in

Форекс стратегия м5

Скальпинг стратегия форекс на М5 — Спокойная река

В данной стратегии используются всего два индикатора и оба их них — это скользящие средние, которые используются не так, как обычно при скальпинге. Чаще всего, сигналы на вход рассматриваются при пересечении данных средних, но здесь идет совершенно другой подход к торговле.

Ничего плохого не хочу сказать против скользящих средних, но эти индикаторы считаются запаздывающими, и их сигналы должны фильтроваться дополнительными индикаторами. Здесь же, МАшки будут использоваться как спокойные уровни, от которых будет отскакивать цена. Подробности ниже.

Принцип торговли

Как говорилось выше, в системе используются только 2 МА, их периоды 20 и 50 с методом Exponential, по простому EMA20 и EMA50.

После установки на график, имеем такую картину — красная линия это EMA с периодом 20, желтая линия это EMA с периодом 50:

Для торговли нам интересны периоды, когда скользящие средние не пересекаются и «текут спокойно как река«, имея ярко выраженное направление, как на скрине выше. Если линии часто пересекаются и имеют горизонтальное направление — торговля запрещена!

Что мы ищем — когда цена коснется EMA20 или EMA50 и отскочет от линий обратно, уйдя из «реки» (канала). Если цена остается внутри МАшек больше 3-х свечей, сигнал отменяется.

Сигналы на продажу

На скрине ниже мы можем наблюдать, что имеется медвежий тренд и цена пробила красную линию и свеча закрылась внутри реки. Следующая свеча так же закрылась внутри канала. А вот 3-я свеча закрылась ниже EMA20 — это и есть сигнал на вход в рынок.

  • открывается сразу два ордера равным лотом с одинаковым Стоп Лоссом на уровне предыдущего максимума.
  • Тейк Профит первого ордера равен разнице между ценой открытия и ценой Стоп Лосса (в данном случае это 12 пунктов).
  • второй ордер не имеет Тейк Профита, но мы двигаем Стоп Лосс за ценой, устанавливая его на следующих локальных максимумах.

Сигналы на покупку

Правила на вход в рынок при бычьем тренде аналогичны — цена должна пробить 20-ю МАшку сверху вниз и закрыться выше линии. После этого открываем 2 ордера:

  • открываем 2 ордера с одинаковым Стопом, при этом один ордер имеет Тейк Профит в 27 пунктов (разница между Стопом и Ценой открытия ордера).
  • первый ордер закрылся, а Стоп второго двигаем вслед за следующими минимумами. Он закроется с прибылью в 75 пунктов.

Когда не торгуем

Когда имеется хаотичное пересечение скользящих средних и года нет «Спокойной реки»

Если цена «топчется» внутри реки более чем 3-х свечей

Заключение

Стратегия хоть и проста, но является прибыльной, главное четко придерживаться правилам и выбирать пары с высокой волатильностью, так как на спокойном рынке стратегия простаивает.

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Стратегии МТ4.
  • /
  • Внутридневная торговая стратегия М5

Внутридневная торговая стратегия М5

Posted By Виктор on 10.07.2016

Приветствую всех. Сегодня я выложу стратегию, которая недавно появилась на зарубежном сайте. Стратегия простая, визуально понятная, такие стратегии мне нравятся, и при этом имеет полноценный набор всех необходимых правил для работы. Названия у стратегии не было, автор никак не назвал свою стратегию, поэтому и у меня данная стратегия будет без названия.

Мне приглянулась система своей простотой и не много отличными сигналами от всех основных индикаторов. Ведь у данной системы сигналы фильтруются несколькими способами, которые позволяют отсекать почти все ложные сигналы.

Итак, система состоит из двух индикаторов, это HFT, сигнальный индикатор на основе ATR, так что сигналы хорошие, и не перерисовываются. Этот индикатор и дает трейдеру точку входа, и Instant Trendline Filter, индикатор, который дополнительно фильтрует сигналы, и так же, дополнительно, дает сигнал о закрытии позиции.

Никаких особых настроек не будет, все стандартное.

Итак, так выглядит наша стратегия. Рабочий график М5, время работы с 9.00 по Москве и до 18.00, обычное время для работы внутри дня. Этот промежуток самой большой активности на валютном рынке, и, следовательно, торговать мы будем именно в это время. Два наших рабочих индикатора, HFT – это сигнальные стрелки для входа в рынок, и Instant Trendline Filter, индикатор на основе МА для фильтрации сделок. Так же индикатор HFT определяет состояние рынка на текущий момент, и выводит на график в верхний правый угол соответствующую заметку, флет или тренд. Кроме того, у индикатора HFT есть функция вывода на график целевых уровней и уровень для SL по позиции. Индикатора такие уровни вывод постоянно, но для работы по данной системе это не имеет никакого значения. Торговая система уже имеет четкие правила на целевые уровни, так что на показания именно от индикатора HFT по целям мы в расчет не берем.

Правила входа в позиции ( покупка ):

— свеча закрылась выше индикатора Instant Trendline Filter.

— под сигнальной свечей появилась стрелка синего цвета от индикатора HFT.

— если стрелка появилась с сигналом на покупку, но сигнальная свеча является медвежьей, то данный сигнал пропускается.

— целевые уровни: SL за ближайший экстремум, ТР = 25-50п. в зависимости от текущего размера SL по сделке. Желательное соотношение риск/прибыль 1 к 2, но не менее 1 к 1.

Теперь о правилах выхода из позиции, здесь есть варианты. Если сделка не была закрыта по одному из целевых уровней, то сделку закрывается руками по рынку, при появлении одного из следующих условий.

Правила выхода из позиции по рынку:

— цена пересекла в противоположенную сторону от текущего ордера индикатор Instant Trendline Filter, и тело свечи было закрыто выше или ниже сигнальных линий индикатора.

— при появлении противоположенного сигнала от системы предыдущая сделка закрывается, и открывается новая сделка в сторону нового сигнала.

Это в принципе и все по правилам входа и выхода, для продажи действуют зеркальные правила. Давайте к примерам.

В четверг было 4 сигнала по данной ТС, я их обозначил, разберитесь с сигналами и точками входа.

Как видите, из 4 сделок, был 1 убыток, это ордер под номером 3, и три прибыльных сделки. Первая сделка была закрыта по ТР равному двум SL по сделке, что очень хорошо.

Второй ордер был закрыт по противоположенному сигналу с прибылью 13п.

Третий ордер был закрыт с убытком в размере 12п, при закрытии свечи выше сигнальных линий индикатора Instant Trendline Filter.

А четвертая сделка принесла бы прибыль в районе 50п. т.к SL по сделке был бы где-то в районе 25п. следовательно и расчетная цель была бы в два раза больше.

Итог по всем сигналам за день, был бы плюс в размере 80п. Очень хороший результат.

А теперь обратите внимание на ситуацию, которая сложилась в пятницу. Этот день был не простой, я в этот день получил убыток по своему счету. А вот данная ТС при всей сложности картины принесла прибыль.

На рисунке я обозначил точки входа, всего было бы 10 ордеров, хотя до конца дня были еще два сигнала. Я не обозначил их здесь, т.к. я бы точно не стал брать эти сигналы из-за того, что цена находилась слишком далеко от экстремума, что давало бы слишком большой размер стопа по позиции.

Кроме этого, сделку под номером 10 я бы так же не брал, по тем же причинам, так что если бы я работал в пятницу, по данной ТС, то у меня было бы всего первых 9 сделок. И результатом было бы плюс 20п. по сумме всех сделок. Из всех сделок, только две сделки были бы закрыты по ТР, но этого бы хватило для того, чтобы отбить все потери от противоположенных сигналов.

Если честно, то я публикую данную ТС именно из-за результата за пятницу, за эту пятницу, в которую многие ТС дали бы отрицательный результат. За то, что сигналы от сигнального индикатора HFT фильтруются не только дополнительным фильтром, а и самими свечами на графике. Ведь ключевое остается и то, чтобы сигнал совпадал именно с направлением сигнальной свечи, иначе сигнал не действительный.

Общее впечатление у меня осталось положительным, и все бы было бы хорошо, но как всегда есть одно но. Итак, к сожалению, в настройках индикатора нет такой опции, как изменение количества баров на истории, а прописанное значение не так и велико. У меня в терминале отобразились лишь два предыдущих дня, и следовательно я не могу проверить работу по данной ТС на более продолжительном этапе. Но, исходя из моего опыта, и того, что я вижу сейчас, я склоняюсь к тому, что данная ТС работает, и что ее можно пробовать брать на вооружение. В течении этой недели я буду отмечать на графике все сигналы ТС и выведу результат по работе за эту неделю, и на следующие выходные я добавлю эту информацию в эту статью. Так будет более спокойно и мне, да и вам.

Понедельник 11.07.16. Я решил каждый день добавлять скрин с результатом работы системы.

Было 2 рабочих сигнала, оба закрыты по профиту, сумма прибыли составила 72п. Так же был еще один сигнал по правилам системы, но из-за такого размера стопа по сделке, я бы не брал в расчет данный сигнал, хотя в конечном итоге он был закрыт по ТР, но я не беру его в расчет. Итак, сегодня было 2 сигнала, 2 профита, прибыль более 7%.

Сегодня было много сделок, 10 ордеров. День был не слишком хороший для данной ТС, но тем не менее результат достойный. Итак, было 3 профита, 4 стопа, еще 3 сделки были зарыты при закрытии свечи выше фильтрационного индикатора. Итог по всем сделкам составил + 31п или + 3% к депозиту. Результат отличный, при том, что день именно по сигналам к данной ТС был не лучший. Данная ТС мне все больше нравиться, и как видите на скрине, сегодня я даже взял 3 сигнала по данной ТС, 2 профита и 1 убыток, мне повезло.

Сегодня было 7 ордеров по сигналам. Я брал только 3 сделки, 1 закрыт по разворотному сигналу в плюсе, еще один был закрыт по стопу, и последний ордер был закрыт по ТР. Итог по всем 7 ордерам сегодня был бы в районе +30п. прибыли. Сегодня был еще один прибыльный день, прибыль составила +3% к депозиту.

Четверг, 14.07.16. Сегодня был день ожидания и отработки новости по фунту.

Итог по сигналам системы сегодня отрицательный, и равен — 13-15п. Не было ни одного стопа, все сигналы были закрыты по рынку, один с прибылью, один в нуле, и остальные 4 сделки с маленьким минусом. Сказать, что день был действительно плохим не могу, убыток не большой, так уж сложился день. За час до выхода новости и час после ее выхода я сигналы не рассматриваю, т.к. в это время не работают по рынку, это время ожидания и отработки новости. Итог — 1,5% к депозиту.

Сегодня последний день теста системы в реальном времени. Итак, сегодня было 3 ордера, первый ордер был закрыт по противоположенному сигналу с убытком в 16п. Далее была продажа, она была закрыта так же по противоположенному сигналу с прибылью в 34п. И последняя продажа была закрыта по профиту равному 37п. Итог составил + 55п или +5,5% к депозиту.

Новую продажу, сигнал на которую сейчас появился я не беру, первое, не было отката после нисходящего движения, и второе, это то, что сегодня пятница, и рабочий день я заканчиваю чуть раньше, чем обычно.

На этом все по данной ТС, как видите за последние 7 рабочих дней система принесла прибыли около 270п. или +27% к депозиту. Результат отличный, при этом это статистика по всем сделкам за это время, а их было не мало, 42 штуки, и это все сигналы за день, не часть прибыльных, а абсолютно все. Я на форексе давно, это хороший результат, можно пробовать работать по данной ТС, возможно рассматривать как основную после работы на демо счете в период от месяца и более. На этом все, пользуйтесь, если у кого-то будет положительный результат, пишите отзывы.

Скальпинг-стратегии для валютного рынка Форекс

Краткосрочные движения, на которых основаны стратегии для Форекс-скальпинга, как и все рыночные тренды в целом, носят волнообразный характер. Эта особенность, подмеченная еще на заре двадцатого века основоположником технического анализа Чарльзом Доу и развитая в трудах Ральфа Нельсона Эллиотта, наблюдается на следующих видах торговых площадок:

  • фондовые биржи;
  • срочные рынки;
  • биржи долговых обязательств.

Движение цен торговых инструментов рынка Форекс также полностью подчиняется тем же волновым закономерностям и может рассматриваться практически на любом таймфрейме. Причем чем меньше продолжительность тренда, тем более частый характер носят такие колебания.

Именно использование кратковременных волновых движений для входа в рынок и выхода из него с целью извлечения прибыли именуется скальпингом (скальпированием). На основе выявления таких ценовых колебаний появились скальпинг-стратегии для торговли на Форекс. Рассмотрим несколько таких систем.

Популярные торговые системы

Частое возникновение ценовых колебаний можно наблюдать на временных промежутках порядка 5-15 минут, а особой частотой отличаются минутные ценовые графики.

При этом амплитуда движения цены для 15-минутного таймфрейма может составлять от 10-30 базисных пунктов до фигуры, а для минутных графиков – порядка нескольких пипсов. Поэтому торговля на столь коротком интервале получила название пипсовки, и ее можно считать частным случаем скальперских стратегий.

Совет! По лучшим скальпинг-стратегиям для Форекс можно торговать практически любой валютной парой.

Выбор валютной пары для скальпинга не имеет столь принципиального значения, как при позиционном трейдинге на таймфреймах от одного дня и старше, когда есть возможность брать ценовой размах в несколько фигур за одну сделку. Поэтому для работы на длительных временных промежутках следует использовать валютные пары с большой амплитудой, отбирая их с точки зрения волатильности. При скальпинге, особенно при пипсовке на периодах М1 и М5, трейдер пытается торговать рыночным шумом, а его на коротком периоде «издает» практически любой финансовый валютный актив.

Скальпинг без индикаторов по линиям поддержки/сопротивления

На графиках с «быстрым» таймфреймом видны множественные локальные уровни резистенс и саппорт, образуемые ценой, которая движется волнообразно. При этом наблюдаются периодические остановки котировок в определенных областях графика с экстремальным ценовым значением.

Также бывают развороты из этих зон против текущего тренда. Они периодически встречают некоторое противодействие своему изменению или, наоборот, опираются на некую поддержку, останавливающую их дальнейшее движение. Эти уровни видны на графике любого таймфрейма и валютной пары невооруженным глазом, поэтому торговля на отскок от этих уровней или использование их пробоя является одновременно простой и эффективной стратегией для скальпинга. Для улучшение результатов можно попытаться выстроить торговую стратегию, ориентированную на пробитие одной из линий поддержки или сопротивления.

Ее смысл – установка отложенных ордеров по обе стороны от этих линий при боковом движении котировок. Расчет идет на срабатывание одного из этих приказов при выходе из флета в ту или иную сторону. Ордера по типу стоп-лосс выставляются при этом либо на внешней стороне линий данных уровней, либо непосредственно на этих уровнях. Тейк-профит можно не ставить заранее, а фиксировать прибыль по мере выхода цены за границы одного из уровней по текущему краткосрочному тренду. Иным типом сигнала для выхода закрытия позиции может оказаться появление на графике новой консолидации после пробоя одного из уровней.

Пробой утреннего флета

Эта стратегия во многом аналогична предыдущей, но отличается тем, что торговля ведется на 15-минутном таймфрейме, а для определения точки входа в позицию используется момент выхода из боковика. Пробой происходит примерно в 8-11 часов утра по московскому времени, когда азиатская торговая сессия на Форекс переходит в европейскую.

Азиатские торги обычно проходят в спокойном ключе, но открытие европейских рынков зачастую сопровождается ценовыми импульсами от 10 до 50-60 базисных пунктов. Такие «всплески» характерны для евро, британского фунта и франка Швейцарии.

При пробитии утреннего боковика вполне реально взять от двадцати до сорока пипсов. Для этого следует определить экстремальные уровни на графиках вышеназванных валют за временной период от нуля до восьми утра по Москве, воспользовавшись индикатором Morning Flat. Упомянутые экстремумы в поле данного индикатора отмечены синим и красным цветами. Тейк-профит от коротких продаж без покрытия обозначен желтым цветом, а фиксировать прибыль по длинным позициям следует на серых линиях.

Индикатор уже выставил все требуемые для спекуляции по этой стратегии уровни, поэтому трейдер может совершать сделку от одного из них по рынку, или решать эту задачу с помощью отложенных приказов.

В последней ситуации ордер на покупку ставится на 2 пункта выше локального максимума, а на продажу – на 2 ниже минимального показателя. Защитные стоп-ордера выставляются на 3-5 базисных пункта выше и ниже локальных экстремальных значений и сдвигаются за движением цены в область прибыльности трейлингом или вручную. Также можно выставить тейк-профит на уровень, рекомендованный желтой линией индикатора.

Канальные стратегии скальпинга

Эти торговые системы несколько отличаются от описанных выше, поэтому будут рассмотрены отдельно.

Прорывная ТС для пятиминутного графика

Еще одна скальпирующая стратегия пробойного типа, построенная на прорыве ценой одной из кривых индикатора Envelopes и пересечении нулевого уровня MACD-гистограммой.

Для скользящих средних Envelopes необходимо задать значение периода, равное 21, обозначив тип СС как экспоненциальное и применяя к цене закрытия Close при отклонении 0,07 %. Для гистограммы MACD сохраняются стандартные значения настроек индикатора.

Сделки на покупку открываются по следующему алгоритму:

  1. Первый сигнал – сближение цены с верхней кривой Envelopes.
  2. Сделка заключается, когда тело пятиминутной свечи выходит за пределы этой кривой.
  3. Столбики гистограммы MACD пересекают нулевой уровень или отбиваются от него вверх, выходя в область положительных значений.

Совет! Стоп-лосс необходимо располагать на нижней кривой линии индикатора и продвигать его вместе с ценой в зону безубыточности вручную или методом трейлинг-стопа.

Зеркально отображенный алгоритм действий применяется для коротких позиций. Фиксация прибыли происходит на локальном экстремуме, а ее размер колеблется от 10 до 20 пипсов на спокойном рынке.

Торговля по сигналам SSC

Торговля на коротких временных интервалах всегда привлекала внимание рыночных игроков. В таком трейдинге перспективно применение индикаторов, отображающих на графике цены диапазон котировок в форме канала, построенного по их экстремальным значениям.

К линейке таких инструментов принадлежит пользовательский индикатор Super Signals Channel. В нем уровни резистенс/саппорт созданы не по типу динамических кривых, как в полосах Боллинджера или канале Кельтнера, а в виде отрезков прямой, построенных через наиважнейшие ценовые уровни.

Благодаря тому что сигналы Super Signals Channel отличаются простотой и наглядностью, его с успехом можно применять для скальпирования на временных промежутках от 5 до 15 минут любой валютной пары. На графике этот индикатор имеет вид ценового канала из двух линий, внутри которого и происходит ценовое движение, сопровождающееся периодическими отбоями от границ в одну из сторон. Именно на таком отбое следует открывать позицию, причем точки входа инструмент изображает в виде зеленых стрелок, направленных вверх (для позиций на покупку) и красных вниз (для коротких позиций).

Заключать сделку по индикатору следует при возникновении трех условий:

  1. Отбое от верхней или нижней границы канала.
  2. Появлении сигнальной стрелки соответствующей окраски.
  3. Появлении подтверждающей свечи.

Совет! Cтоп-лосс выставляется на той границе канала, от которой отбилась цена, а его продвижение за ценой в зону профита осуществляется по обычному алгоритму.

Профит фиксируется вручную на противоположной стороне ценового канала при отбое цены от этой линии и появлении сигнальной стрелки.

Скальпирование на пятиминутном графике с помощью дополнительных индикаторов

Эффективность вышеописанного скальпинга по индикатору Super Signals Channel можно существенно повысить, дополнив его показания сигналами Parabolic Sar и индикатора Zig-Zag. Параболик на малых временных промежутках очень чутко реагирует на ценовые изменения, а Зиг-Заг не только отлично изображает основную линию тренда, но и определяет его экстремумы, так что границы отрезков этого индикатора совпадают с граничными линиями канала SSC.

Настройки для обоих индикаторов берутся по умолчанию, а правила скальпирования аналогичны предыдущей стратегией. По одному Super Signals Channel с тем дополнением, что точки входа подтверждаются совпадением преломления ломаной Zig-Zag с сигнальной стрелкой канала, а открытие позиции происходит не только на подтверждающей свече, но и по второй точке Parabolic Sar. Способ защиты от убытков и метод фиксации прибыли также полностью аналогичны.

Достоинства и недостатки стиля торговли

Все вышеописанные стратегии рассчитаны на торговлю внутри одной торговой сессии. Это обстоятельство является как преимуществом, так и недостатком такого рода трейдинга:

  1. С одной стороны, скальпер удерживает позицию в течение нескольких минут, рассчитывая получить прибыль на нескольких пунктах. При большом количестве сделок и достаточной ликвидности торгуемого им актива он может извлекать весьма ощутимый профит (до 50-100 пунктов), работая внутри дня.
  2. С другой стороны, такая практика требует постоянного присутствия в рынке, то есть заниматься скальпингом можно только на профессиональной основе, не отвлекаясь ни на какие иные занятия. Однако при этом трейдеру не нужно учитывать общее состояние рынка и характер тенденции, и он может торговать «рыночный шум» независимо от времени суток.

Заниматься скальпингом можно при незначительном депозите и даже использовать его целиком при грамотном мани-менеджменте и обязательном соблюдении «техники безопасности», когда каждая сделка защищается стоп-ордером. Прибыль можно реинвестировать.

Однако использование кредитного плеча полностью, в попытке торговать на весь депозит, может привести к его быстрой потере (в случае принятия трейдером ошибочных решений). Кроме этого, скальпер испытывает постоянное психологическое напряжение, ведь при каждом открытии позиции берется брокерская комиссия на величину спреда для данного инструмента, следовательно, ее прибыльность напрямую зависит от того, будет ли превышена эта комиссия после выхода из сделки.

Важно! Скальпирующие стратегии несут в себе огромный риск, а попытки минимизировать его за счет применения торговых советников требуют контроля уже самих советников.

Стратегии для скальпинга отличаются разнообразием, описать которое в одной статье не представляется возможным. Предлагаем вниманию читателей несколько видео о стратегиях, которые не вошли в данный материал.

Стратегия для пятиминуток «FX-M5»

Сегодня мы — команда Pro-ts, познакомим вас со скальперской стратегией под нехитрым названием FX-M5. В стратегии минимум индикаторов и может поначалу показаться, что эта стратегия была создана людьми, которые далеки от темы форекса.

Но внешность обманчива, в стратегии есть все необходимое для успешной торговли и если соблюдать все правила самой стратегии и управления капиталом, то вас непременно ждет успех.

Стратегия может использоваться на всех валютных парах без исключений, но с одним важным условием. Время торговли: европейская торговая сессия и первая половина американской сессии. Чтобы не искать нужные промежутки времени в стратегии есть индикатор, который сам выделяет это время прямо на графике. Индикатор называется «60m CHART». В настройках индикатора можно изменить часовой пояс для себя, чтобы выделить необходимый участок времени.

Теперь поговорим об индикаторах, которые необходимы для определения точки входа в рынок. Красные и синие точки, которые видны на графике — это сигналы индикатора ADX. Сигналы от этого индикатора предельно просты: красная точка – продажа, синяя – покупка. Под графиком у нас расположены два стандартных индикатора: MACD и AO. Сигналы от MACD рассматриваются только от пересечения гистограммы и сигнальной линии. А индикатор AO рисует красные столбики на продажу и синие столбики на покупку.

Сигнал на продажу появляется в тот момент, когда индикатор ADX рисует красную точку на графике, гистограмма MACD ниже сигнальной линии, а AO рисует красный столбик.

Сигнал на покупку появляется в тот момент, когда индикатор ADX рисует синюю точку на графике, гистограмма MACD выше сигнальной линии, а AO рисует синий столбик.

Правила стратегии «FX-M5»:

  • Временной интервал – М5
  • Валютные пары – любые, но предпочтительно использовать основные валютные пары
  • Стоп-лосс устанавливать на ближайший минимум/максимум
  • Закрытие сделки происходит в момент, когда ADX дает противоположный сигнал
  • Риск в каждой сделке не превышает 2% от депозита

Поскольку стратегия скальперская, то здесь не нужно ждать сильных, резких изменений цены. Наша задача взять немного от небольшого импульса цены, так сказать «снять скальп» с рынка. Поэтому, попробуйте закрывать сделку в тот момент, когда цена пройдет 10 пунктов. Стоп-лосс устанавливайте прямо на сигнал от индикатора ADX.

И еще один момент, который превратит торговлю по этой стратегии в денежный поток. Сигнал ADX на продажу (красная точка) рассматривайте только тогда, когда этот сигнал будет НИЖЕ предыдущего сигнала на покупку (синяя точка ADX).

И наоборот, сигнал ADX на покупку (синяя точка) рассматривайте только тогда, когда этот сигнал будет ВЫШЕ предыдущего сигнала на продажу (красная точка ADX).

Торговые стратегии для M5 – польза, вред и примеры

Опытные трейдеры советуют новичкам обходить стороной торговые стратегии, предназначенные для графика М5, поскольку их сигналы часто приносят убыток. С этим замечанием сложно не согласиться, но рассмотреть некоторые приёмы всё равно необходимо.

Прежде чем изучать конкретные индикаторы и сигналы, вспомним основные особенности пятиминутных графиков. Профессионалы критикуют их по нескольким причинам, во-первых, внутри дня валютный рынок ведёт себя очень нервно, вследствие чего котировки сбивают стоп-лоссы случайными всплесками.

Во-вторых, внутридневные тренды крайне неустойчивы, т.е. они могут развернуться за считанные минуты или, хуже того, смениться флетом. Подобная динамика держит спекулянта в постоянном напряжении и не даёт никакой возможности совместить спекуляции с основной работой.

И, в-третьих, финансовый результат пятиминутных стратегий очень сильно зависит от спреда и комиссий. Более того, вопреки распространённому заблуждению, согласно которому основной причиной потерь являются плохие точки входа, многие скальперы терпят убытки именно из-за спреда.

С другой стороны, торговые стратегии для М5 обладают и некоторыми очевидными преимуществами:

  • Сделки не переносятся на следующую неделю, благодаря чему удаётся избежать гепа;
  • Частые сигналы позволяют трейдеру быстрее набрать опыт;
  • Опять же, из-за большого количества сигналов внутридневную систему проще оптимизировать (в распоряжении трейдера есть репрезентативная выборка, а не частные случаи).

Стратегия V*M5 – частный случай канала Боллинджера

Первая система, о которой сегодня пойдёт речь, называется «V*M5». Данный подход примечателен тем, что в его шаблон входит индикатор B_Bands_stop, разметка которого получается гораздо удобнее и информативнее исходного канала Боллинджера.

Как можно заметить, кроме B_Bands_stop с периодом 20 и отклонением 1 в комплект системы входит стандартный MACD(8;21;1), а это значит, что сигналы, полученные по каналу Боллинджера, будут подтверждаться или опровергаться скользящими средними. Это весьма популярный подход.

Согласно правилам стратегии V*M5, сделка на покупку открывается в том случае, если цена находится выше B_Bands_stop, а MACD расположен выше нуля. Короткая позиция отрабатывается по обратному сигналу, т.е. индикатор Боллинджера должен окраситься в красный цвет, а MACD обязан пересечь нулевой уровень сверху вниз.

Защитный приказ автор рекомендует размещать за ближайший экстремум, а прибыль фиксируется в двух случаях – после достижения профита в размере 60 пунктов, либо при формировании обратного сигнала. По нашему мнению, эта простая стратегия идеально подходит для тренировки на демо-счёте, поскольку она преподносит начинающему трейдеру сразу несколько важных уроков:

  • Новый тренд часто начинается с пробоя последнего экстремума (данную тактику применяют даже инвестиционные компании, просто в фондах используются графики другого порядка);
  • Базовый сигнал обязательно должен подтверждаться вспомогательным фильтром;
  • Новичок в процессе работы знакомится с особенностями Metatrader, в частности, учится ставить стоп-лоссы и тейк-профиты (парадоксально, но факт – некоторые люди начинают открывать сделки на настоящем счёте, не понимая смысла этих приказов).

А вот для реального счёта «оригинальная» система V*M5 не подойдёт, поскольку у неё есть два недостатка. Во-первых, она часто генерирует ложные сигналы, т.е. автор плохо оптимизировал параметры индикаторов, и, во-вторых, данный подход уязвим во флетах, особенно в ночное время суток.

Первая проблема легко решается автоматизацией, т.е. трейдеру достаточно создать советник, при помощи которого можно быстро оптимизировать переменные B_Bands_stop и MACD под конкретную валютную пару и таймфрейм. Если у брокера адекватный спред, то никаких проблем с «выводом» системы в плюс возникнуть не должно.

Вторая проблема также устраняется алгоритмически, а именно, чтобы избежать основной массы ложных входов, достаточно добавить в системный шаблон любой индикатор, идентифицирующий флет (это может быть ADX, CCI, пользовательские разработки). Ещё вариант – сделки можно открывать не по рынку, а при помощи отложенных ордеров.

Таким образом, пятиминутная стратегия V*M5 является неплохим черновиком, который каждый трейдер волен модернизировать и оптимизировать под собственные нужды. Более того, индикатор B_Bands_stop могут позаимствовать и среднесрочники, так как он гораздо лучше работает на крупных таймфреймах.

FX-M5 – скальпинг по индикаторам

Ещё одна интересная стратегия, которую мы ещё не рассматривали в более ранних обзорах, называется FX-M5. Как уже становится понятно по названию, она разрабатывалась специально для торговли на пятиминутном таймфрейме, а это значит, что её сигналы вряд ли подойдут для других графиков.

На графике выше представлен шаблон, генерирующий точки входа. Он опирается на следующие индикаторы:

  • ADX_Crossing (красные и синие круги) – модификация стандартного ADX с периодом 14 и сигнальным уровнем 20. Единственное, чем он отличается от исходного варианта, так это внешним видом разметки;
  • MACD(12;26:9) – обычный осциллятор, показывающий среднее расхождение EMA(12) и EMA(26);
  • AO – ещё один стандартный индикатор;
  • Светлые прямоугольники — это индикатор 60m CHART, предназначенный для разметки определённого временного интервала. В системе FX-M5 сделки открываются на европейской сессии и в начале американской, т.е. когда формируются самые сильные движения.

Сделка на покупку открывается по следующим сигналам:

  • Цена находится в светлом прямоугольнике, т.е. торги в Лондоне открылись;
  • ADX_Crossing сформировал синий кружок (данная ситуация указывает на то, что в моменте покупатели одержали локальную победу над продавцами);
  • Гистограмма MACD(12;26:9) расположена выше нулевого уровня, т.е. EMA(12) находится выше EMA(26);
  • На гистограмме AO появился синий (бычий) бар.

Сделка на продажу становится актуальна при обратных условиях, а именно:

  • Цена также находится в белом прямоугольнике – это универсальное условие;
  • ADX_Crossing должен сформировать красный кружок, указывающий на локальную силу медведей;
  • Гистограмма MACD(12;26:9) расположена ниже нулевого уровня;
  • На гистограмме AO появился красный (медвежий) бар.

Стоп-лосс ставится за последний ценовой экстремум, а прибыль фиксируется по обратному сигналу ADX_Crossing. Но это в «оригинале», на практике же стало понятно, что цветные круги немного запаздывают, вследствие чего сигнал на выход из позиции появляется уже тогда, когда цена «съедает» значительную часть движения.

Учитывая этот недостаток, профит разумно закрывать после того, как цена проходит расстояние в 5 – 10 пунктов (у каждой пары этот параметр будет уникальным из-за разной волатильности). Разумеется, для подобной торговли следует очень тщательно подойти к выбору брокера, поскольку спред не должен превышать 1,5 пункта.

В общем и целом, пятиминутная система FX-M5 обладает рядом преимуществ. Во-первых, она опирается на стандартные индикаторы (ADX_Crossing всегда можно заменить обычным ADX), а это значит, что её можно использовать не только в Metatrader4, но и в других платформах,

Во-вторых, сделки открываются только на европейской сессии и сразу после открытия Америки, за счёт чего отсеиваются многие ложные сигналы, сформированные в период низкой волатильности или во флетах (если рассматривать EURUSD, то лучшего фильтра не придумаешь).

И, в-третьих, поскольку FX-M5 опирается на индикаторы с открытым кодом, она легко автоматизируется, поэтому есть смысл оформить её в виде советника, который, в свою очередь, поможет подобрать более точные и прибыльные системные параметры.

Система Wind – торговля пятиминутками популярных пар

И последний подход, о котором сегодня пойдёт речь, презентуется авторами как «мажорная» стратегия, т.е. он оптимизировался специально для основных валютных пар (EURUSD, USDJPY и т.д.). В отличие от рассмотренных ранее систем, сигналы которых формировали классические индикаторы, этот метод опирается на нестандартные формулы.

Как можно заметить, шаблон стратегии Wind состоит из трёх индикаторов:

  • M30 Fiji Trend_alerts mtf – «хитрая» комбинация скользящей средней и ATR, идентифицирующая преобладающую тенденцию на графике M30;
  • Solar Winds joy – нестандартный осциллятор, рассчитанный за 35 свечей и усреднённый за 10 баров;
  • M15 Fiji Trend_alerts mtf – аналог первого эксперта, главная задача которого сводится к поиску тренда на 15-минутных графиках.

Что касается настроек Fiji Trend_alerts mtf, то здесь автор рекомендует использовать следующие параметры:

  • MA_Price – 0 (т.е. модель по ценам закрытия);
  • MA_Length – 5 (период расчёта скользящей средней);
  • MA_Mode – 0 (простая скользящая);
  • ATR_Length – 11 (период расчёта ATR);
  • Kv – 1,3 (коэффициент, на который делается поправка).

Торговать по этой системе достаточно просто, в частности, чтобы открыть длинную позицию, после 00:00 по GMT на графике нужной пары необходимо дождаться момента, когда все индикаторы окрасятся в зелёный цвет, т.е. на M5, M15 и M30 сформируются бычьи импульсы.

Обратите внимание – если данная комбинация появилась до начала нового дня, такой паттерн отрабатывать нельзя. В этой ситуации следует подождать, пока один из модулей не станет красным, после чего снова вернётся в зелёную область. Данное требование было добавлено для борьбы с поздними входами.

Короткая позиция открывается по аналогичному принципу, т.е. игра на понижение становится актуальная лишь в том случае, если после 00:00 GMT все индикаторы синхронно изменили цвет на красный. В принципе, здесь нет ничего особенного, так как эта схема в той или иной форме используется практически во всех технических системах.

Выход из позиции осуществляется при помощи стоп-лоссов и тейк-профитов, а именно, автор рекомендует использовать защитный приказ, равный 10 пунктам, а цель по прибыли задаётся в размере 20 пунктов, т.е. по стандартной методике (в два раза превышает риск). Но это была теория. Практика показала, что у системы Wind есть некоторые особенности:

  • Если в момент сигнала гистограмма Solar Winds joy движется в сторону, противоположную сигналу (например, снижается при появлении точки входа в покупку), сделку следует проигнорировать;
  • К сожалению, Solar Winds joy немного перерисовывается, поэтому перед покупкой/продажей разумно подождать, пока не сформируются 2-3 свечи;
  • Когда цена проходит расстояние, равное 10 пунктам, целесообразно перенести стоп-лосс в безубыток;
  • Если в терминал загружена глубокая история, после установки шаблона на график программа на некоторое время зависает (это очевидный минус, но исправить его никак нельзя).

Нестандартные решения

Только что мы рассмотрели три «типичные» индикаторные системы для пятиминутного таймфрейма. Возможно, новички не сделают никаких выводов, но более опытные пользователи заметят, что все они очень похожи, т.е. меняется оболочка, а суть остаётся прежняя.

Это немудрено, поскольку все индикаторы опираются на одинаковые исходные данные – стандартные ценовые свечи (отсюда же вытекает и пресловутое запаздывание). Соответственно, чтобы изменить характер скальперских сигналов, необходимо как-то модифицировать цены.

И вот здесь на помощь приходят синтетические ренко-графики. Мы предлагаем поступить следующим образом – рассчитать средний диапазон пятиминутного бара и построить ренко-диаграмму, у которой один кирпич будет равен этому диапазону. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример с EURUSD.

Для начала необходимо определить средний диапазон пятиминутной свечи. Эта задача решается в два этапа, а именно, сначала котировки M5 выгружаются в формате CSV, после чего при помощи нехитрых вычислений определяется средняя разница High-Low (по модулю).

Если проводить вычисления с июля 2015 года по июль 2017 года, средний диапазон такой свечи у EURUSD получается равен 5 пунктам. Далее при помощи советника RenkoLiveChart строим обычный ренко-график, один бокс которого равен этим 5 пунктам.

Совсем другое дело. В целом, мы сохранили масштаб котировок, но при этом получили совершенно новый график, который гораздо лучше подходит для индикаторных стратегий. Чтобы в этом убедиться, достаточно применить к нему шаблон любой рассмотренной сегодня системы.

Как можно заметить, сигналы V*M5 стали намного точнее, в частности, практически исчезли «вредоносные» флеты, для борьбы с которыми приходилось использовать дополнительные индикаторы, сами точки входа теперь появляются значительно реже, т.е. трейдер тратит меньше времени на мониторинг рынка, да и потенциал трендов заметно увеличился. Кроме этого, по ренко-графикам удобно сопровождать позиции.

Подводим итоги

Если тщательно проанализировать результаты сегодняшних экспериментов, можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, вопреки скепсису многих трейдеров, в общем доступе иногда встречаются полезные индикаторы, взять хотя бы B_Bands_stop.

Во-вторых, практически все популярные пятиминутные стратегии, в основу которых заложены технические индикаторы, устарели и требуют дополнительной оптимизации и модернизации, что проще всего сделать созданием специального советника.

В-третьих, скальперские стратегии приносят доход только на волатильной фазе рынка, поэтому нет никакого смысла пытаться отрабатывать абсолютно все сигналы, гораздо разумнее задать определённые критерии, при несоблюдении которых следует отказаться от активных спекуляций в пользу среднесрочных сделок.

И последний вывод – не следует пренебрегать возможностями современных терминалов, так, например, синтетический ренко-график является прекрасной альтернативой пятиминуткам, так как фундаментально он ничего не меняет, но при этом устраняет все опасные флеты.

Разумеется, можно было привести ещё с десяток пятиминутных стратегий, но если подходить к этому вопросу с точки зрения обычного теханализа, рассмотренных примеров будет более чем достаточно. Иначе говоря, при должном уровне оптимизации они покажут примерно одинаковые результаты, главное, чтобы спред не превышал 1,5 пунктов.

Совершенно иначе обстоят дела со скальперскими стратегиями, в основу которых заложены паттерны VSA и кластерный анализ, но для среднестатистического пользователя Metatrader4 они бесполезны по двум причинам: первая – оперативно получить реальные внутридневные объёмы с валютных фьючерсов CME можно только за деньги, и вторая – внебиржевые форекс-котировки часто расходятся с данными срочного рынка. Источник: Dewinforex

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Индикатор форекс для 5 минутного форекс

Инстафорекс ижевск отзывы