in

Индикатор форекс mfi

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

Торговый объем – основа любого движения на финансовых рынках, и прежде чем какая-либо реакция отразится на ценовом графике, на рынок должен поступить некий денежный поток, который и приводит к изменению силы рынка и направления его цены. Рыночное движение формируются ордерами трейдеров, их активными покупками/продажами, которые характеризуются и учитываются показателями объема. Увеличивается активность участников рынка — растет торговый объем, в результате — или меняется тренд, или усиливается текущая тенденция.

Именно для измерения этого, так называемого денежного потока на Форекс, используется индикатор MFI, про который мы поговорим в сегодняшней статье.

Форекс индикатор MFI (англ. Money Flow Index, или Индекс Денежных Потоков) был опубликован Биллом Вильямсом в его первой книге «Торговый хаос» и представляет собой опережающий осциллятор, принципы построения и интерпретация которого аналогичны индикатору RSI. Фактически данный инструмент показывает интенсивность ввода средств в конкретный финансовый инструмент (или вывод денег из него).

Считается, что денежный поток положителен (positive money flow), если цена растет (как результат агрессии покупателей на рынок), и отрицателен (negative money flow) при падении цен (итог давления продавцов). Именно это взаимное отношение положительного/отрицательного потока подключает к механизму осциллятора RSI и в результате на выходе получается инструмент направления торгового объема и настроения инвесторов относительно данного рынка.

Следует также знать, что тиковый объем отражает количество изменений ценовых в единицу времени, так как, в отличие от рынка фондового, реальный объем сделок в торговом терминале MetaTrader 4 не присутствует. Для удобства принимается, что один тик на Форекс соответствует одному крупному контракту.

Установка, настройка и формула MFI в МТ4

Сам индикатор MFI относиться к стандартному набору технических инструментов в торговом терминале, соответственно его не нужно нигде искать и дополнительно устанавливать в МТ4. Он находится в окне «Навигатор» на вкладке «Индикаторы»:

Значение единственного изменяемого параметра в Money Flow Index по умолчанию предлагается 14 (временной период), но на практике всегда корректируется под особенности инструмента и условия торгов.

Уменьшение параметра повышает чувствительность данного технического инструмента, но тогда активность графика приводит к появлению ложных сигналов, увеличение параметра слегка его «притормаживает», фильтруя «рыночный шум», но можно пропустить достаточно сильный сигнал.

После установки MFI на график выбранной валютной пары, мы увидим следующий его вид:

Что показывает и как рассчитывается инструмент MFI при торговле? Для расчета значений этого инструмента нужно:

  • Вычислить среднеарифметическое: max, min и цены Close текущего бара.
  • Это значение (Typical Price), умноженное на тиковый объем, дает нам денежный поток (Money Flow).
  • Суммируем MF(+) и MF(-) за 14 (или сколько нам нужно) и рассчитываем коэффициент MoneyRatio (денежного отношения): MFI=100—(100/(1+MR)).

Подытожив вышесказанное получаем следующую формулу:

Итак, теперь переходим непосредственно к практике, а именно какие сигналы для открытия позиций может показывать MFI.

Интерпретация сигналов от Money Flow Index

Самый простой сигнал – это степень визуального расхождения индикатора и графика цены: если цена растет, но при этом значение индикатора падает (или обратная ситуация), то вероятность разворота резко возрастает, так называемый признак дивергенции на Форекс.

Также дополнительные уровни (20 и 80) индикатора Money Flow Index показывают зоны перекупленности и перепроданности на рынке Форекс. Если значения MFI уходят за границы (выше 80(70) или ниже 20(30)), то рынок дает сигнал о формировании потенциальных вершин или впадин соответственно, что в результате разворачивает цену в противоположном направлении.

Если пик цены подтверждается пиком на графике индикатора – стабильный бычий тренд; если каждый провал цены сопровождается дном МFI — идет тренд медвежий.

Если значение МFI растет одновременно с ростом цены – рынок принимает новый поток денег, и торги будут активными. При этом, если текущая свеча идет вниз и показатель нашего инструмента это подтверждает – происходит фиксация прибыли, инвесторы уходят из данного инструмента.

Если возникающая дивергенция цена/MFI (на рост/падение цен) не подкрепляется большинством участников рынка — стоит выйти из позиций и ждать следующего сигнала.

Не забываем! Дивергенция цена/MFI может присутствовать на рынке довольно долго и без факта разворота тренда, поэтому данный сигнал обязательно подтверждаем другими индикаторами!

Сочетание MFI с другими техническими индикаторами

График индикатора MFI четко указывает на состояние рыночной перекупленности/ перепроданности и на появление нестабильных ценовых экстремумов, что позволяет заранее предугадать моменты возможных разворотов. Для подтверждения таких сигналов от MFI лучше всего дополнительно использовать канальные индикаторы, такие как: полосы Боллинджера, каналы Кельтнера, или даже совмещать их с индикатором Аллигатор.

Вот пример совместной работы MFI и полос Боллинджера, где сигналы от первого должны подтверждаться пересечением цены верхней (или нижней) границы канала второго.

На рисунке выше мы видим, что отлично отработались совместные сигналы на продажу Sell (моменты 1 и 3), где показатель Money Flow Index находился в зоне перекупленности и цена пробила канал Боллинджера снизу вверх. Здесь же видим хорошую фильтрацию ложного сигнала на вход в рынок (момент 2), при котором MFI также был в зоне перекупленности, но цена в этот момент находилась ниже верхней границы канала.

Как и все осцилляторы, наилучшую эффективность индикатор MFI проявляет на периодах от 4-х часов и выше.

Обычно данный индикатор самостоятельно не используют, а сочетают с дополнительными индикаторами и визуальным анализом форекс паттернов.

Money Flow Index считается эффективным инструментом анализа, невзирая на то, что тиковый форекс объем не отражает фактическое количество денег в сделках. Его сигналы более надежны, чем у классических осцилляторов, потому что содержат более полную рыночную информацию.

Конечно, наиболее эффективен индикатор MFI при торговле биржевыми инструментами, а на Форекс его можно применять для анализа валютных фьючерсов. Динамика валютных пар и соответствующих им фьючерсов практически идентичны, но биржевые инструменты отражаются в стакане заявок с данными по объему. Именно показатель данного инструмента точно показывает, в какой рыночный актив в данный момент вливаются средства, что, в конечном итоге, станет основой движения ценового графика.

Итак, друзья трейдеры, мы разобрали с Вами интересный инструмент для измерения денежного потока на рынке Форекс, а именно индикатор MFI. Теперь Вы знаете, как он работает и можете смело использовать его при своей торговле.

На заключение статьи, рекомендую Вам дополнительно просмотреть видео урок про индикатор MFI как индекса денежных потоков:

На сегодня все, не забывайте [urlspan]подписываться на обновления[/urlspan], поскольку в следующих публикациях Вас ждут прибыльные авторские стратегии и советники, которые Вы не найдете в публичном доступе. Так что не пропустите!

Индикатор BW MFI

Здравствуйте, уважаемые читатели! Представляю Вам индикатор BW MFI (Market Facilitation Index, с англ. Индекс Облегчения Рынка), разработанный Биллом Вильямсом. На страницах своего блога я уже рассмотрел большинство его индикаторов, в конце поста на них будут приведены ссылки.

Итак, расчет индикатора BW MFI довольно простой (кстати, приставка BW – это инициалы автора, дабы не путать его с другим индикатором MFI (Money Flow Index) ), рассчитывается разность между самой высокой ценой бара и самой низкой, затем полученное значение делится на тиковый объем той же самой свечи:

BW MFI (i) = (High (i) – Low (i))/Volume (i);

Индикатор строится виде гистограммы в нижней части графика.

BW MFI является стандартным для терминала mt4 («Вставка» – «Индикаторы» – «Билла Вильямса» – «Market Facilitation Index»). Запустим его:

В индикаторе не предусмотрены изменения каких-либо настроек, кроме как стилей гистограмм. Это и понятно из его формулы, расчет идет только по текущему бару, и дальнейшее сравнение идет только с предыдущем баром.

Индикатор BW MFI на графике:

1. Если объем и полученое значение индикатора BW MFI (i) последнего бара больше, чем на предыдущем:

Volume (i) > Volume (i-1);

BW MFI (i) > BW MFI (i-1)

То гистограмма растет и она зеленого цвета. Это означает, что крупные игроки входят в рынок, следуем их примеру и открываем позиции в направлении движения бара.

2. Если наоборот, объем и BW MFI последнего бара меньше, чем на предыдущем, то гистограмма коричневого цвета (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем движение цены). Советую лезть на забор (вне рынка), если открыты сделки можно подумать о их закрытии или же переводим в безубыток.

3. Если ВW MFI растет на небольших объемах, то есть значение индикатора на последнем баре больше, чем на предыдущем, а значение объема меньше, то гистограмма голубого цвета (крупные игроки вне рынка, цена движется по инерции за счет мелких спекулянтов).

Рекомендую не дергаться, а просто ждать, нас интересуют крупные вливания (вообщем ждем выполнения пункта 1)

4. Если текущее значение индикатора меньше, чем на предыдущем баре, а объем вырос, то гистограмма розового цвета (идет борьба между покупателями и продавцами и неизвестно куда двинется цена вверх или вниз).

Оставайтесь в этом случае также вне рынка, нужно дождаться закрытия бара и смотреть куда двинется цена, Билл Вильямс называл такой бар «Приседающим». Если на последующих барах растет объем и BW MFI (гистограмма зеленого цвета), входим в рынок в сторону движения цены.

Вот, собственно и весь индикатор.

Я индикатором BW MFI вообще не пользуюсь, так как считаю, что для сравнения объема и значений индикатора одного бара к сожалению недостаточно. Но я вас не отговариваю, возможно, вы сработаетесь и найдете в нем свою изюминку, хотя, пожалуй, нет… не найдете вы в нем ничего. До свидания.

С уважением, Евгений Бохач

Индикаторы Билла Вильямса:

Индикатор MFI Money Flow Index

Индикатор MFI (Money Flow Index) — индекс денежного потока, определяет давление покупателей и продавцов по объему и динамике цены. Индикатор MFI схож по методике расчета и интерпретации с индикатором RSI. Основное отличие заключается в том, что при расчете значений MFI учитывается объем. Money Flow Index сравнивает положительный поток с отрицательным для определения силы или слабости движения. Так же как и RSI, индикатор MFI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период.

Индикатор MFI (Money Flow Index) — расчет значений

Расчет значений Money Flow Index начинается с определения типичной цены для каждого периода. Индикатор MFI повышается когда цена растет (давление покупателей) и снижается когда цена падает (давление продавцов). Степень изменения индикатора рассчитывается по формуле, аналогичной индикатору RSI. Для упрощения восприятия и наглядности внутреннего содержания индикатора MFI приведем пошаговую методику расчета его значений:

  1. TP = (Max + Min + Close) / 3
    TP — типичная цена
    Max — максимум бара/свечи
    Min — минимум бара/свечи
    Close — цена закрытия бара/свечи
  2. RMF = TP * Vol
    RMF — сырой денежный поток
    Vol — объем соответствующего бара/свечи
  3. MFR = PMF / NMF
    MFR — отношение денежного потока
    PMF — положительный денежный поток (RMF в период роста) за расчетный период
    NMF — отрицательный денежный поток (RMF в период падения) за расчетный период
  4. MFI = 100 — 100 / (1 + MFR)
    MFI — итоговое значение Money Flow Index

Обычно используется индикатор MFI с периодом 14, это значение было рекомендовано авторами Money Flow Index и применяется по умолчанию в большинстве платформ для анализа рынка.

Индикатор MFI — применение

Создатели индикатора MFI предложили 3 основных метода применения: первый заключается в определении перекупленности и перепроданности; второй — использование бычьей и медвежьей дивергенции для определения вероятных разворотов рынка; третий — неудавшийся размах, который также применяется для определения разворотов.

Индикатор MFI для определения перекупленности и перепроданности

Индикатор MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Классическими значениями в данном случае являются 80 и 20. Если Money Flow Index достигает значений выше 80, считается, что инструмент перекуплен и есть предпосылки к снижению. Значения индикатора MFI ниже 20 (уровень перепроданности) указывают на наличие предпосылок к росту цены.

Определение перекупленности и перепроданности с помощью Money Flow Index, график акций Morgan Stanley (MS), D1

Когда индикатор MFI сигнализирует о перекупленности или перепроданности это говорит лишь о наличии определенных предпосылок к развороту. При сильном тренде на рынке цена часто продолжает движение в предыдущем направлении не смотря на нахождение индикатора в крайних зонах. Для снижения количества ложных сигналов иногда используют более узкие зоны (например, 90 и 10). Эффективность применения данных сигналов также повышается за счет применения дополнительных подтверждений разворота.

Применение узких зон для определения перекупленности и перепроданности, график акций Newfield Exploration (NFX), D1

Дивергенция индикатора MFI

Бычья и медвежья дивергенции индикатора Money Flow Index и цены часто становятся признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор MFI делает более высокую впадину, что указывает на слабость падения и вероятный скорый разворот вверх. Бычью дивергенцию следует искать в нижней части шкалы индикатора: в зоне перепроданности или рядом с ней.

Бычья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на золото (GC), M15

Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор MFI делает более низкую вершину, что указывает на слабость последнего импульса вверх и вероятный скорый разворот вниз. Медвежью дивергенцию следует искать в верхней части шкалы индикатора: в зоне перекупленности или рядом с ней.

Медвежья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на британский фунт (6B), M5

Индикатор MFI — неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по сути, представляет собой разворот на графике индикатора, а не цены. То есть индикатор MFI показывает трендовую структуру в новом направлении, которая не сформировалась в явном виде на графике цены. Неудавшийся размах часто сопровождается признаками двух предыдущих типов сигналов.

Бычий неудавшийся размах возникает когда:

  1. индикатор MFI заходит в зону перепроданности,
  2. при выходе из зоны формирует локальную вершину,
  3. делает откат вниз и при этом остается выше зоны перепроданности,
  4. пробивает свою предыдущую вершину.

Пример существенно упростит восприятие данного сигнала.

Бычий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций HollyFrontier Corporation (HFC), D1

Аналогично и для медвежьего неудавшегося размаха:

  1. индикатор MFI заходит в зону перекупленности,
  2. при выходе из зоны формирует локальное дно,
  3. делает откат вверх и при этом остается ниже зоны перекупленности,
  4. пробивает локальный минимум.

Медвежий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций Bed Bath & Beyond (BBBY), D1

Индикатор MFI (Money Flow Index) на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)

Индикатор MFI рассчитывается с учетом объема сделок. Именно объем и является основным фактором, отличающим Money Flow Index от популярного индикатора RSI. Специфика поступающих данных рынка форекс заключается в том, что они не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения Money Flow Index вряд ли будут соответствовать реальной ситуации.

Полноценно применять индикатор MFI можно на биржевых инструментах. Для торговли на рынке форекс с учетом индикаторов объема можно применять анализ соответствующих фьючерсов. Движение инструментов рынка форекс и фьючерсов практически полностью идентичны, при этом биржевые инструменты транслируются с полными достоверными данными по объему торгов.

Money Flow Index является осциллятором, значения которого учитывают объем торгов. В результате, классические для осцилляторов сигналы формируются на основании более полной рыночной информации. И все же индикатор MFI следует сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять в контексте общей ситуации на рынке.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.

Индикатор MFI Билла Вильямса в примерах

Индикатор MFI – Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка) – удобный индикатор, с помощью которого оценивают состояние текущего рыночного тренда. Измерение осуществляется на основании сопоставления изменений цены и объема за определенный временной промежуток. Автором данного инструмента является легендарный трейдер Билл Вильямс, описавший его в своей книге «Торговый хаос».

Аналитик утверждает, что разработанный им индекс облегчения рынка моделирует ситуацию объективнее, чем все современные стохастические осцилляторы и трендовые индикаторы.

Принцип работы Market Facilitation Index

Индекс предназначен для определения поведения рынка после резкого или незначительного изменения объема. Он рассчитывается по простой формуле:

MFI = (High – Low) / Volume, где High – это максимальное значение цены (диапазона) за определенный период (Volume), а Low – это минимальное значение.

Разработчик сравнивает индикатор с энергией, которая движет рынком. Индекс способен проконтролировать каждый пункт изменения цены в течение одного тика и сделать точные расчеты эффективности рынка за каждый промежуток времени, определенный таймфреймом.

Как только у представителей одной из групп – покупателей, продавцов, нейтральных игроков – снижается либо растет интерес, это сразу отображается на продуктивности рынка. Подобные изменения сразу сказываются на общем объеме. На основании показаний индикатора можно прогнозировать укрепление тенденции либо скорую смену ее вектора.

Индикатор MFI рассчитывается, как соотношение разницы ценовых экстремумов к объему бара за один тик. Сам по себе этот показатель не имеет особого значения. Истинная его ценность может быть определена только в сравнении с предыдущим индексом. Именно на основании этого сопоставления оценивают меру готовности рынка к новым вызовам цены.

Например, если текущий Market Facilitation Index больше предшественника, значит, имел место быть рост ценового движения на тик и, соответственно, облегчение рынка увеличилось.

Исходя из полученной информации, можно определить примерный уровень торговых возможностей в конкретный временной период. Важным преимуществом индикатора является привязанность к текущей волатильности, что позволяет производить оценку максимально объективно, в соответствии с реальным положением дел на рынке.

Индикатор MFI может быть задействован практически на любых таймфреймах, начиная от минутных и заканчивая недельными.

Инструмент присутствует в составе большинства популярных торговых платформ. На стандартном графике MFI мы наблюдаем вертикальные полосы, окрашенные в один из четырех цветов:

  • зеленый – означает, что в данный отрезок времени рост демонстрировали и MFI и объем;
  • коричневый – снизились и MFI и объем;
  • синий – MFI растет, объем падает;
  • розовый – MFI падает, объем растет.

Данные цвета считаются классическими, но ничто не мешает пользователю выбрать более для него симпатичные.

Применение в торговле

Изменение объемов происходит прежде, чем рынок начинает на это реагировать, поэтому использование индекса облегчает ведение торговли. Индикатор MFI наглядно демонстрирует трейдеру начало движения котировок.

Индикатор входит в состав популярной торговой платформы Metatrader 4. Находится в группе стандартных инструментов под названием «Билла Вильямса». Индикатор располагается в отдельном окне и выглядит в виде столбиков разного цвета. Расцветку можно поменять в его свойствах. В зависимости от того, как изменяется объем и индекс, происходит раскраска баров.

  • Зеленый бар прорисовывается при растущем индексе и объеме. В этот момент происходит активное движение рынка по определенному тренду. Количество совершаемых трейдерами сделок постоянно увеличивается, и котировки продолжают движение в выбранном направлении. Для входа в рынок этот бар бесполезен так, как оптимальная точка уже упущена, и открывать сделку уже очень рискованно. Если трейдер видит зеленый бар, уже находясь в рынке, то это подтверждает верность принятого решения.
  • Коричневый бар появляется при падении объема и значений индикатора. Показывает трейдеру, что движение рынка плавно замедляется. В торговле используется только в качестве получения дополнительной информации.
  • Голубой бар сигнализирует, что активность рынка возрастает, но при этом объемы снижаются. Для совершения сделок не применяется.
  • Появление розового бара происходит при снижении MFI и возрастающем объеме. Он сигнализирует о завершении движения рынка в выбранном направлении. Этим баром заканчиваются все тренды.

Стратегия Market Facilitation Index

Установив индикатор на дневной график популярного инструмента, легко заметить, что розовые бары находятся в точках начала разворотов рынка. Трейдер должен наблюдать за движением котировок и показанием инструмента. При появлении соответствующего бара, трейдер входит двумя отложенными ордерами на покупку и продажу. Приказы выставляются недалеко от экстремумов розового бара. Обычно рынок пробивает максимум или минимум сигнальной свечи, цепляет ордер трейдера и продолжает движение в нужном направлении. При срабатывании отложенного ордера, второй стоп приказ рекомендуется удалить.

Если после того, как трейдер вошел в рынок, появился бар зеленого цвета, то этот сигнал считается доказательством правильно выбранного направления сделки. Вход был совершен до того, как главные участники рынка начали его двигать. Момент появление розового бара сравнивается со сжатой пружиной, которая не может выдержать напряжения и скоро выплеснет всю энергию. Объемы увеличиваются, а котировки остаются в узком диапазоне, что приводит к резкому толчку и продолжительному движению рынка в направлении импульса.

Интерпретация индикатора MFI

Теперь, давайте рассмотрим, что же означает появление полосы того или иного цвета.

  • Зеленая линия – говорит о наличии достаточно мощной тенденции, продолжающей находиться в стадии быстрого развития. Можно констатировать, что в рынок заходит все больше игроков, которые ставят по направлению тренда. Кстати, данная полоса единственная, чей цвет соответствует названию, присвоенному Б.Вильямсом. Все остальные получили от автора более «звонкие» прозвища. Именуется так полоса по аналогии с зеленым светом светофора. На практике, три зеленые линии подряд говорят о перенасыщении рынка и, как правило, за ними следует спад, особенно если это короткие таймфреймы.
  • Коричневый цвет – наоборот, сообщает о спаде тенденции, в связи с чем ему было присвоено имя «увядающий». Игроки начинают терять к тренду интерес, предпочитая закрывать свои текущие позиции. Аналогично следует поступить и вам. Открываться на таком рынке противопоказано. Однако всегда следует помнить о том, что подобная «скука» рано или поздно заканчивается хорошим сигналом, правильная оценка которого позволит открыть позицию в самом начале нового тренда. Несколько коричневых вертикалей обычно являются признаком скорого ценового разворота.
  • Синий цвет – сообщает о трендовом движении, не вызвавшем по каким-то причинам интереса у большинства трейдеров. О последнем говорит снижение торгового объема на фоне роста цены. Как правило, такое положение связано с поведением крупных спекулянтов, пытающихся установить контроль над рынком с целью спровоцировать трейдеров на открытие позиций против реальной тенденции. В этот период от совершения сделок лучше воздержаться, особенно начинающим игрокам. Попытки открываться по такому искусственному тренду или закрываться против него, в большинстве случаев заканчиваются серьезными потерями. Синюю полосу также именуют «фальшивой», что в полной мере отображает ее «вероломный» характер.
  • Розовый цвет – «приседающий», является предвестником затухания текущей тенденции. Появление данной полосы сообщает о том, что ценовое движение замедляется и консолидируется в узком коридоре, дожидаясь окончания спора между покупателями и продавцами, активность которых продолжает расти. Результатом противостояния становится либо очередная волна, либо разворот тренда. Таким образом, трейдер получает возможность войти в рынок в самый благоприятный момент, но для определения нового вектора тенденции ему обязательно придется воспользоваться дополнительными индикаторами. Название «приседающий» символизирует некое положение «на полусогнутых», принятое рынком в ожидании изменений и позволяющее быстро стартовать в любом направлении.

Заключение

Как уже было сказано вначале, сам автор считает индикатор MFI наиболее правдивым на сегодняшний день мерилом состояния рыночных изменений. С данным утверждением можно спорить, но и достоинства индикатора отрицать сложно. Это действительно эффективный инструмент, с помощью которого можно четко видеть настроения продавцов и покупателей в исследуемый период, а также определять вектор и характер текущей тенденции.

Одним из главных его плюсов является наглядность – ориентируясь на полосы, опытный трейдер способен оценить примерную расстановку сил в считанные секунды.

Также стоит отметить относительную независимость инструмента от длины таймфрейма и конъюнктуры рынка. Тем не менее использовать MFI в качестве самостоятельного индикатора не рекомендует даже Вильямс. В сочетании с другими аналитическими индикаторами, индикатор MFI принесет намного больше пользы. Также стоит отметить, что инструмент более эффективен при работе на фондовых рынках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Индикатор BW MFI — индекс облегчения рынка

Сам индикатор был предложен Биллом Вильямсом в своей первой книге Торговый Хаос и служит для определения направления и ожиданий рынка. Давайте для начала разберем, для чего нужен этот индикатор.

Как вы помните из предыдущих наших статей, что объемы на форекс очень важны и большое количество торговых систем и индикаторов учитывают их в своей работе. Любое движение на рынке форекс зависит от объемов, и прежде чем наметиться какое-либо движение, на рынок должен поступить существенный объем, который, в свою очередь, всегда приводит к росту темпа изменения импульса рынка. Иными словами, рынок идет в ту сторону, в которую его толкают трейдеры, а толкают они его своими покупками или продажами, то есть какими-либо действиями, которые и учитываются объемом. Если объем растет, то активность игроков увеличивается, а это, в свою очередь, либо приводит к усилению текущей тенденции, либо к ее смене.

Что же такое индекс облегчения рынка MFI?

Итак, если тиковый объем увеличивается, значит, на рынок поступает какое-то количество ордеров на покупку или продажу, а в случае если объем падает, значит, активность снижается. Чтобы понять к чему это может привести и существует индекс облегчения рынка MFI, который в настоящее время широко используется в техническом анализе.

Формула для расчета индекса облегчения рынка очень проста. MFI равен отношению разницы между максимумом и минимумом к объему за этот период. MFI = (High — Low) / Volume.

Билл Вильямс в своей книге сравнивает этот индекс с энергией, и это действительно так. Индекс MFI подобен энергии, которая движет рынок. Индекс облегчения рынка измеряет, на сколько пунктов двигался рынок в течение тика, что позволяет очень точно описать эффективность рынка за период какого-либо бара.

Каким же образом эти знания позволяют нам понимать рынок и оценивать его дальнейшее движение?

Индикатор Билла Вильямса BW MFI

Все дело в том, что изменение объема начинается прежде, чем начнется тренд, а индекс облегчения рынка демонстрирует то, как рынок реагирует на это изменение объема. Это как бы взгляд изнутри, рассмотрение движущей силы рынка, понимание его сути, а не просто изучение технических фигур.

Для этой цели нам нужен индикатор BW MFI, который входит в стандартный набор индикаторов МТ4 и расположен в разделе «Индикаторы – Билла Вильямса — Market Facilitation Index»

По умолчанию он использует несколько другие цвета, которые я предлагаю изменить и сделать настройки в соответствии со следующей схемой:

  • Объем и MFI растут – зеленый
  • Объем и MFI снижаются – красный
  • Объем снижается, а MFI растет – коричневый
  • Объем растет, а MFI снижается – синий.

Рассмотрим их более подробно.

Зеленый бар возникает при растущем объеме и динамике рынка. Он сигнализирует нам движение вперед (вниз или вверх), то есть количество сделок на рынке растет и они двигают рынок в одну определенную сторону. Обычно этот бар бесполезен для входа в рынок, так как движение уже идет, но он очень полезен для определения правильности нашего входа. Иными словами, если мы уже в рынке и видим «зеленый свет» при походе рынка, например, вниз, то мы можем быть на 100% уверенным в правильности нашего входа. Чуть ниже, на рисунке я покажу применение этого бара.

«Увядающий» бар появляется в случае падения интереса к рынку у игроков, то есть количество сделок (тиковый объем) уменьшается, и рынок замирает (движение замедляется). В торговле на форекс этот бар практически бесполезен, хотя он часто появляется на вершине первой волны Эллиота.

«Фальшивый» бар проявляется, когда активность рынка растет при снижении объемов. Это неоднозначный бар и толку от него особо никакого нет. Просто надо понимать, что рынок движется, несмотря на снижение активности участников.

«Приседающий» бар, пожалуй, самый интересный бар, так как все движения заканчиваются приседающим баром, который может быть не обязательно в самом дне (вершине), а может быть рядом (один-два бара). Как говорится в книге Билла Вильямса, все основные тренды заканчиваются «приседающим» баром, который находится среди одного из трех баров в вершине или основании.

Если «приседающий» совпадает с пин-баром, а также находится в предполагаемой целевой зоне текущей волны Эллиота и на индикаторе MACD имеется дивергенция, то разворот рынка должен быть с вероятностью 99%.

Рассмотрим дневной график евро, на котором отмечены «приседающие». Как видим они находятся в вершине рынка, после которых он развернулся вниз.

Кроме того, Билл Вильямс предлагает такую стратегию торговли по «приседающему бару». В случае его появления, мы ставим отложенные ордера на покупку и на продажу (то есть SELL STOP и BUY STOP) по обе стороны от него (чуть выше максимума и чуть ниже минимума). Как правило, рынок, пробивает на следующем баре (или через один) максимум или минимум «приседающего» и идет в том направлении. Смотрите на рисунок выше (пунктиром обозначены места установки ордеров). После того, как один ордер сработал, другой мы удаляем.

Обратите внимание, после входа в рынок после 2-го «приседающего» бара на рисунке, появляется «зеленый» бар, который указывает, что рынок и участники настроены на снижение и движение вниз в самом разгаре. «Зеленый» бар подтверждает правильность нашего входа (о чем мы говорили выше), но вход был раньше, т.е. при пробое «приседающего».

Таким образом, «приседающий» бар индикатора BW MFI можно сравнить со сжимающейся пружиной, когда рынок накапливает энергию (объем растет, но рынок не двигается). Затем происходит разжимание пружины, т.е. рынок облегчается (выстреливает вниз или вверх). И именно на этом рывке мы и входим в рынок.

Дополнительную информацию о применении индикатора BW MFI, а также задать вопросы можно на форуме.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Liteforex отзывы

Мультивалютный индикатор форекс