На сегодняшний день на форуме скопилось уже несколько десятков разных вариантов робота по предложенной стратегии. Рассмотрим только основные из них.

Одна из первых версий советника за период с 16 по 20 марта прошлого года обеспечила прирост к депозиту на уровне $84, совершив при этом 55 сделок. При этом прибыльность составила 10,57, а максимальная просадка не превысила 3-4%. Примечательно и то, что всего треть сделок из общего числа была закрыта с убытком.

То есть имеется двойная выгода – размер ТР в среднем получается большим чем SL (хотя в алгоритме они и заданы по 100, но советник умеет использовать трейлинг-стоп, так что в среднем ТР превышает SL). Кроме этого еще и число прибыльных сделок примерно вдвое больше, чем убыточных.

Важно! Учитывая частоту торговли, для ручного трейдинга эта ТС вряд ли подойдет. Использовать то ее можно, но при этом придется целый день просиживать у монитора, что не очень удобно если только вы не профессиональный трейдер и это не основной ваш источник дохода.

В настоящее время старые версии советника отказываются нормально работать. При тесте в МТ4 кривая баланса напоминает наклонную линию, вот только наклон ее направлен не в ту сторону, убыток следует за убытком. В журнале полно ошибок с выставлением ордеров и их закрытием, так что код определенно нужно менять. Проблема именно в коде советника, а не в идее самой ТС, на которой этот робот построен.

Важно! Возможно, вы привыкли к точности тестирования как минимум 90% (а то и 99%). Не стоит удивляться тому, что на скриншотах точность равна 25%. Это связано с тем, что таймфрейм m1 – минимальный в МТ4, поэтому и точность 25% максимальная в этом случае.

В последних версиях советника появилось больше настраиваемых параметров. Если сначала изменять можно было только величину проскальзывания, то сейчас задать можно:

  • TrailingStop – вкл/выкл трейлинг-стоп;
  • Bricks for TrailingStop – так как используются ренко графики и величина каждого кирпичика одна и та же, то величина трейлинг-стопа задается в кирпичиках, а не в пунктах;
  • Start/End Trade Hour – можно задать диапазон работы советника. Это логично если учесть, что основные движения по валютным парам происходит именно во время работы мировых финансовых центров. Сигнал, конечно, может появиться и ночью, но вероятность этого невысока, да и ценность его под вопросом;
  • Check 3rd candle – если включить этот параметр, то советник будет проверять цвет 3 кирпичиков после разворота. Если отключить, то проверка будет вестись с учетом только лишь 2 кирпичиков (как в ручной версии стратегии);
  • LotSize – задается величина лота;
  • Slippage – максимальное проскальзывание, учитывая рабочий таймфрейм лучше не задавать его слишком большим;
  • MagicNumber – каждый ордер советник нумерует для того, чтобы не спутать его с ордерами открытыми вручную либо другим роботом.

При тесте начинаются те же проблемы – в журнале постоянно появляется ошибка 130, что говорит о проблемах со стоп-лоссом (неверная его величина, которая не состыкуется с текущей ценой). К сожалению, в настройках изменить его нельзя, да его вообще нет в настройках, так что для исправления этого недостатка придется менять код.

Любопытно, что на длительном промежутке времени советник неплохо держится. Например, при тесте за первую половину 2015 года он совершил свыше 500 сделок, а стартовый капитал увеличился чуть больше чем вдвое. При этом основные показатели таковы:

  • профит-фактор – 1,63;
  • максимальная просадка – 7,98%;
  • даже на таком длинном промежутке времени соотношение прибыльных к убыточным сделкам в районе 2:1 сохраняется (72,03% от всего числа сделок закрыты с плюсом, 32,94% — по стоп-лоссу). С такими показателями уже можно работать.

Единственное, что бы я посоветовал – не торопитесь ставить советник на основной реальный счет. Все-таки торговля ведется на небольшом временном интервале, поэтому сначала посмотрите, как он себя будет вести на центовом счете.

Подведение итогов

Предложенная стратегия для торговли на ренко графиках подкупает своей простотой. На первый взгляд может показаться, что таймфрейм m2 – несерьезно, но не стоит забывать об особенностях ренко графиков. Так что малый временной интервал не означает, что торговля будет вестись с сумасшедшей интенсивностью, по числу сделок эту ТС можно сравнить с какой-нибудь скальпирующей стратегией на m15-m30.

Что касается самой ТС, то она определенно заслуживает внимания. Даже если бегло просмотреть график, отмечая удачные и неудачные входы в рынок, то видно, что прибыльных сделок большинство. А если учесть, что ТР как минимум не меньше, чем потенциальный SL, то ясно, что торговать по ней можно.

Не так гладко обстоят дела с автоматизацией системы на ренко графиках. Версий советника множество, и результаты вроде бы неплохие он показывает. Но при попытке теста в терминале МТ4 у разных брокеров картина одна и та же – стабильный убыток.

Но причина этого кроется не в идее ТС, а скорее в коде самого робота. Так что если вас стратегия заинтересовала, то опробуйте ее в ручном режиме, а когда убедитесь, что она действительно прибыльна, то можно и заказать ее автоматизацию у программиста. Ну и не забывайте, что ни один советника граалем не является, и желательно подключать к торговле и мозг тоже. Источник: Dewinforex

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Список волатильные пары форекс

Индикаторы фильтры форекс