in

Компьютерный анализ форекс

Компьютерный анализ Форекс и его лучшие инструменты

Компьютеры с самого начала своего появления уверенно занимали места верных помощников человека, во много раз облегчая привычные задачи. Это было с восторгом воспринято и сейчас многие люди уже даже не представляют, как можно было кучу рутинных расчетов производить вручную. Что уж говорить о трейдерах, от которых технический анализ постоянно вынуждает что-то чертить, вычислять, проверять на отклонения и так далее, и тому подобное. Для валютных спекулянтов появление компьютера стало той «волшебной палочкой», благодаря которой можно было без особого труда во много раз увеличить точность и скорость прогнозирования цены, ведь домашний ПК привнес с собой в жизнь трейдера компьютерный анализ Форекс.

Что же это такое и как его можно использовать в своих целях. Новичкам следует знать – компьютерный анализ Форекс – это совокупность разработанных технических индикаторов, значения для которых получают путем математического расчета отдельных составляющих цены. На это определение следует обратить особое внимание, точнее на тот его момент, где говорится о цене, чтобы выделить очень значимый тезис – именно цена дает исходный материал для расчетов! Поэтому не нужно думать, что компьютерный анализ Форекс подобен хрустальному шару гадалки, позволяющему заглянуть в будущее, хотя некоторые сигналы действительно позволяют с высокой долей вероятности предсказывать некоторые события. Определившись с тем, что цена всегда первична, а индикатор лишь следует за ней, можно переходить к изучению основ компьютерного анализа, благодаря которому зарабатывать на Форекс сегодня могут люди самых разных профессий и склада ума.

Составные элементы компьютерного анализа на Форекс

Все значимые инструменты технического анализа на сегодняшний день переведены на язык математических алгоритмов и служат трейдеру под видом индикаторов, каждый из которых это практически готовая торговая система. Учитывая, какие чудеса прогнозирования цены демонстрирует классический технический анализ, индикаторы стали важной составляющей любого торгового терминала. При добавлении их на график, индикаторы могут как накладываться непосредственно на график цены, так и открываться в отдельных окнах под ценовой диаграммой. После того как индикатор добавлен, трейдер может использовать для предугадывания дальнейших действий рынка уже не цену, а данные, поступающие от самого технического инструмента.

В свою очередь индикатор в компьютерном анализе на Форекс берет от цены некоторые ее важные значения на определенный период времени.

Как видно на представленном выше скриншоте, цена имеет четыре значимых параметра:

  • open – цену открытия временного промежутка;
  • close – цену закрытия выбранного промежутка времени;
  • low – наиболее низкое значение за период;
  • high – самый высокий пик цены за период.

То есть, если используются для построения графика японские свечи и дневной таймфрейм, то open – это цена на момент начала нового торгового дня, close покажет на каком ценовом уровне день был завершен. В данном случае на скриншоте изображена бычья свеча, показывающая, что на момент закрытия цена выросла до какого-то нового значения. Соответственно, high покажет до какого максимума цена доходила в приделах этого торгового дня, а low продемонстрирует до какого уровня она опускалась.

Итак, рассмотрев этот базисный момент, можно сказать, что индикатор в компьютерном анализе Форекс – это математическая обработка избранных важных значений цены за какой-то промежуток времени. Соответственно, индикатор предоставляет некий анализ какого-то числа ценовых показателей, на основе которого и можно принимать решения о входе в позицию или выходе из нее.

Индикаторы на все случаи жизни

Компьютерный анализ Форекс породил довольно большое число индикаторов, самые основные из которых вошли в стандартный набор торговых терминалов. Для комфортного использования трейдеру следует выбирать для одновременного использования на одном ценовом графике не более 3-4 из них. Если загромоздить ценовой график различными индикаторами, то вместо того, чтобы помогать, они будут банально мешать видеть цену и следить за ней, а это совершенно недопустимо.

Индикаторов за время развития трейдинга было действительно изобретено настолько много, что трейдеру не составит найти наиболее подходящий именно для него вариант, который будет отвечать даже определенному психологическому настрою и понятен в использовании. Кроме того, сами индикаторы подразделяются на основные группы и по-разному проявляют себя на рынке. Это легко объяснимо, ведь цена на Форексе постоянно колеблется либо вдоль тренда, либо во флэте. Каждое из этих ценовых движений имеет свою специфику, поэтому методами компьютерного анализа были разработаны одни индикаторы, которые хорошо себя проявляют при наличии тренда, и другие – позволяющие работать во флэте.

По специфике своего применения первая большая группа индикаторов получила название «Трендовые». Как и следует из названия, это индикаторы силы тренда, позволяющие трейдеру уверенно использовать существующее ценовое движение в своих интересах. Однако такие инструменты компьютерного анализа будут совершенно бесполезны при боковом тренде, порождая огромное число ложных сигналов.

Вторая группа, которая как раз позволяет весьма точно работать во флэте, носит название «Осцилляторы». Правда, при правильном использовании осцилляторы позволяют довольно уверенно работать и при сильных трендах.

Главной задачей, которую выполняют обе группы индикаторов, является помощь трейдеру в анализе и составлении прогноза. При использовании компьютерного анализа на Форекс отпадает необходимость выискивать какие-то экстремумы, чертить линии поддержки и сопротивления и так далее. То есть индикатор сразу показывает, какая на рынке наметилась тенденция, позволяя легко определять наиболее благоприятный вектор торговли.

Популярный индикатор тренда

Если взять индикаторы силы тренда, то наиболее популярный из них – это скользящая средняя (на англ. moving average или сокращенно МА). Довольно часто в разных источниках, посвященных компьютерному анализу Форекс, можно встретить информацию о том, что именно при помощи скользящих средних заработано наибольшее количество денег на финансовых рынках. При этом формула расчета этого волшебного индикатора весьма проста, представляя обычное нахождение среднего арифметического, как правило, от цен закрытия. Количество свечей, чьи цены используются для вычисления отдельных значений МА, называют еще периодом moving average. Соответственно, чем он больше, тем дальше скользящая средняя будет находится от цены, и чем он меньше, тем ближе график индикатора к цене.

Интерпретировать тренд с МА весьма просто – если цена выше скользящей средней, то тренд восходящий, а если ниже, то нисходящий. Соответственно, в первом случае следует искать возможности покупки, а во втором – продажи.

Лучшие осцилляторы

Согласно статистике рынок довольно малое число времени проводит в затяжном одностороннем движении. Значительно чаще он формирует какие-то глубокие коррекции или находится во флэте, где торговать очень опасно на Forex, индикатор тренда тут не только не поможет, но еще и может принести большой вред. В таких случаях на помощь приходят осцилляторы, которые позволяют сказать, насколько торговый инструмент отклонился от своего какого-то среднего значения. Причем довольно часто этот класс технических помощников, который появился благодаря компьютерному анализу Форекс, не просто информируют о наличии той или иной тенденции, они в какой-то момент времени извещают о том, что надвигается коррекция или разворот тенденции. В этом кроется главное преимущество осцилляторов, так как они способны генерировать опережающие сигналы.

Relative Strength Index

Наиболее популярным индикатором из категории осцилляторов является RSI, который еще называют индексом относительной силы. Создан он был еще в далеком 1978 году Вэлсом Вайлдером. Данные для RSI, как и для большинства других индикаторов, дают цены закрытия. Этот технический инструмент отслеживает соотношение средних положительных цен закрытия к отрицательным. Соответственно, если на рынке больше положительных цен, то значения RSI растут и его основная линия устремляется вверх к граничному значению 100, если же цену двигают медведи, то на диаграмме можно видеть, как значения RSI устремляются вниз к нулевой отметке.

Значимыми уровнями в RSI являются зоны 70 и 30. Когда линия индикатора входит в одну из них, это сигнализирует про то, что на рынке очень долго сохраняла влияние одна из сторон – покупатели или продавцы, вследствие чего они уже немного «выдохлись», и поэтому готовы взять «передышку» или и вовсе отдать контроль над ценой противоположной стороне. Зона 70-100 говорит о «перекупленности» цены, когда можно ожидать на рынке отката или смены восходящего тренда на нисходящий, соответственно, область от 0 до 30 говорит о том, что тут цена «перепродана», а значит – следует ожидать скорого коротко временного или продолжительного движения наверх.

Average True Range

Еще одно мощное орудие анализа, которое породил компьютерный анализ Форекс – это индикатор ATR. Если перевести английские слова, из которых складывается эта аббревиатура, то получится – средний истинный диапазон. Для того чтобы найти объективные среднюю область цены, ATR использует усреднение по трем следующим соотношениям:

  1. разница между прошлой ценой Close и сформированным новым минимумом;
  2. разница между прошлой ценой Close и сформированным новым максимумом;
  3. разница между последними противоположными экстремумами.

Что же это дает и почему ATR попал в категорию самые эффективные индикаторы Форекс. При добавлении этого технического индикатора на график, на его диаграмме вверху слева будет располагаться параметры периода (по умолчанию 60), а также цифра, которая будет сигнализировать о средней волатильности пары. Соответственно, применяя эту информацию будет легко вычислить потенциал движения валютной пары или другого финансового инструмента. К примеру, если у пары

EUR/USD волатильность 103 пункта в день, а сутра она уже прошла 20 пунктов, то можно рассчитывать, что этот торговый инструмент продолжит двигаться в течение дня еще на 80 пунктов.

Скачать лучшие индикаторы Форекс для различных торговых терминалов крайне просто, все это есть в Сети. Самые распространенные из них, включая три рассмотренных, входят в стандартный набор технических инструментов каждой торговой платформы. Используя эти и другие орудия, которые создал компьютерный анализ Форекс, сочетая их между собой, будет довольно легко прогнозировать цену и искать хорошие точки входа и выхода из позиции, не утруждая себя рутинными тяжелыми вычислительными процессами. Хотя ранее трейдер даже помыслить не мог о том, чтобы одновременно комбинировать данные от нескольких хороших индикаторов, так как он просто физически не успевал бы сделать все необходимые расчеты. Таким образом, можно поздравить всех современных трейдеров с тем, что они живут в эру технического прогресса, где компьютерный анализ Форекс позволяет в буквальном смысле творить чудеса, приумножая капитал торгующего!

Финансовый гений

Финансовая грамотность, эффективное управление личными финансами

Компьютерный анализ рынка. Технические индикаторы

Приветствую вас на Финансовом гении! Сегодня хочу предложить вашему вниманию вводную статью про компьютерный анализ рынка форекс и других рынков как одно из направлений технического анализа. Прочитав эту публикацию, вы узнаете, как появился компьютерный анализ, что такое индикаторы технического анализа (технические индикаторы), какими они бывают, для чего используются и насколько важен компьютерный анализ для изучения и прогнозирования рынков. Я буду говорить о технических индикаторах применительно к рынку форекс, как наиболее популярному на текущий момент среди желающих зарабатывать на спекуляциях, однако их можно применять для анализа любых рынков, по которым есть возможность получить графики движения цены через торговые терминалы, имеющие функции компьютерного анализа.

Что такое компьютерный анализ?

Итак, если рассматривать технический анализ в целом, то можно утверждать, что ему присущи некоторые признаки субъективности. К примеру, один трейдер может увидеть какую-либо фигуру на графике, а другой будет утверждать, что ее там нет. Таким образом, они могут по-разному истолковать один и тот же график валютной пары, и, соответственно, принять разные торговые решения, в том числе и диаметрально противоположные. И это при том, что оба они использовали одни и те же законы и правила технического анализа.

Чтобы исключить эту субъективность и был создан компьютерный анализ рынка, в котором, исходя из названия, все вычисления выполняют компьютерные алгоритмы, которые выдают пользователю уже готовый результат.

Для проведения компьютерного анализа используются статистические методы исследования, подразумевающие сложные математические расчеты. Проводить такие расчеты самостоятельно с помощью калькулятора и листка бумаги было бы очень затруднительно, а во многих случаях просто нереально, поэтому современные технологии фактически во многом облегчают трейдеру эту задачу.

Таким образом, компьютерный анализ рынка – это один из инструментов технического анализа, основанный на применении статистических методов исследования и проводящийся компьютером путем выполнения расчетов, заданных алгоритмом.

Компьютерный анализ рынка базируется на разработке и применении отдельных алгоритмов расчетов, имеющих графическое отображение, которые получили название индикаторы технического анализа (технические индикаторы, компьютерные индикаторы).

Технические индикаторы работают по следующему принципу: заданный разработчиком программный алгоритм производит определенные математические операции с параметрами японских свечей на графиках изменения котировок (цена открытия, цена закрытия, максимум, минимум) и выводит результаты в виде определенного графического изображения, накладываемого непосредственно на график, либо же формирующегося в отдельном окне. Каждый индикатор дает свои торговые сигналы, работает по своему принципу, который всегда описан в его характеристиках.

Виды технических индикаторов.

Все технические индикаторы можно разделить на 2 больших группы:

1. Трендовые индикаторы – компьютерные индикаторы, основанные на вычислениях различных средних значений цены. Они наиболее эффективны при использовании на трендовых валютных парах или других ценовых графиках, имеющих свою тенденцию, и мало полезны при боковом движении котировок. Трендовый индикатор накладывается непосредственно на график изменения цены. Большинство трендовых индикаторов построено на принципах скользящих средних, которые дают торговые сигналы при пересечениях между собой или с основным графиком.

2. Осцилляторы – технические индикаторы, в вычислениях которых используются не только ценовые факторы, но и объемы совершенных операций. Они наиболее эффективны для применения в момент отсутствия четко-выраженного тренда, при боковом движении цены и, наоборот, малоэффективны на трендовых графиках. Осциллятор строится в отдельном окне, ниже ценового графика. Для каждого осциллятора существует свой “коридор” – дипазон движения цены, выше которого наступает состояние “перекупленности” рынка, а ниже – “перепроданности”. Именно эти состояния чаще всего дают трейдерам торговые сигналы при использовании осцилляторов, однако есть и некоторые другие принципы их применения, на которых я остановлюсь при более подробном рассмотрении этих индикаторов технического анализа.

Где взять технические индикаторы?

Свой стандартный набор наиболее популярных и часто используемых индикаторов технического анализа включен в стандартные функции любого торгового терминала. Чтобы подключить техничиский индикатор на график, необходимо выбрать пункт меню Вставка – Индикаторы – нужный вам индикатор. Удалить индикатор с графика можно при помощи контекстного меню (правая кнопка мыши) – Список индикаторов – выделить ненужный – удалить.

Стоит ли доверять компьютерному анализу?

Наверняка многие начинающие трейдеры думают о том, насколько можно доверять компьютерному анализу форекс, других рынков, техническим индикаторам. По этому поводу есть разные мнения, выражу свое, которое не претендует на последнюю истину.

Хотя, судя по форумам и статьям трейдеров, есть такие, которые строят свои торговые стратегии исключительно на компьютерном анализе рынка и определенных индикаторах (как правило, используется всего 1, максимум – 2 индикатора).

Теперь вы имеете определенное представление о том, что такое компьютерный анализ рынка, как строятся и для чего применяются технические индикаторы. В дальнейших публикациях на Финансовом гении я периодически буду рассматривать более подробные принципы построения и использования в торговле отдельных, наиболее популярных и заслуживающих внимание компьютерных индикаторов.

А пока на этом все, присоединяйтесь к числу наших постоянных читателей и повышайте свою финансовую грамотность. До встречи в новых публикациях!

Автор Константин Белый Дата 19.08.2014 · Категория Заработок

Компьютерный анализ Форекс. О чем молчат технические индикаторы?

Технический анализ Форекс, со времен легендарного Доу, не претерпел особых изменений и по-прежнему основан на графическом анализе ценовых колебаний.

Форекс начинающим просмотр любого ценового графика мало, что может сказать. Они видят беспорядочное, на первый взгляд бессистемное движение цены, которое визуально очень трудно интерпретировать. Причем, чем меньше временной период берется для аналитики, тем больше на нем шума, и тем сложнее он для торгового анализа. Но, как же в таком хаосе попытаться определить тренд, спрогнозировать дальнейшее поведение цены, чтобы в конечном итоге получить какую-то прибыль от торговли Форекс, ведь именно прибыль и является конечным результатом любой предварительной работы?

Здесь начинающим трейдерам на помощь приходит компьютерный анализ, инструментами которого являются индикаторы Форекс. Все они примерно схожи по своему алгоритму счисления, в котором на основании цены предыдущих временных периодов, предпринимается попытка вычислить средний результат цены, тем самым статистически отфильтровать рыночный шум. Данные, которые используются для всех расчетов индикаторов, включают в себя: наибольшую и наименьшую цены, цены закрытия и открытия, объемы торгов за определенный временной период.

Компьютерные индикаторы классифицируются на следующие группы:

• Трендовые;
• Осцилляторы;
• Использующие объем.

Трендовые индикаторы помогают определить направление действующего тренда. В этой группе наиболее распространенными являются скользящие средние и полосы Болинджера.

Осцилляторы – индикаторы, которые часто называют – предсказателями разворота тренда. Они показывают рыночные ситуации «перепроданности» и «перекупленности» того или иного инструмента. Наиболее распространены среди осцилляторов – расхождение и схождение скользящих средних (MACD), индекс силы (Force Index), индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор, моментум.

Понятие объема является параметром, который на рынке Forex лучше игнорировать, поэтому индикаторы с этой составляющей рассматривать не будем. Интересны индикаторы, учитывающие в алгоритме своей работы цену и объем, см. подробнее «Индикатор цены и объема Форекс Price Volume Trend».

Строятся компьютерные индикаторы в виде линий и гистограмм, в качестве вспомогательных графиков.

Для соответствия между ценами и значениями, трендовые индикаторы располагаются на самом ценовом графике, а осцилляторы под ним. Индикаторы повторяют ценовой график. Единственная разница существует между размахом максимальных и минимальных значений индикатора и размахом колебания цен. У компьютерного индикатора второй максимум может быть ниже предыдущего максимума, что позволяет ввести в компьютерный анализ понятия дивергенции и конвергенции.

У каждого индикатора есть свои параметры. Одним из главных, является период времени, за который предоставляются усредненные данные. Период времени показывает, какое прошлое будет учитываться при расчете индикатора. Многие авторские индикаторы, например индикаторы Билла Вильямса, имеют свои фиксированные периоды, предложенные их создателями. Такие настройки индикаторов Форекс начинающим лучше не изменять.

Быстрый, и более чувствительный к текущим изменениям цен индикатор сформирован на малом временном периоде. Медленный и менее чувствительный к изменениям цен индикатор отражает историю движения цены на более длительном промежутке времени. От очень быстрых индикаторов может поступать много сигналов, среди которых в большинстве будут ложные. И, наоборот, от очень медленных индикаторов, обычно поступает мало сигналов, тем самым увеличивая вероятность пропуска действительно важного. Во избежание этих проблем, и для получения более точных прогнозов, лучше использовать один и тот же индикатор с двумя линиями от различных временных периодов.

Теперь о самом главном. Являются ли индикаторы панацеей Форекс начинающим трейдерам? Категорически – нет! При расчетах всех индикаторов используются данные прошедших цен. То есть, индикаторы демонстрируют только историю поведения цены на каком-то отрезке времени и ничего более.

Следовательно, вся информация, которую выдают эти инструменты технического анализа, является запаздывающей относительно действительного положения цены.

А как же торговые сигналы Форекс от индикаторов, на которые ориентируются миллионы трейдеров всего мира? Конечно, трейдеры принимают во внимание показания этих приборов трейдинга, но исключительно в качестве справочного советника.

Индикаторы Форекс подсказывают игроку о возможном варианте развития дальнейших событий, но не прогнозируют эти события. На рынке самым важным показателем является только цена, все остальное – просто дополнение. Использование исключительно показания индикаторов для прогноза Форекс – рискованно и неоднозначно.

Но, исходя из того, что торговля на Форекс – прежде всего – торговля вероятностью, индикаторы в совокупности с другими аналитическими инструментами, не ориентированными на обработку исторических данных (линии тренда, ценовые уровни и т.д.) окажут существенную поддержку при выборе трейдером единственного верного решения.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Компьютерный анализ форекс

Для успешной работы на Форекс необходимо уметь применять компьютерный анализ происходящего на бирже. Безусловно, эффективными методами являются анализ графических фигур и анализ тенденций, но эти способы всё же субъективны.

Если один участник рынка видит клин, то другой примет его за треугольник, а голову и плечи легко спутать с тройной вершиной. Вероятнее всего, это не помешает всем остаться в плюсе — конечно, если они действуют строго в рамках анализа графических фигур. Даже элемент субъективности не помешает извлечь выгоду в том случае, если аналитики примут решение только после пробития. Но для того, чтобы исключить личностный фактор в такой важной вещи, как определение точек входа и выхода из позиций, специалистами на основе методов математической статистики был выработан компьютерный анализ.

Своё название данный метод получил во многом потому, что в работе на Форекс не обойтись без статистических расчётов, но сложно или даже невозможно проделать такие расчёты на бумаге или калькуляторе. В то же время любому персональному компьютеру не составит труда решить подобную задачу. Для компьютерного анализа уже долгое время прибегали к помощи вычислительных машин — поэтому метод и был назван «компьютерным анализом». Хотя многое из изучаемого нами будет состоять просто из применения на практике прогнозирования и статистических методов исследования.

Основными терминами, имеющими отношение к компьютерному анализу на Форекс, являются технические индикаторы. Говоря простым языком, технические индикаторы представляют собой графики, на которых отображено изменение цен на бирже (High, Low, Close, Open). В конечном итоге мы получаем значение, необходимое для прогнозирования того, как изменятся цены финансового инструмента, под которым подразумевается валюта. Индикатор изображается ниже графика цены или накладывается непосредственно на график, либо отображается во внутреннем окне. Важнейшим преимуществом технических индикаторов является точность и недвусмысленность полученных при анализе сигналов. Также индикаторы, применяемые для как для получения торговых сигналов, так и для того, чтобы подтвердить полученные значения, сразу же говорят об окончании тенденции либо предупреждают о неожиданном открытии позиции вопреки ожиданиям.

Технические индикаторы подразделяются на две основные группы, а именно трендовые и осцилляторы. До того, как приступить к изучению этих групп, отметим, что расскажем мы о следующем: как применять индикаторы, о присущих им сигналах, их интерпретации и настройке входных параметров, однако не станем разбирать сами формулы для расчёта самих индикаторов изучаться нами не будут. Причинами этого является то, что с помощью формул меняется сама структура индикаторов, что нам не требуется. Нам достаточно знать способы настройки и интерпретации индикатора, а со всеми вычислениями справится компьютер. К тому же в в каждом офисе компании Alpari либо в справочной литературе при необходимости всегда найдётся база необходимых формул.

7. Компьютерный анализ

Визуально-графический анализ изменения цен, хотя и является на самом деле весьма полезным и эффективным, содержит в себе очень много субъективных моментов. Кроме того, как мы видели, ценовые палочковые графики содержат много статистического шума, который визуально довольно трудно отделить. Поэтому так понятны стремления аналитиков найти какие-то интегральные математические показатели, которые давали бы объективные замеры состояния рынка. В действительности эта объективность обусловлена магией цифр и сложностью используемых формул. Мы уже не раз говорили, что трудность анализа финансовых рынков состоит в их рефлексивности, когда участники рынка обладают способностью самостоятельно анализировать ситуацию и возможностью принимать решения, которые, в свою очередь, влияют на состояние рынка. Поэтому исследование рынка с помощью методов естественных наук, и в частности математики, на наш взгляд. невозможно. Однако интегральные характеристики, замеряющие движение цен, существенно уменьшают количество информации, которую необходимо обработать, по сравнению с тем количеством данных, которое нам приходится проанализировать на палочковых графиках. Таким образом, компьютерные индексы обычно «сжимают» исходную информацию и отсекают статистические шумы.

Существуют яростные приверженцы компьютерного анализа рынка, так же как и поклонники технического анализа. Недостатки и преимущества отдельных видов анализа мы уже не раз обсуждали, но, тем не менее, подчеркнем самые важные принципы использования того или иного вида анализа. Во-первых, ни один из них не имеет значительного преимущества перед другими. С нашей точки зрения, оптимальным является использование сразу нескольких или всех видов анализа. Во-вторых, даже такое использование не помогает прогнозировать со 100%-ой точностью, поэтому при работе на финансовых рынках так важна системность.

Мы не можем однозначно утверждать, но считаем, что если освоить только компьютерные индикаторы и систематически их применять в своей работе, то мы должны получить статистически положительный результат. Для проверки этого спорного утверждения необходимо провести достаточный по времени опыт, чтобы можно было оценить эффективность таких индикаторов. К тому же интересен был бы эксперимент, когда параллельно с ними оценивалась бы и эффективность других методов анализа рынка. К сожалению, одному человеку провести такой опыт достаточно сложно, так как результаты одного вида анализа обязательно будут использоваться, пусть подсознательно, при употреблении другого вида.

Компьютерный анализ помогает нам строить вспомогательные графики, являющиеся интегральными показателями важных изменений в цене. Поскольку большинство из них очень неудобно и трудоемко строить вручную, то используется компьютер, который может быстро рассчитать сложные формулы и построить графики. Поэтому мы и называем эти показатели компьютерными, хотя они с полным правом могут относиться к техническому анализу, ибо анализируют изменение цен.

Отметим, что большая часть компьютерных показателей построена на основе первичных данных: наибольшей и наименьшей цены, цены закрытия и объема торгов за определенный промежуток времени. Во всех индикаторах так или иначе предпринимается попытка усреднить результат за счет применения цен нескольких предыдущих временных периодов, чем достигается статистическая фильтрация шумов Очевидно, что результат таких расчетов является вторичным по отношению к ценам и несколько запаздывающим по отношению к текущему состоянию рынка, так как большой вес в этих индексах имеет изменение цен в прошлом. Компьютерные индикаторы обычно дают нам однозначные сигналы к покупке или продаже. К сожалению, эти простые сигналы часто бывают ложными. Однозначность сигналов компьютерных индикаторов особенно хорошо видна при анализе прошлых периодов времени. Для текущей ситуации на рынке компьютерные индикаторы, являясь запаздывающими по отношению к изменению цен, не дают таких точных и однозначных сигналов. Чтобы принять решение на основании анализа этих индикаторов, все равно необходимо прогнозировать их возможное изменение в будущем. Таким образом, использование этих индикаторов для прогноза оказывается настолько же неоднозначно и рискованно, как и применение обычного технического анализа. Единственное, что помогает при техническом анализе, — это возможность сконцентрировать внимание на интегральных показателях, которые облегчают анализ и зрительное восприятие, уменьшая количество данных.

Главной целью создания компьютерных показателей является стремление выявить благоприятные моменты для покупки или продажи, а также получить сигналы продолжения или разворота тренда. Таким образом, компьютерный анализ требует применения классического технического анализа графиков, чтобы выявить тренды. В отличие от классического технического анализа, компьютерный анализ не даст нам цели для возможной величины изменения цен. Таким образом, применение компьютерного анализа возможно только совместно с техническим анализом.

Компьютерные индикаторы строятся как вспомогательные графики в виде линий, которые располагают под ценовым графиком так, чтобы было видно соответствие между ценами и значениями индикаторов. Графики всех индикаторов по своей форме повторяют форму ценового графика, но размах максимальных и минимальных значений индикатора отличается от размаха колебаний цен. Например, очередной максимум на ценовом графике может оказаться выше предыдущего максимума, тогда как у компьютерного индикатора второй максимум может оказаться ниже предыдущего. Эти различия в графиках содержат существенную информацию для анализа.

Один из главных параметров, который определяет любой компьютерный индикатор, — период времени, за который усредняются данные. Период времени говорит о том, насколько далекое прошлое мы будем учитывать при расчете этого индикатора. Выбор этого параметра является важным и творческим моментом при построении индикатора. Для некоторых индикаторов существуют фиксированные периоды, которые были предложены создателями этих индексов, и, скорее всего, их не стоит менять. Для других индикаторов можно экспериментировать с этим параметром. Причем необходимо, на наш взгляд, чтобы при выборе периода соблюдалась осмысленность такого решения. Аналитики рекомендуют выбирать периоды, которые соответствуют числам последовательности Фибоначчи или кратны им, а также близкие к осмысленным календарным циклам. Так, например, можно выбрать период равный 5, что соответствует числу из последовательности Фибоначчи и количеству рабочих дней в неделе. FOREX функционирует не только круглосуточно, но и ежедневно, хотя по субботам и воскресеньям практически не совершается операций. Но даже те несколько сделок, которые происходят в выходные дни, фиксируются системой, поэтому также может являться осмысленным выбор и периода равного 7, что близко по значению к числу Фибоначчи 8. Период величиной в 21 день соответствует трем календарным неделям и числу Фибоначчи.

Эксперименты с выбором периода могут приводить к интересным результатам. Так, анализируя японскую иену, аналитики нашли периоды 90- и 21-дневные, при этом графики средних линий с такими периодами пересекаются лишь два раз в год, что воспринимается как важный сигнал. Такому сигналу даже присвоили специальное название «золотое пересечение». «Золотое пересечение», которое давало сигнал на продажу йены, совпало в 1995 г. с разворотом многолетнего «медвежьего» тренда йены. Однако в апреле 1996 г. «золотое пересечение», дающее сигнал на покупку йены, не подтвердилось движением цен. Так что эксперименты экспериментами, а рынок ведет себя по своим законам.

Выбирая маленький период, мы делаем тот или иной индикатор более чувствительным к текущим изменениям цен. Чем более длительный период мы выбираем, тем большее значение придаем прошлой «истории» ценового изменения. В первом случае получаем индикатор очень чувствительный к изменению цен — быстрый, во втором — менее чувствительный — медленный. Очень быстрый индикатор будет давать много сигналов, среди которых окажется и большое количество ложных. Очень медленный индикатор, наоборот, будет давать мало сигналов, а значит, возможен пропуск важного сигнала. Для того чтобы избежать этих двух крайностей, обычно строят две и более линии с разными периодами — медленные и быстрые. Анализ каждой из них и сравнение их сигналов позволяют получать более точные прогнозы.

Осмысленность выбора временных периодов нередко связана с анализом циклов (см. 6.12). Наиболее значимыми бывают базовые календарные периоды в 14, 28 и 56 дней. Так, для RSI используется 14-дневный период — половина от 28. Напомним, что периоды в 28 дней (четыре недели) и 20 торговых дней являются основными месячными доминантами. Также важны величины, которые равны по 1/2 или 1/4 этих базовых периодов, поэтому наиболее часто используют периоды в 5, 7, 10, 14, 20 и 28 дней.

При выборе временных периодов необходимо, на наш взгляд, понимать, что оптимальные периоды могут зависеть от особенностей рынка, который мы анализируем Например, для товарного рынка оптимальные периоды могут быть отличны от таких же периодов для FOREX. Более того, на FOREX оптимальные периоды для одной валюты могут отличаться от оптимальных периодов для другой. Более сложную проблему ставит следующий вопрос: существуют ли вообще оптимальные периоды?

Существование большого количества компьютерных индикаторов (более 100) приводит к тому, что вы не можете анализировать сразу все индикаторы. Поэтому надо последовательно осваивать их один за другим и никогда не изучать сразу несколько индикаторов. Когда вы попытаетесь применить новый индикатор, то через некоторое время вы уже сможете решить, помогает он вам или нет. Если он вам не помогает, то смело можно забыть о нем, так как есть множество других — не менее хороших — индикаторов.

Ваше мнение о статье

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Уровни дисбаланса на форексе

Отзывы о amegafx forex osobye