in

Индикатор волатильности форекс

Индикатор волатильности с повышенной эффективностью

К сожалению, в 90 процентах случаев такого рода сделки оборачиваются трейдеру убытками даже при досрочном закрытии.

Возникает вполне логичный вопрос, а почему так происходит? Чего же на самом деле не хватает стратегии, дабы она стала по-настоящему эффективной?

Ответ очень прост и лежит прямо на поверхности — прежде чем открывать позицию необходимо изучить волатильность рынка!

Из этой статьи вы познакомитесь с очень эффективным инструментом, который поможет вам не только здраво оценить активность рынка, но и выстроит импульсную торговую стратегию.

Индикатор волатильности VolatilityAverageSingleHighLimit – это пользовательский инструмент технического анализа, который позволяет не только измерять волатильность на основе индикатора ATR, но и дать четкую оценку, насколько сильна активность рынка относительно ее среднего значения за определенный период.

Стоит отметить, что VolatilityAverageSingleHighLimit базируется на основе такого инструмента как ATR, что делает его более совершенной версией стандартного индикатора волатильности.

Стоит отметить, что волатильность является качественной характеристикой цены, поэтому индикатор можно применить абсолютно на всех торговых активах, начиная от валютных пар и заканчивая металлами или CFD на акции, фьючерсы или индексы.

Индикатор можно применять абсолютно на разных тайм фреймах, однако наибольшую эффективность он проявит на малых тайм фреймах в рамках скальпинг или пипсовочной стратегии.

Установка индикатора волатильности VolatilityAverageSingleHighLimit

Индикатор волатильности VolatilityAverageSingleHighLimit является абсолютно новой разработкой, поскольку дата появления инструмента датируется 2018 годом.

Сам же инструмент распространяется на совершенно бесплатной основе, боле того автор индикатора поместил его в официальную библиотеку разработчиков МТ4 на всеобщее обозрение.

Следовательно, вы можете установить его двумя способами, а именно через каталог данных по стандартной схеме, либо через библиотеку без каких-либо скачиваний.

Для установки индикатора через библиотеку откройте ваш торговый терминал МТ4 и переместитесь в панель «Терминал», где находится важная информация по балансу и открытым сделкам.

После этого шага перейдите во вкладку библиотека, после чего произведите простую фильтрацию, дабы в списке находились только индикаторы не в вперемешку со скриптами и советниками.

Затем найдите VolatilityAverageSingleHighLimit в списке, после чего с помощью дополнительного меню как это показано на изображении ниже выполните загрузку индикатора.

Если же индикатор окажется удаленным с библиотеку по какой-то причине переместитесь в конец статьи и произведите его скачивание.

Затем достаточно поместить этот файл в соответствующую папку каталога данных терминала, а именно в папку indicators.

После того как вы обновите терминал в панели навигатор или перезапустите платформу VolatilityAverageSingleHighLimit появится в списке индикаторов. Для работы с инструментом вам потребуется лишь перетащить его название на график валютной пары.

Принцип работы. Расшифровка полученных данных

Как вы могли уже понять, индикатор волатильности ни есть сигнальным инструментом, поэтому он попросту не может указывать на точку входа, так как при росте волатильности линия будет расти, а при падении наоборот падать.

После нанесения на график вы сможете видеть три линии красного, желтого и голубого цвета. На самом деле каждая линия является линией ATR с разным периодом. Так, красная линия отображает текущую волатильность, в то время как синяя среднюю, а желтая повышенную среднюю волатильность.

Для оценки рынка необходимо сравнить местоположении красной линии относительно синей и желтой линии.

Так если красная линия находится над голубой – рынок оживленный. Если же красная линия разместилась над желтой – на рынке бушует сильная активность, в то время как расположение красной линии под голубой указывает на вялость рынка, стадию накопления или флет.

В настройках присутствует ряд простейших переменных, которые позволят настроить индикатор под свои нужды.

Так в строке Volatility average period вы можете указать период среднего значения волатильности, которую на графике мы можем наблюдать в виде голубой линии.

Переменная Average volatility ratio позволяет задать коэффициент умножения для вычисления линии повышенной средней волатильности, а именно та которую можно наблюдать на графике желтым цветом.

Переменная Number of bars to display позволяет задать количество баров истории, на которых будет отображаться индикатор (можно уменьшить значение, если платформа начинает подтормаживать).

В заключение стоит отметить, что VolatilityAverageSingleHighLimit является индикатором волатильности с повышенной эффективностью, поэтому он может стать отличным фильтром для любой стратегии!

© 2018 Персональный блог трейдера
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Лучшие индикаторы волатильности и их использование в торговле

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить. Волатильный рынок позволяет брать бо’льший профит с каждой сделки, цена проходит большее расстояние, а значит и потенциальная прибыль больше по сравнению со спокойным рынком, размер стопов также зависит от этого параметра. Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет.

Разбираемся с терминологией

Википедия дает следующее определение того, что значит волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены. Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив.

Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж. Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США.

На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности. Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, 70-90 пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается. Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения.

Как примеры пар с высокой волатильностью приведу GBP/JPY, EUR/JPY – в день для них пройти 150-200 пунктов не проблема. Подробнее этот вопрос я рассматривал в отдельном материале – статья о том, что такое волатильность целиком посвящена именно ему.

Учтите – волатильность сильно увеличивается и в случае ГЭПа на графике. Например, в индикаторе ATR алгоритм расчета разрывы на графике не учитывает. Про ГЭП и его использование читайте в моей статье.

В МТ4 есть индикаторы для определения этого показателя, но это не единственный способ оценить активность участников торгов. Для этого может использоваться так называемый индекс волатильности VIX, но он подходит только для фондового рынка. Для торговли, например, по EUR/USD или любой другой валютной паре толку от него не так много. Трейдеры еще называют его индексом страха.

Этот коэффициент волатильности рассчитывается с 1993 года на Чикагской бирже СВОЕ. Исходные данные для расчета – опционы на SPX.

ATR – первый индикатор волатильности

Именно этот индикатор чаще всего используют трейдеры в работе, появился он почти 40 лет назад. В 1978 году встречается первое упоминание ATR в книге Уэллса Уайлдера. Разработка оказалась настолько популярной, что этот индикатор интегрирован практически во все современные торговые терминалы. Его вы встретите и в МетаТрейдере, и в TOS, и в QUIK.

ATR используется во множестве других индикаторов волатильности, поэтому на алгоритме его расчета остановлюсь чуть подробнее. Значения ATR рассчитываются по следующему алгоритму:

  1. Рассчитывается истинный диапазон, выбирается максимальное значение из трех
  2. Затем True Range усредняется простой скользящей средней.

На графике в МТ4 он отображается в отдельном окне (рисуется в «подвале»). Волнистая линия показывает диапазон, усредненный за определенное количество свечей. Может использоваться:

  • Для оценки состояния рынка – чем больше значение ATR, тем выше волатильность. Во время ярко выраженного тренда линия быстро повышается. Чем больше значение ATR, тем выше вероятность разворота. Растущий ATR указывает на тренд, если предпочитаете торговать в направлении сформировавшейся тенденции, учитывайте это. Подробнее вопрос о том, как торговать по тренду, я уже рассматривал.
  • Для выставления стопа;
  • В качестве фильтра. Задается пороговое значение волатильности, если значение ATR ниже, то торговля не ведется. Такие фильтры часто используются в трендовых торговых стратегиях, когда важна высокая волатильность.

Как основа торговой стратегии индикатор используется редко, гораздо чаще — в качестве фильтра.

Полезные индикаторы волатильности

Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Часть из них я перечислю ниже.

Стандартные индикаторы

Все нижеперечисленные алгоритмы есть в большинстве торговых терминалов. Об активности трейдеров судить можно по:

  • полосам Боллинджера – когда линии канала расходятся, это совпадает с сильным движением графика. Если они продолжают расходиться, то на рынке оживление, ярко выраженное трендовое или импульсное движение.
  • каналу Кельтнера – волатильность курса на него влияет не так сильно, как на ВВ, но все же понять то, что активность на рынке растет, можно. Во время всплесков цена выходит за пределы канала, сам канал своим направлением указывает на тренд.
  • CCI (индекс товарного канала) – когда линия осциллятора выходит за пределы границ диапазона ±100, можно говорить, что волатильность повышается.

Можно перечислить еще несколько индикаторов из категории стандартных. Но объединяет их одно – волатильность они помогают определить только в целом, не давая конкретных значений.

iMACD ATR

В окне индикатора отображается гистограмма MACD, а также линия, сдвинутая на величину ATR. Когда гистограмма находится над нулевым уровнем, линия сдвигается вниз, под нулевым уровнем – вверх. Главное преимущество этого инструмента – возможна торговля волатильностью:

  • Сделки открываются в момент пересечения гистограммой нулевого уровня – рискованный подход;
  • Можно дождаться, пока в соответствующий цвет окрасится столбец гистограммы, и входить в рынок уже после этого. Происходит это когда и линия, и гистограмма находятся по одну сторону от нулевой линии.

Из-за того, что линия сдвинута на величину ATR, столбцы гистограммы окрашиваются в красный/зеленый цвет с большим запаздыванием. Если движение было импульсным, то сигнал индикатор выдает ближе к его завершению.

ATRMA_SS

Необычный индикатор, по сути – готовая торговая стратегия. В алгоритме используются:

  • ATR с периодом 14;
  • Усредняющая его значения сглаженная скользящая средняя.

Торговля ведется по пересечениям линий. Для удобства трейдера на графике эти ситуации обозначаются стрелками, отмечаются и моменты для выхода из рынка.

Некоторые трейдеры используют его и на малых таймфреймах, вплоть до M5, пробуя работать не только на форекс, но и с бинарными опционами. На малых таймфреймах особое значение приобретает скорость исполнения заявок, так что подбирайте брокера с умом. Например, брокер Exness с этой точки зрения выглядит неплохо, даже во время сильных движений проскальзывания минимальны.

Уровни по ATR

Есть целый набор индикаторов, которые строят уровни поддержки/сопротивления в зависимости от текущей волатильности и диапазона движения графика в прошлом. Их можно использовать, например, при выставлении стопа или ордера тейк-профит. Иногда такие уровни отрабатывают даже лучше, чем уровни, построенные по локальным максимумам/минимумам. О том, что такое уровни сопротивления и поддержки, читайте в одной из прошлых статей.

На скриншоте выше уровни построены с помощью индикатора Body_ATR. Их можно использовать при работе на младших временных интервалах.

Еще один интересный индикатор из этой категории – Ku-Klux. Положение уровней он рассчитывает на основе активности трейдеров за прошлый день, также учитывается общее направление тренда. Если дополнить его показаниями, например, Стохастика или RSI, то получится неплохая основа для торговой стратегии.

Как использовать волатильность в торговле

Волатильность рынка – это информация, помогающая скорее не в поиске точек входа, а в оценке рынка и принятии решения, стоит ли торговать вообще. В большинстве индикаторов, работающих с этой характеристикой рынка, используется стандартный ATR, некоторые из таких алгоритмов могут использоваться как самостоятельная торговая стратегия.

Я могу выделить 3 способа использования волатильности в торговле:

  1. Как фильтр – в трендовых торговых стратегиях. Если волатильность ниже определенного значения, торговля просто не ведется, в это время на рынке штиль, и трендовая тактика торговли принесет одни лишь убытки.
  2. Для выставления ордеров ТР и SL, делать это можно по стандартному ATR.

    Что касается того, как рассчитать волатильность для выставления стопа, то просто берете значение, соответствующее сигнальной свече и откладываете от точки входа либо по модифицированному индикатору. Такие инструменты отображают на графике линии по обе стороны от свечей, за них следует выносить стопы.
  3. Как основу для торговой стратегии. Как пример приведу ТС, основанную на пересечениях линий ATR разных периодов. Пример такого стрелочника — на скриншоте ниже.

Иногда сигналы получаются перспективными, но и ложных входов немало. При работе на малых таймфреймах сигналов очень много, бо’льшая половина – убыточные. Даже если сделки будут заключаться без проскальзываний, например, брокер just2trade обеспечивает практически мгновенное исполнение заявок, все равно прибыль по таким сигналам взять не удастся.

Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом.

Подведение итогов

Информация по волатильности позволяет оценивать состояние рынка (не только форекс, но и фондового). Если активность трейдеров высока, то и вероятность сильных движений возрастает. Не обязательно использовать эти данные как основу для торговой стратегии, но для общей оценки рынка она лишней не будет.

Я надеюсь, что после ознакомления с этим материалом вы серьезнее станете относиться к такой характеристике рынка как изменчивость движения цены. Я же на этом буду заканчивать этот небольшой обзор. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, это далеко не последний полезный материал, посвященный трейдингу и финансовым рынкам. До скорых встреч!

Индикатор волатильности Чайкина

Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) – простой и удобный индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка. Инструмент измеряет разницу межу максимальной и минимальной ценой в определенном временном диапазоне. Используется преимущественно в качестве помощника при работе с другими средствами технического анализа, например, скользящими средними или MACD.

Создателем CHV является трейдер-теоретик Марк Чайкин, известный также, как автор одноименного осциллятора и индикаторов Accumulation/Distribution и Money Flow.

Описание и настройки

Расчет индикатора волатильности Чайкина начинается с определения спрэда – разницы между максимумом и минимумом текущего бара. Полученный результат сглаживается экспоненциальной скользящей средней за соответствующий период. Волатильность рассчитывается по формуле:

CHV = (EMA (H-L (i), n) – EMA (H-L (i – n), n)) / EMA (H-L (i – n), n) x 100.

В данном случае H-L (i) представляет собой разницу цен на текущем баре, а H-L (i – n) – разница цен на баре, случившемся n-периодами раньше. Таким образом, мы имеем возможность наглядно видеть, как менялась цена со временем.

Индикатор волатильности Чайкина не так популярен, как, например, очень похожий на него индикатор Average True Range (ATR), поэтому его не всегда встретишь в популярных торговых терминалах. Что касается настроек CHV, то их по большому счету всего три.

Основные параметры индикатора:

  • TypeSmooth – разновидность используемой скользящей средней. Она может быть простой (0) или экспоненциальной (1). По умолчанию ставится второй вариант.
  • ROCPeriod – номер периода, относительно которого будет проводиться расчет. Изначально установлено значение 10.
  • SmoothPeriod – период скользящей средней. По умолчанию здесь тоже стоит 10.

Данные настройки Марк Чайкин считает оптимальными, но ничто не мешает пользователю выбрать величины, которые покажутся ему более подходящими.

Работа с индикатором

Как уже было сказано, принцип работы индикатора волатильности Чайкина весьма схож с индикатором ATR. При этом между инструментами есть серьезное отличие, вследствие которого рассматриваемый нами объект существенно уступает по популярности своему «визави». Речь идет о неспособности CHV учитывать гэпы, то есть, разрывы, возникающие на графике вследствие существенной разницы между ценами закрытия и открытия. Если при торговле на протяжении дня это не играет особой роли, то на более продолжительных таймфреймах возникают неудобства.

В остальном работать с индикатором Чайкина достаточно легко. Интерпретация его сигналов вполне однозначна. Серьезное увеличение волатильности на коротких таймфреймах говорит о высокой вероятности того, что цена достигнет нового минимума (локального). Также это может свидетельствовать о завершении нисходящей тенденции. Если на средних и длинных отрезках волатильность снижается, можно с высокой долей вероятности говорить об образовании нового максимума. При этом восходящий тренд, скорее всего, находится на завершающей стадии своего существования.

При достижении индикатором максимальных/минимальных значений, появляются точки возможного разворота тенденции. Велика вероятность ценовой коррекции или окончательного изменения направления тренда. В большинстве случаев это сопровождается существенным снижением уровня волатильности. Чем дальше цена удаляется от локального экстремума, тем выше становится волатильность. Приготовиться к развороту также стоит в случаях, когда линия индикатора пересекает нулевую отметку, однако не следует спешить реагировать на этот сигнал. Вход нужно осуществлять только после подтверждения сообщения другими трендовыми инструментами, например, скользящей средней.

При работе с Chaikin Volatility рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

  • Во многих случаях кривая индикатора достигает своего максимума в момент ценовой коррекции. Если это произошло, есть все основания предполагать, что на рынке вскоре начнется продолжительное боковое движение (флет).
  • Пребывание рынка во флете автоматически означает очень низкую волатильность. Как только линия CHV начинает стабильно расти, стоит приготовиться к скорому завершению бокового движения.
  • Начало роста индикатора может свидетельствовать о формировании очередного максимума цены. В таком случае волатильность будет увеличиваться до тех пор, пока этот экстремум не будет установлен.
  • Быстрое снижение кривой CHV говорит о замедлении текущей тенденции. Велика вероятность, что в ближайшее время произойдет сильная коррекция или откат цены.

Заключение

Индикатор волатильности Чайкина может быть использован для определения волатильности рынка и точек завершения/разворота тренда. Используя его в качестве осциллятора, можно определять наиболее удобные моменты входа и выхода. По утверждению разработчика, чрезмерно высокая волатильность означает перепроданность фондового или товарно-сырьевого рынка, тогда как низкий уровень говорит о перекупленности. Как уже

было сказано выше, CHV часто сравнивают с ATR в связи со схожестью их графиков и интерпретаций. Большинство трейдеров предпочитает использовать второй индикатор, который не только более раскручен, а и обладает конкретным преимуществом в виде способности учитывать гэпы. Нужно признать, что индикатор Чайкина делать этого не умеет, зато он намного четче показывает моменты остановки движения и перехода цены в откат или флет.

Ни один определитель волатильности, каким бы совершенным он ни был, не может являться единственным инструментом трейдера. Состояние рынка в течение дня может серьезно меняться в связи с появлением важных новостей, так же быстро возвращаясь к первоначальному состоянию после их опровержения. Реагировать на каждый подобный всплеск чревато серьезными проигрышами, поэтому отвечать на сигналы можно только после их подтверждения другими средствами анализа.

Особенно эффективно применение CHV в сочетании с такими индикаторами, как MACD и Envelopes.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

fx-vg.com

Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле

3 индикатора волатильности, которые помогут вам эффективно торговать

Естественный ритм рынка – это не просто тренды и консолидации, мы также должны учитывать волатильность. Именно понимание и применение индикаторов волатильности может помочь вам торговать более эффективно и достигать ваших целей по прибыли.

В периоды высокой волатильности на рынках можно наблюдать дикие и резкие колебания, которые могут усложнять торговлю. Обычно мы видим высокую волатильность после публикации некоторых новостей и при происшествии значимых мировых событий, которые являются экстремальными по своей природе, и реакция рынка на них легко заметна на графике.

Волатильность может быть более сильна, когда рынки находятся в продолжительных периодах тренда, и более приглушена в периоды консолидации рынка. В каждый из этих видов рыночных условий следует использовать различные подходы к торговле.

Высокая волатильность

• В трендовых рынках вы должны стремиться получать прибыль от минимумов к максимумам (от максимумов к минимумам), или более длительно удерживая свои позиции, пока тренд не изменит свое направление.
• В ситуации, когда цена пробивает уровень после консолидации, вам следует пользоваться волатильностью, которая присутствует при истинных пробоях.

Низкая волатильность

• Вы можете воспользоваться торговым каналом, который можно обозначить трендовыми линиями или полосами, образованными с помощью специальных индикаторов.
• Когда рынки достигают зоны поддержки или сопротивления во время консолидации, вы можете рассчитывать на вероятный отскок цены от уровня.

Знание того, в какой фазе находится рынок, поможет вам применить «правильный подход» для торговли. Вряд ли, вы бы захотели применить внутри области консолидации с низкой волатильностью принцип удержания позиций, который применяется в трендовом рынке. И вы бы не удерживали позицию, если бы на рынке был вероятен разворот, который бы негативно мог сказаться на вашем торговом счете.

Каждая торговая платформа содержит инструменты, называемые индикаторами волатильности, которые помогут вам объективно оценить уровень волатильности, и очень важно, чтобы вы полностью понимали инструмент, который Вы собираетесь использовать. Имейте в виду, что не существует самого лучшего индикатора волатильности, таким образом, не тратьте слишком много времени на его поиск и настройки. Это касается любого рынка, включая валютный forex и фьючерсный рынок. Применяйте к графикам стандартные настройки индикаторов, и это должно помочь вам начать обучаться тому, как распознавать ценовую волатильность.

Применение ADX в качестве индикатора волатильности

Индикатор ADX измеряет силу тренда на основе максимумов и минимумов ценовых баров в течение определенного количества баров, как правило, 14-ти. Обычно обращают внимание на пересечение уровней ADX 20 или 25 — это считается началом тренда, как восходящего, так и нисходящего. Нисходящее движение индикатора ADX считается сигналом окончания тренда. Во время, когда ADX находится ниже уровня 20 или 25, на рынке, как правило, присутствует консолидация.

До тех пор пока ADX продолжает расти, тренд считается сильным, но как только ADX начинает разворачиваться вниз, тренд ослабевает. На графике показан сильный тренд слева, после которого начинается период консолидации – цена показывает периоды консолидации и никаких выраженных ценовых движений; ADX демонстрирует пики и спады со случайными подъемами. Это может объективно показывать вам, что сила движения смягчилась, и любые позиции в направлении ценового тренда должны строго контролироваться.

В правой части графика мы видим подъем ADX снизу вверх с пересечением 20 уровня. Это может указывать на то, что на рынок вернулась волатильность, и вы можете использовать соответствующий торговый подход, чтобы получить прибыль согласно текущей ситуации.

ADX имеет два недостатка, которые вы должны знать, прежде чем полагать, что нашли Святой Грааль в трейдинге.

1. Он не указывает направления тренда. Поэтому он часто сочетается с Directional Indicator (+DI и –DI), ибо фактически расчет ADX основан на DI. Для определения тренда визуально достаточно легко использовать простую скользящую среднюю или же обращать внимание на стандартные признаки трендового движения.

2. Как и в случае с большинством торговых индикаторов, ADX является запаздывающим индикатором. Он сигнализирует о начале или завершении тренда постфактум. При правильном управлении рисками, однако, он может позволить нам получать прибыль от основного объема сильного движения.

Сравните движение индикатора ADX и состояние цены на графике и посмотрите, что еще вы можете узнать из этого графика, чтобы применить это к вашей торговле.

Индикатор Average True Range (ATR)

Индикатор ATR измеряет истинный диапазон указанного количества ценовых баров, опять же, как правило, 14. Истинный диапазон отличается от простого диапазона тем, что он включает в свой расчет цену закрытия предшествующего бара.

ATR является чистой мерой волатильности и не обязательно указывает на тренд. Вполне возможно, что цена может демонстрировать волатильное движение в пределах порывистого рынка, как это часто бывает во время выхода важной новости.

Лучший способ использовать ATR — в качестве показателя изменения характера рынка. Мы можем видеть рост индикатора ATR, когда рынок переходит из явной консолидации в сильный тренд, или же мы можем видеть падение ATR, когда порывистое ценовое движение на рынке переходит в гладкий, сильный тренд. Данный график показывает несколько примеров. Индикатор ATR падает, так как цена начинает двигаться в тренде, а также падает, так как цена входит в некоторую порывистую зону консолидации.

Индикатор ATR имеет те же недостатки, что и индикатор ADX.

1. Он не указывает направления ценового движения, поэтому мы часто видим рост (или падение) ATR как в восходящем, так и в нисходящем тренде.

2. Он является запаздывающим индикатором, т.е. он не может поймать самое начало или конец изменения рыночного движения.

3. ATR не будет работать на диапазонном рынке, импульсном рынке и с барами Ренко. Поскольку все они являются барами постоянного диапазона, ATR будет по сути плоским и равным постоянному диапазону.

Использование Bollinger Bands в качестве индикатора волатильности

Полосы Боллинджера рассчитываются на основе расстояния цены от скользящей средней в течение определенного количества баров, как правило, 20-ти. Полосы Боллинджера представляют собой фиксированное количество стандартных отклонений выше и ниже скользящей средней, как правило, два стандартных отклонения. Если отклонение цены соблюдает нормальное распределение, что означает, что 95% от нормального колебания цен должно содержаться в пределах полос, то пробой полос подразумевает движение за пределами этого диапазона 95% вероятности или увеличение волатильности.

Направление и волатильность

В отличие от ADX и ATR Полосы Боллинджера указывают как волатильность, так и направление. Во время высокой ценовой волатильности полосы расширяются, во время низкой – сужаются. Поскольку высокая волатильность возможна и в процессе консолидации, то, как правило, в периоды неустойчивого ценового движения полосы будут расширяться и перемещаться вбок, как показано в выделенном диапазоне под буквой «A».

Когда цена переходит в тренд, полосы будут увеличиваться и наклоняться вверх или вниз, как показано на участке, обозначенном буквой «B». До тех пор пока цена продолжает прижиматься к верхней или нижней полосе, тренд остается сильным, но, как только цена отходит от полос, рынок, как правило, вступает в фазу консолидации или, возможно, разворачивается. Вы можете четко наблюдать эти переходы на графике, но я также выделил небольшие откаты цены к скользящей средней внутри полос.

Простые торговые подходы при торговле с использованием полос Боллинджера:

1. Если цена пробивает одну из полос, это указывает о выраженном отклонении от нормальной цены, т.е. о волатильности.
2. Цена часто откатывается к области возле скользящей средней с периодом 20 (в этом нет никакого волшебства).
3. Ищите ценовой паттерн, чтобы определить разворот цены.

Полосы Боллинджера являются отличным индикатором волатильности и тренда, но, как и все индикаторы, они неидеальны. Они также запаздывают от ценового движения, т.е. они не ловят самое начало или окончание тренда. Справедливости ради, вам вовсе необязательно ловить точный момент разворота, но вы бы также не хотели открывать позиции, когда это движение уже совершило значительный пробег.

Данный индикатор также может ложно сигнализировать о смене характера движения, как показано в зоне, обозначенной буквой «А», где цена отбивается то от одной, то от другой полосы. Оглядываясь назад, вполне очевидно, что моменты, когда цена касается полосы, еще не означают, если это сигнал о начале тренда или его затухании и развороте.

Индикатор сжатия волатильности

Это не единственный индикатор волатильности, но он сочетает в себе Канал Кельтнера и Полосы Боллинджера. Он хорошо сочетает то, как оба индикатора по-разному оценивают и реагируют на изменения волатильности, что может помочь вам в определении истинных пробоев, а также завершения трендового движения.

Это отдельная методика, и вы можете ознакомиться при желании с большим количеством информации на эту тему, чтобы лучше понять и воспользоваться данным подходом, который называется сжатие Полос Боллинджера.

Применение этих индикаторов в торговле

Это всего лишь несколько индикаторов волатильности, которые обычно доступны во всех платформах, отображающих графики. Я предлагаю вам поэкспериментировать с ними и понаблюдать их на практике. Они могут быть отличными инструментами для выявления изменения состояния рынка, а также в сочетании с другими трендовыми индикаторами или осцилляторами могут стать основой для устойчивой торговой системы.

Имейте в виду, что ничто не является совершенным, и оптимизация индикаторов, например, используемых для определения волатильности, может лишь подогнать торговые настройки, которые, возможно, окажутся не актуальными при торговле. Это опасная практика, и вы должны избегать ее любой ценой. Вам следует прочитать статью о тестировании на истории, которая предоставит вам конкретные шаги, которые вы можете предпринять для обеспечения жизнеспособности своей торговой системы.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Прогноз forex на неделю

Индикатор форекс 2 ма