in

Стратегия форекс с коротким стопом

Внутридневная стратегия Surfing — простая и понятная прибыль

Чего мы ждем от стратегии для торговли внутри дня? Ранних, но в то же время надежных входов, максимальной прибыли на одну сделку и четких правил, понятных даже новичку. А также универсальности, чтобы можно было торговать на любой платформе, даже со смартфона. Еще многие ждут 100500 сделок в день, но эта проблема решается увеличением числа торгуемых валютных пар.

И всем этим критериям отвечает торговая система Surfing, набравшая немалую популярность на нашем форекс форуме. Сегодня мы посвятим ей отдельный видео урок.

Характеристики форекс стратегии «Серфинг»

Платформа: Любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: от М15 и выше
Время торговли: круглосуточно, для торговли внутри дня — Лондонская сессия и начало Американской
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex

Справочный раздел

Правила входа

Входы в покупки:

1) Точка закрытия (Close) свечи выше зеленой скользящей средней 20 EMA.
2) RSI пересек уровень 55 снизу вверх
3) Главная линия RSI выше 10sma

Входы в продажи:

1) Точка закрытия (Close) свечи ниже красной скользящей средней 20 EMA.
2) RSI пересек уровень 45 сверху вниз
3) Главная линия RSI ниже 10sma

Входим всегда отложенными ордерами, чуть выше (для покупок) / чуть ниже (для продаж) точек High / Low сигнальной свечи.

Стоп-лосс и Тейк-профит

Стоп-лосс ставим чуть ниже красной 20 ema — для покупок. Для продаж — чуть выше зеленой 20 ema.

Для выхода из сделки можно использовать обратное пересечение RSI и средней, либо обратный сигнал. Однако самый оптимальный вариант — ручное передвижение стоп-лосса вслед за пунктирными средними. За зеленой — для покупок, за красной — для продаж.

Дополнительно

  • ТС Серфинг можно также применять на графиках ренко — см. видео в начале статьи
  • При анализе графика следует обращать внимание на дивергенции RSI и цены.
  • Для сопровождения позиции можно использовать вспомогательный советник Trade Manager (есть в архиве с системой)
  • Для опытных трейдеров возможны доливки к позиции при откате к пунктирным линиям
  • Также рекомендуется перенос стоп-лосса в безубыток при достижении прибыли в 3/4 стоп-лосса.
  • Лучшее время для входов — лондонская сессия. Входы на американской сессии менее эффективны.

Действуй умнее всех остальных – простая торговая стратегия.

Здравствуйте, уважаемые читатели. В последнее время занимался переводом, довольно долго не писал статьи самостоятельно, такое непривычное чувство, будто впервые это делаю 🙂 . Буду вспоминать. Изначально не планировал рассказывать сегодняшний материал, так сказать, секретные наработки! Наконец-то, решился! Думаю применять этот метод торговли в будущем, надеюсь, публикация не испортит мои планы. Заинтриговал? А торговая стратегия очень простая, как в понимании, так и в применении. Давайте, начнём!

Трейдинг – это как игра с нулевой суммой. Деньги не берутся из воздуха, трейдеры не производят ничего полезного, что можно продать, не оказывают услуг, так откуда берутся деньги у прибыльных спекулянтов? Всё просто, деньги к удачным перетекают от неудачных. Если есть сделка, значит, есть 2 стороны: кто-то продал, а кто-то купил. Соответственно кто-то заработает, а кто-то потеряет, то есть деньги одного трейдера перейдут к другому. Это прямая конкуренция. Суть в том, чтобы иметь преимущество над другими трейдерами. Преимущество, которое позволит забирать деньги у других. У вас оно есть?

Каким же может быть преимущество? Разным, не могу сказать обо всех видах, но некоторые известны многим. Например, вероятность выигрыша более 50% для системной торговли. Инсайдерская информация – то же самое, доступ к таким данным, с которыми можно сделать деньги. Опыт торговли, или интуитивный трейдинг – неосознанное преимущество над другими участниками торгов. А в нашей торговой стратегии будем использовать эмоции участников и их влияние , знать и понимать действия большинства трейдеров – тоже преимущество.

Человек склонен к преувеличению. Поэтому хорошие события кажутся ещё лучше, а плохие события ещё хуже. Такое субъективное преувеличение находит место и в трейдинге. Эйфория и паника – торговая психология уже познакомила вас с этими понятиями? Думаю, что да!

Спросите, зачем я всё это написал? Отвечаю: сказанное выше поможет нам заработать деньги. Как? Нужно найти такую ситуацию, когда эмоции отражаются на графике, либо паника, либо эйфория. Говоря более понятным языком: или жуткая недооценка актива, или огромная переоценка. Причём не должно быть неуверенности, то есть искать нужно однозначно понятную ситуацию, когда перепутать кажется невозможным. Будем торговать против толпы. Как это сделать?

Впервые узнал об этой идее в одной из любимых книг , Бартона Биггса. Его хедж-фонд применял схожую торговую стратегию, но в чистом виде она мне не приглянулась, поэтому постарался немного усовершенствовать её, сделать более надёжной (как мне кажется).

Найти подходящий нам инструмент не сложно. Достаточно включить финансовые новости, и если диктор с поднятыми волосами или дрожащим голосом рассказывает о неожиданном на рынке, то дело сделано! 🙂 Переоценка характеризуется исключительно положительным отношением публики к активу (акция, валютная пара, индекс), хорошими новостями, новыми вершинами цен и т.д. Недооценка наоборот, вызывает отрицательные эмоции, цены постоянно падают. Лучше посмотрим на примерах, а затем определим конкретную стратегию действий для получения прибыли.

Торговая стратегия на эйфории.

Обратимся к недавним событиям: кто хочет айфон? Почти все. Кто-нибудь не знает, что это такое? Знают все, потому что это раскрученный товар, а акции Apple до недавнего времени были сильно переоценены. Очереди выстраивались в магазины, очереди были и за акциями. Инвесторы верили в будущее компании и вкладывали деньги. Помните, какой был ажиотаж перед выходом новых моделей? Это эйфория. Это случай, который идеально подходит для действий против толпы. График ниже. Восходящий тренд с 2011 по август 2012, переоценка стоимости.

Если трейдеры сильно переоценивают актив, то вероятность падения увеличивается. Акция не может постоянно расти, рано или поздно должна упасть. Нам нужно заработать в этот момент.

Как более точно выбрать момент разворота? Важно, чтобы тренд вверх включал импульсное резкое движение, такое движение должно пройти, чтобы не ставить на падение в самый разгар подъёма. Шумиха может длиться несколько месяцев и даже годы, чем ближе к концу тренда начнём продавать, тем больше сможем заработать. Например, движение в каналах, неуверенная тенденция – признаки близкого разворота, посмотрите на графике.

Но даже если приложить все способности для определения лучшей точки входа, часто будем ошибаться. Как с этим быть? У нас есть только высокая вероятность того, что тренд развернётся, эту вероятность помогает определить эйфория и долгий восходящий тренд. Мы знаем направление, но не знаем время. Если просто взять и продать, то можно не угадать и получить большую просадку. Поэтому, мы будем открывать только короткие позиции с близкими стопами. Если мы не угадываем точку разворота – терпим небольшой убыток и пробуем позже. Если угадываем – забираем большую прибыль.

Apple

Предположим, что сегодня 2012 год, мы понимаем, что акции Apple переоценены, высока вероятность разворота. Как действовать дальше? А дальше мы открываем короткую позицию при пробитии минимума предыдущего дня, стоп на максимум предыдущего дня. Если есть открытая позиция – ждём результата. Если сделка закрывается по стопу, открываем новую по тем же правилам. Смотри рисунок.

Apple в приближении.

Как видите, сделок было немного, 8 убыточных, а на 9 поймали разворот. Если рисковать 1%, то потери составили 8%, но мы взяли бы движение на десятки процентов прибыли! Закрывая позицию по сегодняшним ценам, мы получили бы примерно 39% в этой сделке. Стоит рискнуть малым, чтобы заработать больше? Думаю, стоит!

Существует вероятность неправильного анализа или непредвиденной ситуации, когда разворота не произойдёт, поэтому работать только со стопами, чтобы не потерять много. Давайте рассмотрим ещё пример.

NASDAQ

Пожалуй, один из самых знаменитых случаев переоценки актива. 1999-2000 годы – период бурного роста индекса NASDAQ, который не мог продолжаться вечно, хотя многие инвесторы верили в это. На графике показаны последствия такого доверия, в 2000 году началось скачкообразное ралли вниз. На этом стоило бы заработать :-).

Нажмите, чтобы увеличить.

Торговая стратегия на панике.

Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда эмоции негативные. Паника трейдеров способствует появлению недооценки актива. Тот факт, что большинство спекулянтов хотят продавать, сильно давит на цены, опуская их всё ниже. Подобное возникает не часто в международном масштабе, кризис можно расценивать именно так. Эмоции отрицательные, цены снижаются, как раз тот период, чтобы заработать на нашей торговой стратегии. Давайте разберёмся на примерах, думаю, так будет нагляднее.

Это график индекса РТС, обратите внимание на 2008 год, год международного кризиса. Если бы мы хотели заработать, нам пришлось бы действовать против толпы. Нужно было начать покупать в разгар падения, когда все вокруг говорят о дальнейшем снижении цен, довольно трудно психологически начинать покупать, это стоит учитывать.

SP500

В кризис падает практически всё, поэтому найти варианты для работы довольно просто. Давайте подробнее рассмотрим график SP500, который в 2008 году падал как ненормальный :-).

Перенесёмся в 2008 год. По телевизору ужасные новости, соседей, друзей и знакомых увольняют с работы, денег не хватает… Как раз поле для нашей деятельности. Посмотрев на график, замечаем импульс, значит, окончание движения уже близко. Когда начинаются коррекции, диапазоны изменения цен, теряется динамика движения – надо покупать! Рассмотрим график поближе.

SP500 в приближении.

Если открывать сделку на покупку каждый раз, когда цена пробивает максимум предыдущего дня, то получилось бы 7 сделок. Важно не открывать новые сделки, если уже есть позиция. Итак, что же у нас получилось? 6 сделок убыточны, последняя прибыльная. Рискуя 1% от капитала, мы бы потеряли 6%. Если закрыть прибыльную сделку через год, то заработок составил бы 21%. Неплохо для одной сделки? Очень неплохо.

Идеология простой торговой стратегии.

Главное – не поддаваться эмоциям, нужен трезвый взгляд на вещи. Нужно найти такую ситуацию, когда мнение толпы ошибочно, и заработать на этом. Если все вокруг хотят покупать, мы готовимся продавать. Если наоборот, все считают, что цены будут падать и дальше, значит, мы готовимся покупать. Нужно действовать в тот период, когда вероятность разворота тренда очень высока. Цель – взять тренд в обратном направлении с маленьким стопом.

Манименеджмент.

Не советую рисковать более чем 1% от капитала. Перед каждой прибыльной сделкой идёт серия убыточных, и насколько она затянется, сказать заранее невозможно. Чтобы просадка не убивала последние нервы трейдера, лучше рисковать малым. Тем более, всегда остаётся вероятность того, что наш прогноз не оправдается, и разворота тренда не будет, вместо этого может случиться коррекция и дальнейшее движение против нас. Как грамотно рассчитывать размер позиции читайте здесь .

Плюсы простой торговой стратегии.

1. Не занимает много времени, выставление ордеров в конце дня или недели.
2. Маленькие издержки за счёт редких сделок.
3. Маленькое использование заёмных средств.

Минусы простой торговой стратегии.

1. Психологическая нагрузка довольно велика.
2. Сделки бывают не часто, трудно следовать такой стратегии.
3. Прибыльные сделки могут длиться годами.

Другие варианты реализации преимущества.

Я не описывал стратегии выхода из прибыльной сделки, их очень много! Например, можно закрывать, когда цена станет справедливой. Или через заранее известный временной интервал, допустим, 1 год. Либо использовать трейлинг стоп.

Теперь про другие стратегии на этом же принципе. В результате переоценки/недооценки актива, повышается вероятность разворота тренда, то есть мы заранее знаем, куда пойдёт рынок, заработать на этом можно по-разному. Например, использовать обычную MA стратегию. Как? Если вы ожидаете тренд вниз, то следуете МА системе, но открываете сделки только на продажу. Если ваш прогноз сбудется, то короткие сделки принесут прибыль. Большинство длинных позиций будут убыточны, но вы их просто не откроете.

Есть способ, который увеличит прибыль по этой простой торговой стратегии в несколько раз! Как такое возможно? Читайте в статьях про управление капиталом: «Пирамидинг увеличивает прибыль. Часть 1.» , «Пирамидинг увеличивает прибыль? Часть 2.» . Возможно, это самый эффективный способ управления капиталом для подобных стратегий.

Наше время.

Подобные ситуации бывают не часто. Есть ли такие в наше время? Давайте посмотрим на график золота.

Нажмите, чтобы увеличить.

Может быть, конец тренда уже близок?

Заключение.

Единственное, что хотелось бы изменить – это проверка стратегии. Было бы здорово написать советник и прогнать на всех инструментах лет за 100! 🙂 Но учитывая человеческий фактор при определении переоценки/недооценки, сделать этого не получится. Хотя логически преимущество понятно, думаю, стоит попробовать небольшим объёмом, набраться опыта такой торговли.

На этом всё, кто и что думает по поводу торговой стратегии?

На этом буду заканчивать, пост получился объёмным, но не хотел разбивать его на несколько частей, всё-таки читать было бы неудобно. Приглашаю подписаться на обновления по почте в форме ниже, так вы будете знать о новых статьях сразу после их выхода. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я публикую анонсы. Может быть, читатели поделятся своими прибыльными торговыми стратегиями? 🙂 До встречи!

P.S. Грустная серия, такое бывает.. Интересно, смог бы он со временем научиться торговать? Например, используя другой подход, или поднабравшись опыта?

Трейдинг на пробой с коротким стопом. Интервью с Дэном Зангером

Дэн Зангер — трейдер, который стал известен после того, как увеличил свой торговый счет с $10,775 до $18,000,000 во время бычьего рынка в 1998-2000 годах.

В интервью Дэн делится принципами принятия торговых решений, в частности, рассуждает о торговле на пробой с коротким стоп-приказом, ценовых паттернах и роли объемов при определении точки входа в рынок, а также об использовании опционов глубоко в деньгах в трейдинге.

Здравствуйте, Дэн! Как сегодня идут ваши дела?

Дэн : Дела идут очень хорошо и продуктивно. Прошлый год (2005), пожалуй, стал для меня самым прибыльным за всю мою трейдерскую карьеру. В моем портфеле оказался ряд успешных акций (например, Google и Apple), а также недвижимость и нефть. Больше всего я заработал на Google, затем на Apple, Sandisk и на недвижимости. Мне действительно не на что жаловаться, все сложилось исключительно удачно.

А каковы были ваши фактические показатели в прошлом году?

Дэн : Моя личная прибыль составила 180,6% или $22 миллиона.

Бычий рынок Apple и Google в 2005 году.

Изменился ли ваш метод торговли со времени нашего последнего разговора?

Дэн : Нет, мой метод все тот же: я ищу быстрорастущие компании, а также те, которые доминируют в своей нише. Придерживаясь такого метода, можно найти невероятно прибыльные варианты. Google создал рекламную модель «pay-per-click» и господствует на этом рынке. Это глобальные компании, работающие в лидирующей нише. Они доминируют в своем сегменте рынка и контролируют его. Как раз такие компании я и ищу.

Как именно вы ищете эти компании? И как определяете, что стоит покупать?

Как правило, для поиска перспективных акций я оцениваю графики их движения и фундаментальные показатели. В течение всего дня я каждый час ищу акции, пребывающие в движении. Эту же процедуру я повторяю в конце дня.

Вечером, когда я готовлю обзор для своего сайта chartpattern.com, мне приходится анализировать 1300-1400 графиков. Я вручную пролистываю этот список в поисках наиболее перспективных акций и освещаю их на своем сайте. Таких акций-лидеров может быть 50-60.

Кроме этого, я выделяю 2-3 самые сильные группы по 6-10 компаний в каждой и постоянно отслеживаю акции, которые пребывают в движении. Мне нужно видеть, как они движутся внутри дня, что показывают графики: наблюдается ли медвежья или бычья формация, насколько велик или мал дневной бар в сравнении с предыдущими. На основании этого я могу увеличить или сократить свои позиции или вообще их продать. Днем и вечером я постоянно отслеживаю графики, после чего пишу на своем сайте о том, у каких акций хорошие перспективы и что, по моему мнению, следует покупать или продавать.

Но как именно вы определяете, что следует покупать и продавать? По ценовым паттернам ?

Дэн : Безусловно, я смотрю на паттерны и на дневной бар. Однако часто бывает, что на рынке формируется хороший паттерн, но акция не движется. Люди присылают мне ссылки на различные программы распознавания паттернов на базе таких платформ, как TradeStation — они сканируют графики в поиске паттернов, но в итоге никакого движения не происходит.

Надо сначала найти то, что движется, а затем смотреть на паттерны. Я могу пропустить первое движение тех или иных акций, но я буду следить за ними месяц-другой, выжидая благоприятного шанса для покупки на пробое вверх или продажи при появлении медвежьего сигнала. Пожалуй, 95% моих сделок — это длинные позиции. 99% прибыли мне приносят бычьи позиции, а тот 1%, который приходится на короткие позиции — просто для забавы.

Как вы определяете, что лежит в основе ценового движения?

Дэн : Я ориентируюсь на крупные фонды. Если они массово покупают акции, я к ним присоединяюсь. Если рынок начинает двигаться и это сочетается с высокими объемами, я буду покупателем вместе с институционалами. Объем очень важен. По сути, он имеет определяющее значение.

Вы используете какие-нибудь уведомления, сигналы, связанные с достижением определенных объемов?

Дэн : Нет, я практически не использую предопределенных сигналов. Благодаря проделанной накануне работе, я хорошо помню состояние наиболее важных акций. При открытии рынка я знаю, что подает надежды, что еле движется, что вообще не движется, что лишь пробует начать двигаться, а что просто вводит в заблуждение. Нужно каждый день проводить достаточно много времени, анализируя рынки. Я ежедневно трачу порядка 12 часов, изучая графики и отслеживая поведение цены и объема. Как только рынок открылся — для меня больше ничего не существует. Мне нужно видеть поведение рынка — это главное.

Когда вы видите благоприятный приток объема, при формировании каких паттернов вы предпочитаете покупать?

Дэн : Бывает по-разному. Мне определенно нравятся бычьи флаги. Они у меня в фаворитах. Восходящие и горизонтальные каналы также очень хороши. Иногда эффективной может оказаться и «чашка с ручкой». «Чашка с ручкой» лучше всего работает в том случае, если акции выходят из «ручки» в день публикации отчетности компании (earnings). Нередко бывает, что акции пытаются выйти из «ручки» до момента публикации, но я обычно рассматриваю это как сигнал на продажу, поскольку такие пробои уровней часто оказываются ложными.

Сейчас многие нефтяные активы пытаются пойти на пробой из нисходящих каналов. Некоторое время на рынке будет наблюдаться коррекция, после чего многие ведущие активы пойдут на пробой. Некоторые активы при развитии такого сценария я могу купить. Такие паттерны могут оканчиваться как слабым, так и очень активным движением.

Формирование пробоя само по себе не гарантирует получения положительного результата. В этом заключается серьезная ошибка тех, кто строит свою торговую стратегию на основании паттернов. Такие трейдеры часто считают, что паттерны — это какая-то новая безотказная система. На самом деле паттерны просто указывают, какие акции могут начать двигаться.

Будьте готовы к ошибкам. Умейте вовремя сократить потери. При этом, когда акция действительно начинает активно двигаться и это сочетается с большими объемами, вам следует быть готовыми открыть позицию достойного объема .

Можете рассказать подробнее?

Дэн : Меня привлекают бумаги с дневным оборотом в 2-3 миллиона акций. Когда цена начинает пробивать уровень , я могу сначала прощупать почву и купить 30-50% от того объема позиции, который меня интересует на самом деле. Например, если я хочу купить 200 тыс. акций Google, то сначала куплю 70-100 тыс. акций и посмотрю на реакцию рынка. Я подожду час-другой, чтобы увидеть, как после этого будет двигаться цена. Если рынок продолжает расти и это сопровождается высоким объемом торгов, я могу купить ещё 30-40 тыс. акций, чтобы приблизиться к 75% от желаемой позиции. Я понаблюдаю за движением цены еще 4-5 дней, после чего куплю оставшиеся 25%.

Как долго вы остаетесь в позиции?

Дэн : Все зависит от рынка и от конкретных акций. Если вход был осуществлён в момент, близкий к верхней точке ценового движения, я буду оставаться в позиции от 3-5 дней до 2 недель. Если же вход произошёл в момент завершения очередной коррекции рынка, то я могу оставаться в позиции 10-15 недель. Для таких вещей нужны время и опыт, чтобы набить руку.

А как вы применяете стопы?

Дэн : Если акции ведут себя не так, как я ожидал, и, например, после пробоя движутся нестабильно, то я сразу же их продаю. Я даже не жду, пока цена снова опустится к точке пробоя. Если вы хотите делать деньги, торгуя на рынке акций, то вам следует держать те бумаги, которые движутся вверх. Чем дольше они движутся вверх, тем больше будет прибыль. Если цена пробила уровень, а затем замерла, то я выхожу из позиции.

Я предпочитаю держать только те акции, которые активно растут. Это и есть мой метод применения стопов. Безусловно, если цена опустится ниже той, по которой я покупал, то я просто выйду из позиции. Если цена снова пойдет на пробой, то я снова куплю те же акции.

Например, если рынки лихорадит из-за теракта или каких-то других новостей, то цена запросто может снова пойти вверх. Я буду ждать обновления того уровня, в районе которого ранее рынок начал снижаться. Например, если цена пробила ценовой уровень на отметке $60 и на следующий день достигла $63, после чего вышли плохие новости и рынок снизился до $58, я продам акции. Если цена снова преодолеет отметку $63 и достигнет нового максимума $63.10, то я куплю акции снова.

Как, на ваш взгляд, трейдеры могут улучшить свои навыки?

Дэн : Упорство и работа над собой — вот ключ к успеху. Мне кажется, многие трейдеры просто не уделяют этому достаточно времени. Они не хотят учиться. Они не желают по-настоящему разобраться, что и почему работает или не работает, и потратить годы на то, чтобы действительно научиться этому делу.

Люди думают, что трейдинг — это просто. Но когда они начинают торговать, то очень скоро терпят неудачу, после чего говорят, что больше никогда не будут этим заниматься. Если после первой же неудачи вы говорите, что больше никогда не будете этим заниматься, вы никогда не преуспеете в трейдинге.

Сколько времени требуется, чтобы стать хорошим трейдером?

Дэн : Бывает по-разному, но в большинстве случаев настоящий успех приходит как минимум через 4-6 лет.

Изменили ли вы что-нибудь в своей торговле со времени нашего разговора 2 года назад?

Дэн : Для таких активов, как Google, я начал использовать опционы «глубоко в деньгах», поскольку эти акции торгуются по $300, а я не хочу покупать их по такой высокой цене. Я предпочитаю покупать более дешевые опционы . Если цена акций Google равняется $300, то я могу купить двухмесячный контракт, например, колл-опцион со страйком $260 или $240. Контракт со страйком $240 обойдется мне в $65. Это значит, что я переплачиваю $5, при этом мне не надо платить $300 за акцию. Взамен на эти $5 я сэкономлю $240, что позволит мне купить больше бумаг. Это позволило мне инвестировать в Google существенную сумму, цена акций выросла, и, следовательно, я получил прибыль больше той, которую мог бы получить, купив акции, а не опционы. Это единственное, что я изменил в своей торговле — если актив очень дорог, я покупаю колл-опционы «глубоко в деньгах», истекающие через 1-2 месяца.

Вы считаете, что эти опционы достаточно ликвидны, чтобы использовать их?

Дэн : В основном да, потому что я люблю торговать активами с высоким объемом. Хотя мне также достаточно легко удается торговать опционами на активы с низким объемом. Например, ежесуточный объем торгов акциями Чикагской товарной биржи (CME) может составлять 500-800 тыс. акций при цене $260. Допустим, я купил опционы при цене акций в $250 или $260. Если вы купите 10 тыс. акций и захотите выйти из позиции, это займет 2-3 часа. Если вы попытаетесь продать 10 тыс. акций сразу по рынку, то можете сбить цену на 4-5 долларов.

Но если я куплю 400-500 или даже 1000 колл-опционов на эти акции, то я могу продать их мгновенно, без какого-либо ожидания. Я убедился, что рынок опционов часто гораздо более ликвиден, чем акции, что особенно хорошо в тех случаях, когда цена ценной бумаги не движется.

Но если цена падает, это совсем другая история. Я держал колл-опционы Google с разными страйками и датами экспирации, когда цена акций поднялась до $440-445, а затем стала резко снижаться, и пока я продавал свои опционы, она успела упасть на $20. Пока мои заявки на ликвидацию позиций исполнялись, деньги испарялись прямо на глазах. Это падение Google наглядно показало мне, что у меня было слишком много контрактов с разными страйками. Чтобы продать все опционы , мне пришлось потратить много времени, переходя от страйка к страйку, от одной даты экспирации к другой. Я понял, что надо держать опционы только с одним страйком и одной датой экспирации. Тогда можно просто нажать кнопку и выйти из позиции. Это был хороший урок. Та сделка стоила мне нескольких миллионов долларов, но в результате я заработал намного больше.

Я не фанат опционов, но предпочитаю покупать их, когда рынок движется вниз во время коррекции, а затем начинает расти.

Я покупаю колл-опционы «глубоко в деньгах» только в таких случаях, иначе они могут меня погубить, поскольку создают большой леверидж. Вам кажется, что при движении рынка против вас главная проблема — это леверидж, но держать направленную опционную позицию в такой ситуации еще сложнее. Во-первых — из-за фактора алчности , а во-вторых — из-за мощного левериджа, который может съесть вас заживо.

Вы можете думать, что преимущество опционов в том, что они дешевы, и в сравнении с покупкой актива можно купить много опционов и заработать много денег. Но если цена вдруг начнет стремительно падать вследствие публикации отчетности компании или по другим причинам, вы можете остаться совсем без денег. С левериджем следует быть осторожным, но еще более осторожным нужно быть с опционами.

Каковы ваши прогнозы относительно рынка?

Дэн : Для меня важно то, как рынок движется сегодня. Я никогда не делаю долгосрочных прогнозов, поскольку если слишком на них полагаться, рынок может тебя раздавить. Знакомые аналитики присылают мне прогнозы — это интересно, но я не полагаюсь на них в своей торговле. Например, если при леверидже в 2:1 вы вложите все деньги в акции какой-нибудь компании, которая кажется надежной, и вдруг ее руководство объявит, что не видит перспектив дальнейшего роста доходов и акции вдруг упадут в цене на 15%, то ваши позиции потеряют 20-25%. Это может быть весьма серьезный урон. Я не верю ничему, кроме графиков и поведению цены.

Как вы страхуетесь от форс-мажоров, терактов или чего-то подобного?

Дэн : Я никак не страхуюсь, и не думаю, что другие трейдеры от подобного застрахованы. Главное — не перегнуть палку с левериджем. Возможно, вы несете серьезные убытки по своим позициям, или у вас большой леверидж, или существенная сумма находится в опционных позициях. Если вместе с этим вдруг случится жестокий теракт, вы можете очень сильно пострадать. В таких случаях рынок может существенно упасть, и вы останетесь ни с чем. Если вы не хотите оказаться в таком положении, стоит выбирать разумный размер позиций.

Статья является одним из материалов цикла « Интервью с трейдерами ».

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Форекс нео

Торговые системы форекс