in

Forex фьючерсы

Содержание статьи

Чем отличается торговля фьючерсами от Forex / форекс

Торговля фьючерсами похожа на интернет трейдинг на Forex. На фьючерсных рынках используются те же принципы фундаментального и технического анализов, те же стоп и лимит ордера, индикаторы, графики, финансовые новости и т.д. Любой трейдер работающий на форекс может перейти к торговле фьючерсами, но учитывая некоторые особенности торговли фьючерсами. Несмотря на то что рынок фьючерсов / Futures так схож с рынком forex, по данным статистики 90% трейдеров работающих на фьючерсных рынках зарабатывают деньги, в то время как по данным той же статистики 90% на рынке FOREX их теряю. В чем здесь вопрос.

Ответ прост:

  • Неоспоримое преимущество биржевого рынка над внебиржевым;
  • Более совершенная система клиринга сделок;
  • Единые биржевые котировки;
  • Более низкие издержки;
  • Лучшие условия для торговли;
  • Самые лучшие условия для внутридневного трейдинга;
  • Хорошее отношение к клиенту.

Неоспоримое преимущество биржевого рынка над внебиржевым. У интернет трейдинга валютными фьючерсами есть целый ряд преимуществ перед рынком форекс / forex. Именно по этой причине опытные трейдеры часто предпочитают торговлю на рынке форекс фьючерсам. Клиринг на фьючерсах происходит централизованно, и только на бирже, на которой торгуется данный контракт. Приказы брокеру отдаются через торговый терминал клиентом, брокер, в свою очередь всегда переадресовывает приказ клиента на биржу, на бирже состыковывается сделка данного клиента с противоположной сделкой другого клиента, после этого сделка клиента появляется открытой в его терминале. При торговле электронными фьючерсными контрактами терминал клиента напрямую соединен с сервером брокера, который подключен к электронной системе биржи. Клиринг происходит автоматически и занимает доли сикунды.

Все чисто и прозрачно! Все сделки клиентов состыковываются централизовано, через биржу. К примеру – если клиент покупает фьючерсный контракт по каким либо инструментам и кур идет вниз, то этот клиент несет убытки, а это значит что другой клиент, который продал ему этот фьючерс получает такую же прибыль. Биржа и брокер не зарабатывают на проигрыше клиента, и даже теоретически это невозможно. Заработок брокера и биржи – это комиссионные, а так как количество сделок клиентов огромное, минимальные комиссионные для клиента становятся для них хорошим доходом. Ни биржа, ни брокеры не заинтересованы в том, чтобы клиент поигрывал, так как чем больше клиенты совершают сделок, тем выгоднее биржам и брокерам. Напротив, биржи и брокеры заинтересованы в том, чтобы клиенты зарабатывали и совершали как можно больше сделок и предоставляют для этого все условия – постоянное улучшение терминалов, усовершенствование системы клиринга, ввод новых типов ордеров и т.п.

Это очень важно, что сама система даже теоретически не позволяет брокеру работать против клиента. Опытные трейдеры всего мира понимают это и отдают свои предпочтения торговле фьючерсами.

Более совершенная система клиринга сделок. С целью увеличения качества и скорости исполнения клиентских приказов электронная система клиринга биржи постоянно совершенствуется. С брокерским домой Water House Capital на данный момент при торговле любым ликвидным (высокий объем продаж) фьючерсом возможно открывать – закрывать позицию в пределах секунды.

На фьючерсах открытие сделки происходит моментально и по текущей цене на момент получения сигнала биржей. Таким образом если цена стала для клиента лучшей, позиция будет открыта по ней. Если сильное движение, то сделка будет открыта моментально и исполнена практически по текущей цене, что означает полное отсутствие реквотов характерных для рынка форекс, когда при сильном движении рынка клиенту предлагается открыть позицию по новой цене, что может быть приличной суммой.

Единые биржевые котировки. На рынке форекс дилеры потенциально могут сыграть на котировках против клиента, у каждого дилера котировки разные так как они пользуются различными поставщиками котировок. На рынке фьючерсов как расхождение котировок у клиентов, так и возможность брокера сыграть против клиента полностью отсутствуют, так как рынок фьючерсов централизован на бирже. Котировки формируются автоматически, по муре поступления заявок от клиентов. Клиенты своими сделками сами формируют котировки фьючерса. Из за этого у всех брокеров в терминалах одинаковые котировки, на фьючерсы. Это является неоспоримым преимуществом над форексом.

Более низкие издержки. В отличие от форекса на фьючерсах фиксированный спред отсутствует, есть плавающая разница БИД / АСК, которая формируется самими клиентами в зависимости от их ордеров. На ликвидных фьючерсах эта разница обычно минимальна и составляет не более 1 пипса. Комиссия брокера назначается клиенту индивидуально и зависит от количества сделок, при малом количестве сделок комиссия обычно равна спреду по аналогичной валютной паре на форекс, при большом количестве сделок – значительно ниже.

Лучшие условия для торговли. На электронных фьючерсах нет ограничений на постановку отложенных ордеров по расстоянию от текущей цены. Вы можете ставить отложенные ордера на любом расстоянии от рынка. Для клиентов, которые работают внутри дня, маржа по открытым позициям в 2 раза ниже обычной, а по некоторым, самым популярным, фьючерсным контрактам маржа может быть еще ниже.

Самые лучшие условия для внутридневного трейдинга. Торговля электронными фьючерсами как нельзя лучше подходит для внутредневного трейдинга. Как уже говорилось выше, электронная система клиринга настолько идеальна и отточена, что позволяет практически мгновенно состыковывать между собой сделки клиентов, что нельзя сказать о возможностях дилера, которому требуется значительно большее время для состыковки сделок клиента через банк с противоположными сделками. Ни один дилер не может себе позволить разрешить клиенты совершать сделки с удержанием позиции менее 1 минуты – за это время он физически не сможет состыковать сделку через банк и прибыль трейдера станет убытком для дилера. Электронные фьючерсы максимально подходят для скальпинга. Так же скальперам предоставляются минимальные комиссионные, так как брокеру выгодно когда клиент совершает большое количество сделок.

Добавить к вышесказанному можно то, что на рынке фьючерсов отношение брокера к клиенту самое хорошее, потому что брокер зарабатывает только тогда, когда клиент выигрывает, его счета растут с ростом объема сделок. Брокер зарабатывает только на комиссионных от сделок клиента и даже теоретически не может получать прибыль при проигрышной торговле клиента. Брокеры и биржи заинтересованы в том, чтобы клиент зарабатывал, и предоставляют все возможные условия для этого.

Как торговать Форекс фьючерсы?

Форекс фьючерсы (фьючерсные контракты) – это документ (договора) о фиксации условий продажи или покупки стандартного количества некоторого актива в оговорённые сроки в будущем. Цена при этом устанавливается состоянием на сегодня.

Итак, сегодня мы рассмотрим Форекс фьючерсы – альтернативу обычной покупке/продаже валюты.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Терминология в торговле Форекс фьючерсами

Стандарт количества. Ф. покупают и продаются на рынке в виде стандартизованных порций актива или товара. Эти порции носят название контрактов или лотов. В этом заключается главное отличие фьючерсного контракта от форвардного. Заключение форвардов происходит на внебиржевом рынке (скажем, валюта на межбанке), соответственно, количество товара может быть любое, что определяется соглашением между покупателем и продавцом.

Стандарт сроков. Поставки по Форекс фьючерсам производятся в конкретные сроки, называемые днями (днём) поставки. Именно тогда осуществляется обмен денежных средств на товар. Фьючерсный контракт имеет конечное время жизни, поэтому если последний день торгов истёк, то заключение фьючерсной сделки на данную дату (исполнения контракта) становится невозможным. Будет установлена новая дата, после чего начнет торговаться новый Ф.

Стандарт цены. Стоимость Ф. фиксируется в момент, когда заключается сделка, и не может меняться ни для покупателя, ни для продавца до дня, когда исполнится контракт – независимо от того, как меняется стоимость базового актива, который лежит в основе фьючерсного контракта. Именно в силу сказанного Ф. – основной инструмент хеджирования валютных рисков, т.е. страхования.

Другие особенности фьючерсных контрактов

Общепринято, что с момента фиксации условий сделки и моментом её исполнения должно пройти более 2-х рабочих дней. В противном случае данные сделки относят к Spot, Tom и Tod сделкам.

Участниками заключения фьючерсного контракта, как и для любой другой сделки, являются 2 стороны – продавец и покупатель. Покупатель Ф. принимает на себя обязательство приобрести определённый актив в оговоренные сроки. Продавец Ф. – продать этот актив в оговоренные сроки.

Как уже говорилось, оба типа обязательств подразумевают стандартное количество определённого товара (актива), конкретный срок исполнения в будущем и конкретную цену, установленную в момент заключения фьючерсного контракта.

Кто пользуется фьючерсными контрактами? Множество агентов из реальных экономических секторов. К примеру, это производители оборудования или его закупщики – эти игроки ставят перед собой цель снизить риски. Напротив, продавцы Ф., ища возможность получить прибыль, принимают на свои плечи большие риски.

Фактически, фьючерсные рынки – это оптовые рынки риска, т.е. место, где риск передаётся от агентов, которые “не склонны рисковать”, к тем игрокам, которые готовы за некоторую плату принять этот риск на себя. Другими словами, покупка Форекс фьючерса перекладывает риски на другого игрока, а продажа подразумевает принятие на себя ценовых рисков.

Согласно сказанному выше, участники фьючерсной торговли разделяются на 2 категории: спекулянты и хеджеры. Хеджер хочет уменьшить риск, а спекулятивный игрок рискует, чтобы получить больше прибыли.

Сегодня биржа Ф. – общемировой рынок, который включает реализацию промышленных товаров, финансовых валют, казначейских облигаций и различной сельскохозяйственной продукции. Но торгуем мы не товарами, а только правами (контрактами) на этот товар. Быстро, удобно и выгодно – если уметь правильно прогнозировать будущую стоимость актива.

Форекс и фьючерсы

Брокеры Форекс дают возможность валютным трейдерам попробовать свои силы и в торговле фьючерсными контрактами. Инструмент называется CFD ( Contract For Difference – контракт на разницу) и представлен несколькими активами: акции IBM (#IBM), Microsoft (#MSFT) и др.

Перед торговлей (покупкой) данных контрактов обязательно ознакомьтесь с торговыми условиями по ним. Во-первых, торговля по CFD возможна только в определённые часы (во время американской торговой сессии), во-вторых, мы не можем продать контракт, а только приобрести. Другими словами, мы играем только на повышение стоимости актива.

Конечно, для полноценной торговли Ф. нужен брокер, работающий исключительно с такими контрактами, ведь Форекс брокер предоставляет очень небольшое количество Ф. Но для начала сгодится и этот вариант. Если вам понравится, и вы получите прибыль, торговлю фьючерсными контрактами всегда можно продолжить в более широком диапазоне.

Торговать на бирже Форекс или спекулировать фьючерсами – выбор за вами. И то, и другое может быть достаточно прибыльным но помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Чем выгодна торговля фьючерсами Форекс

Первое знакомство с Форекс показывает, что это огромный мировой рынок обмена валют. Действительно, основным инструментом торговли являются валютные пары, но помимо них у современного трейдера есть сейчас большой ассортимент других активов, которые доступны в виде фьючерсных контрактов.

Фьючерсы на Форекс

Под фьючерсом подразумевают заключение контракта на владение каким-либо активом без необходимости его мгновенной передачи. То есть, купив, к примеру, фьючерсный контракт на пшеницу, трейдер получит возможность зарабатывать на изменении цены этого торгового инструмента, но при этом ему никто не будет привозить домой зерновые.

Но нужно учитывать, что фьючерсы бывают расчетные и поставочные. Если первая разновидность представляет собой простую условность и трейдер просто работает с различными товарами или акциями, словно они у него есть, то поставочный фьючерс, который торгуется на спот рынке, предполагает, что на момент истечения контракта продавец должен предоставить покупателю конкретный товар. Торговля фьючерсами Форекс не предполагает поставки, так как все они здесь в основном расчетные, но не стоит забывать, что у каждого такого контракта есть срок истечения контракта (экспирация) и чем ближе эта дата, тем более вялой становится торговля.

Это таит в себе определенные риски для трейдеров, которые используют в торговле долгосрочные стратегии и большие объемы, так как к моменту экспирации, к примеру, может не быть желающих покупать актив по выгодной для спекулянта цене и сделку придется закрывать по рыночной стоимости, а она может быть далека от идеальной.

Также следует учесть, что еще до завершения срока действия одного фьючерсного контракта, появляется другой на тот же инструмент, но с другим временем истечения. Поэтому, если трейдер, к примеру, торгует фьючерсом на золото GC видит в терминале GCM и GCU, то более разумным ему будет работать с последним контрактом. Дело в том, что последняя буква после тикета торгового инструмента обозначает месяц, в котором будет его экспирация. В данном случае М – июнь, а U – сентябрь, то есть выбирать необходимо фьючерс, у которого более дальний срок истечения. Ниже представлено обозначение месяцев поставки фьючерса.

Торговые условия

Как и в случае с валютами, для фьючерсов доступна маржинальная торговля. Это значит, что трейдеру не требуется владеть всей суммой контракта для его заключения, а необходимо иметь хотя бы минимальное количество денег, которое выступает в роли гарантийного обеспечения (ГО) сделки. Для того чтобы познакомиться с этими данными и увидеть, какой именно суммой нужно обладать при покупке того или иного фьючерса, нужно изучить имеющуюся у брокера на сайте таблицу спецификации контрактов.

В последнее время все больше распространена тактика, согласно которой размер гарантийного обеспечения для большинства типов контрактов составляет 10% от суммы его стоимости. Но перед торговлей все же следует ознакомиться со спецификацией, так как для отдельных торговых инструментов эта сумма может составлять и все 100%, если речь идет о фьючерсах на редкие активы. В то же время фьючерсы на валюты и все другие ликвидные инструменты требуют минимальных сумм, которые будут равны всего лишь 1% от общей стоимости контракта. Например, трейдер хочет купить 100 тыс. USD/JPY, в таком случае ему требуется пополнить свой счет минимум на 1% от этой суммы, то есть 1000 USD.

Преимущества торговли фьючерсами на Форекс

Работа с фьючерсами открывает перед валютным трейдером ряд преимуществ. Первое, что сразу бросается в глаза – это размер комиссии. Торговые операции с фьючерсами обходятся значительно дешевле, чем ведение непосредственной спекулятивной деятельности с самими товарами.

Кроме того, трейдер значительно расширяет свои возможности по заработку денег. Он может работать с акциями крупных компаний, торговать нефтью и золотом, а также многими другими активами без их непосредственной покупки, что избавляет его от всех неудобств, с которыми это связано. К тому же, если держатель акция заработает только в случае их роста, то трейдер на Форекс может получать выгоду с помощью фьючерсного контракта как от роста, так и от падения стоимости актива.

При помощи фьючерсов трейдер также может использовать стратегии хедж-фондов и компенсировать неудачное развитие событий на рынке. К примеру, можно купить настоящие акции Google с расчетом на их длительное удержание, что принесет со временем хорошую прибыль. Но что делать, если сразу после покупки акции в силу каких-то причин пошли вниз? Пусть даже это временное явление, но оно уже будет крайне неприятным для владельца акций, так как пройдет какое-то время, перед тем как они просто вернутся к цене покупки. Поэтому трейдер может компенсировать себе эту неприятность и продать на Форекс фьючерсный контракт на такое же количество акций, как он купил. В результате падения он будет терять в стоимости настоящих акций, но при этом получая прибыль от продажи фьючерса на них.

Риски

Торговле фьючерсами свойственны все те же риски, что и при работе с валютой. Высокое кредитное плечо здесь одновременно источник больших прибылей и потерь, поэтому следует тщательно выбирать торговые условия и никогда не забывать про элементарные правила риск-менеджмента. Также следует обязательно брать во внимание волатильность торгового инструмента и помнить, что в определенные моменты она может сильно возрастать.

К примеру, по средам объявляют о планах на добычу нефти в США, что мгновенно находит отклик в котировках на нефть, а также в ценах на сырьевые валюты. В эти моменты их стоимость может очень сильно изменяться, поэтому здесь может крыться, как хорошая возможность заработать, так и отличный шанс понести большие убытки. Также можно привести пример натурального газа США, данные о добыче которого публикуют каждый четверг, но при этом стоимость фьючерса на этот актив может изменяться в этот момент самым непредсказуемым образом. К примеру, в одном случае увеличение добычи станет причиной падения фьючерсного контракта #NG, а в другом вызовет его рост. В связи с этим всегда сначала следует внимательно изучить инструмент и поработать с ним на тренировочных счетах, а только потом переходить к реальной торговле.

Форекс Форум трейдеров Академии «MasterForex-V»

Что такое Фьючерс и как он помогает трейде.

  • Нравится
  • Не нравится

Santyago 11 сен 2011

Торговля фьючерсами похожа на интернет трейдинг на Forex. На фьючерсных рынках используются те же принципы фундаментального и технического анализов, те же стоп и лимит ордера, индикаторы, графики, финансовые новости и т.д. Любой трейдер работающий на форекс может перейти к торговле фьючерсами, но учитывая некоторые особенности торговли фьючерсами.

Основные различи форекса и фьючерсных рынков:

— Рынок форекса, это внебиржевой межбанковский рынок, в котором в основном
участвуют банки, финансовые структуры и организации с крупной капитализацией.

— Рынок фьючерсных контрактов, это прозрачный централизованный рынок,
с совершенной системой клиринга сделок, благодаря которой сделки клиентов состыковываются централизовано, через биржу. К примеру, если клиент покупает фьючерсный контракт по каким либо инструментам и курс идет вниз, то этот клиент несет убытки, а это значит что другой клиент, который продал ему этот фьючерс получает такую же прибыль. Биржа и брокер не зарабатывают на проигрыше клиента, и даже теоретически это невозможно.

— В отличие от форекса на фьючерсах фиксированный спред отсутствует, есть плавающая разница БИД / АСК, которая формируется самими клиентами в зависимости от их ордеров. На ликвидных фьючерсах эта разница обычно минимальна и составляет не более 1 пипса. Комиссия брокера назначается клиенту индивидуально и зависит от количества сделок, при малом количестве сделок комиссия обычно равна спреду по аналогичной валютной паре на форекс, при большом количестве сделок – значительно ниже.

— На forex не виден объем сделок, не видно того, что движет цену, потому что Форекс — внебиржевой рынок и нет единой площадки, которая бы аккумулировала и показывала трейдерам данные объемов. Фьючерсный рынок в отличие от форекса, имеет торговую площадку: Чикагская Товарная Биржа СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), регламент ведения торгов и реальные объемы, которые можно отслеживать напрямую с «пола» биржи.

Определение фьючерсных контрактов. Что такое фьючерсы?

Торговля фьючерсами является одним из видов инвестирования, которое включает в себя возможность спекуляции на колебаниях цены товара.

Что такое товар? Большинство из товаров знакомы нам из нашей повседневной жизни. Это:

— зерно из которого выпекается хлеб
— древесина из которой производят мебель
— золото из которого выплавляются украшения
— хлопок из которого ткут одежду
— сталь из которой изготовляется автомобиль и сырая нефть, которая заставляет этот автомобиль двигаться
— валюта, которую используют для покупки всех этих вещей.

Все эти товары (а также многие другие) ежедневно покупают и продают сотни тысяч трейдеров по всему миру. Все они пытаются получить прибыль, купив товары подешевле и продав их подороже. В основном торговля фьючерсами осуществляется исключительно со спекулятивной целью. Иными словами, весьма редки случаи, когда трейдер покупая клочок бумаги под названием фьючерс, реально собирается получить либо предоставить указанный в нем товар.

Все фьючерсные контракты стандартизированы биржей, последняя жестко определяет количество и качество указанного в них товара. К примеру: 1 фьючерсный контракт на Свиные Туши (PB) оговаривает поставку 40000 фунтов Свиных Туш определенного размера; контракт на золото (GC) оговаривает поставку 100 тройских унций золота не ниже 995 пробы; контракт на Сырую Нефть оговаривает поставку 1000 баррелей сырой нефть определенного качества , фьючерс на валюту оговаривает поставку 1 лота базовой валюты, и т.д.

Что такое фьючерсный контракт?

Для непосвященного, термин фьючерсный контракт может напоминать нечто твердое и нерушимое, что обязательно к исполнению. Однако это не совсем так.

Сам термин фьючерс (от англ. Future — будущее) означает, что контракт (договор) заключается на поставку определенного товара, но не сейчас, а в будущем.

В фьючерсном контракте указывается дата, когда этот контракт должен быть исполнен (дата истечения). До этой даты вы можете свободно избавиться от принятого на себя обязательства продав (в случае первоначальной покупки) либо купив (в случае первоначальной продажи) фьючерс. Множество внутридневных трейдеров являются владельцами фьючерсных контрактов лишь в течении несколько часов или даже нескольких минут.

Валютные фьючерсы являются производными инструментами от базовых валют, тоже торгуются контрактами и имеют даты истечения. В данном контексте контракт можно рассматривать как временной период в три месяца (квартал с русского на понятный). В году торгуются четыре контракта, и у каждого контракта свое обозначение:

сентябрьский: 15 июня — 15 сентября U

декабрьский: 15 сентября — 15 декабря Z

мартовский: 15 декабря — 15 марта H

июньский: 15 марта — 15июня M

Широко распространенные названия валютных фьючерсов в различных терминалах:

евро — 6E, соответствует паре EUR/USD

фунт — 6В, соответствует паре GBP/USD

йена — 6J, соответствует паре USD/JPY

канадский доллар — 6C, соответствует паре USD/CAD

ватралийский доллар — 6A, соответствует паре AUD/USD

франк — 6S, соответствует паре USD/CHF

пример обозначения фьючерсов на декабрьском контракте: 6EZ1 евро, 6BZ1 фунт и т.д.

Подводя краткий итог, можно сказать, что валютные фьючерсы отличаются от валютных пар названием тикера, торговой площадкой и датой истечения контракта. Но при этом, дают нам возможность анализировать объем, который поступает в рынок напрямую с «пола» биржи. В остальном график валютного фьючерса абсолютно идентичен графику валютной пары, так как фьючерс — это производный инструмент от базовой валюты.

пара EUR/USD график м15

714.png 16,13 КБ 116 Скачано

фьючерс Евро 6EZ1 график м15

713.png 12,14 КБ 88 Скачано

обсудить текущие торги фьючерса евро 6E можно здесь

  • Нравится
  • Не нравится

Ostapo 28 ноя 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Santyago 09 дек 2011

  • Нравится
  • Не нравится

lex2 31 дек 2011

  • Нравится
  • Не нравится

SeregA-SIB 05 янв 2012

  • Нравится
  • Не нравится

shipilov 11 фев 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Santyago 13 фев 2012

А при торговле фьюсерсами так же используется мт4 или какая-либо другая программа. Где можно попробовать на Демо счёте торговать?

http://forum.masterf. p?showforum=636 платформ много, вот здесь в разделе подготовка рабочего места можно скачать

  • Нравится
  • Не нравится

Daniel Kniaz 13 фев 2012

самая самая платформа — нинзя трейдер 7, есть демо, на месяц, потом можно продлевать. например у Мирус http://mirusfutures.ru.com/или PFG, и наверное почти у всех остальных брокеров(инстафорекс или броко к ним не относятся ;))

на фью нет лока, нет свопа, т.е. удобно держать позиции пару дней и даже недель. но есть ролл овер, и есть клиринг(о нем ниже) — когда контракт, например, мартовский, заканчивается 15/03, то надо оперативно 14-15 числа выйти на биржу закрыть свои ордера по марту и открыть июнь. между ценами спот(«форекс») и фью есть разница, базис, обычно она велика когда родился новый контракт, например 16/03 для июньского, и совсем незаметна для основного контракта перед экспирацией, т.е. 14 марта для мартовского.

на биржевом терминале, той же нинзе, есь информация об обьемах. об этом уже писал Макс, но т.к. это главное преимущество, наверное, то стоит повторить))
в мт4 такой инфы нет, хотя есть разные индикаторы. которые пытаются отобразить и эту информацию.
в остальном же — индикаторов для мт4 уже многа написано, если какой-то нравится, то есть наверное смысл оставаться в мт4, т.к. переводить его надо на НТ7.

Сообщение изменено: Bull, 13 Декабрь 2015 — 07:46 .

  • Нравится
  • Не нравится

Daniel Kniaz 13 фев 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Daniel Kniaz 13 фев 2012

о клиринге. когда рынок в Чикаго, СМЕ, закрывается, идет клиринг. биржа пересматривает все позиции. так получается что маржа(залог) на контракт там в районе 5000. а внутри дня маржу устанавливает брокер, она может быть 500-1000 баксов на популярные инструменты. т.е. открыли Вы счет, положили 3к, открылись одним контрактом по евре или не евре, смотрите что закрываться нет желания, хочется позволить прибыли течь, но. на клиринге Вашу позицию принудительно закроют если баланс(3000+заработанное за день но не зафиксиное) меньше установленой маржи. это очень неудобно, если раньше пользовались плечом 1-500, и никогда не видели надпись(недостаток средств или около того) у себя на терминале, то тут будет ледяной душ. для тех кто держит портфель из многих пар, тоже наверное неудобно. по фью ДЦ конечно не могут дать неограниченного плеча, как по валютам, но оно все равно часто очень высоко, подробнее см. тут http://www.fibo.ru/t. cation_cfd.html или где-либо еще.

у брокера на бирже нет реквот, но на пробой входить неудобно может быть, т.к. стоит толпа ордеров+стопы на пробой, а на отбой мало, так что будет проскальзывание, насколько большое — сложно сказать.
у брокера есть надзор, который только оштрафовыванием брокеров зарабатывает себе премии ) так что на них можно не на форуме жаловаться, а в надзор . кроме того надзор, например амер. NFA, CFTC печатают отчеты где сказано сколько у брокера денег своих а сколько чужих, т.е. кто из брокеров может обанкротиться. сколько денег у ДЦ и когда оно обанкротиться, знает лишь пара человек )

  • Нравится
  • Не нравится

Daniel Kniaz 13 фев 2012

Специалисты, скажите, с чего проще начинать: с фьючей или опционов? Я склоняюсь больше к опционам

во фьючах надо видеть куда открываться и думать о ММ.
в опционах надо видеть куда открываться, думать о ММ, думать о временном распаде, думать о дельтах и пр. греках(когда цена проползет 100п а опцион на 70 вырастет например), а иногда еще и спред (на дальних страйках чаще). т.е. минимум в ДВА раза сложнее. а с чего начинать — Вам виднее)

  • Нравится
  • Не нравится

Karabas 14 фев 2012

дают нам возможность анализировать объем, который поступает в рынок напрямую с «пола» биржи.

На форексе тиковые объемы транслируются одновременно с ценовыми котировками, а как на бирже?
Как учесть тех, кто сидит у мониторов и вот-вот нажмёт кнопочку с большим объёмом? Ведь рынок о них в данный момент ничего не знает.
Как быть с теми, кто поставил отложки с большими объёмами (и рынок их видит), но сидит у монитора и вот-вот нажмёт кнопочку чтобы отменить свои отложки?

  • Нравится
  • Не нравится

Daniel Kniaz 14 фев 2012

а шо такое тиковые обьемы? это как морская свинка, ни к свиньям ни к морям не имеющая отношения?
да, там идут обьемы сделок. если купили 100 контрактов за минуту, то покажет что 100, а в ДЦ покажет что 1 или 2 или как там оно, сколько тиков было столько и покажет.

если Вы смотрите мт4, то вероятно задаетесь вопросами.

кто-то поставил мега-отложку и вы хотите это увидеть? даже на РТС уже есть технология айсберг, когда приказ в 1000 лотов разбивают на 10-20 приказов(по единой цене) и когда первый приказ исполнен, в рынок идет второй. это не выдумка биржи, это есть в каждом нормальном терминале.
если Вы скальпер, то надо найти этого парня, который нажмет кнопочку, и заработать свои 10п. а чтоб заработать 100-300, надо проанализировать то что было раньше, где крупняк входил и где оставил большой (часто невидимый) обьем.

как учесть тех кто хочет войти первый раз большим обьемом? — ну так это волна А, зачем вам в А входить, войдете в С и будет вам счастье, а не бу.

  • Нравится
  • Не нравится

Oracul 07 мар 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Daniel Kniaz 07 мар 2012

есть расчетные и поставочные. по расчетным(вроде все финансовые, индексы и т.д.) — принудительное исполнение, закроют по цене, установленной биржей(например средневзвещеннная за последний час торгов). цена будет не самой лучшей(скорее всего), и комиссия за исполнение повыше обычной в несколько раз. это ведь услуги)))
по поставочным (пшеница например) — решат что вы хотите стать счастливым обладателем контракта, во всем его обьеме. ну или поставить на биржу хотите, спишут всю необходимую сумму со счета, ее скорее всего не будет хватать поэтому дадут день на то, чтоб добавить до необходимой, если не успеете — продадут ваш честно купленный лот на бирже, оштрафуют, возьмут комиссию за манипуляции.
но это теоретически. скорее всего позвонит брокер и спросит — будем держать до неприятностей или закроем по хорошему.

в любом случае максимум что грозит — высокая комиссия(до 5 пунктов), зависит от биржи.

Ваше мнение о статье

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Bcs forex закрыл личный кабинет

Форекс стратегии для ленивых