in

Фактор восстановления форекс

Оценка показателей эффективности торговой системы: профит фактор и коэффициент восстановления

Приветствую уважаемые подписчики и гости блога. Пару дней назад я опубликовал статью об оценке показателей торговых систем, в которой мы разобрали первую часть параметров. Эта заметка является по своей сути второй в серии и речь сегодня пойдет о таких показателях как: «Профит фактор», «Фактор восстановления» и «Коэффициент выйгрыша». Начнем по порядку.

Профит фактор

ПФ (profit factor) — это показатель, который отражает прибыльность вашей торговой системы, а так же в какой-то мере (косвенно) позволяет судить о ее стабильности, через интерпретацию превосходства прибыли над убытком. Математически расчет представляет собой отношение суммы всех прибыльных сделок ко всем убыточным. Чем выше это число, тем лучше.

Фактор восстановления

Этот показатель представляет собой отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. С его помощью можно судить о скорости выхода системы из просадки, чем он выше — тем быстрее система способна выйти из убытка.

Я считаю этот параметр одним из ключевых, по которому можно судить о надежности всей системы и обязательно принимаю его во внимание. Бытует мнение, что системы имеющие показатель ниже 4 — представляют повышенную опасность.

Коэффициент выигрыша

Является значением, показывающим отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной — отражает во сколько раз средняя прибыль больше среднего убытка. Особенно важный показатель для систем, которые имеют очень низкий процент положительных сделок. В основном носит «психологический» характер, поскольку не каждый трейдер может выдержать большую серию убыточных сделок.

В заключение

Это все показатели, о которых я хотел рассказать вам сегодня, поэтому подведу небольшой итог.

Наверняка вы уже поняли, что оценивать торговую систему только по одному из представленных критериев — глупо. Во внимание следует принимать каждый из них.

Обычно вопрос о выборе «главного» из них встает особенно остро при выборе из версий системы, которые вы получили в результате оптимизации. Какую лучше выбрать: более прибыльную или может менее рисковую (с меньшей максимальной просадкой)? К сожалению, единственно верного ответа здесь нет и быть не может. В итоге каждый сам вырабатывает свои собственные правила, на основании которых будет принимать решение.

От себя хочу добавить, что обычно, система максимально приближенная к медиане имеет очень высокий «Фактор восстановления» , а значит от нее можно ожидать и более стабильной работы.

На сегодня это все, что я для вас подготовил. Не забудьте подписаться на обновления блога — впереди еще очень много интересных статей. До встерчи!

Фактор воcстановления на форекс (Recovery Factor)

Что такое фактор восстановления на форекс?

Фактор воcстановления на форекс (Recovery Factor) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии трейдера, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке. Фактор восстановления обычно измеряется в пунктах или процентах.

Данный показатель дает представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки. Отчасти фактор восстановления указывает на резервы торговой стратегии для возобновления позиций после просадок.

Как рассчитывается фактор восстановления торговой стратегии?

Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата.

  • Первый способ

Традиционный (классический) способ расчета фактора восстановления выражен в простом частном — как отношение чистой прибыли к максимальной просадке:

Recovery Factor = чистая прибыль / максимальная просадка

  • Второй способ

Тем не менее, полученный результат вовсе не объективен, ибо для всей совокупной прибыли за период следует учитывать также и суммарную просадку, существовавшую на счёте, за рассматриваемый период:

Recovery Factor = чистая прибыль / суммарная просадка

Величина фактора восстановления, вычисленная вторым способом, обеспечивает действительно объективную оценку устойчивости / надежности торговой системы.

Тем не менее, на данный момент, на всех значительных площадках Интернета фактор восстановления, включая его применение к ПАММ-счетам, рассчитывается первым способом.

Какой фактор восстановления считается оптимальным?

Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки. При сравнении двух систем, лучше будет та, у которой фактор восстановления выше.

Для действительно устойчивых и надежных торговых стратегий, фактор восстановления должен быть не менее 15,0 (чем выше, тем лучше). Показатель профессиональной торговой стратегии — 20 и выше.

Однако, стоит учитывать, что показатель Recovery Factor без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например, стратегия, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнет торговать по такой системе.

Полезные статьи по теме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Оптимальное соотношение прибыли и убытков на Форекс

Профит по сделке должен превышать стоп-лосс в три раза! Наверняка, все читатели слышали это утверждение, которое стало для многих трейдеров идеалом мани-менеджмента. Так ли это на самом деле? Чтобы ответить на данный вопрос, сегодня мы проведём несколько экспериментов и определимся с оптимальным соотношением прибыли/убытка на Форекс.

Начнём с того, что однозначного критерия для оценки соотношения прибыль/убыток не существует, но чаще всего трейдеры используют для этой цели три коэффициента:

  1. Самый популярный – отношение тейк-профита к стоп-лоссу;
  2. Профит-фактор;
  3. Фактор восстановления.

Чтобы не нарушать порядок, начнём с тейков и стопов . Как я уже отмечал, многие трейдеры искренне полагают, что цель по прибыли должна превышать риск на сделку минимум в три раза, поскольку в этом случае один профитный сигнал компенсирует сразу 3 ложных входа.

На первый взгляд такой подход кажется логичным, но давайте проверим его на практике. Предположим, что спекулянт работает на паре AUDUSD и открывает сделки на пробой 2-месячных экстремумов (иначе говоря, придерживается классического трендового подхода).

Если удерживать позицию до тех пор, пока тренд сохраняет актуальность (т.е. не использовать фиксированные тейки и стопы), динамика эквити будет представлена следующей кривой.

Теперь попробуем рассчитать для этой методики «оптимальное» соотношение прибыль/убыток на Форекс, добавив в алгоритм тейк-профит и стоп-лосс. Результат оптимизации получается следующий.

Здесь мы видим, что скопление самых больших доходностей сконцентрировано в диапазоне, где профит колеблется в интервале от 300 до 430 пунктов, а стоп-лосс равен 190 – 310 пунктам. Вывод – общепризнанное соотношение если и работает, то далеко не со всеми стратегиями и валютными парами.

Возникает закономерный вопрос – что делать? На самом деле, ничего страшного в нашем примере не произошло, поскольку он свидетельствует лишь об одном факте — оптимальное соотношение прибыли/убытка на Форекс должно рассчитываться для каждой стратегии индивидуально.

Мне, в свою очередь, встречались даже такие системы, где стоп-лосс превышал тейк в несколько раз, при этом они приносили стабильную прибыль. Такое возможно в том случае, если защитный приказ устанавливается для страховки от форс-мажора, а сама сделка чаще всего закрывается вручную при поступлении конкретного сигнала.

Второй показатель, который очень часто используется для оценки результативности торговли, называется « профит-фактор » (в терминологии MT4 это «прибыльность», а далее по тексту я буду использовать просто кодовое обозначение ПФ). Он рассчитывается путём деления всей валовой прибыли от операций на совокупный убыток.

В отличие от классического коэффициента «профит/стоп», данная пропорция уже может применяться для сравнения разных систем, в частности, я советую использовать следующую шкалу:

Разумеется, коэффициент ПФ не рекомендуется использовать «в вакууме», так как многое будет зависеть ещё и от самой стратегии. Например, если в алгоритме предусмотрен мартингейл, а профит-фактор равен 2 и более, такую методику нельзя считать надёжной, поскольку высокую прибыль генерирует завышенный лот.

А теперь подумайте, как долго продержится на рынке продавец физического товара, рентабельность продаж которого колеблется между 5 и 20%? Вопрос риторический, но достаточно поставщику немного повысить цену и весь бизнес приблизится к краю пропасти.

На валютном рынке данные риски выражаются в расширении спреда, проскальзывании, повышении комиссий, увеличении частоты ложных сигналов и т.д. Иначе говоря, когда ПФ низкий, любой рост издержек может уничтожить стратегию.

И последний показатель, характеризующий оптимальное соотношение прибыли/убытка на Форекс, встречается в литературе под термином « фактор восстановления » (далее ФВ). Рассчитывается он очень просто – среднегодовая прибыль делится на максимальную абсолютную просадку.

В представленной выше таблице указаны результаты, полученные при отработке трендовых сигналов. В этом примере ФВ равен 3,30 (1427/432), что можно считать весьма неплохим показателем. И раз речь зашла про качественные оценки коэффициентов, я рекомендую сравнивать системы по следующей шкале:

  • ФВ меньше 3 – это не очень хорошая стратегия;
  • ФВ колеблется в диапазоне от 3 до 4 – данная стратегия имеет право числиться в портфеле;
  • ФВ больше 4 – идеальный вариант, к которому нужно стремиться.

Таким образом, подводя итог сегодняшнему обзору, можно сделать следующий вывод – оптимальное соотношение прибыль/убыток на Форекс описывается моделью, в рамках которой профит-фактор больше 2, а фактор восстановления держится стабильно выше 3.

Что же касается рекомендаций на предмет того, как должны соотноситься тейк-профиты и стоп-лоссы, то здесь невозможно дать конкретных советов, поскольку в каждой стратегии этот показатель будет индивидуальным.

MIDD и фактор восстановления

При анализе торговой системы одной из основных задач трейдера является расчет вероятных рисков. При этом одним из основных параметров для оценки убытков является дродаун. Если производить проверку на часовом графике цены, то данный показатель носит название MIDD.

Расшифровывается данная аббревиатура, как «максимальный нарастающий внутридневной убыток».

Если же рассматривать дневной масштаб, то данный параметр называется проще – MDD.

В чем суть?

Суть терминов MIDD и MDD очень проста. Они характеризуют наиболее глубокие «ямы», в которые попадает система в период тестирования. При этом потери не обязательно должны идти друг за другом. Часто бывают ситуации, когда убытки идут вперемешку с небольшими прибылями. И здесь очень важно, что факт наибольших потерь не остался без внимания. Чем меньше такой убыток, тем лучше для трейдера, и тем качественнее система. Если же подобных «провалов» и вовсе нет, то это только плюс.

В ситуации, когда система выдает убыточные сделки одну за другой, можно вообще остаться без денег. При этом средств для восстановления капитала может не хватить. Следовательно, установка ордеров является обязательной. Их величина должна быть не более 2% от объема открытой позиции (в денежном эквиваленте).

В этом случае можно быть уверенным в сохранении своего основного капитала и возможностях компенсации убытков за счет более успешной торговли. Бывают ситуации, когда две системы имеют приблизительно одинаковую прибыль. В такой ситуации необходимо отдавать предпочтение той системе, максимальный дродаун у которой имеет меньшую величину.

Минимальный депозит и фактор восстановления

Перед тем, как начинать торговлю, необходимо произвести расчеты минимального депозита. Принцип здесь прост — основная формула приведена на рисунке ниже:

При этом «Do» — это минимальный размер депозита для открытия позиции по лоту, на который рассчитана торговая система. В свою очередь «MIDD» — это максимальный убыток (о нем мы уже упоминали в статье). Чтобы произвести более точные расчеты, необходимо учитывать размер комиссии, которая берется за сделку, и два «MIDD» подряд.

Не стоит забывать о еще одном важном параметре системы – факторе восстановления. По нему можно судить, во сколько раз общий доход больше, чем максимальный убыток. При этом трейдер таким образом может понять, получилось ли у него вернуть капитал после ряда убыточных сделок.

На картинке мы видим простую формулу расчета фактора восстановления: «P» – это итоговый доход, «MIDD» — как и в прошлом случае, нарастающий внутридневной убыток.

К примеру, если величина фактора восстановления равняется «4», то это значит, что потенциальный доход в четыре раза выше, чем максимально возможный убыток. Если же величина фактора восстановления получилась меньше «2», то по такой системе лучше не работать вовсе – она убыточна.

А необходимо ли тестирование?

Мы уже говорили, что дродаун – это максимально допустимый риск выбранной торговой системы в определенный период. Очень важно как можно больше внимания уделять тестированию своей системы. В противном случае величина дродауна может оказаться неожиданно высокой. Если же системы нет вообще или трейдер не уделяет внимания установке стоп-ордеров, то потери могут быть слишком велики.

Есть ли размерность у дродаунов?

Данный параметр может измеряться в двух видах – процентах или рублях. При этом первый вариант считается наиболее предпочтительным. Так удобнее, ведь трейдер не привязывается к какой-то определенной валюте или времени и имеет полную свободу действий.

Выводы

Важно помнить, что идеальной системы без дродаунов не бывает в принципе. При этом главная задача трейдера разработать такую стратегию, чтобы соотношение риска и доходности было наиболее выгодным. И еще, зная всего два параметра (дродаун и фактор восстановления) можно сделать вывод, насколько эффективной является ваша стратегия. Удачи.

Коэффициент восстановления депозита

Коэффициент восстановления депозита (Recovery Factor) – это показатель устойчивости торговой системы к ее убыточным сделкам. Значение коэффициента определяет превалирование размера прибыли над глубиной просадок.

Содержание

Формула и особенности определения коэффициента восстановления депозита

, где абсолютная прибыль считается как разница между конечным капиталом, полученным по результатам реальных торгов или тестов и первоначальным вложением без учета реинвестиций.

Чем выше показатель фактора восстановления, тем быстрее скорость наращивания капитала и надежность используемой стратегии.

Прибыльная торговая система неэффективна, если большую часть времени тратит на «отработку» полученных убытков. Доказанный факт, что с течением времени любая стратегия накапливает ошибки и ухудшает собственные результаты. Запуск на реальные торги систем с низким Recovery коэффициентом – это гарантированно малый срок жизни алгоритма.

Показатель чувствителен к временным промежуткам тестов. Трейдеру необходимо соблюдать правила определения тестового размера временного промежутка, который должен содержать как минимум 2 000 рабочих (свечей или баров таймфрейма) и ограничиваться 10 000.

Малая выборка и большая просадка вначале может дать погрешность в вычислениях фактора восстановления системы.

Повышение коэффициента добиваются тактическими приемами, регулируя уровень стоп лоссов и тейк профитов. Следует обратить внимание, что в процессе оптимизации размеров ограничения убытков и фиксации прибыли, рекомендуется не снижать достигнутый профит фактор. Быстрое восстановление системы — более эффективный путь для заработка, по сравнению со стремлением добиться результатов, увеличивая прибыль или уменьшая просадку. Recovery Factor работает как комплексный подход, оптимально связывая оба параметра.

Значение показателя восстановления зависит от стиля торговли. Скальперские стратегии с большим количеством сделок имеют коэффициент не превышающий обычно 2, тогда как в долгосрочных стратегиях присутствуют цифры 15, 20 и выше.

Практическое применение коэффициента восстановление депозита

На практике для контроля стабильности торгов, трейдеры вычисляют коэффициент восстановления с периодичностью временных промежутков – раз в месяц, квартал, год.

В этом случае формула видоизменена, в расчет принимается средняя прибыль, деленная на максимальную просадку.

, где просадка берется за период расчета среднего значения прибыли.

В условиях диверсификации инвестиций, расширяя портфель инструментов, новая стратегия подвергается анализу с помощью определения Recovery Factor. Трейдер должен стремиться, чтобы результаты теста были не хуже, чем у действующих торговых систем.

Также на рынке Форекс при оценке торгов некоторые трейдеры используют для расчета значение суммарной просадки:

, где суммарная просадка – это сложенный отрицательный результат по каждой сделке.

В торговых платформах отсутствует автоматический расчет фактора восстановления депозита. На Форексе этот показатель встречается у ПАММ-счетов – формы доверительного управления, под патронажем брокера.

Фильтрация результатов управляющих служит экспресс-оценкой, необходимо учитывать продолжительность жизни счета и максимальную просадку, сможет ли инвестор психологически принять возможную потерю подобного размера.

Коэффициент восстановления депозита ПАММ-счета, для объективного расчета, необходимо корректировать на размер прибыли, отчисляемой управляющему. Например, для 25% вознаграждения коэффициент устойчивости уменьшается на 0,25 и т.д.

Фактор восстановления форекс

Как оценивать торговые системы форекс?

На рисунке приведен типовой отчет о работе тестера, интегрированного в торговую платформу MetaТrader 4. На его примере рассмотрим основные показатели эффективности систем форекс и прокомментируем каждый из них.

Чистая прибыль (Net Profit)

Общая прибыль минус общий убыток. Не самый важный параметр, хотя по началу многие уделяют ему основное внимание. Важен с точки зрения того, чтобы оценить, а стоит ли вообще иметь дело с такой системой. Единственное, что можно сказать о том, каким должен быль этот показатель, это то, что он должен быть существенным, из расчёта хотя бы 20 пунктов в месяц.

Этот параметр также может потребоваться при оценке постоптимизационной эффективности торговой системы, так называемой форвардной эффективности (WFE). Она определяется как отношение среднегодовой форвардной прибыли к среднегодовой прибыли, полученной в процессе оптимизации. Оценка WFE является одним из способов определения момента прекращения использования торговой системы.

Прибыльность (Profit Factor)

Отношение общей прибыли к общему убытку. Один из основных параметров, поскольку косвенно характеризует устойчивость системы. В хороших системах он, обычно, не менее 2. В принципе можно допускать и меньшие значения, но при этом нужно внимательно следить за другими параметрами характеризующими устойчивость, в частности % прибыльных сделок и просадкой. В пипсовочных торговых системах и вообще в системах, торгующих без стопов этот параметр для оценки лучше не применять, поскольку в случае удачного «пересиживания» просадок на тестовом периоде его значения могут достигать астрономических величин.

Всего сделок или количество торгов на тестовой выборке (Number of Trades in the Test Sample)

Важный параметр, поскольку характеризует достоверность результатов теста. Чем больше сделок делает торговая система при сохранении на высоком уровне остальных показателей, например профит-фактора или чистой прибыли, тем лучше. При этом количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Если это консервативная торговля, то система может делать 300-400 сделок за 8 лет и это нормально. Если это пипсовка, усреднение или мартингейл с сеткой ордеров, то это количество сделок система может делать за месяц. Более подробно об этом параметре в разделе Сколько должно быть сделок?

Самая большая прибыльная и самая большая убыточная сделки (Largest Winning and Largest Losing Trade)

Параметр, по большей мере, справочный, но есть одно правило, которое необходимо учитывать в тестировании. Несколько очень крупных сделок (флуктуаций) могут исказить результаты тестирования. В некоторых литературных источниках рекомендуют вообще исключать их из оценки системы. Следите, чтобы этот параметр не был соразмерен с чистой прибылью системы.

Максимальное количество непрерывных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers)

Количество непрерывных проигрышей можно отслеживать с целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой. Вы можете оценивать непрерывные серии убыточных сделок в реальной торговле и сопоставлять их с результатами теста. Если, например, история системы демонстрировала шесть убыточных сделок подряд, то тогда при превышении этого количества убыточных сделок в реальности, мы прекращаем работать по системе.

Максимальная просадка (Maximum Drawdown)

Размер максимального снижения депозита до начала восстановления. Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % депозита. Один из основных параметров, поскольку напрямую характеризует устойчивость системы и даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле. Для внутридневных торговых систем форекс приемлемое значение максимальной просадки не должно превышать 300…400 пунктов. Большее значение просадки свидетельствует о нестабильности системы. Если вы добились меньшего значения- хорошо, но необходимо убедиться в том, что это значение не является подгонкой. Подробнее в разделе Как повысить устойчивость системы?

Фактор восстановления (Restoration Factor, RF)

Отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. Считается, что значение RF должно быть не менее 3. Без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например система, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнёт торговать по такой системе.

Процент выигрышей (Percent Winners)

Процентная доля выигрышей в общем количестве сделок. Важный параметр, хотя сам по себе ничего не значит без привязки к матожиданию выигрыша или отношению среднего выигрыша к среднему проигрышу. В пипсовочных системах процент выигрышей приближается к 99%, однако это отнюдь не является гарантией прибыльности системы, поскольку матожидение выигрыша около 1 пункта, в то время как средний проигрыш- десятки пунктов. Важное замечание: тестер, интегрированный в торговую платформу MetaNrader 4 сделки с нулевой прибылью считает выигрышными. Это для тех кто в своих системах использует трал до безубытка.

Матожидание выигрыша (Average Win)

Среднее значение сделки по ансамблю всех исходов торгов, включая и прибыльные и убыточные. Значение этого параметра сильно зависит от того насколько часто совершаются сделки т.е. насколько агрессивно торгует система: часто но по чуть-чуть или редко, но по-многу. При этом его надо соотносить с процентом выигранных сделок. Чтобы чувствовать себя спокойно, значение этого параметра должно быть не менее 10 пунктов. Пипсовочные торговые системы форекс или системы сверхкраткосрочного скальпинга (например системы ночной торговли) имеют матожидание выигрыша 3-5 пунктов. Тесты и показатели реальной торговли таких систем очень сильно зависят от спрэда, поэтому не следует использовать их на тех инструментах, спрэд по которым превышает эти значения.

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss)

Важный параметр, поскольку характеризует устойчивость системы форекс, но оценивать его надо совместно с процентом выигрышей

Вероятность провала (Probability of Ruin-POR)

Интегральный параметр, характеризующий устойчивость системы. POR дает выраженную в процентах вероятность того, что баланс счета будет опускаться до определенной точки прежде, чем подниматься до определенной более высокой точки. В вычисление включены следующие величины: процент выигрышей, отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, начальный баланс счета, уровень, на котором можно сказать, что счет провалился, и уровень, на котором можно сказать, что состояние счета успешное.

Важно отдавать себе отчет в том, что в реальной торговле (в форвард-тэсте) все параметры системы будут претерпевать деградацию. Поэтому система должна иметь «запас прочности» по каждому параметру. Подробнее об этом можно узнать в разделе Как оптимизировать торговые системы?

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

Продолжаем мануал по построению форекс стратегий, и в этой статье (часть 2) мы подробно остановимся на основных принципах тестирования и проверки эффективности торговой системы.

Напомним, что в предыдущей части мануала про построение торговой системы (Часть 1), мы создали свою торговую стратегию «OUR TS» и прописали для нее основные критерии и правила открытия сделок, но для прибыльной торговли на рынке Форекс нам этого недостаточно. Для того чтобы быть окончательно уверенным, что наша стратегия будет стабильна и безопасна, нужно как раз провести ее тестирование и определить эффективность торговой системы.

На начальном этапе построения систем важно знать и понимать основные понятия для определения эффективности любой стратегий, это нужно для того, чтобы трейдер четко видел, на сколько его стратегия прибыльна, как она работает, какая у нее просадка за период и т.д.

Давайте рассмотрим перечень критериев тестирования, по которым мы будем анализировать эффективность торговой системы:

  1. Количество проведенных сделок — оптимальным значением является не менее 100. Чем больше сделок наша стратегия сделала в течении установленного периода, тем достовернее будут результаты теста. На этом этапе проверяется основная идея нашей торговой системы, сможет ли она в конечном итоге показать успешные результаты.
  2. Подбор оптимальных параметров и фильтров для торговой системы (в нашем случае мы должны подобрать оптимальные параметры для индикаторов скользящий средних на графиках D1 и Н1 соответственно).
  3. И последним этапом является именно тестирование оптимизированной торговой системы и определение её эффективности, т.е. на сколько система будет прибыльной, стабильной и безопасной при торговле.

Для более четкого понимания и наглядности проведем анализ эффективности уже готовой торговой стратегии SMA Tunnel, с правилам которой Вы можете ознакомится здесь.

Предварительное тестирования данной стратегии, для осуществления анализа ее эффективности, было проведено на платформе [urlspan]форекс блокера Alpari[/urlspan].

Отчет данной торговой системы предоставлен за период один год и сделан с помощью торгового терминала Meta Trader 4.

Итак, при анализе эффективности стратегии, параметр, на который трейдер должен обратить внимание, это прибыльность (еще называют профит фактор (Profit Factor) торговой системы). Он рассчитывается по следующей формуле:

Прибыльность = Общая прибыль (за весь период) / Общий убыток (за весь период)

Считается, что оптимальное значение Profit Factor должно быть не менее 1,50. Если показатель вышел меньше, то нужно проводить переоптимизацию и заново тестировать торговую систему, для того чтобы увеличить параметр прибыльности.

Следующим показателем, который также может заинтересовать трейдера, это чистая прибыль (Profit) . Данный параметр следует рассчитывать в процентах, то есть:

Чистая прибыль (%) = (чистую прибыль / начальный депозит) * 100%

В результате, мы получаем сколько торговая система принесла процентов (годовых) от первоначального депозита.

Максимальная просадка (maximal drawdown или MIDD) , еще один важный показатель при анализе эффективности торговой системы (также желательно выражать в процентах).

Параметры чистой прибыли и максимальной просадки нужны для того, чтобы рассчитать самый основной показатель доходности и стабильности торговой системы — это фактор восстановления (Recovery Factor) .

Фактор восстановления = Profit (в %) / MIDD (в %)

Чем больше Recovery Factor тем больше эффективность торговой системы. Данный показатель оптимально использовать при сравнении торговых систем, т.е. в которой он больше, та и есть эффективной и безопасной для торговли.

Подытожим, для анализа и определения эффективности торговой системы нам нужны значения следующих параметров:

  • Прибыльность
  • Чистая прибыль (в процентах,%)
  • Максимальная просадка (в процентах,%)
  • Количество проведенных сделок
  • Фактор восстановления

После того, как мы провели тестирование нашей стратегии на истории и проанализировали ее на пригодность, приступаем к тестированию этой торговой системы на демо-счете и торгуем на ней определенный период (к примеру, неделю, месяц или более). Если же после этого периода система показала хорошие результаты, только после этого переходим к реальные торги. Кстати, рекомендации того, когда нужно переходить с демо счета на реальный счет, можете прочитать в специальном посте тут.

Ну что же, завершаем рассмотрение основных принципов определения эффективности торговой системы. В следующих частях мануала, а точнее в 3 части, мы подробно рассмотрим инструмент для проведения ручного тестирование стратегии на истории, а после собственно проведем наглядное практическое тестирование нашей системы «OUR TS» (Часть 4). Так что не пропутите эти публикации и обязательно [urlspan]следите за обновлениями[/urlspan] на форекс блоге!

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Цена доллара на форексе

Форекс евро доллар прогноз на неделю