in

Индикаторы форекс перекупленности и перепроданности

Содержание статьи

Индикаторы перекупленности и перепроданности

Под перекупленностью и перепроданностью на финансовом рынке понимаются такие ситуации, когда текущая цена слишком сильно отклоняется от уровня, приемлемого для продавцов или покупателей актива. К сожалению, подобные явления зачастую исследуются некорректно, поэтому сегодня в рамках раздела статей о Форекс мы постараемся разобраться, как их искать и анализировать на валютном рынке.

Индикаторы зон перекупленности и перепроданности на Форекс

Как правило, экстремальные рыночные состояния трейдеры находят специальными техническими индикаторами-осцилляторами – алгоритмами, которые при помощи специальных формул и функций измеряют отклонение текущей цены от её прошлых значений.

Чаще всего на Форекс используются следующие индикаторы перекупленности и перепроданности:

  • Stochastic Oscillator – самый популярный и надёжный инструмент, сравнивающий текущую цену с её средней величиной за период;
  • RSI – данный алгоритм очень похож на стохастик, но в его формуле акцент сделан на относительных величинах;
  • Standard Deviation – статистический показатель, более известный под названием «среднеквадратическое отклонение»;
  • ROC – простейшая формула, которая позволяет измерить абсолютное или относительное изменение цены за период.

Во всех перечисленных случаях под состояниями перекупленности и перепроданности понимаются ситуации, когда линия индикатора находится в экстремальных областях.

Таким образом, в данном случае вся работа трейдера заключается в оптимизации значений горизонтальных планок по шкале индикатора. А именно здесь упор делается не на анализ истинных причин перелома тренда, а на поиск неких повторяющихся графических формаций и математических соотношений.

Обратите внимание еще на эти два индикатора:

Кстати говоря, перекупленность и перепроданность можно идентифицировать даже при помощи MACD и Awesome Oscillator, поскольку их величины равны расстоянию между скользящими средними, построенными за разные периоды. Дело в том, что чем сильнее «быстрая» MA отклоняется от «медленной», тем выше вероятность формирования разворота тенденции или консолидации.

Перекупленность и перепроданность на рынке фьючерсов

Только что мы рассмотрели индикаторный (математический) способ анализа экстремальных рыночных состояний, который никогда не утратит актуальность. Тем не менее, у подобных методов есть один существенный недостаток – формула присваивает всем ценам и свечам равный вес, т.е. не учитывает реальный объём покупок и продаж актива.

В этом контексте перекупленность и перепроданность проще всего оценить по динамике ключевых показателей из еженедельных отчётов COT (Commitment of Traders), публикуемых на сайте CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами).

В рамках данного документа общий объём торгов валютными фьючерсами на CME традиционно классифицируется по нескольким группам:

  • Large traders – суммарная позиция крупных спекулянтов;
  • Сommercials – чистый объём контрактов, купленных/проданных хеджерами, т.е. компаниями, банками и фондами, которые активно работают с денежными средствами в реальном секторе, а на бирже лишь страхуются от курсовых рисков;
  • Small traders – это мелкие спекулянты.

Для поиска перекупленности и перепроданности наибольший интерес представляет позиция крупных спекулянтов, которая достигает экстремальных величин накануне разворота рынка.

К сожалению, идея нормирования показателей COT (преобразование величин по формуле стохастика или RSI) не принесла результатов, поэтому локальные экстремумы рынка чаще всего подтверждаются при помощи объёмов и открытого интереса, на которых также должны наблюдаться аномальные всплески.

Выводы и рекомендации по индикаторам

Выше мы рассмотрели два способа идентификации состояний перекупленности и перепроданности на Форекс – математический и объёмный, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

И если о минусах каждого метода я уже упоминал, то на плюсах следует остановиться подробнее, в частности, индикаторному анализу присущи следующие сильные стороны:

  • Простота – всю работу делает программа;
  • Универсальность – одна формула с одинаковыми настройками может применяться на разных активах;
  • Общедоступность – все необходимые осцилляторы находятся в свободном доступе, при этом по каждому из них можно найти сотни методичек, обучающих статей и книг;
  • И самое главное – поиск перекупленности и перепроданности в этом случае можно автоматизировать, создав специальный советник.

Что касается преимуществ объёмного анализа, то здесь самым важным плюсом является объективность исследования, т.е. трейдер учитывает не только динамику цены и её производных величин, он также оценивает реальный баланс спроса и предложения.

Что такое рыночная перекупленность и перепроданность?

Понятия “перекупленности” (overbrought) и “перепроданности” (oversold) были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка Форекс и других бирж. Что мы знаем об этих рыночных состояниях? Какие индикаторы дают достоверные сигналы об этом? Когда входить в сделку? Итак, сегодня мы будем вести разговор о перекупленности и перепроданности.

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.

Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности

Чаще всего это осцилляторы: MACD, Stochastic, Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.

Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.

Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.

Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.

Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.

Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.

Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.

RSI и уровни перекупленности и перепроданности

Преимущество индекса относительной силы (RSI) в том, что он анализирует широкие ценовые диапазоны. Осциллятор долго может долго находиться на данных уровнях. Позицию лучше удерживать до момента получения сильного сигнала от RSI на изменение. Все значимые сигналы формируются около линий перекупленности и перепроданности, которые трейдер может варьировать, подстраивая под свои стратегии и предпочтения.

Так же нужно помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Перекупленность и перепроданность

Каждый начинающий трейдер рано или поздно сталкивается с такими понятиями как перекупленность и перепроданность рынка (или отдельного финансового инструмента). Эти термины часто звучат в прогнозах технических аналитиков, их употребляют трейдеры торгующие на фондовом и на валютном рынке. Что же означают эти понятия, как определять эти состояния рынка самостоятельно и как их использовать в своей торговле? Именно об этом и пойдёт речь ниже.

Перепроданность и перекупленность являются теми ключевыми параметрами, от которых в итоге зависит дальнейшее развитие тенденции ценового движения рынка.

А начнём мы с определений:

Перекупленностью называется ситуация на рынке, когда все потенциальные покупатели уже вошли в длинную позицию, а новых потенциальных покупателей практически не осталось. Таким образом, активными игроками остаются только лишь продавцы. Соответственно, увеличение объемов продаж начинает двигать цену вниз. В двух словах, вход рынка в зону перекупленности, говорит о скором развороте цены вниз.

Аналогично, перепроданностью называется такая ситуация, когда все потенциальные продавцы уже вошли в короткую позицию и активными остались, по большей части, одни лишь покупатели. Покупатели начинают толкать цену вверх. Иными словами, вход рынка в зону перепроданности, означает скорый разворот цены вверх.

Если в двух словах, то состояние перекупленности или перепроданности наступает в тот момент, когда сложившаяся цена финансового инструмента устраивает только одну из сторон и категорически не устраивает другую (этими двумя сторонами здесь естественно выступают продавцы и покупатели). То есть возникает сильный дисбаланс интересов между быками и медведями, который рынок стремиться устранить с помощью изменения направления ценового движения.

Индикаторы перекупленности и перепроданности

В техническом анализе рынка есть ряд индикаторов позволяющих с определённой степенью уверенности судить о том, находится ли в настоящий момент рынок в одном из описываемых состояний. В основном это индикаторы осцилляторного типа.

Осциллятор RSI

Этот осциллятор изначально был разработан для определения состояний перекупленности и перепроданности на фондовом рынке, но он отлично подходит и для других финансовых рынков (Форекс, криптовалюты и т.д.).

Значение индикатора прямо пропорционально восходящим изменениям цены и обратно пропорционально нисходящим изменениям. При расчёте индикатора берутся разницы цен закрытия и открытия каждой свечи в заданном временном периоде (обычно используют период 14, то есть для расчёта каждого значения RSI используют 14 последних свечей графика). Если разница цен положительная (закрытие выше открытия), то это значение идёт в числитель формулы индикатора, если разница отрицательная (закрытие ниже открытия), то в знаменатель.

Далее все значения сглаживаются посредством скользящих средних и формула приводится к абсолютному значению таким образом, чтобы полученный результат колебался в интервале от 0 до 100.

Интерпретация показаний индикатора производится следующим образом:

  1. Когда значение RSI находится выше 50, это говорит о том, что в данный момент желающих купить данный финансовый инструмент превышает количество желающих его продать. Это закономерно подталкивает цену вверх, но пока не даёт никаких сигналов для трейдера
  2. Когда RSI переходит в зону ниже 50, мы делаем вывод о том, что количество продавцов несколько перевешивает количество покупателей и это толкает цену вниз. Сигнала пока нет.
  3. Значение RSI выше 70 уже говорит нам о том, что индикатор вошёл в зону перекупленности. Покупать актив по данной цене уже мало кто хочет, предложение начинает преобладать над спросом, что ведёт к затуханию восходящего тренда и развороту цены вниз. Это сигнал к продаже.
  4. Когда RSI опускается ниже 30, это говорит о том, что достигнуто состояние перепроданности. Большинство игроков рынка считают достигнутую на данный момент цену весьма выгодной для покупки, и спрос перевешивает предложение. Нисходящий тренд затухает, и цена поворачивает вверх. Это сигнал к покупке.

Следует иметь в виду, что RSI очень плохо работает в периоды трендового движения цены (он даёт слишком много ложных сигналов). Поэтому использовать его можно лишь при боковом движении цены (флэте).

Часто этот индикатор используют не столько в качестве источника сигналов для входа в рынок, сколько в качестве фильтра этих самых сигналов. То есть, не стоит покупать, когда RSI находится в зоне перекупленности и, наоборот, не стоит продавать, когда RSI находится в зоне перепроданности.

Осциллятор Стохастик (Stochastic)

Этот осциллятор также используют для определения уровней перепроданности и перекупленности. Его расчёт производится исходя из отношения текущей цены финансового инструмента к её максимуму и минимуму в прошлом (на временном интервале равном периоду осциллятора). Таким образом, он показывает отношение текущей цены к диапазону её изменения в ближайшем прошлом (на расстоянии равном периоду).

Значения стохастического осциллятора измеряются в процентах, и колеблется он в диапазоне от 0 до 100. Он состоит из двух линий – быстрой и медленной. Медленная линия представляет собой просто усреднённое значение быстрой (рассчитывается как простая, экспоненциальная или сглаженная скользящая средняя от быстрой линии), обычно она изображается на графике осциллятора пунктиром.

Интерпретация сигналов осциллятора:

  1. Уровнями перепроданности и перекупленности в данном случае являются отметки в 20% и 80% соответственно;
  2. При достижении уровня 20% вероятно затухание нисходящего тренда и даже начало восходящего движения;
  3. Достижение уровня 80% говорит о большой вероятности затухании восходящего ценового движения и даже о начале нисходящего тренда;
  4. Сигнал к покупке поступает когда линия индикатора сначала входит в зону перепроданности (опускается ниже отметки в 20%), а затем возвращается обратно, поднимаясь выше 20%;
  5. Сигналом к продаже служит выход индикатора из зоны перекупленности (когда он опускается ниже отметки в 80%).

Есть ещё сигналы, возникающие при пересечении быстрой и медленной линий индикатора. Так, когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, поступает сигнал к покупке, а когда, наоборот, сверху-вниз – сигнал к продаже.

Осциллятор DeMarker

Данный осциллятор строится на основе соотношений следующих друг за другом максимумов и минимумов цены. Если новый максимум выше предыдущего, то их разность суммируется в числителе формулы индикатора. Также, если новый минимум появляется ниже предыдущего, то их разница записывается в знаменателе формулы индикатора. То есть, значение DeMarker прямо пропорционально сумме относительных приростов цены и обратно пропорционально сумме относительных снижений цены.

Таким образом, рост индикатора показывает насколько изменение цены вверх, происходит интенсивнее изменений цены вниз, а снижение, напротив, говорит о том, что вниз цена движется более интенсивно, чем вверх.

Интерпретация сигналов осциллятора DeMarker:

  1. Уровнями перепроданности и перекупленности считаются отметки 30 и 70;
  2. Когда осциллятор входит в зону перекупленности (поднимается выше отметки 70), это говорит о затухании восходящего тренда и возможном развороте тенденции. Это сигнал к тому, что следует искать благоприятный момент для продажи;
  3. Когда DeMarker опускается в зону перепроданности (ниже 30), то вероятно затухание нисходящего тренда и возможен разворот цены вверх. Таким образом индикатор говорит нам о том, что следует искать момент для покупки.

Осциллятор CCI

Индекс товарного канала, а именно так расшифровывается аббревиатура CCI (commodity channel index), представляет собой ещё один индикатор, показывающий перекупленность и перепроданность рынка.

Строится CCI на основе отклонений цены от своей скользящей средней. Предполагается, что изменению тренда предшествует аномальное (больше обычного) отклонение цены от своего среднего значения.

Интерпретация показаний индикатора CCI:

  1. Уровнями перекупленности и перепроданности здесь являются отметки 100 и -100 соответственно;
  2. Когда CCI поднимается выше 100, это говорит о том, что актив вошёл в зону перекупленности и восходящее ценовое движение, скорее всего, сменится нисходящим. Обычно трейдеры ждут выхода из зоны перекупленности (когда цена пересечет отметку 100 сверху-вниз) для того, чтобы открыть короткую позицию;
  3. Снижение индикатора CCI ниже отметки -100, говорит о том, что актив вошёл в зону перепроданности. Здесь с большой долей вероятности происходит смена нисходящего тренда на восходящий. Для открытия длинных позиций трейдеры обычно дожидаются пока CCI выйдет из зоны перепроданности (пересечёт отметку -100 снизу-вверх).

Резюме

Понимание сути и правильное определение состояний перекупленности и перепроданности рынка во многом способствует переходу трейдера на новый более качественный уровень торговли. Ведь как ни крути, а в основе всех рынков лежит простой закон борьбы спроса и предложения. Когда предложение превышает спрос – цена падает, а когда, наоборот, спрос превышает предложение – цена растёт. И выше описанные состояния перекупленности и перепроданности, как нельзя лучше отражают текущий результат этой борьбы.

Приведённые индикаторы, показывающие уровни перепроданности и перекупленности, следует использовать с изрядной долей осторожности, так как при трендовом движении они могут давать большое количество ложных сигналов. Я бы порекомендовал использовать их не столько в качестве поставщиков сигналов для открытия позиций, сколько в качестве фильтров для сигналов, поступающих из других источников (в результате технического или фундаментального анализа). Например, можно отфильтровывать все сигналы на покупку в те моменты времени, когда индикатор находится в зоне перекупленности и отбрасывать все сигналы к продаже, когда индикатор находится ниже уровня перепроданности.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикаторы перекупленности и перепроданности Форекс

Технический анализ Форекс (как и других бирж) включает в себя важные понятия перекупленности (“overbought”) и перепроданности (“oversold”). Их используют в процессе прогнозирования и анализа фондовых, сырьевых и валютных рынков. Однако, многие трейдеры ошибочно трактуют данные состояния и принимают не самые удачные решения, когда рынок достигает перекупленности или перепроданности. Давайте разберёмся, в чём же суть этих рыночных состояний.

Рассмотрим 2 ситуации:

  1. На рынке сложилась ситуация, при которой цена резко и высоко выросла, и мы находимся в ожидании её понижения — в таком случае, рынок называют перекупленным.
  2. Ситуация на рынке такова, что цена резко и низко упала, и мы находимся в ожидании её повышения — в данном случае, рынок перепроданный.

Важно понимать, что описанные выше состояния актуальны для выбранного трейдером Форекс временного формата. В зависимости от этого, отдельные развороты могут быть всего лишь откатами в основной линии тренду, а не рыночными разворотами. Одной из основных задач трейдера является определение периода удержания позиций для корректного реагирования на ценовые колебания.

Как определить состояния перекупленности и перепроданности?

Такие индикаторы, как RSI, MACD, DeMarker, Keltner Channel, Stochastic, Momentum, Bollinger Bands лучше всего подходят для определения перекупленности и перепроданности. Наилучшие результаты показывают полосы Боллинджера, т.к. они дают возможность раннего входа в рынок. Не стоит забывать, что используемый таймфрейм также влияет на точность определения состояний. Помимо индикаторов Форекс следует обратить внимание на актуальные новостные сигналы и на минимумы/максимумы прошлого дня.

Рассмотрим подробнее принципы работы некоторых из используемых индикаторов.

Индекс относительной силы RSI

Если требуется проанализировать широкий ценовой диапазон, оптимальным выбором трейдера будет осциллирующий индикатор RSI. Он позволяет получать сигналы на основании кривой по шкале 0..100. Рекомендуется удерживать позицию до момента сильного сигнала, означающего процесс обратного движения. Весомые сигналы образуются вокруг линий перекупленности и перепроданности.

Трейдеров интересуют два уровня линии: 30 и 70. Если линия перешла отметку 70 – значит, восходящий тренд подошёл к концу. Если линия приблизилась к 30, то это является свидетельством окончания нисходящего тренда.

Определение перекупленности и перепроданности индикатором Stochastic

Осциллирующий индикатор Stochastic хорошо подходит для определения уровней перекупленности и перепроданности на ранних стадиях. При индикации выше 80 считается, что достигнута перекупленность, ниже 20 – перепроданность, что и используется трейдерами при открытии позиций. Идеальной ситуацией считается момент появления высоких максимумов и минимумов, что является признаком начала противоположного движения.

Применение Price Action положительно сказывается при работе с индикатором Stochastic, так как паттерны могут послужить дополнительным сигналом.

Индикатор перекупленности и перепроданности MACD

Принцип работы осциллирующего индикатора MACD заключается в оценке сближений и расхождений в динамике изменения курса. Современная версия данного индикатора содержит гистограмму и сигнальную линию. Отклонение гистограммы от сигнальной линии является признаком перепроданности и перекупленности.

Индикатор Momentum для нетрендовых рынков

В случае, когда рынок находится вне тренда, используется индикатор Momentum. Он относится к классу осциллирующих, то есть, перекупленность и перепроданность диагностируется как переход кривой в максимальное или минимальное значение. Считается, что для лучшего понимания изменений в трендах удобно использовать индикатор скользящая средняя.

Сильное преимущество Momentum в том, что он позволяет определять возможные точки разворота до самих фактов разворотов.

Индикатор перекупленности и перепроданности DeMarker

Осциллирующий индикатор Демарка используется при анализе как часовых графиков, так и дневных таймфреймов. Ключевыми показателями при работе с DeMarker являются значения 0.7 (признак перекупленности) и 0.3 (признак перепроданности).

Как и большинство осцилляторов, DeMarker определяет дивергенцию и конвергенцию. Дивергенция Форекс представляет собой ситуацию, при которой цена достигает свой новый максимум, а индикаторы не могут подтвердить это состояние. Конвергенция Форекс — обратная ситуация, при которой цена достигает своей новый минимум, и это не подтверждается индикаторами.

Индикатор перекупленности и перепроданности Keltner Channel

Индикатор Keltner Channel относится к классу трендовых. Каналы Кельтнера по своему принципу похожи на Bollinger Bands, и определяют изменения в средних скользящих. Эти изменения важны для последующего прогнозирования прорывов в канале.

Если текущая цена находится ниже средней скользящей, рекомендуется дождаться её возврата в канал, чтобы исключить ложный прорыв в канале.

Аналогично, если текущая цена выше средней скользящей, следует подождать её возврата в канал, потому как есть вероятность ложного пробоя.

Индикатор перекупленности и перепроданности Bollinger Bands

Считается, что использование индикатора полосы Боллинджера даёт наиболее качественные результаты в процессе анализа рынка. Данный индикатор представляет собой 3 полосы: верхняя, нижняя и центральная. При достижении ценой верхней полосы, считается, что достигнуто состояние перекупленности, и цена вскоре упадёт к центральной полосе. Если цена достигла нижнюю полосу, то наступила перепроданность, и цена в скором времени вырастет до уровня средней полосы.

Однако, следует учесть, что не всегда достижение ценой верхней или нижней полосы является абсолютным признаком будущего разворота – для подтверждения рекомендуется использовать другой индикатор или свечные фигуры.

Перекупленность и перепроданность – достаточно редкие состояния. Большую часть времени цена на рынке находится в средневзвешенном состоянии, т.е. колеблется между максимумом и минимумом. Отделение ложных посылов рынка от истинных сигналов является одной из главных задач трейдера, и зачастую вводит в заблуждение новичков. Грамотным подходом в данном случае будет умелое комбинирование индикаторов в нужные моменты, а также использование различных подходов и стратегий Форекс в определении состояний перекупленности и перепроданности.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Индикаторы перекупленности и перепроданности

Зачастую, слушая или читая биржевые сводки, мы с вами натыкаемся на упоминания таких терминов как перекупленность и перепроданность. Одной из проблем современного мира частных трейдеров, является полное непонимание сути данного явления: довольно часто мы не знаем, как поступать в те моменты, когда индикаторы перекупленности и перепроданности обращают наше внимание на то или иное движение курса.

Понятие перекупленности и перепроданности

Как нам уже известно, курс любой ценной бумаги (или валюты, если речь идет о валютной бирже) имеет определенную тенденцию к изменению, называемую трендом. В то время как точные колебания предугадать довольно сложно, тренд курса можно выяснить, взглянув на котировки ценной бумаги за последнее время.

В те моменты, когда цена актива резко возрастает, выбиваясь из коридора тренда, подобная ценная бумага считается перекупленной – в те моменты, когда акция либо облигация (или же валюта) начинает активно скупаться, предлагающая сторона старается получить дополнительную прибыль, повышая стоимость ценной бумаги. Так как скупка происходит лавинообразно, повышение курса легко можно увидеть на графиках.

Ситуация, как правило, усугубляется действиями спекулянтов, которые, обращая внимание на резкий скачок курса, стараются получить максимум прибыли, начиная открывать и тут же закрывать позиции.

Если же цена наоборот значительно «просела», выбившись из тренда, ценная бумага считается перепроданной. Здесь дела обстоят с точностью до наоборот – массовая продажа какой-либо ценной бумаги вызывает снижение спроса. Ситуация опять же страдает из-за трейдеров, старающихся заработать или избежать убытков – они тут же начинают закрывать позиции, вызывая еще более сильное снижение курса.

Так как подобные колебания курса выбиваются из тренда, вполне можно ожидать восстановления стоимости ценной бумаги. В частности, после перекупленности происходит снижение курса, а после перепроданности – повышение.

Как поступать в моменты перекупленности и перепроданности?

Так как вышеназванные события происходят крайне редко, у некоторых трейдеров может возникнуть мысль о том, что на данных скачках можно неплохо заработать. Однако, прежде чем делать выводы необходимо уяснить несколько основных понятий, которые позволят улучшить ваше трейдинговую стратегию.

Во-первых, все законы, методы и стратегии торговли на фондовом рынке ориентированы на его средневзвешенное состояние. Ситуация, когда на графиках видны индикаторы перекупленности или перепроданности, является внештатной, соответственно, любые позиции, открываемые во время подобных колебаний, обладают значительным риском.

Во-вторых, если вы все же решили рискнуть и попытаться заработать на столь резких колебаниях, необходимо четко уяснить, что перепроданность может оказаться лишь резким снижением курса, связанным с изменением рейтинга эмитента, а перекупленность может в любой момент достичь собственного пика, после чего вы останетесь с позициями, которые были открыты по заведомо высокой цене.

Таким образом, если ваша стратегия ориентируется по большей части на сделки с минимальным риском, периоды перекупленности и перепроданности лучше просто пережидать. В противном случае, ориентируйтесь исключительно на собственную интуицию, так как более или менее точно проанализировать данную ситуацию практически невозможно.

Индикаторы перекупленности и перепроданности

Для определения состояния перекупленности и перепроданности лучше всего использовать один из следующих методов анализа: полосы Боллинджера, стохастический осциллятор, а также индекс относительной силы.

Полосы (линии) Боллинджера способны создавать на графике границы торгового коридора, пересечение которых свидетельствует о перепроданности или перекупленности.

Стохастический осциллятор использует данные предыдущих периодов, формируя на их основе линии границ тренда, которые также можно рассматривать как линии, пересечение которых позволяет определить перекупленность или перепроданность.

Для работы с большими диапазонами лучше всего использовать индекс относительной силы (RSI). График, основанный на данном типе анализа, демонстрирует периоды перекупленности или перепроданности максимальным приближением кривой к отметкам 0% и 100%.

Как вы могли заметить, перекупленность и перепроданность являются понятиями, способными оказать значительное влияние на поведение рынка и на стратегию трейдеров. Своевременное их определение позволит вам лучше сориентироваться в ситуации, а также произвести краткосрочный прогноз движения курса.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Хаос форекс

Зеркальные пары на форексе