Японские свечи — важный инструмент в руках трейдера

13.07.2015

Японские свечи

Одним из популярных и умных способов отображения изменения цены на интервальном графике есть японские свечи. Название произошло из-за локального происхождения данного метода технического анализа и впервые было опубликовано Стивом Нисоном — специалистом технического анализа, в книге, в которой он приводит подробное руководство и философский смысл японского технического анализа.

001

Японские свечи появились более 285 лет назад и пользовались широкой популярностью у людей, которые занимались прогнозированием цены на “биржах / местах сбора большого количества торговцев” риса. Они умели анализировать и прогнозировать цену риса на рынке. Японский технический анализ, как метод графического анализа цен появился на много раньше, чем этого смогли добиться исследователи рынков из других “развитых” стран всего земного шара. И не зря — ведь свеча, после формирования, предоставляет важную информацию. Эта информация легко читается и содержит следующие параметры:

  • цены открытия и закрытия Open, Close
  • максимальная и минимальная цены High, Low
  • длина/расстояние тела свечи (Open-Close — для примера)
  • восходящая свеча светлая, нисходящая — темная
  • тени описывают характер, психологию поведения трейдеров
  • Конечно же, если держать эту информацию постоянно в уме (4 цены, длина свечи) и проводить анализ — получается мини калькулятор в голове:

    Время Цен-отк Цен-зак Макс Мин Длина(п)
    15:00 1,1234 1,1256 1,1289 1,1152 22
    16:00 1,1257 1,1297 1,1301 1,1241 40
    17:00 1,1294 1,1312 1,1345 1,1291 18
    18:00 1,1315 1,1340 1,1364 1,1310 25

    По этому, для удобства визуального анализа был создан инструмент свеча — аналог восковой свечи с фитилями сверху и снизу.

    Для сравнения, линейный график (CTRL + 1) передает только одну цену — цена закрытия. Линиями соединяются только цены закрытия и не отображаются максимумы и минимумы.

    004

    Тот же график отображением японских свечей, что наглядно подтверждает, что свечной график информативнее.

    005

    Лично для меня, линейный график не дает полной информации о происходящей ситуации на рынке. На нем можно быстро просматривать модели, которые формируются на графике: голова и плечи, двойное дно, двойная вершина, флаг, вымпел и другие. Но анализируя свечной график видно силы тех или иных игроков рынка. Эти силы доступно рассмотреть как по теням свечей, так и по объемом торгов (на данном графике они не отображаются — добавить объемы возможно с помощь сочетания клавиш CTRL+L). И для описания этого метода, конечно же, необходимо будет подготовить отдельную статью. Сказать в общем — трейдеры при анализе, рисуют линии поддержки и сопротивления как по ценам закрытия/открытия, так и по теням свечей (что предоставляет два важных ценовых уровня). Последнее — предоставляет больше возможности для анализа, ну и об это также позже.

    Как мы видим, свеча имеет четыре цены, то есть пять параметров (цены и растояние). В восходящей свече белого цвета нижней является минимальная цена, цена открытия, цена закрытия, максимальная цена. В нисходящей свече, верхняя цена — это максимальная цена, цена открытия, цена закрытия, минимальная цена, то есть если свеча открылась по 1.1000 и закрылась выше — восходящая свеча (белого цвета). Или если наоборот — закрылась ниже цены открытия — нисходящая свеча (черного цвета), как и указано на примерах выше.

    Почему свеча отображает именно поведение цены?

    Имеется ввиду поведение как последовательность определенных действий, достижение определенных цен. Какой была цена с каждым ее появлением на рынке. В данном смысле очень хорошо будет упомянуть понятие “Тиковый график” — поведение цены.

    В свою очередь, ТИК — это каждое следующее движение/изменение/появление цены на рынке или каждая новая цена на графике. Тиков может быть несколько — 2, 3, 5 или более за одну секунду или на оборот — 1 тик за 2-5 секунды и актуальной ценой есть последний тик, по которому трейдер может купить или продать. На тиковом графике, для удобства восприятия, тики-цены соединяют линией и не отображаются повторяющиеся тики.

    Тики отображаются следующим образом

    На рисунке я указал поступление тиков на протяжении одной минуты по промежуткам, для примера. Как же формируется свеча одной минуты? Секундного графика в терминале нет. Рисунок указан для примера. Из него мы понимаем как формируется свеча.

    И так, разберем детальнее: первый тик появился в секунду номер один, последний тик был в секунду номер 59. Когда тик появляется в 0-ю секунд — формируется новая свеча, так как новым отсчетом является 60-я секунда или 0-я секунда (точно также и для часового графика — новая свеча появляется каждый новый час в 00 мин 00 секунд).
    И так, на нашем графике тики появлялись то выше тика открытия (1-я секунда), то ниже, что формировало тики максимума и минимума (это цены, которые были зафиксированы в течении одной минуты). Получается, что цена первого тика — цена открытия, последнего — цена закрытия минутной свечи. Между ними находится тело свечи. Тело соединяют тонкими линиями — тенями, с тиком максимума, минимума за эту минуту. Визуально, получается свеча с фитилями с обоих сторон — сверху и снизу.

    Тонкие линии над свечей говорят нам о максимальном ценовом уровне, который был за указанный период. Такая же линия под свечей говорит нам о самом минимальной уровне цены, которая была за указанный период — одна минута.

    Другими словами, тени свечей — это намерения и/или возможности трейдеров быков или медведей на дальнейшие действия. Если верхняя тень длинная и сама свеча восходящая — силы быков сильные, но в данный момент, медведи удержали свои позиции. Скорее всего, что быки возьмут свое в дальнейшем. Так же и на оборот. На рынке возникают довольно разные ситуации, на которые влияют политические и экономические новости, выступления глав государств, представителей центральных банков, по этому необходимо оценивать рынок по сочетаниям нескольких свечей или по свечным моделям. Необходимым фактором трейдера-графиста есть умение различать свечные модели, которые формируются на графике. Но и об этом, так же — позже.

    Почему тиков, новых цен — может быть 1, 2 за 3-5 секунд?

    Цену создают спрос и предложение на рынке в один и тот же момент времени — трейдеры, банки для каждой торговой сессии отдельно. Соответственно, чем больше трейдеров на рынке торгуют — тем выше волатильность, ликвидность. Но в ночное время некоторые банки не проводят торговлю*, большая часть активных трейдеров (дей трейдеров**) не торгует — активности на рынке нет, ликвидности нет. В такое время суток цена может обновляться не каждую секунду, немного реже. Тем более, что в ночное время торгуются иные тихоокеанские пары: nzd, jpy, aud.
    *не учитывая ночные интервенции.
    ** трейдеры, которые торгуют строго «внутри дня» — одной-двух торговой сессий.

    Как видно из графика, с 12-15 секунду тиков не было. Такое возможно на рынке. При этому, актуальной ценой, по которой возможно открыть ордер есть последняя цена, тик 11-й секунды.
    Каждый новый тик/цена — уже учитывает все показатели, которые могут на нее влиять: новости, форс мажерные обстоятельства (войны, намерения), опубликованные статистические данные и те данные, которые только будут опубликованы. Как? Математическое ожидание предстоящей торговой сессии, слухи, предположения. Это, в общем, и есть психология поведения трейдеров и цены на рынке.

    Как формируется свеча при ГЭП'e

    Образование ценового разрыва — ГЭП — окно — возникает при разных ситуациях (не учитывая интервенции): внезапное увеличение цены, всплеск количества ордеров на покупку или продажу на основе ожиданий публикации статистики, новости, макроэкономических данных, выступлений глав государств/банка. Особенно, когда последнее происходит в выходные дни. При ГЭП'е поступление цен/тиков в торговый терминал, вернее поток цен провайдеру ликвидности, который транслирует цены в терминал, наблюдается с большой разницей от предыдущей (каждая следующая цена очень отличается от предыдущей).

    В последнее время такое наблюдается при публикации «Решение по изменению процентной ставки», «Nonfarm Payrolls (NFP)», «ВВП», «Уровне безработицы» в сочетании с «Изменением числа заявок на пособие по безработице», публикации «Отчета банка страны по денежно-кредитной политике», «Сальдо торгового баланса», «Число выданных разрешений на строительство» и так далее. Открытие рынка в понедельник часто сопровождается образованием ценового разрыва, открытие американского фондового рынка в 15:30 по ЕЕТ, публикация протоколов FOMS — Federal Open Market Committee — комитет Федеральной резервной системы США в 21:00 по ЕЕТ и тому подобное.
    На рисунке выше указано как формируется ГЭП внутри минутной свечи. На минутном графике не заметно, что было образовано окно. Это происходит в моменты, когда на цену открытия свечи, первую, не повлияли данные или статистика, как на минутном, так и на часовом графике.

    Открытие рынка в понедельник с образование окна.

    А вы знаете, что:

    японские свечи являются универсальным методом технического анализа, ими могут пользоваться как зрелые профессионалы, так и новички применяя японский технический анализ. Особенность состоит в том, что графики свечей можно использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа. Возможность использования свечей вместе с другими инструментами, а не вместо них — их несомненное достоинство.







    Смотрите также:
    Комментарии:
    комментариев нет
    Комментирование доступно только зарегистрированным пользователям.
    Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.
    Оставить отзыв
    Имя *
    E-mail *
    Мнение
    Отзыв *