in

Математический анализ форекс

Математический метод анализа

Расчет математических функций для построения технических индикаторов — один из методов, которые применяются в техническом анализе рынка Форекс. Технические индикаторы можно разделить на две группы: индикаторы тенденций и осцилляторы.

Одним из наиболее часто применяемом в техническом анализе индикатором тенденций считается Moving Averages — скользящие средние. Данный индикатор трейдеры успешно применяют для определения направления движения тренда и для построения линий поддержки и сопротивления.

Moving Averages имеет следующие разновидности: простые скользящие средние, взвешенные скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние. Разновидности индикатора различаются методом усреднения показателей:

• Simple Moving Averages (SMA) – простые скользящие средние, которые рассчитываются по среднеарифметическому уровню цен за определенный временной период;

• Weighted Moving Averages (WMA) – взвешенные скользящие средние, которые отличаются от SMA тем, что WMA учитывает не только значения показателей цен, но и вес цен. Временные интервалы на графике цен с большим показателем объема соответственно будут иметь значительно больший вес;

• Exponential Moving Averages (EMA) – скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием, при построении которой более поздние показатели цен считаются более важными. Как следствие, эта разновидность скользящего среднего реагирует быстрее на изменения цены, чем простые скользящие средние и взвешенные скользящие средние.

Скользящая средняя может строиться по следующим показателям: цены открытия торговых позиций, цены закрытия, минимальные и максимальные цены. Базовая стратегия, которая применяется при торговле на Форекс на основании скользящих средних, заключается в следующем: при возрастании скользящих средних производится покупка, при убывании — продажа. Так же применяется следующая стратегия: когда скользящая средняя пересекается линией цены снизу вверх – совершается операция покупки, в противоположном случае — когда скользящая средняя пересекается линией цены сверху вниз – совершается операция продажи.

Стратегии, основанные на скользящих средних, наиболее эффективны на рынке Форекс при четко выраженном движении тренда вверх или же вниз. При боковом тренде (цены движутся горизонтально) применение данных стратегий может сопровождаться большим количеством ложных сигналов для осуществления операций покупки или продажи.

Индикатор скользящих средних относится к трендовым индикаторам, которые определяют текущее направление движения тренда на основании ретроспективных (исторических) данных и считаются запаздывающими индикаторами.

Чтобы убедиться в правдивости сигналов трендовых индикаторов, используют осцилляторы – опережающие тренд индикаторы. Задачей осцилляторов является выявление моментов разворота текущего тренда.

Одни из наиболее часто используемых осцилляторов:

Relative Strength Index (RSI) – осциллятор, разработанный У. Уайлдером. Индикатор оценивает по процентной шкале относительное движение цены вверх или вниз, определяет силу движения тренда и вероятность его разворота. RSI достаточно популярен за счет простоты интерпретации его показателей. При построении осциллятора RSI используются экспоненциальные скользящие средние, которые рассчитаны отдельно для движения цены вверх и вниз. Одна из разновидностей данного индикатора при построении использует простые скользящие средние. Временные периоды, которые обычно рекомендуют использовать для осциллятора RSI — 9 и 14.

Price Oscillator (OSC) – ценовой осциллятор, который позволяет выявлять цикличность и переломные моменты в развитии более длительного цикла.

Математическая стратегия Форекс

Если проанализировать все торговые стратегии, которые форекс-трейдеры используют для анализа рыночной ситуации, можно заметить, что все они подразделяются на три большие группы – фундаментальные , технические и математические . Однако если по существу первых двух категорий вопросов не возникает, то методики третьего класса заслуживают отдельного внимания.

Следует заметить, что аналитики и преподаватели очень часто отождествляют подобные методики со сложными регрессионными и статистическими исследованиями. Это сравнение не совсем корректно, поскольку эконометрические законы, так или иначе, помогают трейдеру распознавать преобладающий тренд, т.е. по косвенным признакам их можно отнести скорее к техническим системам.

Как работает математическая стратегия Форекс

В чём же смысл «математики» на валютном рынке, если мы говорим о решении простейших задач? Всё элементарно – упомянутые системы ориентированы на поиск оптимального лота, от которого можно строить сетку ордеров или усредняться, не завышая риски сверх допустимой величины.

Если кто-то из читателей впервые узнал про мартингейл, напомню – на Форекс данный приём чаще всего выражается в усреднении убыточной позиции новыми сделками, объём каждой из которых умножается на фиксированный коэффицент.

Используя подобную математическую тактику, можно достаточно долго держаться «на плаву», но, рано или поздно, счёт всё равно будет обнулён, поскольку агрессивное усреднение уязвимо на сильных трендах.

Несмотря на столь очевидные последствия, новички регулярно наступают на одни и те же грабли, надеясь, что рынок их пощадит. Не пощадит, тренды всегда начинаются стремительно и могут продолжаться очень долго, если кто-то не верит, можно привести в качестве примера ситуацию на паре GBPUSD.

Ещё один классический пример – обвал курса USDCHF в январе 2015 года.

Полагаю, нетрудно догадаться, сколько счетов в этот день было уничтожено мартингейлом, поэтому я настоятельно рекомендую отказаться от подобных стратегий.

Под данным термином следует понимать серию отложенных равновеликих стоповых ордеров, установленных через равный интервал. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рекомендую прочитать обзор, посвящённый отложенным ордерам, на страницах которого я кратко рассмотрел особенности лимитных и стоповых приказов.

Правила математической форекс-стратегии

Итак, центральным звеном данной методики являются ордера типа buy-stop и sell-stop, но для их установки потребуется соблюсти несколько важных правил. С целью упростить описание системы, я разбил алгоритм действий на несколько этапов.

На первой стадии анализа необходимо оценить среднюю волатильность выбранного торгового актива (это может быть не только валютная пара, но и любой другой инструмент) за последний год. С этой задачей неплохо справляется ATR(12) на месячном таймфрейме.

На втором этапе построения математической стратегии для Форекс рассчитывается максимально допустимый объём ордера на тот случай, если цена «зацепит» одну отложку, развернётся и начнёт двигаться в противоположном направлении.

Предположим, что у трейдера открыт счёт на $1000, но он готов терпеть просадку по одному такому ордеру около 12%, т.е. предел риска будет равен 120 долларам. Учитывая тот факт, что среднемесячная волатильность за последний год равна 563 пунктам, предельный лот каждого ордера получается, равен 0,02 (один тик эквивалентен 20 центам, следовательно, 563 пункта = $112,6 – величина укладывается в заданные рамки).

На третьем этапе строится непосредственно «начальная» сетка. Я рекомендую использовать не более 5 ордеров каждого типа, т.е. сверху от текущей цены устанавливаем 5 отложек buy-stop, а в нижней области размечаем 5 приказов sell-stop.

Расстояние между «отложками» в рамках данной математической стратегии Форекс определяется путём деления средней волатильности (ATR(12)) на общее количество колен сетки. В нашем примере данная величина получается, равна 56 пунктам (563/10).

На четвёртом этапе (хотя его можно объединить с предыдущим, так как он носит исключительно технический характер) по каждому ордеру устанавливаем тейк-профит на уровень открытия следующего колена. Это необходимо делать для того, чтобы стратегия фиксировала плавающую прибыль, а отработанные участки графика вовремя «отсекались».

В принципе, на данной стадии подготовительная работа закончена, поэтому теперь остаётся лишь сопровождать сделки, т.е. устанавливать новые «отложки» взамен отработанных (например, если закрылось одно колено buy-stop, на уровень его открытия потребуется разместить sell-stop).

Кроме этого, время от времени придётся пересчитывать расстояние между ордерами и величину рабочего лота, так как волатильность постоянно меняется. С другой стороны, так как в рамках рассмотренной математической форекс-стратегии диапазон ценовых колебаний оценивается при помощи 12-месячного ATR, коррективы в торговый план можно вносить лишь раз в месяц.

FOREXSHIP.RU

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ФОРЕКС

ОСНОВЫ ФОРЕКС

СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Математический метод технического анализа.

Статистические показатели.

Это показатели, фильтрующие статистические шумы в динамике движения цен. Трейдеры для построения статистических индикаторов пользуются стандартными методами математической статистики и теорией вероятности.

1. Скользящие средние ( Movinge Average ).

Наиболее использумый показатель, являющийся одним из самых старейших и простых для анализирования рынка Форекс. Скользящие средние являются средним арифметическим цен закрытия для фиксированного количества предыдущих периодов времени, включая и текущий период времени.

Ma = ( Cn + Cn­ı + … +Cı) / n ,

где Ma – скользящая средняя ( Movinge Average )

Cn + Cn­ı + … – сумма цен закрытия предыдущих периодов времени

Сı – цена закрытия последнего периода времени

n – количество анализируемых периодов.

На рис. 1 Маı=8 (красная линия) Ма2=15 (синяя линия), где цифры 8 и 15 обозначают временной период. Сигналом смены тенденции является пересечение двух линий Ма=8 и Ма=15.

Недостатком скользящих средних является постоянное запаздывание сигнала.

Достоинством скользящих средних является то, что можно достаточно просто определить направление движения тренда и линии Маı=8, Ма2=15 могут являться линиями поддержки и сопротивления.

После добавления очередного данного, берущегося для вычисления среднего, последовательность передвигается на одну позицию вправо, поэтому скользящая средняя как бы отстаёт от цен.

При проведении технического анализа трейдеры обычно пользуются двумя линиями с разными периодами: одна линия с коротким периодом (более быстрая), другая линия с длинным периодом (более медленная), но могут пользоваться и большим числом линий.

Сила тренда подтверждается, когда график чётко расположен выше или ниже скользящих средних. Разворот тренда может произойти в случае касания или пересечения ценами линий скользящих средних, и с большей долей вероятности, когда цена закрытия пересекла линию скользящей. Когда график цен находится между средними, то это свидетельствует о неопределённости движения. Когда происходит пересечение графика цен с более быстрой скользящей, то это говорит о возможности кратковременного разворота. Когда происходит пересечение со всеми более медленными линиями, то о возможности сильного и долговременного разворота.

2. Границы Боллингера ( Bollinger Bound ).

Для построения этого индикатора необходимо рассчитывать не только среднее, а также стандартное отклонение этой последовательности цен закрытия.

Стандартным отклонением называется величина разброса случайных значений средней величины, равной квадратному корню из дисперсии. После расчёта проводят три линии: среднюю и две границы, находящиеся от средней на расстоянии равном величине стандартного отклонения, в некоторых случаях, удвоенного значения стандартного отклонения.

Сигналом отката будет служить пересечение границ Боллингера или пробитие ценой этих границ.

Осцилляторы.

По сравнению со статистическими индикаторами являются более сложными. Осцилляторы созданы для нахождения интегральных показателей, которые могут выявить существенные движения из колебаний цены. Основным назначением осцилляторов является определение моментов разворота тренда.

1. Индекс относительности силы ( RSI – Relative Strenght Index ).

Рассчитывается по формуле:

RSI=100-(100/(1+Rs), при этом RS=AU(n) / AD(n),

где AU(n) – является средним значением цены закрытия, которые были выше предыдущих цен в течении n дней;

AD(n) — является средним значением цены закрытия, которые были ниже предыдущих цен в течении n дней;

Для RSI используются временные периоды равные 8 и 15.

Основным сигналом, который даёт RSI, является достижение экстремумов ( зоны перекупленности и зоны перепроданности). Осциллятор изменяется в пределах диапазона 0 – 100. Для продажи оптимальным является значение равное 75, а длоя покупки – 25. Соответственно эти зоны носят названия: зона перекупленности и зона перепроданности.

При сильном движении валютного курса уровни зон перекупленности и перепроданности будут соответственно равны 80 и 20, а для бокового тренда – 70 и 30.

Рассмотрим рис. 3 и определим, как RSI будет давать сигналы на покупку или на продажу. Рынок Форекс динамический рынок, поэтому для определения экстремальных областей будем использовать уровни 80 и 20.

Сигналом трейдеру к покупке или к продаже будет точка выхода RSI из этих областей, а не точка входа. Плавный разворот тренда будет в том случае, когда быстрый RSI входит в экстремальную область 80 или 20, а медленно RSI в эти области не входит. Сильный тренд и быстрое движение цен произойдёт, когда медленный RSI зайдёт в эту же экстремальную область 80 или 20, куда зашёл быстрый RSI. Сигналы RSI могут также предсказывать и слабые, кратковременные развороты.

При анализе рынка Форекс трейдер должен принимать во внимание, что чёткий сигнал RSI он увидит только на следующий день, когда произойдёт окончательное формирование линии RSI. В экстремальных областях анализ сигналов RSI следует производить совместно с анализом объёмов. Сигнал о возможности сильного разворота тренда будет лишь в том случае, когда объёмы будут уменьшаться в направлении тренда и увеличиваться в противоположном направлении.

Если же будет происходить простое снижение объёмов, то это будет не разворот, а коррекция линии основного тренда (временной откат).

2. Стохастики ( Stochastics ).

Разработан Дж. О. Лэйном. Исходя из формулы, стохастики учитывают не толко ценй закрытия, а также минимальную и максимальную цену, которая была в течении определённого промежутка или периода времени. Поэтому стохастики обладают большей информацией о динамике движения цен, а также они более подвижны и изменчивы, обладают большей амплитудой в отличие от RSI. Но большая подвижность может создавать трудности при анализе этих индикаторов.

где K – стохастик

C – последняя цена закрытия

L – самая низкая цена за последние n периодов

H — самая высокая цена за последние n периодов

При анализе необходимо использовать число периодов n равное от 5 до 21 и к простым скользящим средним с тройным периодом дважды сглаживать. Трёхпериодная простая скользящая средняя от K будет называться %K (быстрый стохастик), а трёхпериодная простая скользящая средняя от %K будет называться %D (медленный стохастик).

В том случае, когда цена поднимется до очередного максимума, а на графике %K не появился новый максимум (отрицательное расхождение), то возможно, что произойдёт разворот тренда вниз. В обратном случае, при падении цены до очередного минимума, а на графике %K не падает ниже своего минимума (положительное расхождение) возможен разворот тренда вверх. При данных расхождениях сигнализировать о покупке будет подъём %K выше уровня %D, к продаже наоборот – снижение %K ниже уровня %D.

3. Момент ( Momentum ).

Измеряет скорость изменения цены и является самым основным и часто используемым осциллятором. Моментум равен разности последней цены закрытия и цены закрытия n периодов назад.

Значения момента могут быть как положительными, так и отрицательными.

Положительные значения говорят, что цена последнего закрытия находится выше цены закрытия n периодов времени, поэтому происходит рост цен, при отрицательном, наоборот, цена последнего закрытия ниже цены закрытия n периодов назад, поэтому цена убывает.

Чем больше абсолютное значение положительного или отрицательного момента, тем быстрее происходит движение цен. График момента всё время колеблется вдоль нулевой отметки. При пересечении графика нулевой отметки происходит изменение направления движения, т. е. рынок теряет момент инерции. Когда значение момента близко к нулю, цена ещё может продолжить рост. Сигналом к покупке служит пересечение графиком нулевой отметки и рост выше нуля, если падение ниже нуля, то сигнал к продаже.

В терминале Metatrader4 сигналом на покупку будет когда индикатор Momentum сделает впадину, после чего сделает разворот и начнёт расти, на продажу, наоборот, нарисует вершину, сделает разворот и начнёт падать.

4. Moving Averages Convergence Divergense ( MACD).

При проведении технического анализа один из самых распространённых индикаторов, который построен на разнице средних. МАСD равен разности двух (EMA) экспоненциально сглаженных средних, колеблющихся вокруг нулевого значения. Трейдеры при анализе MACD пользуются стандартными методами исследования осцилляторов. Сигналом на покупку или продажу является пересечение.

Возможно, что смена тренда произойдёт при пересечении нулевого значения. Если пересечние произойдёт снизу вверх, то это является сигналом к покупке, если наоборот сверху вниз – к продаже.

Также даёт сигнал пересечение медленной и быстрой линии. Пересечение быстрой EMA с медленной снизу вверх является возможным сигналом к покупке и, наоборот, если пересечение быстрой и медленной сверху вниз, то возможным сигналом к продаже. При подтверждении сигнала происходит его усиление. В качестве подтверждения выступает точка, когда обе линии движутся параллельно друг другу в сторону нулевой линии и пересекают этот уровень.

Самым важным и сильным сигналом являются сигналы, которые подтверждают основной тренд.

5. Расхождение ( Divergence ).

Возникает в случае не совпадения направления движения цены и значений технических индикаторов. Особенно часто проявляется, когда значения индикатора достигают зоны перекупленности или зоны перепроданности.

Трейдеры считают дивергенцию одним из сильных признаков разворота тренда. Дивергенция может быть «бычьей» или «медвежьей». Этот индикатор работает чаще всего, когда происходит коррекционное направление движения тренда, по тренду обычно обманчив.

В разделе «Технический анализ» можно также прочитать следующие статьи:

Математические стратегии Форекс

Представьте, что Вам задали вопрос: хотите ли Вы получить прямо сейчас уникальную стратегию, профитность которой будет составлять 100%, т.е. стратегия постоянно будет приносить доход? Мы более чем уверены, что Вы ответите «Конечно».

И чтобы долго не тянуть с ответом, скажем, что такие математические стратегии Форекс на самом деле есть и удачно функционируют. Один из ярких примеров – это стратегия Мартингейла, которую разработали и стали активно использовать еще в 18 веке.

Как и все математические стратегии Форекс, Мартингейл так же имеет и недостаток: чтобы методика успешно работала, у трейдера Форекс должны быть действительно «широкие карманы». Только, если быть честными, никто пока не обладает неисчерпаемыми запасами (иначе его быть здесь не было), поэтому даже один проигрыш по Мартингейлу может привести к полному банкротству. Да и риск частенько, бывает выше, чем профит.

Давайте разберемся, что же это за математические стратегии работы Форекс?

Смысл стратегии Мартингейла состоит в следующем: как только Вы начали делать ставки и вдруг замечаете, что проигрываете, следующую свою ставку нужно увеличить в два раза. В случае выигрыша эта ставка перекроет предыдущий проигрыш. Подобные математические стратегии Форекс похожи на игру с обычной монеткой.

Вы подбрасываете монетку вверх и ждете, что Вам выпадет Орел. Вероятность этого составляет 50%. Вторые 50% – это вероятность того, что выпадет Решка. Вероятность того, что монетка упадет на ребро мизерно мала, поэтому не будем ее рассматривать.

1 доллар Вы ставите на Орла. И если выпадает Решка, Вы уже ставите 2 доллара на Орла. Опять выпадает Решка – ставите три доллара на Орла.

Ставите еще раз на Орла, теперь только 4 доллара. Когда Вам, наконец, выпадает долгожданный результат, в выигрыше Вы имеете 1 доллар. Так работают многие математические стратегии Форекс.

Конечно, вариант банального невезения так же не стоит исключать, в результате которого можно оказаться банкротами. Поэтому тем, кто рассматривает математические стратегии работы Форекс, нужно иметь не маленький депозит.

Как использовать математические стратегии Форекс в торговле?

Если еще раз рассмотреть вышеописанный пример, то Вы, наверное, отметите, что вся эта длинная череда неудач – явление весьма редкое. Однако, на рынке Форекс, когда дело касается валюты, все меняется. И многие математические стратегии работы на Форекс основаны на таком торговом процессе.

Валютные инструменты всегда будут стремиться к тренду. Сам тренд Форекс может быть как коротким, так и длиться довольно продолжительное время. Если торговать неправильно, можно довольно сильно ощутить удар по кошельку.

Стратегия Мартингейла призывает торговать на «удваивание вниз». Это значит, что Вы можете сами снизить себе среднюю цену, чтобы войти в рынок.

И это будет продолжаться о тех пор, пока Вы не достигните безубыточной зоны. Чем больше слотов у Вас будет открыто, тем меньше будет средний показатель для совершения входа.

К слову, это еще одно доказательно того, что практически все математические стратегии работы на Форекс требую немалых вложений.

Почему же математические стратегии Форекс популярны?

Пожалуй, одна из причин, по которой подобные стратегии Форекс не теряют актуальности, состоит в том, что на финансовом рынке цена просто не может достигнуть нулевой отметки.

Чтобы цена упала до нуля, в мире должно произойти действительно что-то катастрофическое. Суть математических стратегий заключается в том, что цена попросту не способна постоянно пребывать в одинаковом диапазоне. Есть волатильность валютных пар Форекс, и цена обязательно будет выходить за границы диапазона.

Помимо этого, в наше время многие компании постоянно модернизируют данные стратегии, привнося в них новые возможности в плане технического анализа.

Сегодня периодически выпускаются специальные платформы для того, чтобы верно определять рыночные сигналы. И все же, в основе многих математических стратегий лежит все тот же старый добрый Мартингейл.

Математические стратегии торговли

Для работы на рынке Форекс активно используются стратегии, в основе которых лежат вычисления, позволяющие в определенной мере предсказать вероятность возникновения того или иного события. Таки стратеги базируются, прежде всего, на статистических выкладках, которые и дают представление о степени вероятности, также применяются достаточно сложные формулы, с помощью которых работают над статистикой. В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки математических стратегий, а также приведем примеры наиболее распространенных методик прогнозирования, основанных на вычислениях вероятности.

Статистика Форекс

Среди трейдеров, которые ежедневно заключают операции с валютными парами, есть те, кто считает рыночные события случайными процессами, которые, впрочем, имеют свойство повторяться. И эти повторения можно предугадать с помощью вычислений, основанных на исторических данных. Приверженцев таких стратегий, прежде всего, интересует в стратегии статистическое соотношение сигналов, которые приводят к прибыльным и убыточным операциям. Это соотношение довольно легко определить, оперируя историческими данными.

Теоретически, для того, чтобы получать стабильную прибыль, достаточно получить соотношение, при котором количество прибыльных сделок хоть ненамного превышает уровень 50%. А статистика может рассказать о многом, и если профильтровать данные за определенный период (не менее чем полгода), то можно получить, например, следующую информацию:

  • временные рамки, в которых было больше всего сигналов для прибыльных операций (время суток, день недели, пр.);
  • тип финансового инструмента (валютная пара, акции, прочие активы);
  • условия получения прибыли (спокойный рынок, выраженный тренд, резкие движения, пр.).

Таким образом, можно определить базовые условия для создания (или модифицирования) какой-либо стратегии. Например, трейдер, принимая решение воздержаться от торговли в определенные часы и в определенных ситуациях (например, перед выходом новостей) и ограничивая количество используемых активов, может существенно увеличить прибыльность работы.

Как проводятся вычисления

Естественно, для проведения соответствующих вычислений необходимо располагать какой-либо статистикой движения цен за определенный период. Необходимые данные можно получить совершенно бесплатно у Форекс-брокера, наиболее простой метод получения статистики – установка торговой платформы, которая и содержит статистику.

Теперь данные нужно обработать, для чего брокер также предоставляет соответствующие инструменты. Такими инструментами являются индикаторы, которые также встроены в торговую платформу. Индикаторы представляют собой программу, которая обрабатывает данные согласно заложенным алгоритмам. Алгоритмы, в свою очередь, базируются на математических формулах.

Программа индикатора просто берет исторические данные, прогоняет их через собственные алгоритмы (обсчитывает с помощью формул), а затем выдает результат. Этот результат в рамках ценового графика на торговой платформе отображается графически, в виде линий, полос, уровней, а также дополнительных окон, которые содержат параболы, серии областей, окрашенных в различные цвета. Графическое отображение значительно облегчает анализ, позволяя визуально соотносить различные области и определять закономерности. На данный момент для прогнозирования трейдерами используется несколько сотен различных индикаторов.

Математика и депозит

Впрочем, математические методы подходят не только для анализа истории цен, таким же образом возможно рассчитать вероятность серии прибыльных сделок на основе графика увеличения и снижения суммы на депозите. Правда, для этого нужна статистика реальных сделок.

Учитывая тот факт, что рыночная торговля может представляться набором сделок со случайным исходом, но этот исход периодически повторяется, можно даже, с определенной долей вероятности, попытаться предсказать, будет очередная сделка выигрышной или убыточной. Такой прогноз может оказаться полезным при определении суммы инвестиций, которая будет задействована в следующей сделке.

Стратегия Мартингейла

Статья о математических стратегиях на Форексе была бы неполной, если бы мы не упомянули о стратегии Мартингейла. Эта стратегия также может использоваться при прогнозировании большинства событий со случайным исходом (игра в казино, букмекерские ставки). Методика основана на утверждении о том, что с увеличением продолжительности серии проигрышей вероятность того, что серия будет продолжаться, снижается.

То есть, редкий трейдер, независимо от своего опыта и квалификации умудрится проиграть десять и более сделок подряд. Это все равно, что попытаться кинуть монетку десять раз, и при этом монетка каждый раз будет ложиться орлом вверх. В теории, если продолжать серию бросков достаточно долго, могут встретиться серии из трех или четырех одинаковых исходов подряд. И с продолжительностью периода вероятность возникновения более длинной серии повышается. Так, если продолжать подбрасывать монетку в течение года, то можно случайно наткнуться на серию из 7 – 8 совпадающих исходов подряд.

Сама стратегия заключается в том, чтобы после каждой удачной сделки продолжать работу тем же лотом, а после проигрышной сделки удваивать сумму следующей сделки. Таким образом, удвоение позволяет восполнить убыток прошлой сделки и получить прибыль. Но стратегия Мартингейла имеет существенный недостаток, связанный с размерами депозита и соотношением к нему минимальной суммы инвестиции. Дело в том, что для получения более или менее нормальной прибыли нужно работать с достаточно крупным лотом, и удвоение этого лота само по себе оказывает достаточно высокую нагрузку на депозит.

Повторное и последующее удвоение может достаточно быстро привести к ситуации Маржин Колл, когда позиция закрывается в связи с недостаточностью средств на депозите. При условии, что трейдер может себе позволить работу с достаточно большими лотами, после шестого удвоения размер лота будет настолько крупным, что работать с ним будет психологически весьма некомфортно. А если и этот лот будет утерян в результате проигрыша, то больше ставить будет просто нечего.

Математика в Форексе

Математический анализ вероятностей, несомненно, может использоваться для увеличения прибыльности работы трейдера, однако подобный способ вряд ли может считаться основой прогнозирования. Статистический анализ и построение на его основе торговой стратегии сопряжен с высоким процентом погрешности, которые вызваны различными факторами. Прежде всего, это экономические события, возникновение которых и является основной причиной ценовых колебаний, и эти события не могут прогнозироваться математическим методом.

Кроме того, многое зависит от человеческого фактора. Трейдер, получая сигналы в рамках математической стратегии, должен оперировать множеством вводных – это величина суммы инвестиции, расстояние от входной точки, в пределах которого должны быть установлены ограничительные приказы «стоп-лосс» и «тейк-профит». Даже если стратегия подает четкие сигналы на вход, то с моментом выхода могут быть определенные проблемы. Здесь вступает в силу человеческий фактор, трейдер может посчитать прибыль слишком маленькой для закрытия ордера, в результате чего цена поворачивается в обратную сторону, а трейдер вместо прибыли получает убыток.

То есть, допуская наличие математической стратегии, которая достаточно четко обозначает моменты для входа в рынок, отсутствие у трейдера иных методов анализа и прогнозирования делает эту стратегию убыточной. Так, отсутствие представления об уровнях поддержки и сопротивления, отсутствие опыта того, как ведет себя цена в часто повторяющихся рыночных ситуациях, не позволяет использовать математическую стратегию в чистом виде.

Стратегия на математике в Форекс

Уже упоминалось о том, что анализ статистики является неоценимым преимуществом для трейдера, поэтому практически все операции на валютном рынке прогнозируются при помощи математических систем. Редко можно найти трейдера, который не опирался бы на индикаторы, уровни поддержки/сопротивления – все эти инструменты основаны на статистическом анализе рыночных цен за определенный период. Кроме того, мани-менеджмент (правила управления средствами торгового депозита) также строится на вероятностях, определяющих возможное соотношение прибыльных и убыточных сделок.

Но сложно утверждать, что трейдинг на основе прогноза, составленного при помощи одних лишь технических инструментов (программных решений) будет прибыльным. Одним из главных факторов изменения цены все же остаются макроэкономические события, определяющие спрос, предложение, и, соответственно, цены рыночных активов. Основным инструментом, позволяющим прогнозировать изменения цен, продолжает оставаться фундаментальный анализ рыночной ситуации. Именно этот инструмент является основным для институциональных трейдеров, для крупных инвесторов, а также для экспортеров, которые приобретают или продают крупные лоты валют.

Выбор индивидуального инвестора

Однако использование фундаментального анализа требует значительных ресурсов, речь идет о доскональном знании взаимозависимостей каждого актива от факторов, которые могут оказывать на него влияние в данный момент. Кроме того, требуется непрерывный мониторинг новостного фона, который позволяет вовремя установить наступление события, способного изменить тренд. В инвестиционных компаниях над решением подобных вопросов трудятся целые отделы сотрудников, используются все доступные новостные ресурсы и даже иногда имеет место добыча инсайдерской информации.

Логично, что трейдеру-одиночке нечего противопоставить столь мощным игрокам, поэтому он не может претендовать на составление прогноза по фундаментальным данным, прогноза столь же качественного, который используется крупными инвесторами в своей ежедневной работе. Поэтому трейдер, торгующий на Форексе, стоит перед выбором – ежедневно работать над анализом по единственному финансовому инструменту (на большее не хватит ни сил, ни времени) или же просто следовать за рынком, на котором задают тон крупные игроки.

Чаще всего обеспечить неплохую прибыльность позволяет решение просто следовать за рынком. То есть, можно использовать стратегии, основанные на волновом анализе или на иных методах прогнозирования, причем, такой подход дает возможность отойти от долгосрочных сделок, связанных с «заморозкой» капитала на продолжительное время. Выбирая торговую систему, включающую элементы математического анализа, трейдер имеет возможность сократить время сделки до нескольких дней, успешно торговать внутри дня и закрывать позиции в пятницу, избегая резких скачков курса при начале сессии в понедельник.

Заключение

Итак, подводя итог вышесказанному, можно заключить, что математические стратегии являются одним из способов прогнозирования цены на Форексе, однако в чистом виде используются крайне редко. В любом случае, подобная стратегия, даже демонстрирующая хорошую прибыльность, окажется убыточной в руках новичка, имеющего достаточно смутное представление о характере движения цены того или иного финансового инструмента.

Однако без математического анализа, выполняемого программами, не обходится практически ни одна сделка.

Ваше мнение о статье

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Индикаторы форекс cci и rsi

Grand capital надежный брокер на рынке