in

Как поймать импульс на форекс

Здравствуйте, коллеги трейдеры!

Движение рынка никогда не бывает спокойным даже при наличии сильного тренда. Регулярно возникают моменты, когда цена за короткое время показывает резкий рост или падение с последующим возвратом к исходным значениям. В такие моменты профессионалы могут неплохо заработать, а новичкам как можно раньше нужно понять, что такое импульс на Форекс, как его распознать на графике, и как правильно реагировать, чтобы избежать возможных убытков.

В чем суть форекс импульса? Причиной появления импульса является значительное накопление открытых и отложенных ордеров (рыночных объемов) на определенном ценовом уровне. При этом силы покупателей и продавцов примерно равны. Это приводит к периоду консолидации, когда цена движется в рамках узкого коридора до момента появления крупного объема в одну из сторон.

Вход крупного покупателя вызывает резкий рост и срабатывание stop loss на продажу мелких игроков, в результате чего получаем сильный импульс вверх. В противоположном случае, когда продавцы хотят изменить ситуацию в свою сторону, получаем импульс вниз.

Отдельно рассмотрим, что такое импульс на Форекс при выходе сильных фундаментальных событий. В данном случае, направление определяется только в момент выхода новости и никакой технический анализ не работает. Новостная торговля представляет собой отдельную группу стратегий, выходящих за рамки данной статьи. Несколько публикаций по теме торговли на важных новостях читайте здесь и здесь.

Главной особенностью импульса является возврат цены почти к исходному уровню, что вполне закономерно. Стопы крупных игроков в несколько раз больше средних и даже 100-150 пунктов не приводят к закрытию позиции, чего нельзя сказать о большей части рыночной толпы. Когда одна из сторон, скажем медведи, собрали достаточно своего профита, они могут уйти с рынка и дать возможность быкам компенсировать убытки и тоже заработать. В дальнейшем цена может пойти в любую сторону – как в сторону импульса, так и в сторону коррекции.

Важное замечание! В обычной жизни термин «импульс» означает процесс, который происходит за короткое время и новички часто подсознательно ассоциируют резкие ценовые движения с малыми временными периодами. Но подобное утверждение ошибочно – «импульс» на рынке Форекс означает только выход из периода консолидации или пробой важного уровня при появлении крупных объемов на рынке. Если на таймфрейме D1, свеча прошла расстояние больше недельной волатильности, это тоже можно считать импульсом.

Переходим к тому, как распознать импульс на Форекс? Для этого вспомним, что ему всегда предшествует увеличение объемов как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Одновременно данный процесс вызывает замедление или окончание текущего тренда на Форекс. Это дает возможность увидеть опережающий сигнал будущего импульса, используя стандартные технические индикаторы — Volume и Momentum:

Началом резкого движения можно считать появление 1-2 свечей подряд с большим телом и здесь трейдер может выбрать один из двух вариантов: торговать в направлении движения цены (на пробой уровня) или дождаться его окончания и открыть сделку после начала коррекции (на ложном пробое). Так как импульсы возникают около сильных уровней поддержки и сопротивления, главная задача найти признаки истинности его пробоя:

  • все тело пробойной свечи или как минимум его половина находится за уровнем;
  • расстояние от цены закрытия до уровня не меньше средней волатильности прошлых 3-4 периодов;
  • уровень окончательно преодолел уровень, если на младших таймфреймах нет обратного движения минимум 2-3 свечи. Для часа и выше контроль по времени в течение 2-3 часов;
  • движение не вызывает снижение объемов;
  • следим за графическими моделями. Например, на фигурах двойное дно (вершина) или голова и плечи основная масса объема находится в точке «дно/вершина» или на линии «шеи». Именно там возможны хорошие импульсы;
  • нет дивергенции на осцилляторах, таких как MACD;
  • хорошо когда график делает несколько ретестов уровня. В эти моменты, крупные игроки пытаются определить, какой объем необходим для окончательного пробития поддержки или сопротивления и последующее движение будет резким и достаточно длительным.

Для примера, при реализации сделки на пробой уровня (вверх), мы можем выставить отложенный ордер Buy Stop выше данного уровня. Stop Loss устанавливаем на расстоянии 15-20 пунктов от точки входа (главное чтобы он был за уровнем). Take Profit – 3 к 1 или 45-60 пунктов.

После этого, если произошел импульс вверх, цена пробила уровень и закрепилась выше его, остаемся в позиции до установленной цели. Если же импульс после пробоя не начинается, то скорее всего резкого движения вверх не будет, соответственно рекомендуется закрывать такую сделку. Также после прохождения ценой расстояния в 2*Stop Loss, переносим сделку в безубыток (для страховки).

Индикатор Forex Impuls – инструмент для работы с форекс импульсами

Индикатор Forex Impuls — один из самых популярных бесплатных инструментов торговли на форекс импульсах, представляет собой модификацию осциллятора MACD с дополнительным сглаживанием:

Скачать индикатор Forex Impuls можете по [urlspan]ссылке[/urlspan]

Инструмент показывает возможные точки разворота цены, то есть ситуации когда возможно произойдет резкое движение в противоположную сторону. Конечно же все это зависит от того, где сейчас находиться график (в своей верхней или нижней точке) или возле какого уровня сейчас цена, соответственно это важно учитывать.

После установки в МТ4 сразу видна основная проблема – полное отсутствие настроек, кроме цветов и уведомлений, а значит, невозможно подобрать нужные параметры для таймфрейма и валютной пары.

Данный индикатор не имеет универсальных настроек и чтобы уменьшить количество ложных сигналов, рекомендуется выбрать период от часа и выше на которых индикатор Forex Impuls дает более надежные сигналы, поэтому он больше среднесрочный.

Сглаживание вероятнее всего производится с помощью скользящей средней, период которой тоже имеет значение для положительного результата. В целом нет никаких принципиальных отличий от стандартного осциллятора MACD, кроме возможно более наглядной гистограммы.

Вот практический пример открытия позиции на покупку, согласно показателям индикатора и положении цены от уровня:

Цена отбилась от важного уровня вверх, при этом показатель Forex Impuls снижался и был красного цвета (признак нисходящего движения). Далее после откатной свечи, цвет сменился на зеленый, и следующая свеча импульсом совершила пробой образованного микроуровня. Как раз на этом уровне мы выставляем отложенный ордер на покупку.

Итак, товарищи трейдеры, Вы сегодня узнали что такое импульс на Форекс и как его можно распознать на графике. Также получили информацию про индикатор импульса Forex Impuls, используя который можно более качественно входить на разворотах цены возле уровней или на коррекциях.

Также не стоит забывать, что одного такого инструмента для торговли крайне не достаточно, поэтому обязательно учитывайте форекс фильтры и проводите параллельный анализ, который может дать подтверждение или дополнительный сигнал для реализации сделки.

Про один из таких фильтров, а именно — фильтр прогнозной волатильности, мы и поговорим в следующих статьях на форекс блоге. Забегая наперед, скажу, что он помогает определить стоит ли сегодня торговать на отбой от уровня, либо на пробой. Информацию от фильтра можно эффективно совмещать с вышеописанным индикатором импульсов на Форекс.

Обязательно [urlspan]подписывайтесь на обновления[/urlspan] чтобы не пропустить эту мощнейшую информацию.

Стратегия форекс «Impulse keeper» (Ловец импульсов)

В данной статье мы познакомим вас с интересной стратегией Форекс, которая базируется на простых сигналах технических индикаторах. Изначально стратегия «Impulse keeper» (Ловец импульсов) применялась для торговли на рынке акций, но в силу своей простоты в интерпретации сигналов, мы можем ее применять и для торговли на валютном рынке.

Концепция стратегии

Мы знаем, что на рынке цена двигается неравномерно. Наблюдая за графиком, даже без дополнительных индикаторов, можно без труда заметить так называемые рыночные импульсы. В это время цена на рынке двигается непрерывно в одном направлении и если вовремя войти в этот импульс можно неплохо заработать.

Торгуя по стратегии «Impulse keeper» (Ловец импульсов), мы будем зарабатывать на рыночных импульсах.

Открытие позиции

Для того, чтобы идентифицировать сигнал, мы будем использовать экспоненциальные скользящие средние и параболик.

Для начала нанесем на график среднюю с периодом 34 (ЕМА34) и применим ее к максимальным ценам (high). Далее необходимо нанести среднюю с таким же периодом, но применить ее к минимальным ценам (low). На графике мы увидим коридор из двух средних. Далее можно нанести среднюю с периодом 125 и применить к ценам закрытия (close). После этого нужно добавить Parabolic SAR с настройками по умолчанию.

Теперь давайте рассмотрим открытие позиции на покупку.

Для получения сигнала на покупку нам необходимо, чтобы на графике японская свеча закрылась выше уровня коридора средних и при этом точки параболика должны находиться под графиком. Также цена закрытия сигнальной свечи должна быть выше цены открытия, т.е свеча должна быть белого цвета. Если на графике мы видим «волчек» или «доджи» тогда ждем, пока закроется следующая свеча.

Для сигнала на продажу условия обратные. Свеча должна закрыться ниже коридора средних, при этом точки параболика должны находится сверху. У самой сигнальной свечи цена закрытия должна быть ниже цены открытия.

Из теории трейдинга мы знаем, что лучше торговать по тренду. Это же касается и стратегии «Impulse keeper» (Ловец импульсов), дополнительным условием у нас будет отработка сигналов в направлении тренда.

Определять тренд мы будем с помощью 125 ЕМА. Здесь тоже нет ничего сложного – старайтесь работать на покупку, когда график цены находится выше средней 125 ЕМА, и работать на продажу, когда цена находится ниже средней.

Ведение позиции

В данной долгосрочной стратегии форекс мы будем использовать технику скользящего трейлинг стопа. Сразу после открытия устанавливаем стоп на 1-2 пункта ниже последней точки параболика для сделок на покупку и на 1-2 пункта выше последней точки параболика для сделок на продажу. Далее просто двигаем стоп по параболику до момента пока позиция не закроется.

Таймфреймы

Изначально стратегия разрабатывалась для среднесрочных графиков Н1 и Н4, но стратегия показывает неплохие результаты и на более краткосрочных масштабах М5 и М15. Если вы решите торговать по стратегии краткосрочно, то помните, что импульсы внутри дня возникают, как правило, когда на рынке насыщенный новостной фон и если на рынке боковик и мало новостей, то торговать по данной стратегии внутри дня не стоит.

Управление капиталом

Для стратегии вполне подойдет фиксировано-процентный метод управления капиталом. При среднесрочной торговле держите риск на сделку в диапазоне 2-4% от депозита, при торговле внутри дня 1-2% от депозита. Начинающим трейдерам можно использовать метод фиксированного контракта из расчета 0.1 лота на каждую 1000$ долларов депозита.

Индикатор импульса. Описание

Лучшие брокеры РФ и мира

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про индикатор Импульса, который пользуется большой популярностью среди трейдеров. Но перед тем как перейти к описанию самого индикатора, давайте разберем, что такое импульс.

Цена на рынке никогда не движется спокойно даже при наличии на рынке ярко выраженного тренда. Часто цена на рынке за небольшой временной интервал совершает рост или падение, после чего возвращается к своему предыдущему значению. В такие периоды успешным трейдерам удается неплохо подзаработать. Такие откаты цены принято называть импульсами, так что начинающим спекулянтам стоит научиться их распознавать, чтобы добиться успеха в торговле.

Импульсы возникают и в моменты публикации важных экономических новостей. В таком случае направление импульса зависит только от характера новости и не поддается техническому анализу. Торговля по новостям ведется по отдельным правилам, я про это уже неоднократно рассказывала, об этом вы можете узнать из моих предыдущих статей. Мы же с вами в рамках этой статьи на этом останавливаться не будем.

Главная характеристика импульса заключается в том, что цена после скачка возвращается к своему предыдущему значению. Стопы мелких участников рынка являются короткими, в то время как опытные трейдеры используют стопы размером в 100-150 пунктов. Как только продавцы получат свой профит, они выходят из рынка и дают возможность возместить потери крупным покупателям. После выхода продавцов цена может начать движение, как в направлении импульса, так и в направлении отката.

Важно: Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что импульс длится непродолжительный период времени, и ассоциируют его с резким скачком цены на небольшом временном интервале. На самом деле такое мнение является ошибочным, импульс на рынке Форекс представляет собой выход цены из флета или пробой важной отметки в случае активации крупных игроков. Так, например, если цена на дневном графике выше недельного уровня волатильности, то это уже является импульсом.

Теперь давайте поговорим о том, как можно выявить импульс на экране. Стоит напомнить, что перед его возникновением, как правило, увеличивается количество быков и медведей. На графике в такие периоды наблюдается завершение тренда. Увидеть замедление движение можно при помощи индикаторов Momentum и Volume.

В роли начала импульса могут выступить 1-2 свечи с большими телами. В такой ситуации спекулянт может поступить одним из следующих способов: открыть ордер в направлении тренда или дождаться завершения тренда и войти в рынок на откате. В связи с тем, что импульсы часто возникают возле сильных отметок, трейдеру важно выявить признаки настоящего пробития.

Давайте разберем признаки истинного пробоя:

  1. Вся свеча или большая ее часть находится выше или ниже важного уровня.
  2. Дистанция от ценового уровня закрытия до важной отметки превышает среднюю волатильность за прошлые три или четыре периода.
  3. Цена окончательно преодолела уровень, то есть на более коротких тайм-фреймах цена не отскочила назад.
  4. В момент движения цены объемы не сокращаются.
  5. Нет дивергенций.
  6. Отлично если цена сделает несколько ретестов уровня. В такие периоды маркет-мейкеры определяют объем, которые потребуется для пробоя важного уровня.

Например, при открытии ордеров на пробой значимой отметки вверх, можно расположить Buy Stop несколько выше данного уровня. Стоп в идеале расположить на расстоянии 20 пунктов, обязательно ниже уровня. Сделка открывается с тейком в размере 50-60 пунктов или в 3 раза больше стопа.

Если цена совершит пробой уровня и сделка сработает, то нам нужно остаться на рынке пока не будет достигнут Take-Profit. Если же после пробоя цена не устремится вверх, то такой ордер целесообразнее закрыть. Как только цена пройдет в выгодном направлении 40 пунктов, сделку рекомендуется перевести в безубыточное состояние.

Индикатор импульса

Теперь пришла пора поговорить про индикатор импульса, который поможет вам в выявлении импульсов на рынке. Данный инструмент является модифицированным вариантом индикатора МАКД со сглаживанием.

Скачать индикатор импульса вы можете по ссылке, размещенной ниже. Устанавливается он по стандартной схеме.

Данный инструмент выявляет возможные моменты смены тренда. Важно также учитывать текущее расположение цены, она может находиться вверху или внизу, или же возле важных ценовых уровней.

После запуска данного алгоритма в терминал сразу виден первый недостаток данного алгоритма, который заключается в отсутствии возможности менять настройки индикатора. В данном алгоритме можно изменить только цвет отображения гистограммы и уведомления.

Создатель данного алгоритма советует применять его на временных интервалах от часа, на более коротких тайм-фреймах он начинает выдавать большое количество ложных сигналов.

Для обеспечения оптимального сглаживания применяется скользящая средняя, период которой также влияет на результат. В-общем, существенных отличий от МАКД нет, разве что внешним видом гистограммы.

Предлагаю вам пример открытия длинной позиции.

Ценовой уровень отбился от важной отметки и начал двигаться вверх. В это время столбики индикатора обладали красным оттенком, а их размеры продолжали уменьшаться. После закрытия откатного бара, оттенок столбцов индикатора поменялся на зеленый. Следующий после импульса бар пробил микроуровень, который образовался недавно. Рядом с этим микроуровнем и следует установить отложенную позицию на приобретение валюты.

Индикаторы импульса форекс. Учимся применять в торговле

Индикатор импульса форекс станет основой прибыльной стратегии торговли на валютном рынке. Правила интерпретации сигналов и выставления сделок, лучшие таймфреймы и варианты импульсных предсказателей. Разбираем все подробности в данной статье.

Что такое импульсы

Под импульсом принято понимать резкое движение цены, которое сопровождается повышенным объемом и пробоем ближайших линий поддержки и сопротивления. Визуально импульс можно представить одной или несколькими японскими свечами, которые характеризуются большим объемом и большим телом, а вот тени, как правило, нет либо она не превышает 20% от длины тела. В отличие от разворотных свечей, которые также могут похвастаться длинным телом, при появлении импульсной свечи цена тестирует ближайший уровень, затем следует откат и дальнейшее движение в направлении произошедшего ценового скачка.

Импульсы могут лечь в основу успешной торговой стратегия, правила, краткосрочной, поскольку внутридневные импульсы не оказывают влияния на общий фон движения цены.

Почему возникают импульсы

Причины появления импульса можно разделить на несколько групп

  • Технические. Подразумевает реакцию рынка на затяжное боковое движение, из которого цена выходит с помощью рывка, пробивая сильный уровень. Вблизи целевых уровней скапливается большое количество позиций, так что появление крупного игрока обеспечивает пробой уровня и лавинообразную активацию позиций всех обратных игроков.
  • Фундаментальные. Связаны с выходом важных макроэкономических показателей, новостей и прочих факторов, которые окажут влияние на поведение игроков.
  • Психологические. Подразумевается преодоление серьёзных ценовых уровней и последующий набор позиций, что и продолжает движение графика в направлении импульса.

После формирования импульса по инерции цена движется в его направлении и постепенно останавливается, а после частично возвращается назад в виде отката. В этот момент можно войти в рынок с целью получения прибыли от продолжения движения графика в сторону импульса. Опытные трейдеры правильно определяют моменты входа в рынок как на самом импульсе, так и в процессе отката. Что касается начинающих трейдеров, то для них такая стратегия может показаться достаточно сложной за неимением опыта. Именно в таких ситуациях и стоит пользоваться индикаторами Форекс. Технический помощник позволит нивелировать отсутствие навыков и получить прибыль от торговли.

Анализируем импульсы

Инструмент анализа импульсов на Форексе представляет собой трендовый индикатор, основанный на показаниях MACD, которые перерабатывают с помощью специальной формулы сглаживания. Такой подход к расчёту сигнала позволяет получать достаточно точные данные.

Ииндикатор импульса форекс имеет визуальное воплощение в нижней части экрана и представляет собой двухцветную гистограмму. Такой индикатор универсален и может использоваться в стратегии, рассчитанной на любой таймфрейм. Но практика показывает, что лучше использовать как минимум 30-ти минутные графики.

Данный инструмент технического анализа основан на непреложном факте фазового движения рынка, при котором скачки цены сменяются периодами бокового тренда. Рабочими моментами для такого индикатора является моменты всплесков – такое резкое изменение цены позволяет неплохо заработать.

Индикатор импульса Форекс Momentum

Моментум пользуется популярностью для торговли на всплесках цены. Этот индикатор импульса Форекс является базовым техническим индикатором, который в свободном доступе находится в перечне бесплатных инструментов терминале МТ. В основе работы этого инструмента лежит сравнение цен с показателями предыдущего периода.

Компьютер сам выполняет соответствующие расчеты: разница между ценой инструментов на текущий момент времени и ценой за предыдущее определенное количество периодов является показателем индикатора Моментум. При работе с этим инструментом потребуется задать временной промежуток для выполнения сравнения цен.

Это не единственный индикатор импульсных уровней – существуют и более прогрессивные варианты, в основе которых лежат более сложные расчеты, дополнительные критерии вроде объемом, цен открытия, местных экстремумов, линий сопротивления и пр. Начинать работу рекомендуется именно с Momentum, усложняя используемые инструменты по мере наработки опыта.

Как пользоваться таким инструментом? Перечень рассчитанных по указанной формуле значений располагается в виде гистограммы, которую необходимо оценивать относительно нулевой линии. Отклонение может быть как положительным, так и отрицательным, а движение линии вверх или вниз является указателем момента возможного ценового всплеска. При разработке инструмента планировался охват предыдущих значений в течение нескольких дней. Ну и на более мелких таймфреймах такой инструмент достаточно информативен и может использоваться с достаточной эффективностью.

Forex Impulse

Такой инструмент относится к категории более сложных, но все равно доступен в свободном доступнее. Он может формировать несколько сигналов:

  • Сигнал на продажу представляет собой рост гистограммы импульса и резкое снижение. Формирование такого пика является сигналом к размещению ордера sell.
  • Сигнал на покупку представляет собой падение линии с разворотом и обратным движением в рост. Формирование нижнего пика является сигналом для размещения ордера bye.

Внешний вид гистограммы индикатора Forex impuls напрямую зависит от волатильности инструмента.

Индикатор еще на ранней стадии развития ситуации на рынке демонстрирует силу или слабость рынка, что характерно для ситуации перед разворотом графика. Такой предсказатель выдает сигналы с высокой степенью эффективности, так что их можно использовать в прибыльной торговой системе. В частности, нахождение текущего значения в верхней половине гистограммы при формировании верхнего пика свидетельствует о перекупленности рынка. Если же экстремум формируется под нулевой линией, то можно говорить о перепроданности рынка и вероятном ценовом скачке.

Как вариант, такой инструмент весьма эффективно используется для определения начала и продолжения тренда – такой подтверждающий сигнал подает пересечение линии гистограммы с нулевой отметкой. Если пересечение выполняется снизу вверх, то это сигнал на покупку, а обратная ситуация является сигналом на продажу.

Нюансы работы

Важные аспекты применения импульсные индикаторов Форекс

  • Выбирая таймфрейм, лучше не использовать временные периоды не ниже получаса либо использовать дополнительные фильтрующие параметры, поскольку индикатор выдает очень много ложных сигналов.
  • Важно принять во внимание среднюю волатильность по выбранному торговому инструменту.
  • Открывая сделку, необходимо устанавливать стоп лосс на месте ближайшего импульсного максимума или минимума на выбранном графике.
  • Важно принять во внимание состояние рынка до появления импульса – скорость возникшего броска прямо пропорциональна силе и размерам последующего отката.

Стратегия Ускорение по тренду – ловим надёжные импульсы

Стратегия «Ускорение по тренду» появилась относительно недавно, но уже успела набрать популярность среди форекс-трейдеров, так как за счёт всего одной свечи на крупном таймфрейме существенно увеличивает шансы на получение прибыли от спекуляций.

Когда именно был разработан данный подход, сказать сложно, поскольку паттерн, заложенный его основу, редко описывается в литературе. Речь идёт про фигуру, которая называется «свеча ускорения». На графике данная модель выглядит следующим образом.

Как можно заметить, она представляет собой свечу, направленную в сторону, противоположную по отношению к недавнему тренду, иначе говоря, прежде чем движение начнёт ускоряться, на рынке должен сформироваться локальный минимум/максимум.

Что касается параметров сигнального бара, то он должен отвечать нескольким дополнительным критериям. Во-первых, его тело должно быть меньше тени, направленной в сторону старого тренда, в частности, если стратегия Ускорение по тренду генерирует сигнал на покупку, ключевая свеча не превышает диапазон своей нижней тени (с продажами ситуация диаметрально противоположная, т.е. всё внимание обращено на расстояние до High).

Во-вторых, анализируемая тень должна перекрывать диапазон предыдущего бара, т.е. откат в рамках ускоряющего бара получается настолько сильным, что «в моменте» на младшем таймфрейме он воспринимается как сигнал на возобновление прежнего тренда.

Фактически, это ложный импульс, на котором срабатывают стоп-лоссы слабых игроков. Сильные участники рынка, напротив, набирают здесь позицию по выгодным ценам. Если внимательно посмотреть на график, подобных ситуаций можно заметить великое множество.

Стратегия Ускорение по тренду – базовые правила

Автор упомянутой методики рекомендует искать паттерны на дневном графике, а входить в рынок на «часовике», при этом никаких ограничений на количество или класс валютных пар не накладывается, т.е. торговать можно основными тикерами, кроссами и экзотами.

После того, как на D1 появилась свеча ускорения, переключаемся на график H1 и устанавливаем отложенный ордер типа stop на 5 четырёхзначных пунктов (данный критерий актуален для основных пар, т.е. при работе с экзотами отступ следует пересчитать) выше/ниже цены закрытия сигнального бара (дня, когда появился паттерн).

Если после открытия нового дня цена практически сразу стала двигаться в обратном направлении, что бывает достаточно редко, вступает в силу ещё оно правило, в частности, начинает отслеживаться ситуация на графике H1, и если на нём появится свеча ускорения младшего порядка, то сделка открывается не по «отложке», а по цене закрытия этого сигнального бара на «часовике».

Разумеется, в этом случае ордеры buy-stop или sell-stop удаляются, так как они больше не нужны (справедливости ради следует заметить, что некоторые трейдеры всё-таки используют их для наращивания позиции). Таким образом, для работы нам потребуются лишь два таймфрейма.

После того, стратегия Ускорение по тренду обозначила точку входа, устанавливаются стопы и тейки, в частности, если сделка заключена по «отложке», loss равен 40 пунктам, если же вход идентифицирован на H1, то защитный приказ устанавливается в пределах 50 пипсов. Тейк-профит в обоих случаях считается одинаково по формуле «диапазон бара ускорения + 40 п.».

Индикаторные модификации системы

Как можно заметить, данная методика неплохо работает на чистом графике, но первая проблема, с которой сталкиваются начинающие трейдеры, связана с идентификацией тенденции, ведь достоверно определить разворот невозможно – он может быть и обычным откатом.

Для устранения неопределённости в стратегию рекомендуется добавить стандартный индикатор Parabolic SAR, который весьма неплохо идентифицирует развороты. Из разметки данного эксперта вовсе нетрудно догадаться, по каким правилам будет фильтроваться сделка – сигнальная свеча на D1 должна располагаться выше обозначенных кружков.

Опытные трейдеры могут возразить, мол, «параболик» сильно запаздывает, поэтому он бесполезен. Действительно, данный индикатор отстаёт от реальной тенденции, поэтому в качестве альтернативы мы предлагаем ещё одну модификацию, в рамках которой стратегия Ускорение по тренду существенно увеличивает шансы на положительный исход операций.

Центральным звеном в данном случае будет индикатор стандартного отклонения (Standard Deviation), рассчитанный за 20 дней. Почему именно он, а не скользящие средние или RSI? Дело в том, что в рамках рассмотренной системы нас интересуют развороты после мощных импульсов, а не все попытки цены отбиться от очередного локального экстремума.

Индикатор Standard Deviation как раз позволяет идентифицировать подобные точки, которые, в свою очередь, совпадают с его экстремальными максимумами. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим пример на самой популярной валютной паре EURUSD.

Прежде чем идентифицировать конкретные сигналы, без которых модифицированная стратегия Ускорение по тренду потеряет всякий смысл, потребуется определиться с предельным диапазонном допустимых отклонений, иначе говоря, задать границу перекупленности/перепроданности.

Данная задача решается чаще всего «на глаз», т.е. трейдер визуально определяет, после какого отклонения цена чаще всего разворачивается, а не уходит во флет или продолжает двигаться в прежнем направлении, немного передохнув на сильном уровне поддержки/сопротивления.

Сделки на покупку/продажу в данном случае идентифицируются только после того, как линия индикатора достигнет предельной границы, при этом следует учесть, что стандартное отклонение вычисляется по модулю, поэтому оно всегда будет положительным, вне зависимости от того, в каком направлении двигалась цена.

Как можно заметить, количество потенциальных разворотов (по сравнению с разметкой Parabolic SAR) в случае с Standard Deviation значительно сократилось. С одной стороны, это плохо, так как сигналов будет поступать значительно меньше, но с другой, их качество (вероятность отработки) существенно улучшится.

Таким образом, стратегия Ускорение по тренду решает сразу две задачи – распознаёт окончание старой тенденции и подаёт сигнал на открытие позиции в новом направлении, поэтому возникает дилемма – если у нас есть мощный идентификатор импульсов, зачем ограничивать прибыль фиксированным тейк-профитом?

В рамках предложенной модификации для выхода из позиции разумно использовать ещё один индикатор Standard Deviation, но с меньшим периодом, в частности, если торговля осуществляется на дневном графике, для поиска сигнала на фиксинг прибыли будет достаточно стандартного отклонения, рассчитанного за 5 свечей.

Границы перекупленности и перепроданности в данной ситуации определяются также «экспертным» методом, так как это самый простой способ выявить предельные колебания. И раз речь зашла про выход из позиции, нельзя не заметить тот факт, что фиксированный стоп-лосс на современном рынке также никуда не годится.

Проблема здесь заключается в том, что волатильность рынка постоянно меняется, так как она зависит от текущей макроэкономической ситуации. Даже такая надёжная пара, как EURUSD, за последние годы пережила самые разнообразные ситуации. Чтобы в этом убедиться, достаточно построить ATR на недельном таймфрейме.

Как можно заметить, до мирового финансового кризиса волатильность находилась на относительно стабильном уровне, при этом, данное состояние продолжалось достаточно долго, вследствие чего многие трейдеры спокойно и стабильно зарабатывали на Форекс.

Затем грянул кризис, и многие системы стали приносить убытки. На графике видно, как в это время волатильность на EURUSD существенно увеличилась, а это значит, что под раздачу попали стратегии, правилами которых предусмотрены небольшие фиксированные стоп-лоссы.

Стратегия Ускорение по тренду как раз относится именно к таким методикам, поэтому, несмотря на то, что она появилась после кризиса и стабильно работала на протяжении последних нескольких лет, нет никаких гарантий касательно того, что завтра диапазон колебаний курса евро опять существенно увеличится. Таким образом, стоп-лосс целесообразно сделать плавающим, а не фиксированным.

Решить данную задачу можно при помощи всё того же ATR, только рассчитывать его мы будем не на недельном графике, а на D1. Для этого достаточно установить на рабочее окно индикатор среднего истинного диапазона, рассчитанный за двадцать суток (среднее количество будних дней в месяце).

Текущее значение ATR измеряется в пунктах, т.е. если он равен 0,0072, это значит, что за последние 20 дней средняя волатильность EURUSD равна 72 пунктам. По мере того, как меняется рынок, значение индикатора также будет постепенно корректироваться, учитывая новые реалии.

Таким образом, чтобы стратегия Ускорение по тренду не подвергалась дополнительному риску, её фиксированный loss разумно заменить на динамический, который соответствует среднему истинному диапазону. Если объединить всё вышесказанное, получим новые правила для модифицированной индикаторной версии системы. Перечислим их:

  • Паттерн ускорения идентифицируется на дневном таймфрейме;
  • Сигнал должен совпадать с сильным отклонением, которое распознаётся при помощи индикатора Standard Deviation(20);
  • Базовый вход отрабатывается посредствам установки отложенных ордеров, установленных на 5 пунктов выше/ниже цены закрытия ключевой свечи;
  • В некоторых случаях неплохие сигналы удаётся поймать по свече ускорения на часовом таймфрейме, поэтому рекомендуется использовать возможности, предоставленные на H1;
  • Стоп-лосс рассчитывается при помощи 20-дневного ATR;
  • Фиксированный тейк-профит не используется, вместо этого прибыль закрывается в момент достижения экстремальной области индикатором Standard Deviation (5).

Стратегия ускорение по тренду и технический инструментарий

Только что мы рассмотрели индикаторную версию системы, которая за счёт применения стандартного отклонения существенно повышает шансы трейдера на получение прибыли. Разумеется, это далеко не все варианты возможных модификаций, так как в настоящее время для работы доступны сотни вспомогательных алгоритмов и формул, но, поскольку в рамках одного обзора всё равно невозможно охватить все возможные комбинации, целесообразно закончить разбор индикаторов и быстро «пробежаться» по техническим инструментам, неплохо сочетающимся с представленной стратегией.

Прежде всего, внимание следует уделить сильным уровням, в частности, желательно, чтобы бычья свеча ускорения формировалась над поддержкой, а медвежий паттерн образовался непосредственно под сопротивлением – в этом случае шансы на отработку сигнала значительно увеличиваются.

С другой стороны, если стратегия Ускорение по тренду генерирует up-паттерн непосредственно под уровнем сопротивления, от сделок следует воздержаться до тех пор, пока данная планка не будет пробита (очередная свеча не закроется выше ключевой отметки). Аналогичный принцип работает и при отработке down-сигналов, только в этом случае продавать актив нецелесообразно, пока цена не закрепится ниже поддержки.

Что касается остальных технических инструментов, то внимание следует обратить на каналы и касательные линии. Дело в том, что тенденция часто остаётся актуальной до того момента, пока цена не выйдет из «наклонного» диапазона. В качестве примера можно привести следующую ситуацию.

Как нетрудно догадаться, желательно, чтобы сигнал рассмотренной сегодня системы сформировался уже после пробоя границ канала, так как в обратном случае вероятность возобновления прежнего тренда после отката остаётся достаточно высокой.

Справедливости ради, отметим, что уровни можно успешно сочетать с представленной ранее индикаторной версией стратегии, но каналы следует использовать либо как самостоятельный модуль (т.е. выбирать между «индюками» и «техникой»), либо игнорировать вовсе, иначе можно запутаться в большом количестве правил и ограничений.

Кроме этого, пользу могут принести уровни Фибоначчи, которые неплохо идентифицируют потенциальные цели движения. В частности, размечаются они стандартным образом – сетка растягивается от точки начала до экстремума завершения тенденции.

Если расстояние от цены закрытия свечи ускорения до ближайшего уровня Фибоначчи превышает базовый тейк-профит (напомним, он равен диапазону ключевого бара плюс 40 пунктов), целесообразно скорректировать цель по прибыли в сторону повышения. Данный вариант будет полезен в том случае, если трейдер принципиально отказывается от индикаторов, поскольку выше мы уже убедились в том, что точки выхода из позиции следует искать при помощи Standard Deviation.

Дополнительные фильтры и возможности системы

В принципе, перечисленного инструментария уже достаточно для идентификации самых точных сигналов, но есть ещё несколько вспомогательных методов, при помощи которых можно значительно увеличить шансы на положительный исход операций.

Во-первых, это объём, тиковый или реальный, не важно, главное, чтобы он показывал торговую активность. Как нетрудно догадаться, гистограмма объёма на свече ускорения должна быть значительно выше, чем на нескольких предыдущих барах. В этом случае можно однозначно утверждать, что участники рынка заинтересованы в продолжении вновь начатого тренда.

С другой стороны, если объём на сигнальной свече оказался ничем не примечателен, т.е. не превысил обычные пределы, шансы на формирование сильного импульса существенно снижаются. Использовать данный фильтр можно для регулирования объёма сделки, в частности, для торговли по качественному паттерну целесообразно задействовать больший лот.

Таким образом, стратегия Ускорение по тренду неплохо сочетается с положениями методики VSA, а это значит, что она может применяться не только на Форекс, но и на всех остальных рынках, где получить данные о реальных объёмах гораздо проще. Вероятно, в этом ключе рассмотренная система окажется даже более эффективной на нефти или акциях.

И последний сигнал, на который хотелось бы обратить внимание, связан с дивергенциями. Когда мы искали пути совершенствования методики, идентифицирующей развороты тренда, акцент был сделан на стандартное отклонение. В подавляющем большинстве случаев подобная тактика работает «на отлично», но иногда значение индикатора «залипает» в области перекупленности/перепроданности.

Практика показывает, что разворотные моменты следует фильтровать при помощи дивергенций. Полагаю, на этот раз приводить примеры не обязательно, так как в этом плане принцип работы ничем не примечателен, а именно, для генерации «диверов» подойдёт любой стандартный осциллятор, например, MACD.

Сильные и слабые стороны стратегии

Как можно заметить, рассмотренная сегодня стратегия Ускорение по тренду обладает несколькими преимуществами. Во-первых, её базовая версия элементарна, фактически, для работы потребуется лишь один паттерн, и тот формируется на дневном таймфрейме.

Во-вторых, данный подход превосходно сочетается практически со всеми известными сегодня инструментами и методами анализа, в частности, он показывает неплохие результаты в купе с базовыми индикаторами, среди которых особое внимание следует уделить стандартному отклонению.

Кроме этого, мы не исключаем, что интересные комбинации могут получиться с использованием других формул, например, в сочетании с RSI или стохастическим осциллятором. Возможно, индекс товарного канала (CCI) также поможет ответить на многие вопросы касательно трендов и их разворотов.

Не менее интересные результаты стратегия Ускорение по тренду показывает при использовании горизонтальных уровней поддержки/сопротивления, так как подобный анализ помогает избежать большого количества ложных сигналов. Объёмы также оказывают значительную помощь в процессе прогнозирования силы импульса.

И, в-третьих, за счёт торговли на крупных таймфреймах, данная методика практически не подвержена рыночному шуму, что очень важно на Форекс. Дело в том, что тренды на валютном рынке уязвимы перед новостными всплесками, которые проявляются в основном на графиках младшего порядка.

Теперь следует сказать несколько слов о недостатках. В частности, первый минус вытекает из последнего плюса, т.е. его можно сформулировать следующим образом – система плохо работает на небольших таймфреймах. Это значит, что она не подойдёт интрадейщикам и скальперам.

Во-вторых, несмотря на весь комплекс аналитических мер, рассмотренная методика уязвима перед мощными трендами, т.е. она, по большому счёту, является контртрендовой. Таким образом, если трейдер не обладает достаточными знаниями, вся торговля может исказиться до обычной «ловли ножей».

И последний недостаток многие читатели уже наверняка заметили сами. Дело в том, что прибыль в пунктах при подобной торговле получается небольшая, так как за год на одной паре формируется от силы несколько сигналов. Учитывая данное обстоятельство, приходится искать золотую середину между лотностью, перечнем валютных пар и рисками, с чем новичок может не справиться. Отсюда же следует, что начинать освоение паттерна ускорения целесообразно на демо-счетах. Источник: Dewinforex

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Forex system strategy

Что такое 1 пункт на форексе