in

Матожидание выигрыша форекс

Содержание статьи

Как повысить прибыльность вашей торговой стратегии?

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры!

Среднестатистическая книга о торговле является довольно бесполезной, с акцентом, главным образом, на выборе точки и времени входа, и, в результате, ее читатели теряют деньги, применяя всё это. Конечно, есть книги, которые наравне с обычной чепухой добираются до гораздо более важной темы математического ожидания. Однако большинство из этих книг снова неправильно преподносят этот аспект. Либо они занижают его важность, что делает их похожими на уже упомянутые книги. Но чаще всего они даже учат совершенно неправильно смотреть на ожидание прибыли системы, заставляя вас делать еще один шаг в неправильном направлении, давая своим читателям уверенность и в то же время вынуждая их терять деньги из-за финансовой близорукости. В этой статье, мы постараемся исправить эту проблему раз и навсегда.

Одна поговорка звучит следующим образом: «Неудачники фокусируются на своих прибыльных позициях, а победители фокусируются на победе». Одну и ту же позицию можно рассматривать по-разному: в случае, если мы меняем точку и время входа, они важны, а если использовать постоянный подход с добавлением к прибыльным позициям, то точка и время входа почти не имеют значения в долгосрочной перспективе.

Понятие Ожидания в трейдинге

Хотя каждый трейдер должен быть знаком с понятием математического ожидания, мы снова вкратце обсудим этот аспект.

Посмотрите на рисунок ниже. В конце концов, общая чистая прибыль (или убыток) исходит как от частоты прибыльных и убыточных позиций (сколько бы их не было), так и от их среднего размера. Цель любого анализа рынка, любой стратегии, состоит в том, чтобы попытаться иметь больше прибыльных позиций (и, следовательно, меньше убыточных). И хотя анализ точки входа может иметь свои преимущества, в конце концов, мы не можем предсказать будущее.

Средний размер прибыльных и убыточных позиций, с другой стороны, дает нам гораздо больше информации и, на самом деле, очень большую степень контроля. Ибо, если мы рискуем в своей позиции, скажем, тремя процентами, то наша средняя потеря не будет превышать минус три процента. И единственное, что мы должны делать для этого, это закрывать позиции, когда риск доходит до трех процентов или меньше. Никаких прогнозов или анализов вовсе не нужно. Аналогичным образом мы так же можем увеличить средний размер своих прибыльных позиций, просто удерживая их (т.е. не закрывая их) и добавляясь к ним (т.е. открывать еще позиции в этом направлении), поскольку они принесут нам крупную прибыль. Таким образом, в конце концов, это все подразумевает сведение потерь к минимуму, а прибыли – к максимуму. Возвращаясь к рисунку, это значит, что мы должны сосредоточиться на массе грузиков.

Быть прибыльным в торговле в долгосрочной перспективе, сводится к тому, чтобы минимизировать потери и позволить прибыли расти. Дело не в том, правильно вы действуете или нет – дело в том, как вы управляете своими прибылью и убытками.

Проблемы с ожиданием в трейдинге

Математическое ожидание не трудно понять. И чтобы помочь понять его, часто используются очень простые аналогии, например, азартные игры: игра в кости, рулетка или даже лотерея. Благодаря ожиданию легко доказать, что все подобные игры, в конце концов, являются проигрышными, если играть довольно длительное время (если вам интересна эта тема загуглите например «математическое ожидание рулетки»).

Так что нет никакого смысла играть в азартные игры, кроме как ради развлечений.

Кого-то, кто просто выиграл несколько миллионов в лотерее, возможно, трудно убедить в этом. Просто попросите его потратить всю свою прибыль на лотерейные билеты на следующей неделе, и он все поймет.

И вот мы подошли к сути проблемы. Концепция, или, можно сказать, миф об «ожиданиях от своей системы». Более популярным для трейдеров является термин «преимущество». Легенда гласит, что вы должны иметь положительные ожидания от своей торговой системы. Но это бесполезное занятие, потому что, в отличие от азартных игр, система может не иметь, и, вероятно, не имеет постоянного процентного числа прибыльных позиций. Ведь рынки не двигаются случайным образом. Таким образом, на финансовых рынках, мы знаем только нашу историческую частоту прибыльных и проигрышных позиций, в отличие от игры в кости, где мы также знаем предстоящее ожидание.

Миф о необходимости иметь положительные ожидания от своей системы, прежде чем доверять ей наши деньги, имеет тяжелые последствия. Он подпитывает убеждение, что вам необходимо иметь преимущество (с точки зрения матожидания), чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подпитывает бесполезную необходимость бэктестирования. Любая система, имеющая отрицательные ожидания и, естественно, подкрепленная бэктестированием, отбрасывается. Хорошие системы критикуются, потому что они, возможно, какое-то время не синхронизируются с рынками, т.е. не приносят прибыль какое-то время. И дело доходит вплоть до подгонки кривой доходности на исторических данных, т.е. переоптимизации.

Что делают трейдеры в поисках системы с положительными ожиданиями? Да то же самое: не учитывают распределение вероятностей в области измерения. И если «Черный лебедь» Нассима Николаса Талеба научил нас чему-нибудь, так это тому, что мы просто не можем этого делать.

Мы не можем применять измерения за пределами интервала, в котором эти измерения были сделаны. И мы, безусловно, должны понимать, что мы должны смотреть на ожидания в целом. Это как раз не вероятности, которые убивают нас, а именно результаты. И еще раз, даже вероятности (и, возможно, подобные распределения) не являются стабильными на финансовых рынках. Рынки имеют хаотичный, фрактальный характер, с изменяющимся по экспоненте поведением (и то не всегда).

Что делать, чтобы улучшить математическое ожидание?

Хорошей новостью является то, что, когда трейдер начинает думать своей головой, а не надеяться на ожидания, ему не нужно ничего делать с его «системой». Торговые ожидания (в отличие от ожиданий от своей системы) – это простое использование знаний о том, что мы имеем гораздо больший контроль над размером своей прибыли/убытков (средним размером прибыльных и убыточных позиций), чем мы имеем над вероятностью (частоте прибыльных и убыточных позиций). И, потому что мы не фокусируемся на исторических ожиданиях, торговые ожидания могут работать на нас. Сохраняя потери малыми и увеличивая свою прибыль (и добавляясь к прибыльным позициям), мы получаем истинные преимущества.

Проводился следующий эксперимент: симулятор открывал случайные позиции, из которых посчитали матожидание и чистую прибыль.

В данной модели усреднили несколько миллионов наборов из 30 длинных позиций во время медвежьего рынка. Средний чистый убыток составил -12 процентов, прибыльными были всего лишь около одной трети всех позиций. Теперь, просто открывая те же позиции, сокращая потери до минус трех процентов (используя стоп-лосс) и в то же время добавляясь к прибыльным позициям, мы добились среднего чистого результата для тех же позиций в 1,8 процента прибыли (в среднем на падающем рынке). Итак, используя ожидания в нашу пользу, мы на самом деле изменили значения ожиданий! Трейдеры, которые верили, что изначально отрицательные ожидания бесполезны, никогда бы не смогли этого сделать, потому что они с самого начала отказались от этой системы.

Это не означает, что убытки можно точно превратить в прибыль, но в долгосрочной перспективе ожидание работает благодаря закрытию убыточных позиций и добавлению к прибыльным позициям. Но при взгляде на возможную историю сделок на графике в прошлом, трейдеры частенько обманывают самих себя. Таким образом, ни одна из торговых систем не является ни прибыльной, ни убыточной, они выглядят так только по отношению к применяемому методу управления размером позиции и мани менеджменту.

В заключение

В заключении следует сказать следующее: смотреть как вела себя форекс стратегия на истории — это одно, а вот ждать, что она будет вести себя так же в будущем — другое.

Трейдерам стоит меньше сосредоточиваться на тестировании на истории, а больше на текущей ситуации: сокращать убытки и в еще большей степени максимизировать свою прибыль и добавляться к прибыльным позициям. Следуйте этому правилу достаточно длительное время, и вы ощутите истинную силу математического ожидания в трейдинге на Forex.

Еще один немаловажный момент в выборе стратегии — ее логическое обоснование, но об этом как-нибудь в другой раз, следите за публикациями на сайте 😉

Математическое ожидание на Форекс

Математическое ожидание на форекс является интересным и неоднозначным вопросом. Поклонники технического анализа найдут эту тему полезной, противники — нет. Проблема этого понятия уже в том, что для расчета нам нужна статистика по достаточно большому числу сделок. Пример. Если мы десять раз подбрасываем монетку, то вполне возможна ситуация, когда мы сумеем выбросить 8 орлов. На основании этих данных теоретически можно сказать, что мы умеем выбрасывать орел в 80% процентов случаев; следовательно:

М = (0.8 * 1) – (0.2 *1) = 0.6

1 – это выигрыш или убыток в каждой ставке из серии (100%, т.е. удвоение или полная потеря средств). Иллюстрация: имеем 10 долларов, разбиваем их по 1 доллару на 10 бросков. В восьми случаях из десяти мы выиграли, ставка удвоилась — а значит, мы выиграли 8 * 2 = 16 долларов. Еще два броска были неудачны — по ним имеем ноль. Значит, мы заработали 16 — 10 = 6 долларов. Итого, для расчета прибыли нужно умножить депозит на величину М.

Понятно, что повторив серию хотя бы еще раз, мы вряд ли вновь выбросим 8 орлов. Однако если мы увеличим число бросков до 1000, то в этом случае число орлов будем близким к 500 — допустим, 490. Проделаем расчет снова:

М = (0.49 * 1) – (0.51 *1) = -0.02

Тут математическое ожидание отрицательно, т.е. указывают на потери. Но они небольшие, так как число мало отличается от нуля и при умножении на депозит оно даст маленькое произведение. Т.е. при 1000 бросках (на форексе — 1000 сделок) мы оказались бы примерно в нуле с небольшим убытком.

Поскольку форекс на мой взгляд более всего похож на генератор случайных чисел (то же выбрасывание монетки), утверждения о каком-либо стабильно высоком математическом ожидании при дневной торговле значит лишь то, что система не отработала достаточное количество времени. Очень часто для построения торговой системы берутся показатели рынка за последние несколько лет и делается расчет по ним — но рынок непостоянен и легко может выйти за установленные в системе пределы. Такие показатели, кстати, любят писать продавцы торговых роботов, которые почему-то продают «денежный станок» вместо того, чтобы самим делать на нем деньги.

Итак, рассматривая рынок форекс в рамках совершенно случайных процессов можно прийти к тому, что математическое ожидание на нем при очень большом числе сделок должно быть около нуля. Однако брокер снимает за сделки комиссии, а за перенос позиций через ночь могут возникать дополнительные расходы на своп — что, в свою очередь, делает математическое ожидание отрицательным. При этом сама жадность инвесторов в разы сокращает время жизни их счетов — используя плечи, они практически ставят весь депозит на орел или решку — и очень быстро проигрывают. С опытом большей частью счет теряется не так быстро — однако практика (глобальное международное исследование по доступным форекс-брокерам) показывает, что за три года всего лишь 0.3% (!!) трейдеров остаются в плюсе:

Но тем не менее есть возможности попробовать быть в числе этих 0.3%. На мой взгляд, наиболее эффективная состоит в том, чтобы 99% времени находится вне рынка, выбирая для входа моменты, когда сразу по ряду факторов есть высокая вероятность роста актива в выбранном направлении. Такой способ носит название трендовой торговли — и по факту очень похож на действия крайне терпеливого охотника, который месяцами выжидает самый удобный и безрисковый момент, чтобы действовать практически наверняка. В качестве примера такого удачного момента можно назвать ослабление рубля в декабре 2014 года. Но способны на такое (как по уровню знаний, так и по терпению) единичные трейдеры. Успешные торговые системы сроком в несколько лет при регулярной торговле хотя и могут существовать, однако на практике встречаются очень редко, поскольку тенденции рынка также подвержены периодическим изменениям.

Мат. ожидание в системе мартингейла

В данной теме будет уместно подробнее разобраться и со стратегией мартингейла, уже упомянутой в одной из предыдущих статей. Представим, что мы делаем ставку только на красное либо черное (зеро отсутствует) и в случае неудачи удваиваем ставку. Если мы повторяем серию 10 раз, то получаем 2 в степени 10 = 1024 комбинации (или ставку в десятой попытке 1024 доллара при начальной в 1 доллар). Поражение будет лишь в случае, когда при ставке на черное 10 раз подряд выпадет красное – т.е. вероятность разорения в одной отдельно взятой серии равна 1/1024 = 0.00098. Однако в среднем каждую 1024 серию 10 ставок подряд будут проигрывать. При этом в бесконечном промежутке математическое ожидание от игры равно нулю:

М = (0.5 * 1) – (0.5 *1) = 0 ,

где 0.5 — вероятность выпадания красного и черного цвета, а 1 – выигрыш или убыток в каждой ставке из серии (см. выше).

В реальности же в рулетке будет время от времени выпадать зеро, делая проигрыши более частыми и превращая игру в систему с отрицательным матожиданием. Имеем: в рулетке 36 чисел плюс зеро, значит вероятность его выпадения 1/37 = 0.027 или 2.7%. Тогда вероятность черного или красного цвета равна (100 — 2.7)/2 = 48.65%.

Выводов можно сделать два: во-первых, чем дольше играешь в рулетку, тем больше вероятность остаться в проигрыше – с другой стороны при очень большом числе ставок он не будет слишком большим и составит 2.7% от депозита (для простоты не берем комиссию казино). Во-вторых, возвращаясь к предыдущему примеру видно, что увеличить вероятность выигрыша по системе мартингейл можно сокращением числа проводимых серий. Пренебрегая выпадением зеро, вероятность выигрыша всех 10 серий (при том, что в каждой допускается 10 раз подряд увеличить ставку) составит 1 – 10/1024 ≈ 0.99, т.е. 99%. Как видно, даже начиная с 1 доллара можно за 10 серий заработать 10 долларов, имея лишь 1% вероятности потерять 1024 доллара:

Расклад явно не в пользу казино, поэтому в большинстве игорных домов допускается удваивать ставку не более 7 раз подряд. На форекс при открытии центовых счетов можно дойти и до десятикратного удвоения лота, что позволяет опытным трейдерам удерживать свой счет по методу мартингейла месяцами и порой даже годами; тем не менее следует помнить, что чем дольше живет такой счет, тем больше у него шансов поймать свою «1024 ставку» — так что солидное время жизни такого счета не должно вызывать у вкладчиков избыточного доверия, несмотря на опыт управляющего счетом трейдера. Никогда не известно заранее, в какой именно момент рынок пойдет против прогноза трейдера на нужную для слива средств величину.

Математическое ожидание выигрыша

Возможно вопрос не туда, но к торговым системам относится. Как определяется математическое ожидание? Чисто формально для дискретных величин значением является сумма произведений значений дискретной величины на вероятность её появления.

С самой дискретной величиной понятно — это размер прибыли или убытка при закрытии позиции , а как определяется вероятность того или иного результата?

Смотрите и матожидание и вероятность (в контексте торговли) имеют . как бы сказать, немного сбивающее с толку названия, которые подсознательно ориентируют вас на будущее (смотрите понятие стационарности). А это просто характеристики ряда из неких прошлых значений.

Например, если речь идет о серии сделок, то простое приближение (выборочная оценка) вероятности конкретного проигрыша/выигрыша это просто частота данного события среди всех исходов, а матожидание трейда — среднее арифметическое взвешенное по результатам всех сделок

Сами условия на рынке форекс построены с отрицательным МО. Гляньте Математика управления капиталом

Что может помочь? вероятность того или иного результата?

Смотрите в сторону TWR, геометрическая средняя сделка, расчетное значение f на сегодняшний день.

фильтр TWR, определяющий рыночный ритм. Как говорит сам Вильяме — лучше торговать вместе с рынком, чем против него. TWR легко настроить с помощью постройки скользящих средних 5/13/34.Торговля с помощью TWR проста: если 5-периодное скользящее среднее выше остальных двух линий — можно идти на покупку; если ниже — на продажу; если между ними — торговать не стоит.

Трейдеру может быть интересно рассчитать свою среднюю геометрическую сделку (то есть среднюю прибыль, за сделку), допуская, что прибыли реинвестируются, и торговать можно дробными лотами. Это и есть математическое ожидание, когда торговля ведется на основе фиксированной доли. В действительности это приблизительный доход системы за сделку при использовании фиксированной доли счета. (На самом деле средняя геометрическая сделка является математическим ожиданием в долларах на контракт за сделку.

Вычитая из среднего геометрического единицу, вы получите математическое ожидание. Среднее геометрическое 1,025 соответствует математическому ожиданию в 2,5% за сделку). Многие трейдеры смотрят только на среднюю сделку рыночной системы, чтобы понять, стоит ли торговать по этой системе. Однако при принятии решения следует обращать внимание именно на среднюю геометрическую сделку (GAT).

GAT = G * максимальный проигрышь / -f

где G = среднее геометрическое — 1; f = оптимальная фиксированная доля. (Разумеется, наибольший убыток всегда будет отрицательным числом). Допустим, что система имеет среднее геометрическое 1,017238, наибольший проигрыш составляет 8000 долларов и оптимальное f = 0,31. Наша геометрическая средняя сделка будет равна: GAT = (1,017238 — 1) * (-$8 000 /-0,31) = 0,017238 * $25 806,45= $444,85

Оптимальная стратегия игры при отрицательном матожидании

Стратегии Форекс

Оптимальная стратегия игры при отрицательном матожидании

Вернемся к игре на Форекс.

Как мы уже знаем, идеальная стратегия — это максимально высокое матожидание выигрыша плюс игра множеством равных ставок.

Разбить депозит трейдера на мелкие равные части это не проблема.

А вот с матожиданием необходимо разобраться. Можно ли рассчитать и вход, и выход на валютный рынок так, чтобы матожидание было положительным? При равенсте ставок положительное матожидание будет только тогда, когда вероятность выигрыша будет превышать 50% или 0,5.

Получается так, что чем точнее оценка прогноза стоимости валюты, тем выше эта вероятность.

На оценке прогноза стоимости валюты остановимся подробнее.

Для этого коротко окунемся в понятия независимых и зависимых событий.

Зависимые и независимые события

События А и Б считаются независимыми, если наступление события А не влияет на вероятность события Б, и наоборот.

События А и Б считаются зависимыми, если наступление события А влияет на вероятность события Б, или наоборот.

Цены на валютном рынке зависят от огромного множества факторов.

Люди покупают и продают валюту, исходя из собственных нужд, без особой оглядки на какие-либо правила. Поэтому, изменения цен валюты на рынке Форекс – события независимые.

Это значит, что бессмысленно анализировать кривые изменения цен валют. Точно так же, как бессмысленно анализировать сколько раз и каким образом выпала монетка при игре в «орлянку». Всякий раз вероятность выпадения орла или решки равна 0,5. Даже, если решка выпала в прошлом 100 раз подряд – без разницы. Вероятность выпадения решки при новом броске равна 0,5.

На рынке Форекс дополнительные неизбежные расходы трейдера на спрэд приводят к тому, что вероятность независимого события -изменения цены валюты, а стало быть, и верятность выигрыша становится чуть меньше 0,5, а вероятность проигрыша, соответственно, чуть больше 0,5.

Как ни печально, но вот это вот «чуть» и приводит к тому, что чем чаще мы играем на Форексе, тем больше наш проигрыш.

Вернемся, однако, к лучшей стратегии игры на Форексе.

При положительном матожидании идеальной стратегией будет, как мы уже знаем, играть множеством равных ставок.

Какая в таком случае лучшая стратегия? Можно ли здесь правильно подобрать выигрышную тактику изменения ставок?

Увы, нет. Как величину ставки не крути, в случае отрицательного матожидания систематического выигрыша не видать как своих ушей.

Какова же тогда оптимальная стратегия?

При отрицательном матожидании Лучшая Стратегия на Форексе выглядит так:

· Выбираем какой угодно финансовый инструмент.

· Заранее определяем время входа на рынок, время выхода с рынка и направление игры (на понижение или на повышение).

· В условленное время ВСЕ имеющиеся денежные средства, выделенные для игры, ставим согласно пункта два , указываем время выхода.

· Более никогда не играем!

Математическое ожидание прибыли

Математическое ожидание (МО) – это сумма произведения вероятностей получения прибыли со сделки, умноженная на фактический результат каждого трейда:

, где n – количество трейдов.

Убыточные сделки, подставляются в формулу с отрицательным знаком и при суммировании вычитаются, поэтому матожидание принимает как положительные, так и отрицательные значения.

Вероятности положительного исхода (или риска) на каждую сделку заменяют ее фактическим значением, добавляя соотношение среднего арифметического прибыли и убытка. В этом случае формула выглядит следующим образом:

, где фактическая вероятность равна реальному проценту прибыльных сделок от общего числа совершенных трейдов.

Средний профит считается как сумма прибыльных сделок, деленная на их количество. Также рассчитывают средний убыток (ср. лосс), суммируя отрицательные значения и усредняя результаты трейдов.

Торговые платформы Форекс рассчитывают МО в режиме торгового отчета и в терминале тестера стратегий, используя упрощенные или видоизмененные формулы

Содержание

Расчет математического ожидания выигрыша в торговой платформе Metatrader

В распространенной платформе Metatrader математическое ожидание считается по формуле:

Такой упрощенный подход оправдан отсутствием надежных алгоритмов определения вероятности прибыли каждой сделки, зависимостью усредненных результатов профитов и убытков от волатильности.

Многолетние эмпирические исследования разработчиков Metatrader доказали эффективность оценки матожидания стратегий с использованием опубликованной выше формулы.

Практическое применение математического ожидания выигрыша на валютном рынке Форекс

Параметр матожидание оценивает потенциал собранной или приобретенной торговой системы до начала ее применения на реальном торговом счете, в режиме тестирования.

Тестер рассчитывает самостоятельно матожидание для автоматизированных систем (например, Советники в Metatrader) или отдельных индикаторов. В случаях ручного тестирования торговых систем, работающих по сигналам графических паттернов или условий, выходящих за рамки булевой логики, МО рассчитывается трейдером самостоятельно.

Как правило, отрицательное матожидание, указывает на вероятность полной потери депозита при длительном использовании стратегии. Значения положительного матожидания выше единицы, считаются надежным показателем потенциала протестированной системы.

Матожидание является экспресс-тестом профпригодности приобретаемого торгового робота. Чтобы оценить целесообразность покупки, робота запускают на различных исторических участках котировок, сравнивая полученное значение с заявленными данными Продавца.

После тестирования МО принимают за эталон, контролируя расхождение между тестовыми и реальными значениями торгуемой системы, чтобы не пропустить момент, когда она перестает приносить прибыль. Расхождения выше 10% трактуются как сигнал к оптимизации составных частей – индикаторов, логических правил поиска оптимальной точки покупки/продажи актива.

Споры о положительном и отрицательном значении математического ожидания

В среде трейдеров существует точка зрения, что отрицательное МО допустимо, если в целом стратегия приносит прибыль.

Общий положительный профит обеспечивают сделки с высокой нормой прибыли, тогда как основная часть убыточна, по причине малого уровня стоп лосса — отложенного ордера, ограничивающего потери.

Величина профита связана с волатильностью в активе и напрямую зависит от востребованности этого инструмента среди участников торгов. Непредсказуемое падение объемов и интереса моментально лишает стратегию «больших тейков», тогда как количество убыточных сделок из-за малого размера стоп лосса останется прежним..

Возможна зеркальная ситуация – стратегия на малых уровнях тейк профита приносит высокую прибыль, эксплуатируя флэтовые участки внутри сессии. Стопы в этом случае вынужденно многократно превышают прибыль – «прорывы» и «ложные проколы» границ флета имеют природу импульсов с высоким диапазоном.

Соотношение флета и тренда меняется непредсказуемо, поэтому нельзя точно рассчитать вероятность, когда выросшие до максимума направленные движения принесут размер убытка, который невозможно «отработать» малыми тейками.

Правило сбора статистических данных для расчета математического ожидания профита

Расчеты математического ожидания считаются достоверными если:

данные включают исторический период от 2000 до 10 000 свечей или баров «рабочего таймфрейма»; тесты в равной степени содержат участки растущего, падающего тренда и флэта; волатильность не имеет сильных отклонений от исторических значений (нет кризисных явлений или панических распродаж).

Тактические приемы по повышению значения математического ожидания

Математическое ожидание сильно зависит от выбора тактики фиксации прибыли и ограничения потерь. Прежде чем принять решение расстаться с найденной или разработанной стратегией, по причине невысокого результата у МО, следует обратить внимание на соотношение стопов и тейков.

Малый размер ограничения убытков приводит к увеличению количества отрицательных сделок и накоплению убытков. Если трейдер торгует парой EUR/USD внутри дня, он должен учитывать, что «торговый шум» в среднем составляет 30 пунктов и приведет к частому срабатыванию stop loss, расположенных в этой зоне.

Соотношение тейк/стоп как 2 к 1 увеличивает значение матожидания. Считается, что тейки и стопы не должны быть ниже паритета (1 к 1).

Уменьшение количества сделок может привести к росту значения МО. Трейдеры используют временные фильтры, торгуя в течение сессии на участках, совпадающих по времени с работой фондовых бирж стран, к которым относятся валюты пары.

Повышение качества входов – покупок или продаж валютных пар. В торговую систему вводятся фильтры, разрешающие сделку в значимых точках. Таковыми являются – исторические максимумы и минимумы, свечи, совпадающие по тренду на младших и старших таймфреймах, показания индикаторов с большим (от 50) периодом и т.д.

Особенности математического ожидания при скальпинге

Скальпинг характеризуется большим количеством сделок внутри дня с низким положительным значением МО. Малый размер стопов в этом случае составляет исключение, оправданное высокой активностью торгов. При небольшом превалировании прибыли над убытком заработок приносит большое количество сделок внутри дня.

В остальных тактических правилах исключений нет – скальпер применяет фиксированное значение тейка, превосходящее по величине уровень стопа. Поиск оптимального значения матожидания достигается за счет подбора времени удерживания сделки, скальпер не должен «пересиживать» или работать, когда нет волатильности.

Рассматриваемый параметр не определяет в одиночку целесообразность принятия стратегии. Оценка производительности основана на комплексном анализе результатов тестирования.

3 ловушки математического ожидания на Форексе

Математическое ожидание на Форекс – это величина эффективности торговли трейдера, которая измеряется путём сложения сумм всех прибыльных и убыточных сделок.

Математическое ожидание на Форекс активно используется успешными трейдерами, при составлении торгового плана, для игры на бирже валюты с положительным исходом.

Пример расчёта математического ожидания: 5 прибыльных сделок и 5 убыточных, при соотношении риска к прибыли 1:2. Предположим, что стоп лосс составляет 10 пунктов, а тейк профит – 20. Допустим, мы торгуем 1 лотом. Это значит, что каждая убыточная сделка будет стоить нам $100, а каждая прибыльная — $200.

Рассчитываем математическое ожидание:
(5 x (-$100)) + (5 x $200) = -500 + 1000 = $500

В примере мы совершили одинаковое количество прибыльных и убыточных сделок и получили прибыль. Поразительно, правда? 50% сделок были убыточными, но мы заработали. Почему? В чём магия? Торговый план, который основан на положительном математическом ожидании, обеспечивает весь ваш успех.

Проблема прогнозирования котировок валют

Психология игры на бирже Forex крайне негативно влияет на торговый счёт трейдера. Поэтому математическое ожидание является вашим спасательным кругом на долгосрочной дистанции.

Вы хотите торговать на валютной бирже прибыльно? – В первую очередь вы должны сохранить свои деньги. Использование математического ожидания на Форексе – это основа правильного мани менеджмента. Мани менеджмент позволит вам выжить на рынке и преуспеть в торговле валютой.

Как трейдер торгует и зарабатывает на Forex? Вы оцениваете рынок и вероятность движения цены валюты вверх или вниз, после чего производите механическое действие – открываете ордер на покупку или продажу.

Оценка рынка и расчёт вероятности производится, исходя из поведения цены валюты на графике. Ваши действия (поведение) на рынке называются торговой стратегией. Иначе говоря, вы создаёте собственные правила – триггеры. Триггеры – это ключевые точки на графике, которые служат для вас сигналом для совершения бычьей или медвежьей сделки. Котировка может двинуться в любую сторону, но вы создали жёсткие правила захода в сделку и, таким образом, увеличили вероятность получить прибыль. Что происходит дальше?

Если ваша логика сработала и рынок двинулся в вашу сторону – все отлично. Но природа рынка хаотична и цена пошла против вас. Сколько денег вы готовы потерять, прежде чем поймёте, что ошиблись с прогнозом?

Ловушки математического ожидания на Форексе

Какие математические ловушки на рынке Forex могут быть, если у вас есть торговая стратегия?

Форекс блог Forexone открывает вам 3 самые коварные ловушки математического ожидания на Форекс:

  1. Отсутствие стоп лосса.
  2. Плавающий стоп лосс (на глаз).
  3. Влияние эмоций и психологии на трейдинг.

Давайте рассмотрим детально, в чём коварность каждой ловушки. Оцените роль математического ожидания на Форексе.

Почему надо ставить стоп лосс

Среди некоторых новичков бытует мнение, что стоп лосс ставить не нужно. Зачастую это объясняется тем, что брокер (дилинговый центр) не видит, в каком месте на графике вы решили выходить из сделки, если цена пошла против вас.

Мы уже писали, что нужно выбирать брокера, который регулируется европейскими или американскими контролирующими органами. Во-вторых: за мелкими трейдерами никто не гоняется. Обычно эта параноя возникает у тех трейдером, у которых самые маленькие депозиты, они считают, что если рынок пошел против них – это брокер запустил свою руку, чтобы похитить их драгоценные $100. Увольте.

Почему надо ставить стоп лосс? Потому что это правило, ограничивающее ваш убыток. Ордер стоп лосс – это страховка для торгового счёта. Выше мы писали, что вы везде должны расставить триггеры. Исполнение стоп лосса – это триггер, который означает, что достигнут максимально возможный убыток в торговой сделке. Вы ошиблись. Признайте это и продолжайте торговлю дальше. Опыт успешных трейдеров говорит о том, что если вы получили 3 стоп лосса в день подряд – рекомендуется немедленно остановить трейдинг и заново войти в рынок следующим днем.

Опасность плавающего стоп лосса

Мы выяснили, что использовать ордер стоп лосс рекомендуется каждому трейдеру. Но какой должна быть величина данного ордера? Каждый решает для себя сам, согласно своей торговой стратегии. Существует только одно правило для всех – забудьте про плавающий стоп лосс. Почему?

Применение плавающего стоп лосса в своей торговле уничтожает положительное математическое ожидание на Форекс. Это означает, что ваш мани менеджмент будет подвергнут вашим эмоциям. Когда вы последний раз зарабатывали деньги, находясь под бурным всплеском эмоций? Наверное, это было в казино…

Вот мы подошли к самому страшному яду для своего торгового счёта – влияние эмоций и психологии на успех в торговле на бирже Forex.

Психология трейдинга и эмоции на бирже

Вы замечали за собой, что вам очень тяжело закрывать свои убыточные позиции? Знаете, почему? Потому что вы надеетесь, что рынок вот-вот развернется и котировка пойдёт в вашу сторону. Вы ни в коем случае не хотите смириться с фактом своего неправильного прогноза, до последнего удерживая свою убыточную позицию.

Существует ещё один интересный момент в трейдинге. Понаблюдайте за своими прибыльными сделками. Сколько они длились? Вы должны заметить, что прибыльные сделки длятся гораздо меньше, чем убыточные. Почему? Вы переживаете, что рынок может двинуться против вас и вы потеряете свой заработок. Банальная боязнь потерять свои деньги навевает на вас страх и вы закрываете сделку принудительно с гораздо меньшей прибылью, чем планировалось её закрыть.

Математическое ожидание на Форекс демонстрирует убыточность такого поведения трейдера. Ваши убытки гораздо выше, чем ваши прибыльные сделки – это вопрос времени, когда вы потеряете весь свой торговый депозит. Негативное математическое ожидание означает, что с каждой такой сделкой вы убиваете в себе трейдера. Вскоре вы опять начнёте просматривать сайты с вакансиями на работу.

Главное правило математического ожидания

Форекс блог Forexone рекомендует строить торговый план, используя математическое ожидание. Без положительного математического ожидания любая(!) ваша торговая стратегия будет убыточной. Что делать?

Главным правилом положительного математического ожидания на Форекс является следующее условие: быстро закрывайте убыточные сделки и давайте прибыли расти, когда сделки уходят в плюс. Не входите в позицию, если вы не уверены, что сможете обеспечить соотношение убыток-прибыль хотя бы 1:2. В долгосрочной перспективе вы оцените всю успешность данного подхода к риск менеджменту и мани менеджменту.

Исключительно все опытные трейдеры используют модели положительного математического ожидания на Форексе.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Компания форекс отзывы

Форекс без денег