in

Математическая стратегия форекс

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Стратегии МТ4.
  • /
  • ТС «Десятка» . Математическая ТС на графике ренко.

ТС «Десятка» . Математическая ТС на графике ренко.

Posted By Виктор on 14.04.2016

Приветствую всех. Сегодня я хочу добавить одну мою личную торговую стратегию форекс для ренко графиков. Скажу сразу, я не писал о ней по ряду причин, и одна из них — это ее результативность. Да-да, именно результат, который дает система и есть главная причина. Ведь если есть простая, понятная, и главное математическая система, то зачем тогда дальше учится понимать рынок? Можно без понимания рынка работать исключительно отложками по рынку, и получать свои 30% к депозиту, то зачем все остальное? Может и незачем, тут я могу говорить только за себя. Но я не могу отрицать тот факт, что есть люди, которым просто необходим хороший заработок для своей семьи, а его нет. Я повторюсь, я ничего здесь не продаю, я просто делюсь информацией, хотелось бы кому-то помочь по возможности, если я это могу сделать.

Я считаю, что понимать рынок необходимо, но в данной системе все иначе. Поэтому не хотелось бы направить по ложному пути начинающих трейдеров, ведь если рынок измениться, то и система может перестать работать, но пока за эти 3 года этого не произошло. Это очень простая система, не требующая особых навыков, но дающая возможность зарабатывать на ровне со мной, к примеру. Возможно, кто-то еще успеет заработать с ее помощью. Главное не бросайте обучение, старайтесь развиваться, учится читать графики. Пусть эта система и работает, но все может измениться.

Итак, торговля на валютном рынке занятие не простое, это факт. Определение тренда, уровней поддержки и сопротивления, поиск нужного момента для входа, все это часть торговли, и это очень сложная ее часть. Но без этого и прибыли не будет, можно не торговать и вовсе, не понимая этого.

Но я знаю, что есть еще один путь торговли на форексе, это математическая торговая стратегия форекс, которая учитывает особенности валютной пары, то есть ее среднюю волатильность внутри дня, статистику. Учитывает вероятность взятия своей небольшой прибыли, но количественной величиной сделок за 1 торговый день. При этом нужно будет решить вопрос качества сигналов, или решить вопрос с тем, чтобы перекрывать убытки. Такие системы дают в реальности совсем не плохой результат, если вникнуть в работу и реально просмотреть результаты. Одну из таких систем я когда-то написал сам. Я очень собой гордился, когда получил такой вот результат. Я учился в физ-мате в школе, так что числа я люблю. Система работает, дает прибыль в районе 30-60% в месяц, в зависимости от начального лота, но завышать не стоит риски, лучше медленней, но уверенней. Именно фактор увеличения лота впоследствии и был решающим для меня, я не стал так торговать долгое время, точнее сказать не захотел. Увеличение объема на сделке всегда меня психологически напрягало.

Итак, суть самой системы была написана еще давно, я только обновил скрины сделок за эти дни на демо счете, чтобы у трейдера была возможность просмотреть самому у себя в терминале приведенные мною примеры. Но есть одно огромное преимущество у данной системы, трейдер должен обладать старанием, внимательностью, и может совсем не понимать, куда и почему идет рынок. Да, я считаю, что это необходимо знать, учиться, но у всех свои возможности, и возможно, кому-то это очень трудно. Так вот такая система – это ответ для таких людей.

Ниже я добавлю без изменения когда-то написанную мною систему, только подкорректирую пояснения по скринам. Правила простые, но требуют внимания от трейдера к рынку, соблюдать их нужно четко и последовательно. Просмотрите сегодняшний рынок, и вы увидите, что то, что я заметил когда-то, работает и сегодня. И дело не в точках входа или тренде, дело только в одном правиле, цена не может стоять на месте, она всегда двигается, этим и нужно пользоваться.

ТС «Десятка» .

Торговля ведется на графике ренко, валютная пара GBPUSD( фунд/доллар).

Время работы – Европейская сессия + первая половина рабочего дня Американской сессии. 9.00 – 17.00/18.00 по Моск.

Работа ведется на ренко графике, размер свечи 50п. для 5-ти знака. Вход в рынок происходит при активации отложенного ордера в точке закрытия первой противоположенной свечи от текущего движения. Отложенный ордер следует переставлять за ходом цены.

ТР = 110п. SL=100п. для 5-ти знака. Обратите внимание, что на примере покупки, ТР был взят выше последней бычьей свечи. Это происходит из-за того, что реально цена поднялась выше, чем верхняя отметка этой свечи, но на графике этого не видно. Так происходит почти всегда.

Торговля начинается единичным лотом( 0.01 на каждые 300 единиц депозита), с установкой целевых уровней ТР и SL, так же устанавливается трал в размере 100п. для 5-ти знака. Брокер для данной системы должен иметь минимальный спред по сделке, не более 10п. для рабочей валютной пары GBPUSD.

ТР= 110п. из-за комиссии в 10п. которую берет брокер по каждой открытой позиции, кроме спреда, следовательно именно этот лишний пункт и будет компенсацией этой комиссии.

Рынок не ходит пункт в пункт, поэтому срабатывание лишнего пункта происходит почти всегда, что позволяет уравновесить сумму прибыли по сделке с суммой убытка. Что является необходимым условием для работы с помощью принципа Мартингейла.

Новый ордер устанавливается в точке SL первой открытой сделки, но уже двойным объемом. При закрытии первого ордера по стопу, автоматически в этом же месте открывается новый противоположенный ордер двойным объемом. И так 5 раз подряд. Далее на усмотрение трейдера, открывать ли 6 сделку или нет. Если после 5 –го ордера убыток не будет перекрыт, то суммарный убыток по всем 5 сделкам будет 0,3% + 0.6% + 1,2% + 2,4% + 4,8% = 9,3% от депозита или 31 ордер. Это происходит редко, но на рынке бывает все. Кроме этого можно открыть еще 1-2 ордера в сетке, шанс взятия профита увеличивается в разы с каждым новым ордером в серии, а значит, есть хороший шанс перекрыть убыток от этой серии ордеров, не рискуя значительной частью своего депозита. Но я бы не делал этого, а принимал бы убыток из серии 5 сделок и работал дальше.

Кроме того не стоит открывать 4 сделку, если цена выбила 3 стопа в 1 ценовом диапазоне, шириной не более 2 –х свечей.

Это пример того, как не стоит торговать. Правила работы следующие, если 1-ый, второй и третий ордер был закрыт по стопу, и цена образовала канал шириной в 2 свечи, то следующий 4 ордер нужно открывать только после следующий отработанной волны, которая будет размером минимум 2 свечи вниз или вверх. То есть так, как я обозначил на рисунке 2 объемы сделок торговать не нужно.

Вот так нужно вести серию ордеров, если первые 3 сигнала были закрыты по такой схеме, 4-ая сделка объемом в 8 единиц открыта на покупку.

Причем, за последние тестируемые 2 недели система дала прибыли более 1000п. с вариантами открытия серии сделок максимум в 5 штук. И, кроме того, таких серий из 5 ордеров, большей серии и не было, было только 3 раза за последние 2 недели. То есть все серии сделок были максимум 4 колена, и только 3 раза были серии из 5 колен. Можно смело говорить о том, что серия из 5 колен может быть заключительной для трейдера, к примеру, на расчет возможного максимального убытка. Рынок живой, ограничивать риски просто необходимо, должна быть стоп линия при любой системе.

Вот так и снова возврат к единичному объему.

Работая при затяжном флете можно нахватать множество стопов, поэтому нужно уводить себя из этой зоны с расчетом на то, что после пробоя флета волатильность вырастит и будет возможность взять свои 110п. Именно поэтому при закрытии 3 ордеров с убытком, и образовании флета из 2 свечей, нужно выждать отработанную волну, прежде чем входить в рынок снова. Но нужно понимать, это рынок, и четкой системы не будет никогда, так что обезопасить себя нужно максимально. Я советую придерживаться правила 5-ти колен, я лучше приму 10% и буду работать дальше. Но я не считаю, что это наиболее прибыльный вариант, этот вариант наиболее подходящий для меня, не более.

Так же есть еще несколько моментов, на пример, момент срабатывания ордера на покупку, но до закрытия противоположенной свечи, не хватило 1-4п. т.к. спред по валютной паре до 10п. Ведь при установке покупки на отметке 1.35000, как пример, покупка будет открыта в точке 1.34990 из-за спреда в 10п. а не в точке 1.35000 на уровне которого была установлена отложка на покупку. В таком случае все равно необходимо установить на противоположенной стороне ордер на отметке стопа в 2 раза большего объема. Этот момент невозможно просмотреть по истории ренко графика, так что процент таких сделок будет только по истории реальной торговли. Но этот процент, конечно же, составляет не значительную часть от общего объема.

Кроме этого будут и такие сделки, которые будут не доходить до ТР несколько пипсов, но свеча при этом будет закрыта. На этот момент будет срабатывать трал по сделке, и при достижении 100п. стоп по сделкам будет в нуле. То есть если ТР будет не закрыт, то убытка так же не будет. Но при этом не будет взята прибыль. Если это будет первый ордер, то новый устанавливается так же на противоположенной стороне тем же единичным объемом. Если же этот ордер был из серии, то новый ордер устанавливается на противоположенной стороне тем же объемом, что и текущий.

Это сегодняшний торговый день, как видите все просто, и очень прибыльно. Была одна серия из 4 сделок, которая была закрыта с прибылью на 4 сделке. Если я бы перестал торговать сейчас, то моя прибыль была бы 1100п. для 5-ти знака, а это 11$ при работе лотом 0.01, то есть почти 4% к депозиту в 300$ без какого, либо понимания направления тренда, точек входа и т.д. Эта система основана математике, не более.

Да, сегодня был хороший день, но бывают и не такие хорошие дни. Но результат с рис.5 за последние 9 дней реальный, это легко проверить у себя в терминале.

Я люблю торговать, и так работать я бы, конечно же, стал, если бы не смог торговать по-другому.

Главное не срываться в такие дни, когда был тренд, а ты закрылся на своих 110п. Но даже в такой день, результат 1,2% к депозиту. Поверьте мне, это очень хороший результат.

Размер графика ренко 50п. Остальное чистый график.
Скачать бесплатно индикатор ренко можете вот здесь.

Что в математике XYZ, то на Форексе стратегия XZ!

Многие из нас еще со школьной скамьи не любят математику (а кто-то и ненавидит лютой ненавистью). Между тем математика наука полезная, а в некоторых сферах, таких как торговля на Форекс, и вовсе незаменимая. Чтобы пользоваться всеми богатыми возможностями технического анализа, нужно производить всевозможные математические расчеты. Тут требуется рассчитать среднее экспоненциальное цены, там объемы сделок, а то и еще что сложнее!

К счастью нет нужды высчитывать все это на калькуляторе, всю работу за нас делают технические индикаторы Форекс. И сегодня мы с Вами рассмотрим прекрасный пример использования всей мощи математических вычислений на Форекс – стратегию XZ.

Итак, торговая стратегия XZ – это типичная индикаторная торговая система, к достоинствам которой можно отнести достаточную простоту и наглядность. Эта стратегия разрабатывалась специально для рынка Форекс, а конкретнее под валютную пару EURUSD.

Перед тем как мы перейдем к изучению принципов и правил торговли по стратегии XZ, давайте подготовим наше «рабочее место». Нужно сделать следующее:

1. Откройте свечной график названной валютной пары – EURUSD.

2. Теперь надо выбрать таймфрейм. Вообще торговая стратегия работает на следующих временных интервалах: 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) или один час (H1). Выберите тот таймфрейм, который больше соответствует Вашим предпочтениям в трейдинге.

3. Следующий наш шаг – это добавление на график сигнальных индикаторов Форекс. Нам потребуются следующие:

EMA (35) – стандартная скользящая средняя, экспоненциального типа, цвет – красный, период – 35, применить к цене закрытия (close);

«Center of Gravity» — это нестандартный индикатор, который, вместе с CandleAverage_v3 можно скачать по ссылке внизу данной статьи. Его параметры: Bars back — 120, m – 4, i – 0, kstd – 2.4, sName – 720;

«CandleAverage_v3», его также необходимо скачать по той же ссылке. Для индикатора необходимо добавить два уровня: 0.81 и -0.81. Параметры индикатора будут различными для разных таймфреймов.

Для периодов M5 и M15: Length – 3, H_period – 3, L_period – 3, C_period – 3.

Для M30: Length – 6, H_period – 3, L_period – 3, C_period – 5.

Ну а для H1: Length – 9, H_period – 1, L_period – 1, C_period – 8.

В итоге у Вас должен быть рабочий экран, подобный тому, что изображен на рисунке 1.

шаблон торговой стратегии форекс XZ

А теперь можно переходить непосредственно к освоению самой стратегии XZ. Торгуем на покупку, по следующей схеме:

1. Ждем момента, когда цена закроется над красной линией индикатора EMA (35).

2. Как только это произошло – все внимание на индикатор «Center of Gravity». Ждем следующих сигналов:

— цена находится под синей линией индикатора;
— текущая свеча касается зеленой линии.

3. Когда сигналы будут получены, переходим к последнему индикатору — «CandleAverage_v3». Здесь нам нужно, чтобы индикатор находился ниже уровня -0.81.

4. Если все наши профессиональные индикаторы Форекс показали нужные сигналы – открываем сделку на покупку.

5. Стоп-лосс ставим на текущем уровне EMA (35).

6. Что касается тейк-профита, его выставляем на некотором расстоянии выше точки входа на рынок. Величина этого расстояния зависит от таймфрейма: M5 – 100 пунктов, M15 – 80-130 пунктов, M30 – 120-185 пунктов, H1 – 75-310 пунктов.

Пример торговли на покупку по стратегии XZ предложен Вашему вниманию на рисунке 2.

пример торговли по стратегии XZ

На продажу торгуем по обратным правилам (цена ниже красной линии, но выше синей, «CandleAverage_v3» над уровнем 0.81, и т.д.).

Стратегия XZ – это неплохое сочетание математических методов с простотой применения. Не обойдите ее своим вниманием!

Растущего Вам в геометрической прогрессии профита!

Набор индикаторов для работы по стратегии Форекс XZ СКАЧАТЬ

Свежие новости на Главной странице

Метки текущей записи:

Еще из этой рубрики:

Торговля на Форекс по системе .

Аналитическое пространство рынка Форекс наполнено всевозможными техническими стратегиями, .

Торговая стратегия «BullDozer».

Каждый из нас, наверняка, знает, как работает бульдозер. Огромная машина, неторопливо перемещаясь, .

Торговая стратегия «Turtle Sou.

В прошлый раз мы с Вами познакомились с простой и интересной торговой стратегией «Turtle Soup» .

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены.
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

Математическая стратегия Форекс

Если проанализировать все торговые стратегии, которые форекс-трейдеры используют для анализа рыночной ситуации, можно заметить, что все они подразделяются на три большие группы – фундаментальные , технические и математические . Однако если по существу первых двух категорий вопросов не возникает, то методики третьего класса заслуживают отдельного внимания.

Следует заметить, что аналитики и преподаватели очень часто отождествляют подобные методики со сложными регрессионными и статистическими исследованиями. Это сравнение не совсем корректно, поскольку эконометрические законы, так или иначе, помогают трейдеру распознавать преобладающий тренд, т.е. по косвенным признакам их можно отнести скорее к техническим системам.

Как работает математическая стратегия Форекс

В чём же смысл «математики» на валютном рынке, если мы говорим о решении простейших задач? Всё элементарно – упомянутые системы ориентированы на поиск оптимального лота, от которого можно строить сетку ордеров или усредняться, не завышая риски сверх допустимой величины.

Если кто-то из читателей впервые узнал про мартингейл, напомню – на Форекс данный приём чаще всего выражается в усреднении убыточной позиции новыми сделками, объём каждой из которых умножается на фиксированный коэффицент.

Используя подобную математическую тактику, можно достаточно долго держаться «на плаву», но, рано или поздно, счёт всё равно будет обнулён, поскольку агрессивное усреднение уязвимо на сильных трендах.

Несмотря на столь очевидные последствия, новички регулярно наступают на одни и те же грабли, надеясь, что рынок их пощадит. Не пощадит, тренды всегда начинаются стремительно и могут продолжаться очень долго, если кто-то не верит, можно привести в качестве примера ситуацию на паре GBPUSD.

Ещё один классический пример – обвал курса USDCHF в январе 2015 года.

Полагаю, нетрудно догадаться, сколько счетов в этот день было уничтожено мартингейлом, поэтому я настоятельно рекомендую отказаться от подобных стратегий.

Под данным термином следует понимать серию отложенных равновеликих стоповых ордеров, установленных через равный интервал. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рекомендую прочитать обзор, посвящённый отложенным ордерам, на страницах которого я кратко рассмотрел особенности лимитных и стоповых приказов.

Правила математической форекс-стратегии

Итак, центральным звеном данной методики являются ордера типа buy-stop и sell-stop, но для их установки потребуется соблюсти несколько важных правил. С целью упростить описание системы, я разбил алгоритм действий на несколько этапов.

На первой стадии анализа необходимо оценить среднюю волатильность выбранного торгового актива (это может быть не только валютная пара, но и любой другой инструмент) за последний год. С этой задачей неплохо справляется ATR(12) на месячном таймфрейме.

На втором этапе построения математической стратегии для Форекс рассчитывается максимально допустимый объём ордера на тот случай, если цена «зацепит» одну отложку, развернётся и начнёт двигаться в противоположном направлении.

Предположим, что у трейдера открыт счёт на $1000, но он готов терпеть просадку по одному такому ордеру около 12%, т.е. предел риска будет равен 120 долларам. Учитывая тот факт, что среднемесячная волатильность за последний год равна 563 пунктам, предельный лот каждого ордера получается, равен 0,02 (один тик эквивалентен 20 центам, следовательно, 563 пункта = $112,6 – величина укладывается в заданные рамки).

На третьем этапе строится непосредственно «начальная» сетка. Я рекомендую использовать не более 5 ордеров каждого типа, т.е. сверху от текущей цены устанавливаем 5 отложек buy-stop, а в нижней области размечаем 5 приказов sell-stop.

Расстояние между «отложками» в рамках данной математической стратегии Форекс определяется путём деления средней волатильности (ATR(12)) на общее количество колен сетки. В нашем примере данная величина получается, равна 56 пунктам (563/10).

На четвёртом этапе (хотя его можно объединить с предыдущим, так как он носит исключительно технический характер) по каждому ордеру устанавливаем тейк-профит на уровень открытия следующего колена. Это необходимо делать для того, чтобы стратегия фиксировала плавающую прибыль, а отработанные участки графика вовремя «отсекались».

В принципе, на данной стадии подготовительная работа закончена, поэтому теперь остаётся лишь сопровождать сделки, т.е. устанавливать новые «отложки» взамен отработанных (например, если закрылось одно колено buy-stop, на уровень его открытия потребуется разместить sell-stop).

Кроме этого, время от времени придётся пересчитывать расстояние между ордерами и величину рабочего лота, так как волатильность постоянно меняется. С другой стороны, так как в рамках рассмотренной математической форекс-стратегии диапазон ценовых колебаний оценивается при помощи 12-месячного ATR, коррективы в торговый план можно вносить лишь раз в месяц.

Математическая стратегия форекс

Секретная Математическая Стратегия Форекс

Данную форекс стратегию вы не найдете ни на одном сайте о форекс. Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги! Кроме того на дистанции в месяц вы всегда будете в плюсе. Сложно в это поверить? Но это возможно, математика давно облегчила всем нам жизнь, и конечно она непосредственно создана помогать решать любые задачи, связанные с цифрами. А разве форекс не относится к работе с цифрами? Конечно же да! Итак, как же применять математику на форекс? Мы предлагаем вам универсальную математическую форекс стратегию, в которой несомненно придется разобраться и потратить свое время на предварительные опыты с демонстрационных счетов. К счастью, когда вы полностью разберетесь во всех тонкостях использования секретной форекс стратегии, вы навсегда забудете о стрессах и потере денег на своих счетах. Еженедельно вы будете снимать прибыль на свои кошельки и надеемся, будете с благодарностью вспоминать нас. Итак. к прочтению обязательно!

Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.

Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.

Однако, мы выставляем вместо стопов — отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1. Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?

Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота.

В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать «-«, а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать «+». Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот.

Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?

Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот.

Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!

Многие брокеры будут стараться «убить» беспроигрышную стратегию реквотами и неожиданными открытиями отложенных ордеров, даже в случаях, когда цены там и близко не было. Поэтому рекомендуем открывать торговый счет только у рекомендованных нашим проектом валютных брокеров.

Математическая стратегия Форекс

Современный рынок биржевых стратегий форекс достиг невероятных размеров. Выбор трейдером подходящей системы торговли стал настоящей проблемой. Почему биржевому спекулянту не удается быстро обзавестись качественной стратегией торговли? Дело в том, что прибыльность всех стратегий ограничена рамками определенных отрезков движения рынка, а новоявленные распространители торговых систем уверяют об исключительности и универсализме своего товара. Выбирая такую стратегию и получая прибыль от ее использования в течение некоторого промежутка времени, трейдер все равно теряет депозит за счет постоянных изменений на рыночных площадках. Удержать свой депозит здесь позволит лишь постоянная подстройка или полная смена любой подобной торговой системы. В результате трейдер становится постоянным искателем системы по заработку денег.

Какую выбрать торговую стратегию, чтобы получать стабильный доход?

Необходимо искать только универсальную торговую стратегию, действующую независимо от течения рыночных процессов. Однако существует мнение, что универсализм на форекс не проходит. Вернее сказать, не проходил до появления чисто математической модели торговли на бирже. В этом можно убедиться, если серьезно отнестись к торговой стратегии, основанной на цифрах. Ведь все биржевое пространство буквально напичкано цифровыми выкладками и математическими формулами.

Чтобы не быть голословным, сразу представим возможности применения такой системы.

7 основных особенностей и преимуществ математической стратегии Форекс

1. Возможность трейдера в итоге оставаться на рынке как минимум с первоначальным депозитом.

2. Трейдер может гарантировано снимать прибыль ежемесячно, если правильно выполнит все пункты стратегии.

3. Стратегия имеет очень простые условия выполнения, хоть и основана на математическом принципе.

4. Для внедрения стратегии в рынок нет необходимости пользоваться сложными формулами, вычислять направления движения и объемы финансового актива трейдера. Просто стоит запомнить несколько несложных цифр и манипуляций с ордерами.

5. В работе трейдера нет необходимости использовать индикаторы рынка, сигнализирующие зачастую с опозданием. К тому же система использует минимум инструментов для удачной торговли. Ведь здесь не потребуется досконально точного момента входа в опцион.

6. Цифровая система работы на рынке не позволяет трейдеру испытывать значимые стрессовые ситуации, что позитивно сказывается на его психологической устойчивости.

7. Тактика входа в рынок может стать одним из разделов стратегии форекс, уже имеющейся у трейдера. Применяя такое дополнение к стратегическому курсу торговли на рынке, трейдер способен многократно увеличить доходность своего трейдинга.

Тестирование математической стратегии

Невзирая на все положительные моменты применения математической стратегии, трейдеру необходимо досконально изучить и проверить на демонстрационном счете все нюансы, казалось бы, простой системы получения гарантированной прибыли. Такой подход к работе должен осуществляться по отношению к любой новой стратегии Форекс, появляющейся у трейдера. Иначе даже хорошее начинание может обернуться негативными последствиями для депозита биржевика. Изучение и проверка работоспособности системы должны проходить исключительно на виртуальных деньгах брокерской компании. Альтернативным вариантом может стать торговля на реальных незначительных денежных суммах, размещенных в терминале трейдера.

Какие предпосылки позволяют качественно использовать стратегию?

Универсальная система торговли не означает распространение потенциала ее действия на все участки и интервалы движения рынка. Работа системы возможна при создании на рынке определенных начальных условий, которые необходимо заметить и отметить.

Работа по системе начинается во флэте. Каждый может приметить, что движение в «коридоре» любого финансового актива продолжается от одного дня до недели. Такое наблюдение очень важно для трейдера, желающего заработать капитал при помощи математической стратегии. Причем увеличение депозита не будет сопровождаться вычислением направления движения актива при выходе из «коридора». Более того, нет даже смысла определять силу движения и возможные развороты. Стоит только усвоить несложные и немногочисленные действия.

Начало работы по математической системе торговли

Итак. Трейдер должен заметить и отметить момент консолидации рынка, а затем сосредоточиться на движении актива в «коридоре», что сравнительно часто происходит с любым валютным инструментом. Задержка актива во флэте с диапазоном, например, в 50 пунктов не может продолжаться очень длительное время, о чем уже говорилось выше. На графике следует зафиксировать ценовые уровни «коридора», после чего перейти к небольшой аналитической работе. В результате этого анализа стоит попробовать спрогнозировать приблизительное время возможного выход актива из консолидации.

Какой актив лучше выбрать для математической стратегии?

Желательно воспользоваться для торговли финансовым инструментом, отличающимся волатильностью. Например, кросс-курсы с японской йеной способны преодолеть 100–300 пунктов за биржевой день. У таких пар средняя волатильность составляет около 50 пунктов, что собственно показывает величину удаленности стоп-лосса от цены открытия, причем при любой торговой стратегии. Но цифры в системе позволяют исключить работу с убыточными стопами, так как их можно заменить отложенными ордерами.

Какая роль в стратегии отведена ордерам по исполнению?

Итак, трейдер вместо stop-loss выставляет ордера по исполнению на расстоянии всего 15 пунктов от уровней поддержи и сопротивления флэта.


На рисунке такие ордера отмечены как stop Buy и stop Sell. Ранее уже отмечалось, что важно выставить ордера перед выходом актива из флэта, который уже сформировался и находиться в конечной стадии развития. Иначе возможны ненужные ложные срабатывания ордеров, что ведет к накапливанию убытков. Выставляя инструменты для входа в рынок, трейдеру нет необходимости задумываться над возможным дальнейшим направлением и силою движения финансового актива. Основное внимание стоит сосредоточить на правиле выставления ордеров.

Как верно распределить количественные показатели отложенных ордеров?

Например, Buy и Sell будут весить по одному лоту каждый. Предположим, актив (смотреть рисунок) пробивает линию Buy, открывая тем самым ордер на его покупку. Здесь задача трейдера заключается в немедленном увеличении ордера на продажу (stop Sell) в два раза, то есть такой лот будет равняться 2 единицам.

Тактика трейдера в условиях меняющегося рынка

Будущее развитие событий на рынке позволит определить возможные последующие действия с ордерами. Если открытый лот на покупку стал удачным, то трейдеру необходимо снимать прибыль в зависимости от его системы управления капиталом. Другой вариант развития событий может вызвать разворот актива на рынке, вследствие чего откроется stop Sell с двумя лотами. Несложно подсчитать, что наш актив не изменит своего объема, так как окажется равным все тому же единичному значению. После открытия ордера на продажу необходимо быстро восстановить ордер stop Buy со значением объема, равным двум лотам. И в дальнейшем необходимо постоянно выставлять противоположные ордера, увеличивая их вдвое. Здесь уже любой трейдер сможет понять смысл математической стратегии, которая позволяет оставлять наш первоначальный лот в постоянном количественном значении (в нашем примере исходный лот равен 1).

Какую прибыль получает трейдер от использования математической стратегии?

В любом случае трейдер будет всегда зарабатывать тот лот, которым он зашел в рынок первоначально. В результате трейдеру не придется увеличивать объемы сделок, поэтому убытки останутся временными. В нашем примере заработок трейдера всегда будет равен 1 лоту.

Какие проблемы могут возникнуть в результате применения математической стратегии?

Естественно, любая стратегия не может быть идеальной, поэтому и математический вариант торговой системы содержит некоторые изъяны и неудобства.

Некоторые недостатки математической стратегии

Возможное влияние частоты колебания актива на размер прибыли

Существует потенциал накопления потерь в момент частого прохождения активом диапазона, образовавшегося между линиями stop Buy и stop Sell. Другими словами, большое количество разворотов на рынке уменьшает количество денег на депозите, так как актив часто попадает в затратную зону (флэт). Но здесь критических потерь вряд ли можно ожидать, ведь застойные явления на рынке не могут продолжаться очень длительное время. Скорое появление на бирже новостей, событий, технических предпосылок обязательно двинут рынок в каком-либо направлении. Более того, система не даст сбоя, если в торговле трейдером будут соблюдаться уровни рисков, установленных для своего капитала, о чем уже было сказано выше.

Возможное влияние брокера на доходы от стратегии

Некоторые брокеры форекс могут предпринять контрмеры к торговле трейдера, использующего математическую стратегию. Ведь всем известно, какие цели преследуют брокеры, работая на рынке. Это получение максимального дохода! Получить приличную прибыль за счет спредов или других комиссий от сделок трейдеров очень проблематично, что особенно актуально для небольших посреднических компаний. Поэтому полное разорение депозита трейдера позволяет добиться таким организациям необходимых материальных результатов от деятельности на рынке форекс. Появление разработок, подобных математическим стратегиям, брокером воспринимается как угроза собственному бизнесу. Посредники начинают всеми способами бороться с трейдерами, использующими такие системы. Например, в самый неприглядный момент отложенный ордер на покупку или продажу может открыться вне зависимости от совпадения его цены и ценового уровня актива. Другим действием недобросовестного трейдера может стать применение реквот, что увеличивает вероятность потерь по убыточным сделкам.

Следовательно, трейдеру необходимо более тщательно выбирать брокера. Выбор должен быть ориентирован на незапятнанную репутацию биржевого посредника.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Форекс стратегии для ленивых

Курс евро рубль на форексе онлайн