in

Цена возвращается к ночной цене на форекс

Содержание статьи

Особенности ночной торговли на Форекс.

По мнению некоторых участников рынка Форекс ночная торговля невозможна. Действительно, активность рынка очень низкая по сравнению с дневным временем суток, но именно этот момент позволяет заключать наиболее выгодные сделки. Причина тому — преимущества состояния низкой активности большинства игроков финансовых рынков.

Ночному Форекс рынку характерно флетовое состояние. Это в свою очередь означает, что в основном цена будет двигаться в пределах определенного коридора. Боковое движение ограничивается уровнями поддержки и сопротивления, которые особенно сильны в это время суток. Именно поэтому прогнозирование исхода событий можно осуществить с высокой точностью. Помимо этого основного преимущества ночного трейдинга, есть еще одно очень важное обстоятельство — все торговые процессы совершаются в спокойном режиме, так как самые активные мировые валютные биржи не работают. В зависимости от выбранного торгового инструмента, размах колебания цены может составлять от 20 до 40 пунктов.

Особенности ночного трейдинга.

Затишье на валютном рынке наступает после 12 часов ночи по МСК. К этому времени американские валютные биржи закрываются, а в Европе уже ночь. Самые крупные участники в лице финансовых организаций в Европе и Америки отдыхают. Конечно, на рынке присутствуют частные иностранные лица, но их количество настолько мало, что они не способны оказать существенное влияние на движение цены.

Приблизительно в час ночи по МСК, на рынок выходят японские трейдеры, начинается Азиатская торговая сессия, для которой характерна большая волатильность тех валютных пар, в состав которых входит японская Йена. Самый пик движения рынка происходит с 3 до 3-30 часов ночи по МСК, так как в это время выходит японская статистика и другие экономические новости по Японии — именно в это время Япония выступает самым крупным и влиятельным участником торгов. Но в этот период лучше избегать открытия сделок, так как ситуация еще не понятна, и как поведет себя рынок — предсказать сложно.

Ночью лучше всего торговать при помощи скальпинговых стратегий. Их использование позволяет даже при малейших колебаниях неплохо заработать, ведь проводить анализ проще, нервозность участников торгов минимальна (низкая волатильность), и это сводит к минимуму риск того, что сделка будет выбита с рынка. А скальпинг — это много сделок за короткий период, отсюда и возможность большего заработка. Не стоит забывать, что прогнозировать поведение рынка в ночное время проще, следовательно — входить в сделки можно увеличенным лотом, но — не забывая при этом правила мани-менеджмента. Лучший вариант — не использовать в одной сделке более 5% от депозита. Для того чтобы рассчитать рабочий лот, можно воспользоваться онлайн калькулятором ММ.

На что следует обращать внимание при торговле ночью?

Перед тем, как стать одним из тех, кто торгует в ночное время суток на рынке Форекс, необходимо усвоить некоторые моменты. В первую очередь, помнить, когда завершается Европейская и Американская торговые сессии и когда начинается Азиатская. Также необходимо выбрать для себя наиболее подходящие валютные пары. Так как волатильность рынка невысокая, а сделки (если это скальпинг) открываются обычно с размером тейк-профита 5-10 пунктов, то предпочтительными будут инструменты с низким спредом. В первую очередь это валютные пары GBPCHF, EURCHF, EURGBP. Кроме этого, по этим парам ночью не выходят новости, поэтому и торговля по ним спокойная и низкорисковая. Для более прибыльной, но и более рискованной торговли подходят пары с участием Йены, такие, как AUDJPY, USDJPY, EURJPY и GBPJPY.

Следует ознакомиться с политикой спредов своего брокера, некоторые компании ночью увеличивают спред, что опять же связано с низкой активностью торгов.

К дополнительным преимуществам ночной торговли на Форекс можно отнести и то, что именно в это время многие трейдеры, занятые основной работой днем, могут посвятить себя трейдингу. Ввиду меньшей нервозности, так как активность низка, уменьшается роль человеческого фактора, который зачастую заставляет делать необдуманные действия. Отвлекающие факторы также сведены к минимуму (телефонные звонки и другие внешние помехи). Связь с терминалом брокером ночью лучше, потому что уменьшается нагрузка на сервера.

Подводя итог вышесказанному о ночном трейдинге, можно отметить, что это идеальный вариант для пипсовки с заключением быстрых, но коротких сделок — с небольшим стоп-лоссом и тейк-профитом. Хорошим решением в ночное время будет работа по стратегиям на основе каналов, уровней поддержки и сопротивления. Однако решительных преимуществ, которые могли бы перекрывать достоинства дневной торговли, у ночной торговли нет, поэтому специально переходить с дневного на ночной режим работы особого смысла нет. Все же это работа ночью — в то время суток, когда организм требует отдыха, а это немаловажно для здоровья.

Стратегии возврата к среднему или Как разработать систему для Флета

Считается, что тренды на рынках присутствуют менее 30% времени. Все остальное время цены беспорядочно и хаотично двигаются в диапазонах. Но что же делать в таких случаях трейдерам — сидеть и ждать у моря погоды? Конечно же нет. Именно для таких ситуаций и были придуманы системы возврата к среднему, о которых и будет наш сегодняшний разговор.

Стратегии возврата к среднему стали очень популярны с 2009. Они показывали себя очень хорошо за прошлые 10 лет, причем даже во время медвежьего рынка 2008-2009. В данном классе стратегий очень подкупает простая и понятная идея — если цена двигается вверх сегодня, она будет склонна вернуться вниз завтра. Об этом сегодня и поговорим.

Возврат к среднему значению (mean reversion) — это математический метод, раньше часто используемый при инвестировании в ценные бумаги. Он основан на предположении, что и высокие, и низкие цены являются временными, и что у цен обычно есть среднее значение по времени. При использовании стратегий подобного класса рассчитывается среднее значение цены с помощью аналитических методов, например, скользящих средних. Когда текущая рыночная цена меньше среднего значения, актив считается привлекательным для покупки, поскольку ожидается, что в будущем цена возрастет.

Когда текущая рыночная цена больше среднего значения, ожидается, что в будущем цена снизится. Иными словами — эта стратегия основана на ожидании, что, несмотря на отклонения от среднего значения, рыночная цена всё равно к нему вернется. В качестве показателя, указывающего на целесообразность покупки или продажи, часто используются различные осцилляторы.

Пример такой стратегии — недавно рассмотренная нами система Rubber Band.

Что такое осциллятор?

Осциллятор – это индикатор, основанный на ценах и имеющий тенденцию колебаться или осциллировать в некоторых фиксированных или достаточно жестко ограниченных пределах. Осцилляторы характеризуются некоторой нормализацией диапазона и удалением долговременных трендов цен. Информация извлекается осцилляторами из таких показателей, как импульс и перенапряжение. Импульс – это состояние, когда цены мощно двигаются в данном направлении. Перенапряжение – это состояние избыточно высоких или низких цен (перекупленность и перепроданность), когда цены готовы резко вернуться на более разумный уровень.

Иногда осциллятор образно представляют в виде маятника: чем больше он отклонился от равновесного значения, тем большая сила действует на него, возвращая его к точке равновесия. Это очень грубая модель, но она поясняет принцип идеи, на которой основывается использование осцилляторов. В более точной модели степеней свободы гораздо больше. Осциллятор представляет собой маятник, но этот маятник закреплен на конце другого маятника большего размера, а тот, в свою очередь, на конце еще большего маятника и так далее — до бесконечности. Даже в этом отношении рынки имеют фрактальную природу.

Существует два главных вида осцилляторов. Один из них – линейные операторы (фильтры), которые осуществляют определенные линейные преобразования над временным рядом и, в основном, анализируют частоты колебаний, представляя собой своего рода полосовые фильтры. Другой класс приводит к нормализованной шкале какой-либо аспект поведения цен. В отличие от первой категории эти осцилляторы не являются линейными фильтрами, т.е. операции, совершаемые ими над графиком цен, являются необратимыми. Оба вида осцилляторов реагируют на импульс цен и циклические движения, при этом снижая роль трендов и игнорируя долговременные сдвиги. Графики, построенные для таких осцилляторов, имеют ломаный, колеблющийся вид.

Самый простой метод получения сигналов от осцилляторов заключается в том, чтобы использовать их как индикатор перекупленности/перепроданности. Покупка происходит, если значение осциллятора опускается ниже некоторого порога в зону перепроданности и затем возвращается обратно. Продажа происходит, если осциллятор поднимается выше порога перекупленности и затем опускается обратно. Существуют традиционные пороги перекупленности/перепроданности, используемые с различными осцилляторами.

Также можно использовать взаимное расположение осциллятора и его скользящей средней, которая выступает в виде некоторой сигнальной линии. Если осциллятор пересекает свое среднее вверх, генерируется сигнал на покупку, если вниз – соответственно на продажу. Пересечение осциллятора и сигнальной линии может использоваться в сочетании с зонами перекупленности/перепроданности и соответствующими пороговыми уровнями. Сформированные сигналы могут использоваться одновременно и для входа, и для выхода, а также только для входа с выходом, определяемым по другим правилам. Кроме скользящих средних в качестве сигнальных линий для осцилляторов может использоваться широкий класс тренд следящих и канальных индикаторов, применяемых к графику осциллятора, таких, например, как ценовые конверты, границы Боллинджера, MACD и многие другие.

Еще один известный метод – поиск расхождений в поведении графика осциллятора и графика цены — дивергенции. Расхождение получается тогда, когда цены образуют новый минимум (ниже предыдущих минимумов), а осциллятор более высокий минимум (выше предыдущих минимумов). Такое расхождение дает сигнал к покупке. В противоположной ситуации, когда цены образуют новый максимум, а осциллятору не удается достичь предыдущего максимума, что является признаком потери ценового импульса, генерируется сигнал к продаже. Расхождение легко увидеть глазами, но для программы с простыми правилами найти его почти всегда затруднительно. Механическая генерация сигналов на основе расхождения требует распознавания образов, что усложняет систему, и, следовательно, затрудняет ее тестирование.

Стратегии на возврат к среднему

Как правило, не трудно разработать торговую систему, торгующую на возврат к средним значениям. По большому счету, практически все стратегии на возврат к среднему состоят из трех основных элементов – трендовый индикатор, символизирующий «справедливую» цену, индикатор отклонения от этой цены и различные фильтры входа.

В качестве трендового индикатора может использоваться скользящее среднее, причем любой разновидности, а также различные канальные индикаторы, например, полосы Боллинджера или Конверты скользящих средних.

В первом случае скользящая средняя используется скорее для выхода из позиции, а основные сигналы на вход подают различные осцилляторы:

Как видите, сигналы выходят довольно неточные и преждевременные. Поэтому подобные стратегии нередко совмещают с системой доливок, с сеточной торговлей. Эксперименты с типом скользящей средней, а также более тщательный подбор осциллятора не сильно улучшат результат. Поэтому часто применяют целую группу осцилляторов, которые фильтруют показания друг друга:

Но данный подход также отфильтровывает и значительную часть потенциально прибыльных сделок. Основная проблема при применении осциллятора состоит в том, что у нас нет информации об оптимальном отклонении цены от скользящей средней – мы знаем только, что на данный момент находимся в перепроданности или перекупленности.

Простейший способ взять в расчет расстояние отклонения – задать минимальное расстояние в пунктах. Похожий вариант – использовать индикатор Envelopes. При таком подходе придется постоянно подстраиваться под текущую волатильность, которая различна не только изо дня в день, но также прилично изменяется от сессии к сессии. Поэтому логичнее использовать для этих целей такие индикаторы, как каналы Кельтнера и ленты Боллинджера:

В качестве фильтров также неплохо подойдут и различные уровни, например, круглые:

Что касается фильтров, то тут все достаточно просто. Чаще всего это временные фильтры или фильтры волатильности. Например, можно установить запрет на вход в рынок, если текущая волатильность слишком мала или, наоборот, велика. Довольно часто цена топчется на месте лишь для того, чтобы продолжить движение в сторону нового тренда, тем самым обрекая позицию на закрытие по стопу. И наоборот, повышенная волатильность может говорить об опасном новостном фоне, когда цена ведет себя непредсказуемо. В таких условиях эффективность использования отложенных ордеров невелика и часто уступает входу по рынку.

Фильтр времени также поможет улучшить итоговые результаты системы. Чаще всего отсеиваются часы между сессиями, когда волатильность очень низкая, а также часы совмещения нескольких сессий, когда волатильность, наоборот, велика и возможны сильные движения против позиции.

Закрытие позиции осуществляется часто при возврате в район скользящей средней. Но, учитывая изменчивость современных рынков, на первый план выходит своевременное закрытие позиций в прибыли и грамотное их сопровождение. Сопровождение позиции в системах возврата к среднему – это не только различные варианты трейлинг-стопа. Очень неплохо показывают себя также выходы по осцилляторам, которые позволяют закрыть позицию в самом начале намечающегося разворота цены.

Отдельной группой стратегий класса возврата к среднему можно выделить ночные стратегии. На самом деле основные различия тут – использование этих стратегий исключительно в азиатскую сессию, а также низкий таймфрейм, как правило, М15, или даже М5. Не стоит забывать и о недостатках ночной торговли: повышенные спреды, свопы за перенос позиции на следующий день, а также низкое качество котировок в эти часы при относительно низких средних прибылях и довольно внушительных стопах. Не редко такие системы за одну неудачную ночную сессию могут лишить вас месячной прибыли. Даже несмотря на довольно плавные кривые доходности, существуют достаточно длительные периоды повышенной волатильности в азиатскую сессию, приводящие к затяжным просадкам. Поэтому не стоит рассматривать ночную торговлю системами возврата к среднему как основной источник дохода.

Ограничения при торговле на возврат к среднему

Дело заключается в том, что некоторые рынки хорошо подходят под стратегию возврата к среднему, в то время как работа по этой стратегии на других не приведет ни к чему, кроме потерь. Это зависит от многих факторов, основными из которых являются:

  • то, что движет цену конкретного инструмента (макроэкономика, отчеты, новости и т.д.);
  • количество участников рынка;
  • возможность открывать шортовые позиции;
  • объемы торговли;
  • средняя волатильность рассматриваемого инструмента.

Существует общее мнение о том, что временные ряды товарных активов лучше пригодны для систем торговли на продолжение (торговлю по тренду, пробои и т.п.), чем для систем, основанных на возврате к среднему. То же относится и к валютным парам, в которых наблюдаются долгосрочные и краткосрочные трендовые движения. Поэтому, если для трендовых стратегий лучше всего подходят периоды не ниже дневных, то для разворотных это, как правило, периоды до Н1. При этом трейдеры стараются выбирать пары, обладающие средним уровнем волатильности.

Популярность стратегий на возврат к среднему

Существует как минимум две основные причины такого радикального изменения краткосрочного поведения рынка форекс, при котором следование тренду сменилось на возврат к среднему. Первая состоит в чрезвычайном росте объемов сделок на рынке за последние 30 лет. Стратегия инвестирования «покупай и держи», являвшаяся отличительной чертой большей части 1900-х, уступила место активному инвестированию, а также краткосрочному трейдингу и дейтрейдингу. Такое повышение объемов принесло на рынок беспрецедентный уровень ликвидности активов, позволив продавцам и покупателям более эффективно находить друг друга и, таким образом, сдерживая «уходящие поезда», связанные с неликвидными рынками. В наше время любой человек может практически в любом месте совершать операции на валютном рынке.

И наконец, нужно учитывать приход на рынок систем автоматической торговли и высокочастотных трейдеров. Можно сказать, что они придали рынку значительную краткосрочную рациональность. Торговые системы, предназначенные для распознавания панических продаж, вступают в действие в ситуациях перепроданности, используя чрезмерную реакцию рынка для покупки. Это благоприятствует возврату к среднему.

Заключение

Возврат к среднему не является универсальным явлением. Цены одних финансовых инструментов имеют такую тенденцию, а других — нет. Это заставляет многих аналитиков и трейдеров смотреть на возврат к среднему с некоторой долей скептицизма. Тем не менее — данные системы вполне могут приносить очень неплохой доход трейдерам, особенно в период отсутствия каких-либо трендов.

Закономерность движения цены на Форекс

Приступая к торговле на международном валютном рынке, многие трейдеры сразу уясняют для себя на теории, что залог успеха в использовании определенных вероятностей. Если быть точнее, то профессионал использует закономерность движения цены на Форекс в своих интересах, стабильно получая профит в результате торговых сделок. К сожалению, на практике далеко не все сразу понимают роль этих самых закономерностей, допуская ряд критичных для своего депозита ошибок.

Чтобы этого не случилось, ниже будут детально описано, что такое закономерность ценового движения на Форекс, какой она бывает и, самое главное, как правильно применять такое знание в своем трейдинге валютами, акциями и прочими активами.

Изучаем терминологии Форекс аналитиков

Ключевой ошибкой многих новичков выступает их желание найти 100% работающую систему, которая быстро позволит им заработать 100500% прибыли и уйти на покой. Такой подход к работе на любом финансовом рынке, будь то Форекс, фондовая биржа или срочная торговая площадка, неизменно закончится крахом. Следует раз и навсегда уяснить, стать опытным трейдером с хорошей цифрой дохода можно только при использовании закономерностей.

Так что же это такое? Суть заключается в том, что закономерность заставляет при определенных условиях исполняться один и тот же сценарий движения цены довольно часто, но не всегда. В этом состоит принципиальное отличие от закона, который или работает, или нет.

Чтобы было легче понимать, вспомним пример с монетой, который рассказывают всем, кто впервые столкнулся с теорией вероятности на практике. Если человек подбрасывает монету, то она при падении может упасть либо «орлом» вверх, либо «решкой». Вероятность выпадения той или иной стороны составляет 50%, то есть и «орел» и «решка» в среднем появляются при падении в одном случае из двух.

Однако если подкинуть монету 10 раз, то выпадение одной стороны произойдет не в 5 случаях из 10, а, к примеру, в 4-х или 6-ти. То есть в первом случае вероятность будет 40%, а во втором 60%. Но если продолжать эксперимент, подкидывая монету 100 раз, а потом 1000 раз, то общее соотношение орла к решке будет все больше стремиться к 50%.

Таким образом, прослеживается закономерность, но не закон. То есть при определенных условиях существует высокая вероятность определенного исхода, но говорить, что именно так и произойдет, будет неправильно, так как вероятность здесь не стабильная, а плавающая.

Вероятность в трейдинге

Чтобы было легче понять значимость закономерности движения цен на Форекс, рассмотрим пример действий в случае использования просто торговой стратегии. К примеру, трейдер работает по тренду, открывая сделки на покупку, когда цена выше скользящей средней, и на продажу, когда котировки ниже скользящей. Точка входа образуется в момент отката цен при приближении к линии индикатора.

Далее, допустим, что трейдер при открытии позиции использует соотношение прибыли к убыткам, как 3:1. К примеру, он открыл сделку со стопом 20 пунктов, значит, тейк-профит нужно поставить на дистанцию 60 пунктов. Следует отметить, что такие стратегии дают в среднем 50% точных сигналов.

Казалось бы, что такое 50% точности, это ведь всего 1 удачная сделка из 2-х, да и то, можно поймать 2 или даже 3 неудачных сделки подряд, пока наступит цикл успешных торговых операций.

Однако трейдер, опираясь на закономерности, мыслит так:

  1. Перед входом в сделку он всегда оценивает размер стоп-лосс, выбирая торговый объем в соотношении со своим мани-менеджментом так, чтобы при срабатывании стопа не потерять более 2% (классический подход). То есть даже при 2-3 неудачных трейдах на Форекс подряд депозиту не будет нанесено критического ущерба.
  2. Находясь в таком довольно защищенном положении, валютный спекулянт входит в рынок и, к примеру, ловит стоп на встречном ценовом движении. Потери составляют 20 пунктов.
  3. Допустим, далее ситуация повторяется и снова убыток 20 пунктов.
  4. Представим, что и третья сделка подряд (редкий случай) снова приносит убыток.
  5. Итого, при крайне неудачном стечении обстоятельств для стратегии, дающей 50% точных сигналов, убыток составит всего лишь 60 пунктов. В таком случае растет вероятность успеха для следующей торговой сделки, в которой тейк, как мы помним, в 3 раза больше стопа, то есть одна хорошая торговая операция полностью перекрывает убытки от серии проигрышных сделок.

Учитывая, что на практике при работе по тренду удачных сделок будет на большой дистанции примерно столько же, сколько и неудачных, а прибыль на первых в три раза выше, то в итоге трейдер останется с хорошим профитом.

Наведем пример тестирования стратегии в тестере МТ4, где видно, сколько было прибыли, а сколько убытка.

Видим, что в итоге прибыль перекрывает убытки, значит, можно смело использовать такую торговую систему, так как ее закономерности на стороне торгующего и неизменно приведут к успеху.

Теперь рассмотрим примеры закономерностей при анализе рынка, которые следует классифицировать и затем описать наиболее значимые.

Типы последовательностей в анализе рынка

При анализе текущей ситуации трейдер всегда опирается на те или иные закономерности, которые дают ему определенное преимущество. Разделить их можно по типу на:

  • проявляющиеся в определенный период;
  • свойственные лишь одному торговому активу;
  • характерные для графика или технических показателей.

Наведем по примеру для каждого вида закономерностей, чтобы понимать, как их используют Форекс трейдеры при анализе ценового движения.

  1. Самым распространенным примером для первого типа закономерностей, проявляющихся в определенный период, является Азиатская сессия. Ночью рынок затихает и амплитуда ценовых колебаний на нем сильно уменьшается, так как в это время не работают крупные биржи Европы и США. Вследствие такой закономерности ночью отлично проявляют себя скальпинговые стратегии, при которых трейдер строит канал и торгует на отскок от его границ.
  2. Если навести пример закономерностей для одного актива, то в качестве можно вспомнить по сырьевые валюты. Все знают, что курс рубля напрямую зависит от стоимости нефти. Поэтому можно наблюдать за котировками черного золота, продавая рубль против доллара каждый раз, когда нефть дешевеет. Такой подход очень эффективен и практикуется множеством трейдеров.
  3. Примером третьего типа закономерностей служат различные ценовые и графические модели. Это знаменитые пин-бары, поглощения, доджи и прочее из Price Action, а также «голова – плечи», «треугольник» и прочее из технического анализа.

Примеры популярных ценовых закономерностей

Начинающий трейдер должен сосредоточиться на знакомстве с основными закономерностями движения цен на рынке Форекс, чтобы найти простые и понятные для себя тенденции, которые можно эффективно использовать для заработка. Вернемся к примеру с Азиатской сессией, когда рынок спит.

Многие новички любят волатильность, когда цена летает, что, по их мнению, служит прекрасным путем к быстрому заработку. На самом же деле – это самый простой вариант слить свой депозит, так как рынок в период высокой волатильности зачастую непредсказуем.

Другое время ночная сессия, когда движения цен на валюты происходят размеренно, а из-за отсутствия крупных игроков у имеющихся участников обычно не хватает сил, чтобы совершать пробои ценовых каналов. В результате можно прочертить диапазон, в котором двигается цена и спокойно зарабатывать, торгуя на отскок от его границ. На графике такая простая и эффективная система торговли выглядит так.

Еще примером повторяющихся во времени событий может быть сезонный фактор, позволяющий эффективно торговать CFD на пшеницу, кофе и прочие товары. Дело в том, что цена, к примеру, ну ту же пшеницу склонна снижаться в период сбора урожая, особенно, если он был хорошим, и, естественно, котировки после этого растут, достигая пика в холодное время.

Новостные движения под влиянием существующих в экономике зависимостей

Еще одним ярким примером того, как действуют закономерности, выступает публикация макроэкономических публикаций. Экономика каждой страны тесно связана с курсом национальной валюты, а различные индикаторы, показывающие, в каком состоянии находится экономика, публикуются по заранее известному графику, отображаемому в экономическом календаре.

Далее все просто, нужно дождаться выхода новости и если значения по ней лучше заложенных ожиданий (отображаются там же в календаре), то можно валюту выбранной страны покупать, если, наоборот, хуже ожиданий, то продавать.

Ниже на графике можно видеть реакцию цены на выход важной новости.

Но нужно предупредить, что взять саму новость крайне сложно. Зато есть определенные закономерности относительно того, как происходит дальнейшее развитие событий. Тут можно применить различные приемы, которые основываются на графических паттернах и объемах.

Ниже на скриншоте можно видеть часть экономического календаря. Он содержит информацию о времени события, стране, важности новости для рынка, названии публикации, месяц, за который выходят значения, ожидаемые данные, прошлые и фактические.

Наибольшее влияние на рынок всегда имеют новости с тремя символами. В данном случае кружочками, но также это могут быть головы быков, плюсики, восклицательные знаки и пр. Именно после публикации таких событий зарождаются самые сильные движения цен.

Изучение двигающих цену факторов

Чтобы стабильно зарабатывать на Форекс или любом другом рынке, нужно не просто выучить пару закономерностей, по которым движется цена, но и разобраться с тем, как они работают. Только тогда трейдинг становится осознанным занятием, из которого пропадает суета и психическое давление, так как торговля ведется в условиях повышенной вероятности успеха, исключающей ненужные и опасные волнения за судьбу каждой позиции.

Напоследок можно дать совет относительно того, чтобы постараться изучить закономерности различных типов анализа и торговых подходов. Тогда постепенно формируется комплексный взгляд на рынок, который приносит очень хороший результат в виде большого и стабильного заработка.

То есть нужно изучать закономерности всех основных типов, делая так, чтобы чаша весов вероятности всегда склонялась к интересам трейдера, поскольку именно такой подход на дистанции и позволит превратиться в успешного богатого профессионала.

Улучшаем стратегию FX1D0 при помощи сетапов метода VSA

Раз уж, разработчики основывают свою теорию анализа рынка на логике гравитации валютной пары (ее возврату, притяжению к определенной цене), то на мой взгляд могли бы уж доработать систему с учетом реальных ценообразующих факторов. Почему они сделали ее наполовину, мне не понятно. Но индикаторы нам по большей части указывают на то, что мы видим и без того: цена начала расти, начал расти и стохастик с пересечением мувингов; цена начала падать — стохастик начал падать. Раз уж тут четко отслеживается прямая пропорциональность, то почему бы тогда просто не входить в рынок после того как цена вырастет или упадет против текущего движения на 10-15 пунктов, было бы проще и не пришлось бы захламлять график индюками :). Но сегодня модно напичкать терминал разноцветными лампочками, поэтому не будем углубляться в факторы, которые подтолкнули создателей форекс стратегии FX1D0 на подобный шаг.

Но я считаю, что раз уж мы начинаем с логики, то ей же должны и закончить эту стратегию. Поэтому сегодня мы продолжим торговую логику за авторов системы и посмотрим на полученные результаты. Для начала следует задаться вопросом — какая логика в том, что в начале дня цена идет против тренда от точки открытия. Но с наступлением активных торгов на евросессиях часто разворачивается к точке открытия дня?

Подобное поведение цены отражает слабость и силу рынка, так же оно может сообщать нам об отсутствии спроса или предложения на валюту у участников торгов в европейские сессии. Именно эти факторы нам отлично позволяет интерпретировать метод анализа VSA, поэтому мы будем использовать следующие сетапы: слабость А, сила А, отсутствие спроса и отсутствие предложения. Для того, чтобы применять эти сигналы нам не потребуются индикаторы, достаточно будет цены на графике в виде свечей и обычных тиковых объемов (да-да, обычных и тиковых!).

• Определим правила для поиска сигналов на продажу ( слабость А и «отсутствие спроса») и на покупку ( сила А и «отсутствие предложения»):

1. Для покупок: цена должна находиться ниже уровня открытия дня, европейская сессия, таймфрейм — Н1. Тренд Бычий (можете определять при помощи индикаторов или следуя до конца методу VSA, исследуя фазы рынка — аккумуляцию или распределение).

2. Для продаж: цена должна находиться выше уровня открытия дня, европейская сессия, таймфрейм Н1. Тренд Медвежий.

Правила для открытия торгового ордера на продажу:

• На медведьем тренде, цена находясь выше точки открытия дня (будем называть ее нулевой) сформировала сетап Сила А, либо Отсутствие спроса:

Идентификация сетапа «Отсутствие спроса»: обязательно бычья свеча с небольшим спредом (узким) и низким объемом. Напомню для новичков — спред в VSA — это размер свечи от high до low.

Идентификация сетапа «Слабость А»: медвежья свеча со средним спредом и средним, либо высоким объемом. Всегда является сигналом продолжения медвежьего тренда.

Правила открытия торгового ордера на покупку:

• На бычьем рынке текущая цена находится ниже нулевой точки и сформировала сетап Сила А, либо «Отсутствие спроса»:

Идентификация сетапа «Отсутствие предложения»: свеча с узким спредом (обязательно медвежья) и низким объемом.

Идентификация сетапа «Сила А»: обязательно бычий бар с широким или средним спредом и широким или средним объемом. Является подтверждением продолжения бычьего тренда.

Как выставлять приказы Stop Loss и Take Profit при использовании паттернов VSA

Если в случае с индикаторным воплощением стратегии FX1D0 нам требовалось движение к нулевой точке, то в случае с паттернами VSA обозначающими продолжение тенденции, либо недостаточность спроса или предложения на валюту мы можем продолжить эту логику и получить наилучшие результаты.

• Выставление стоп приказа: для паттернов отсутствия спроса или предложения stop loss необходимо устанавливать на границе сигнальной свечи + 5/10 пунктов на шумы.

Для паттернов силы и слабости рынка stop loss устанавливаем на ближайшем минимуме или максимуме , образованным предыдущим движением валютных котировок.

• Выставление приказа take profit: для паттернов силы и слабости рынка цели по ордеру необходимо выставлять по уровням поддержки или сопротивления. Если это для вас сложно, то рекомендую мою любимую формулу для трендовых стратегий: открываете три ордера с равными лотами, для первого ТР равен 50 пунктам, для второго 100, третьего — 150. При достижении первых 50 пунктов закрывается с прибылью первый ордер и переводятся в безубыток оставшиеся. При достижении 100 пунктов прибыли закрывается второй ордер и переводится в плюс 50 пунктов стоп приказ по последнему. При любом развитии событий с последней сделкой, она уже принесет вам гарантированный профит в 50 пунктов прибыли.

Для паттернов спроса и предложения важно понимать следующее: они просто сообщают нам о невозможности в настоящий момент продолжить движение, но не гарантируют, что эти возможности не появятся в течении нескольких часов. Поэтому при появлении таких сетапов вы должны понимать, что заработать здесь можно лишь на небольшом движении. То есть, в данном случае вы фиксируете позицию при достижении нулевой линии дня.

Ваше мнение о статье

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Компания форекс ревента

Kh forex auto system kh forexautosystem