in

Форекс торговля по уровням

Содержание статьи

Price Action: Как торговать отбой от уровня

Торговля по ключевым уровням является одним из основных принципов работы на финансовых рынках по Price Action. Существует два главных способа торговли по уровням: на пробой и на отскок. Торговлю на пробой мы уже рассматривали в отдельной статье, а сегодня подробно разберем второй вариант трейдинга. Как отличить верный сигнал на вход в рынок от ложного, как правильно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, и какие еще нюансы следует учитывать при таком стиле торговли?

Особенности торговли от уровней

Ключевые ценовые уровни присутствуют на любом финансовом рынке, и на Форекс в том числе. Зачастую такие условные горизонтальные линии выполняют роль либо поддержки, либо сопротивления дальнейшему движению цены, поэтому трейдеры проявляют к ним такой интерес.

Образуются эти ключевые отметки благодаря большому скоплению ордеров на покупку и продажу. Когда цена достигает такого скопления, то текущей силы тренда, как правило, не хватает, чтобы закрыть все эти ордера и двинуть цену дальше.

Поэтому, если движение не получает поддержки, цена разворачивается в обратную сторону. Если же на рынке появляются объемы, способные «пробиться» через большое скопление ордеров, то весьма вероятно, что силы тренда хватит для дальнейшего движения, то есть — произойдет мощный пробой уровня. Конечно, события не всегда развиваются только по таким сценариям, но это два наиболее вероятных варианта.

Много лет назад, еще на фондовых и товарных биржах, подобные уровни образовывались в результате тайных соглашений крупных воротил финансового мира. Сообща они контролировали рынок и всегда могли как поставить на пути цены непреодолимую преграду, так и создать мощное движение. Сейчас подобные заговоры весьма маловероятны, однако на рынке по-прежнему присутствуют крупные игроки, ордера которых, за счет больших объемов, оказывают влияние на цену.

Благодаря этому опытным трейдерам нужно лишь правильно определять такие уровни и сигналы о том, что цена с наибольшей вероятностью развернется в обратную сторону. Классический уровень – это область, построенная по ценам открытия или закрытия свечей (не по хай/лоу), которой график уже касался ранее.

То есть, если график, поднявшись до определенного уровня, откатился назад, а после снова приблизился к этой отметке, то значение цены на экстремуме и будет тем самым уровнем.

Например, подобный уровень был сформирован по EURUSD на отметке 1.2213 19 января. На следующий торговый день уровень был протестирован вновь, что дало возможность трейдерам открыть сделки на покупку и зафиксировать прибыль.

Вход в рынок

Главное условие входа в сделку при отбое от уровня – нужно убедиться в том, что это именно отбой. Если цена просто приблизилась к ключевой отметке, сделку открывать рано. Для того, чтобы трейдер был уверенным в правильности открытия позиции, должен сформироваться разворотный паттерн Price Action.

Это могут быть следующие паттерны:

  1. Пин-бар (свеча с длинной тенью, пробивающей уровень, и небольшим телом);
  2. Поглощение (следующая свеча направлена в обратную сторону, ее тело и тени больше, чем у предыдущей);
  3. Сетап «рельсы» (чередование бычьих и медвежьих свечей с одинаковыми минимумами и максимумами);
  4. Вечерняя/утренняя звезда и т. д.

После того, как сформировался паттерн, можно открывать сделку.

Например, на скриншоте выше видно, как пин-бар с большой верхней тенью пробивает уровень сопротивления, а затем сцена откатывается вниз, и свеча закрывается в медвежьем статусе. На открытии следующей свечи можно входить в продажу.

Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов

Стоп лосс следует выставить таким образом, чтобы случайное движение против направления сделки, например, ретест уровня с ложным пробоем, не выбило трейдера из рынка. Конкретного значения (например, 10 пунктов) для такого стиля торговли назначить нельзя, при выставлении стопа нужно ориентироваться на график и на «хвосты» свечей в обозримой близости.

Например, при открытии сделки на покупку по австралийцу по цене 0,7844, стоп-лосс выставляется на 0,7830, с учетом того, что ранее цена заходила на 0,7835-0,7834. Выставляя стоп-лосс с небольшим запасом, трейдер не только обезопасит себя от потерь при негативном развитии событий, но и избежит обидного закрытия на легком колебании вниз.

Что касается тейк-профита — жестких правил по его выставлению нет. Можно воспользоваться стандартным приемом, умножив величину стоп-лосса на 3 или 4 и выставить TP на полученном расстоянии. Это верный ход с точки зрения мани менеджмента. Однако в каждой конкретной ситуации могут сложиться предпосылки для получения большей прибыли, чем обеспечивает стандартный стоп-лосс.

Например, можно ориентироваться на следующий ключевой уровень в направлении сделки. Однако, в отличие от стопа, выставлять тейк нужно так, чтобы цена гарантированно задела его при приближении к ключевой отметке.

Важные нюансы

1. Стоит обратить внимание на силу уровня и вероятность того, что он будет пробит или устоит. Существует распространенное заблуждение, что чем больше отскоков от уровня уже было, тем больше вероятность того, что уровень и дальше будет незыблем. На самом деле, если цена раз за разом тестирует определенный рубеж, не уходя от него в противоположный тренд, это говорит о том, что, скорее всего, он будет пробит.

На практике это значит, что третий и последующие отскоки от уровня лучше пропустить, торгуя только на втором.

2. Следует отличать классический отбой от уровня и ретест уровня после пробоя, когда, например, поддержка становится сопротивлением.

Такой ретест является даже более сильным сигналом, чем просто отскок. Если сформировался четкий сигнал на разворот после неудачной попытки пробить уровень в обратном направлении, вероятность успеха сделки еще выше.

3. Вероятность отбоя или пробоя уровня можно оценить еще по движению к ключевой отметке. Если предыдущие свечи были небольшими и разнонаправленными, однако цена все равно достигла уровня – вполне вероятно, что будет пробой. Если же тренд был сильным и уверенным, уровень был достигнут всего за несколько свечей, но сходу пробит не был – скорее всего, он и не будет преодолен.

Такое явление объясняется тем, что маркет-мейкеры пытаются ввести в заблуждение мелких спекулянтов, играя на визуальных триггерах. Видя сильное движение, трейдер подсознательно ждет пробоя, и, в итоге, терпит убытки, отдавая свои деньги маркет-мейкеру.

По этой же логике можно сделать вывод, что, если большая свеча, дойдя до уровня, «уперлась» в него и закрылась, так и не пробив — пробоя, скорее всего, и не последует. Если же мощная свеча, пробив границу и, пройдя еще несколько пунктов (или десятков), закрылась с обратной стороны — прорыв можно считать состоявшимся.

4. При открытии сделки стоит обращать внимание на экстремумы соседних свечей. Если максимумы (при тестировании сопротивления) примерно равны, либо отличаются на 1-2 пункта — это подкрепляет сигнал на разворот и отбой. То же самое справедливо для минимумов свечей при тестировании поддержки. Речь, как вы догадались о паттерне Doble High / Double Low.

Заключение

При прочих равных условиях, отбой от уровня – более вероятен, чем его пробой. Такая статистика дает основания трейдеру рассчитывать на большее количество сигналов, а следование правилам стратегии обеспечит прибыльную торговлю. Следует, однако, помнить, что торговля от уровней – тактика, требующая от трейдера определенного опыта, позволяющего принимать решения по ситуации. Несмотря на наличие правил, четкого алгоритма, регламентирующего действия в любой ситуации — здесь нет.

И именно благодаря этому трейдер, применяющий в своей ТС анализ уровней, может рассчитывать на успех своей торговли. Большинство торговых систем, позволяющих открывать сделки на автомате, очень быстро теряют свою актуальность, как и торговые роботы, написанные на этих алгоритмах. Рынок постоянно меняется, и только способность подстраиваться под эти изменения и принимать решения в зависимости от ситуации обеспечивает профессиональным трейдерам стабильный и высокий доход.

Торговля от уровней: стратегии торговли на Форексе.

Сейчас в интернете, можно найти очень много различных стратегий торговли на Форекс, фондовом рынке, на любых торговых активах — от валют и биржевых акций до бинарных опционов. Большинство торговых стратегий использует в своей основе торговлю от уровней, но с комбинированием дополнительных параметров. Ими могут быть трендовые линии, каналы, индикаторы, объемы открытых позиций трейдеров, периоды торговых сессий и многие другие.
Профессиональные трейдеры на финансовых рынках используют торговлю от уровней без каких-либо дополнительных индикаторов, объемов, каналов, трендовых линий и других элементов. Ниже предоставляется простой, и в то же время действенный алгоритм по торговле от уровней.

Основные критерии составления торгового алгоритма и плана:

  1. Для торговли и анализа использую только один таймфрейм — Д1.
  2. Ищу уровни по закрытиям/открытиям рядом стоящих бычьей и медвежьей свечах.
  3. Определяю направление тренда на графика Д1 (остальные не смотрю).
  4. Жду когда цена подойдет к одному из определенных уровней.
  5. Ожидаю закрепление цены над, под уровнем. При закреплении цены над уровнем — цена пойдет вверх, под уровнем — вниз.
  6. Определяю разворотную свечную модель после закрепления. Является дополнительным сигнал для входа.
  7. Если разворотной свечной модели нет — пропускаю данную сделку.
  8. Открываю позицию при условии, что стоп-лосс находится за уровнем и за хвостами разворотной свечной модели.
  9. Стоп-лосс равен 1% от депозита или меньше. Если стоп-лосс больше 1% — не вхожу в позицию.
  10. Тейк-профит выставлять на определенных ранее уровнях.
  11. Тейк-профит должен быть равен не менее суммы двух или трех стоп-лоссов. Чем больше, тем лучше.
  12. После установки ордера, закрываю терминал и ожидаю когда он отработает.

Вот и все! Простой и понятный алгоритм для ведения торговли на бирже, который поможет Вам зарабатывать на Форекс. Следуйте его правилам, ведите дневник трейдера, анализируйте свои сделки и тогда, сразу же начнется успешная торговля.

Важно понимать, что точное и более правильное определение уровней и вход в сделку, придет только с практикой.

Рекомендуем начинать торговлю на бирже с бездепозитных бонусов , которые раздают брокеры своим новым клиентам для старта их торговой деятельности.

1. Правильный поиск уровней для прибыльных входов

Как правильно находить торговые уровни на графике:

Ищем торговые уровни по закрытиям/открытиям по одинаковой цене, тел рядом стоящих бычьей и медвежьей свечах.

Наглядно смотрите на рисунке:

2. Определение разворотной свечной модели

Подробно узнать обо всех свечных моделях, можно в стратегии Прайс Экшн. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся на финансовых рынках основные разворотные свечные модели, или как многие трейдеры называют их — паттерны.

Разворотные торговые графические модели

3. Использование дополнительных элементов при торговле от уровней

Дополнительные сигналы для точек входа, профессиональные трейдеры практически не используют. Начинающие трейдеры, могут дополнять сигналы точек входа найденных на графике, с помощью индикаторов, объемов и других торговых инструментов доступных в Метатрейдере.

Рекомендуется комбинировать торговлю от уровней с фундаментальным анализом, особенно с важными экономическими новостями.

На каких финансовых инструментах работают торговые уровни?

Торговля от уровней работает на всех финансовых рынках — на валютных парах Forex , на акциях, фьючерсах, облигациях и опционах фондового рынка. Поэтому, торговля от уровней, является универсальной стратегией трейдинга для всех финансовых рынков.

Если все будут торговать уровни, стратегия перестанет работать?

Торговля от уровней всегда работала, работает и будет работать. Но при условии, что трейдер придерживается манименедмента и риск менеджмента. То есть риск в каждой сделке не превышает 1% (стоп-лосс=1% от депозита), а тейк-профит больше стоп-лосса минимум в два раза. При таких условиях, торговля от уровней будет приносить прибыль.

Всем, кто решит торговать по данной торговой системе, рекомендую начинать вести торговлю сразу на реальном торговом счете на бездепозитные бонусы от брокерских компаний!

Торговля на демо-счете, предназначена для знакомства с торговым терминалом, но не для «обкатки» торговых стратегий, так как котировки на демо и реальном счете сильно отличаются и не соответствуют друг другу. Для отработки своих торговых навыков, нужно использовать только реальные счета, к примеру центовые торговые счета (торговать можно даже из 1$ в таких брокерах — Alpari , InstaForex , RoboForex ) или начать торговлю вообще без средств на без депозитные бонусы брокеров.

Видео как торговать уровни от Александра Герчика

Контроль своих торговых рисков в трейдинге — самая прибыльная формула успеха на Форекс!
Не превышайте риск в каждой сделке более чем на 1% от своего депозита.

В трейдинге успех достигается только на длинной дистанции. Каждый успешный трейдер — марафонец, а не спринтер! Разрабатывайте свою стратегию, уменьшайте риски и придерживайтесь дисциплины на всем промежутке своего трейдинга. Только таким образом сможет сформироваться личность профессионального трейдера. Желаю успехов!

forex-method.ru

forex-method.ru

Методы и стратегии price action

Уровни поддержки и сопротивления

Трейдеру

Вы здесь

Стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления на Форекс

Уровни поддержки и сопротивления на форекс. Построение уровней, методы торговли на пробой или отбой от уровней, использование с price action.

Ключевые ценовые уровни, где покупатели и продавцы обычно входят в рынок в таком объеме (или количестве), чтобы развернуть или остановить ценовое движение и принято называть уровнями поддержки и сопротивления.

Многие трейдеры используют их для определения места для входа (еще называют точкой входа).

Уровни чертят на графике горизонтальными линиями, которые и соединяют точки, где остановилась либо развернулась цена. Очень много торговых методов, стратегий построено именно на работе с уровнями поддержки и сопротивления.

Работают ли уровни Фибоначчи на Форекс?

Анализ рынков с помощью чисел Фибоначчи стал своего рода религией. Ее последователи стремятся любой ценой убедить других, что этот метод способен принести большую прибыль на ФОРЕКС. Действительно ли анализ Фибоначчи имеет смысл? Если нет, то почему преподаватели и брокеры продвигают его так сильно?

Мы тщательно изучим эту тему.

Выставление отложенных ордеров на практике. Советники для управления позицией.

Рассмотрим пример выставления отложенных ордеров и управление сделка для торговой системы Akula FX, которая была рассмотрена в предыдущей статье.

Торговая система Akula Fx

Akula Fx — это очень интеллектуальная и глобальня торговая система, которая базируется на теории Доу, описанной К. Копыркиным в материале » Индикатор на основе прорыва динамического канала». Сигналы строятся на показаниях трех индикаторов и одного технического инструмента.

Канальная стратегия торговли на Форекс — CHL

Торговая стратегия CHL — довольно актуальна в силу своей простоты и эффективности одновременно.

Возможно, в первое время вам будут полезны индикаторы для построения каналов, скачать которые можно здесь.

Каналы главного уровня – это наиболее эффективные каналы, практически параллельно идущие две образовывающие канал линии.

Существует несколько типов торговых каналов – восходящие, нисходящие, боковые.

На данном примере (USD/CHF) представлен восходящий канал.

Индикатор уровней Мюррея MML

Построение уровней поддержки и сопротивления Мюррея основано на техниках Ганна, достаточно сложных в понимании. Если кратко, то уровни Мюррея строятся с учетом угла наклона линии тренда и постулата Ганна, которое заключается в разбитии ценового движения на 8 частей.

Уровни Мюррея могут успешно работать на всех рынках, на любых временных интервалах. Так как всеми рынками управляют эмоции участников, то и различий явных между ними нет.

На графики уровни Мюррея выглядят как 8 главных линий поддержки (сопротивления) + 4 дополнительных линии, которые еще называют экстремальными.

Silent Service Method — Метод «Безмолвной Службы»

Silent Service Method — это полезный и интересный метод торговли без использования индикаторов, описанный Clockwork71 — ник трейдера с форума форексфактори (а ]]> это ]]> его ветка на английском языке)

Метод состоит из перевода наиболее информативных постов из этой ветки, а также примеров использования на реальных графиках для лучшего понимания методики торговли.

Примеры правильно и неправильно построенных уровней поддержки и сопротивления

Торгуя на Форекс, да и на других финансовых рынках, следует большое значение уделять построению уровней поддержки и сопротивления. Учитывать их нужно всегда! Какую бы торговую стратегию не использовали — price action или индикаторую, с использованием скользящих средних или же стратегии по принципу «установил и забыл».

Правильное построение и использование уровней в любом случае во много раз увеличит ваш шанс на успех. На нашем сайте много обучающих материалов, посвященных построению уровней поддержки сопротивления, но это теория.

NickB Method — пробой уровней и price action. Averaging 100 pips per week on GBPJPY

Nickbmethod — это торговый метод без использования индикаторов, основанный на анализе свечных моделей (price action) и применении их в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления. Преимуществами метода можно назвать простоту, универсальность.

Параметры NickB Method:

Пара: GBP/JPY

Таймфрейм: 4-х часовой график

7 типов уровней поддержки и сопротивления Форекс

Если вы откроете в терминале график любой валютной пары Форекс, то заметите, что цена формирует как бы приливы и отливы, идет вверх, вниз или движется боком.

Один из основных, хорошо работающих способов, анализа движения цены рынке Forex — это уровни, которые еще называют уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки / сопротивления на Форекс: что это такое, как построить и применить в торговле

Все трейдеры знают, какое громадное значение для правильной торговли на форекс имеют уровни поддержки и сопротивления.

Учитывать эти уровни важно в независимости от того, какую торговую стратегию или метод вы используете.

Даже паттерны Price action важно сочетать с такими уровнями для более точного входа в рынок.

Стратегия торговли по горизонтальным уровням

Данный подход имеет под собой серьёзную основу – правила из графического анализа. Фактически это не стратегия, а правило, взятое для верного входа в рынок. Но для тех, кто любит пошагово расписанные действия, она уже стала очень полезной. Возможно, поможет и вам!

Для входа в рынок используются значимые уровни. Суть этой стратегии и основное её правило гласят: «Если график один раз отскочил от какого-либо уровня, то, с наибольшей вероятностью, при следующем соприкосновении оттолкнётся от него вновь. Даже если при этом он будет с другой стороны. Если же произойдёт прорыв, то в этом направлении, скорее всего, будет усиленное движение цены. А значит, можно заработать быстро неплохую сумму

Вроде бы всё понятно и вполне соответствует обычным правилам использования сопротивления и поддержки. Только в данном случае речь идёт о горизонтальных уровнях. Что, впрочем, нисколько не умаляет их значимости. Остаётся вопрос: когда именно входить в рынок и как определить, произошёл прорыв или нет? Ведь цены почти никогда не совпадают пункт в пункт на таких линиях. Небольшой ложный пробой – нормальное явление.

Торговля по стратегии

В данном случае удобнее торговать тогда, когда на графике боковой тренд. Тогда больше уровней будет протестировано в ближайшее время. Использовать стратегию при нижней или верхней тенденции тоже можно, просто сигналов будет меньше. Зато ожидаемая прибыль – больше.

Вам необходимо прочертить ближайшие уровни. Найти их на графике легко – они выделяются выдающимися из общей картины вершинами и основаниями. Вы можете взять за основу линейный график, и тогда уровни будут прочерчены по ценам закрытия. А можете – свечной, и тогда они будут выстроены по минимумам и максимумам. Также есть и третий вариант – использовать оба подхода. При этом желательно разграничить их. Например, выделить разными цветами. От этого стратегия торговли по горизонтальным уровням станет ещё эффективнее.

Далее поступайте следующим образом:

  1. Каждый раз, когда цена доходит до одного из уровней, наблюдайте за тем, как она поведёт себя на этой границе.
  2. Если линия пробита, дождитесь, когда график пройдёт ещё какое-то расстояние. Какое именно, зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Например, на D1 требуется подождать, когда цена пройдёт около 30 пунктов. На W1 – более 50. На Н4 достаточно примерно 20. Разумеется, всё это весьма приблизительно. Ориентируйтесь на минимумы и максимумы.
  3. Если происходит отскок, то вам также следует дождаться, когда цена пройдёт положенный отрезок, только уже в другую сторону. По количеству пунктов – примерно то же самое, что и для прорыва.

После открытия сделки устанавливайте стоп-лосс за тем уровнем, на который ориентировались при анализе рынка. А для того, чтобы определить, где находится предполагаемый тейк-профит:

  • найдите ещё уровни выше текущей цены, если сделка была открыта на покупку;
  • найдите другие уровни ниже текущей цены, если позиция была открыта на продажу.

В этих областях графика, с наибольшей вероятностью, произойдёт следующий отскок. Возможно, он будет разворотом, возможно, коррекцией. Но на нём можно закрыть сделку, просто для того, чтобы зафиксировать прибыль. А после отката никто не мешает вам открыть позицию снова…

Обратите внимание, что отскоки обычно важнее прорывов. Прорывы чаще бывают ложными, действие цены после них сложнее предсказать. Поэтому лучше уделять больше внимания именно отскокам.

Данная стратегия будет очень полезна новичкам, поскольку научит их правильно находить уровни и использовать их в торговле. Через некоторое время вы сможете видеть их «невооружённым глазом», даже тогда, когда в использовании этой тактики не будет необходимости. Такое умение даст огромное преимущество для правильного открытия сделок.

Форекс торговля по уровням

На официальном сайте Александра Герчика в свободном доступе выложено много полезных материалов и видеоуроков.

  • определение термина «ценовой уровень» на финансовых рынках,
  • как определяются важные уровни на графиках,
  • модели патернов для входа в рынок,
  • торговый алгоритм трейдера.

Торговля от уровней обоснована статистически и имеет высокое математическое ожидание.

Уровни, с которых начались сильные движения — локальные минимумы и максимумы точки. Когда цена подходит к уровню и мы видим, что она дальше не двигается, это дает нам возможность поставить стоп за этот уровень. Если после сильного движения вверх эмитент не откатывается, а начинает консолидироваться около уровня, это означает, что скорее всего он дальше пойдет наверх.

Уровни, проходящие через экстремальные точки и ложные пробои хороши тем, что есть четкий и понятный стоп, который можно прикрепить к уровню. При правильном определении уровня мы всегда получаем понятную точку входа, понятный стоп и видим запас хода до следующего уровня.

Нам следует быть очень внимательными, наблюдая за “хвостами” свечей вблизи ключевых уровней. Уровень закрытия является наиболее важным дневным уровнем, и если рынок закрывается, не преодолев ключевой уровень, это может со значительной долей вероятности говорить о ложном пробое. Нередко цена тестирует уровень или пытается пробить его одним резким движением, однако дневной бар закрывается, так и не преодолев его, формируя ложный пробой. Неспособность рынка преодолеть сильный уровень поддержки или сопротивления может привести к существенной коррекции или даже смене текущего тренда.

На практике уровни хорошо применимы на любых финансовых рынках (FOREX, NYSE, FORTS, ММВБ) и на любых инструментах: (акции, золото, форекс, нефть, натуральный газ и т.п.), потому что существует только два игрока: покупатель и продавец.

Видео, объясняющее как торговать от уровней на практике

Трейдинг

  • Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
  • Торгуется только отбитие цены от уровня;
  • Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
  • Заходить в сделку только limit order-ами;
  • Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
  • Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.

Модель для входа
Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4

Стоп лосс и допустимые отклонения

  • максимальный стоп лосс – 6 центов;
  • 1 и 2 бар — всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
  • 3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
  • максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.

Сила уровней (от слабого к сильному)

  • воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
  • воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
  • уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
  • уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
  • уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
  • зеркальный уровень – вход на 3-м баре.

Модели рынка для входа в позицию

Торговля против тренда возможна, если

  • уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
  • если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
  • запас хода — минимум 5 стопов.

Удержание позиции

  • не нужно нервничать;
  • выбило по стопу – ничего страшного;
  • цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
  • стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
  • при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
  • лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.

Выход из сделки

  • при достижении цели;
  • по стоп лоссу (ничего страшного);
  • по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).

Торговый алгоритм

Для составления своего торгового алгоритма очень полезно изучить подход Александра к составлению торгового алгоритма — совокупности всех правил, которые касаются трейдинга и околотрейдинговой стратегии. В таком алгоритме прописывается:

  • время и действия в период торгов;
  • время подготовки к торговой сессии;
  • торговые парттерны, которые торгуются трейдером;
  • ограничения рисков на каждую сделку, день, неделю, месяц.

Рекомендуется описывать в своем торговом алгоритме все детали, такие как настроение во время трейдинга, условия для перехода на следующий этап трейдинга, объем торгов на каждый день и прочее.

Ознакомиться с торговым алгоритмом в формате .swf можно здесь

Расписание рабочего дня

07:00 – Начало рабочего дня.
07:00 – 07:15 – Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.
07:15 – 07:30 – Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.
07:30 – 09:20 – Подготовка домашнего задания.
09:30 – 09:55 – Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.
09:55 – 11:45 – Торгую акции с отбора.
11:45 – 01:30 – Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.
01:30 – 03:45 – Торгую акции с отбора и нового research.
03:45 – 04:00 – Смотрю за выходом imbalances.
04:00 – 04:15 – Статистика и итоги дня.

07:00 – 07:15 Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.

  • Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.
  • Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.
  • Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.
  • Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.

07:15 – 07:30 Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.

  • Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.
  • Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.
  • На ресурсе bloomberg смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки, если нахожу общие тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.

07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.

1) Анализ post- и premarket SPY. Фьючерсы и валюты.

  • Смотрю, как рынок торговался после основного закрытия (04:00), а также как он торгуется на premarket. Если уже вышли, какие-либо важные новости, оцениваю реакцию на них рынка. Отчерчиваю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка.
  • Смотрю значение основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношения пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону, определяю причину и возможную реакцию на них Market.

2) Отталкиваясь от всех собранных данных, составляю алгоритм отбора акций конкретно на сегодняшнюю торговую сессию.

1. Основные требования:

а) Акция торгуется на NYSE и NASDAQ и это являются ее основными торговыми площадками (не ADR)
б) Цена акции варьируется в диапазоне от 5 до 50 долларов.
в) Средний торгуемый объём в день составляет от 300К и до 15М
г) Акция имеет хорошую ликвидность, отсутствие gap на 5’, а также больших теней свечей на мелких timeframe.

2. дополнительные требования исходя из анализа «настроения market»

3. Вспомогательные инструменты и метод:

В программе TOS в watchlist загружены акции, попадающие под вышеперечисленные требования и в свою очередь разбитые для удобства на отдельные группы:

а) NYSE разбит на 12 основных секторов, таких как: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, ;Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities. Это позволяет быстро сориентироваться, если какой либо из секторов проявляет повышенную активность и обратить на него внимание.
б) «research», куда я скидываю акции для торговли на сегодняшнею торговую сессию.
в) «penny stocks, список дешевых акций до 10$
г) «earnings», список акций, у которых вчера сегодня или завтра выходит квартальный отчет. Список становиться более актуальным в earnings season.
д) «NASDAQ», сюда входят все акции, торгуемые на Nasdaq, подходящие под основные требования.
е) «Pump’n’Dump», в этот список я добавляю акции, которые в процессе research показали явные признаки этой торговой стратегии. Список составляется исключительно для наблюдения и возможно в дальнейшем использования приобретенных навыков.
ж) «Russell 2000», список, состоящий и 2000 компаний с низкой капитализацией. Применяется во время внутридневного research.

4. Основная идея отбора состоит в том, что бы найти акции, которые ведут себя иначе, чем остальные. Все акции ходят с рынком, но в случае если на акцию нету общеизвестных новостей, и в какой то момент она пытаться не слушаться (сопротивляется) рынку или вовсе идет в противоположном направлении, то возможно в ней есть сильный игрок. И при малейшем сигнале рынка в сторону тренда акции она с легкостью может усилить свое движение. Идея, основанная на жадности и панике, а это свойственно любому человеку, в особенности трейдеру.

5. Нужно формировать свою стратегию исходя из корреляции, потенциала, оценки риска и точки как можно ближе к support/resistance.

6. Учитывая график рынка за последние пару дней, я отбираю акции которые, имея повышенный объем, сопротивлялись направлению движения SPY или (что еще лучше) шли в противоположную сторону. На дневке я должен видеть, что данная корреляция скорее исключение и акция, как правило «слушается» рынка.

7. Что касается волатильности и потенциала, то на графике 5’ в TOS, при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50с, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.

8. Основной research делаю среди 12 списков секторов NYSE и одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.

  • При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал market.
  • Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру, на +SPY не идут вверх, стоят или медленно, но уверенно сползают вниз.
  • Также важную роль играет gap при открытии, если он в противоположную сторону от gap SPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.
  • На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.

9. Отобрав определенное количество акций, я еще раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.

10. Составив окончательный список, отчерчиваю сильные уровни на дневке, а также open/close и hi/low предыдущего дня.

09:30 – 09:55 Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.

  • Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gap в противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.
  • Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.

09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.

1) Искать нужно support и resistance. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.

  • Выбираю пару акций, которые лучше остальных соблюдают идею моей торговли. Загружаю в Time&Sales и некоторое время наблюдаю за распринтовкой в акции.
  • В ленте и на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на 1’ выходит объем в разы больше среднего.
  • Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию) в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж market, а вследствие нежелания на данный момент покупателя бить в оффер по завышенной цене.
  • Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным уровнем, как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.
  • У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.
  • При торговле от уровня следует оценивать риски, а по принтам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!
  • Если акция сильная, мой заход не на Hi, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.

2) Важно!

а) направление акции (тренд),
б) где кто покупает и как агрессивно,
в) где кто продает и как агрессивно,
г) что происходит, когда, якобы, кажется что всё, разворот.

3) Цели.

  • (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.
  • Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.
  • Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stop в приделах 5-8 с.
  • Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.
  • Ставлю limit на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, по которой проходили принты в сформировавшейся базе. Сразу же готовлю stop market order на выбранную для стопа цену.
  • При получение позиции, отправляю stop market order и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.
  • Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь, стопа, закрываю позицию по market.
  • Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять order и продолжить наблюдать за акцией. Позицию брать только по заранее намеченной цене, никогда не догонять акцию.

4) Удержание позиции сопровождается следующими действиями:

а) наблюдение по time&sales за распринтовкой в акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.
б) по графику следить за приближением к уровням и ценовым фигурам. Смотреть как там изменяется ситуация при подходе к нему.
в) смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.
г) следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких timeframe.

Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть покрыта маркетом или вплотную подтянутый stop.

5) Управление рисками при открытой позиции.

Изначально риск даётся не более 8с и минимальным соотношением к потенциальной прибыли 1/4. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других частных факторов, stop в акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stop делается на уровень без убытка (то есть +2..3с от точки входа). В медленных акциях — это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.

6) Выход из позиции:

Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.
Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как market и stop market. В более медленных акциях выход можно осуществить limit order, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.

11:45 – 01:30 Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.

  • Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.
  • Список watchlist в TOS сортирую акции по критерии Net Change. Соответственно акции которые больше всего прошли вверх находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю top gainers и top losers в каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.
  • В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.

01:30 – 03:45 Торгую акции с отбора и нового research.

  • Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.

03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.

  • Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalances MOC orders.
  • Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.
  • Обращаю внимание только на те акции, у которых imbalances составляет > 15% от общего проторгованного объема.
  • На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.
  • Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.
  • Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.
  • Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу market и т.п.)

04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.

  • Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.
  • Все наблюдения за день записываю в блокнот.
  • Заполняю психологический и технический дневники.

Ваше мнение о статье

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Vps сервер бесплатно для форекс

Форекс обучение бесплатно видео