in

Алгоритм для торговли на форекс

Содержание статьи

Алгоритм для торговли на форекс

Торговля на форекс

Данный алгоритм предназначен для среднесрочной торговли на рынке Forex. В его основе лежит торговля от уровней – определение поведения и намерений крупных игроков с последующим совершением среднесрочных сделок на соответственных колебаниях валютных пар и фьючерсов. Моей первостепенной задачей является беспрекословное следование данному алгоритму. В этот алгоритм могут быть внесены исправления и поправки в будущем при наличии практического подтверждения того, что это необходимо.

Торгуемые инструменты (торговля на форекс):

Торговля ведется на рынке Forex и других рынках по следующим инструментам:

  1. Валютная пара GBP/USD.
  2. Валютная пара AUD/USD.
  3. Валютная пара USD/JPY.
  4. Драгоценные металлы: XAU/USD.
  5. Фьючерсный контракт на нефть марки WTI.
  6. Фьючерсный контракт на натуральный газ.
  7. Фьючерсный контракт на кофе.
  8. Фьючерсный контракт на пшеницу.

Инструменты выбирались на основании размеров спреда, свопа, кроме того, я брал те инструменты, которые, на мой взгляд, отрабатывают уровни лучше остальных.

Таймфрейм и исполнение сделок (торговля на форекс):

Торговля ведется на двух таймфреймах:

  • Weekly – построение ключевых уровней с последующим переносом их на младший таймфрейм, определение глобального тренда;
  • Daily – построение ключевых дневных уровней, определение точки входа и запаса входа.

При исполнении сделок я придерживаюсь четкого алгоритма:

1. Жду, пока рынок не даст точку входа, согласно торгуемой мною модели (при этом я проверяю, чтобы запаса хода хватало как минимум на то, чтобы выдержать соотношение SL/TP 1:3);

2. Далее я использую написанную мной формулу в Microsoft Excel, которая, при внесении нескольких значений, считает за меня Stop Loss, Take Profit, объем сделки при обозначенном риске, и, если запаса хода хватает более, чем на соотношение 3к1, показывает, на какие объемы нужно дробить сделку (тут хотелось бы пояснить, что из-за специфики выбранного мною финансового рынка, в выше описанной ситуации, я выставляю несколько отложенных ордеров, с разными объемами и ценой Take Profit, пример ниже).

3. После того, как все нужные мне значения посчитаны, я выставляю отложенный ордер. В том случае, если цена уходит более, чем на 2 SL от моего ордера, я его отменяю.

Рабочий день (торговля на форекс):

8:00 – подъем;

9:30-21:00 – основное время работы: мониторинг инструментов, поиск точек входа, выставление ордеров.

При этом !ВАЖНО! не находиться все 11 с половиной часов за компьютером, ибо торгуются среднесрочные сделки и нужно давать передышки нервной системе.

21:00-23:00 – рефлексия, подведение статистики и заполнение журнала сделок.

Модели, понятия и определения (торговля на форекс):

Уровни.

Уровень – точка, в которой эмитент поменял свое направление, иными словами, точка изменения направления тренда. Уровни выше текущей цены называют уровнями сопротивления, уровнями поддержки, соответственно, называют уровни ниже текущей цены. Именно такие уровни (точки излома тренда) считаются наиболее сильными. Так же уровни, из которых сделаны исторические движения (перехай или перелоу цены) являются очень сильными.

Кроме всего вышеперечисленного, уровни могут быть образованы хвостами и телами баров, проторговками и областями, где цена “болтается” (примеры ниже). Стоит отметить, что уровни, образованные хвостами сильнее тех, что образованы телами.

Очень сильным уровнем считается цена открытия после большого гэпа (гэп – курсовой разрыв, либо разрыв ценового графика).

Прежде, чем более конкретно классифицировать уровни по их силе, нужно ввести несколько понятий.

БСУ (бар, сформировавший уровень) – постфактумное явление. Мы считаем бар БСУ лишь после того, как один из уровней был подтвержден, касанием в этот же уровень одним из последующих баров.

БПУ (бар, подтверждающий уровень). Между БСУ и БПУ1 может находиться любое количество баров. БСУ и БПУ1 могут находиться в разных плоскостях (по разные стороны уровня). К тому же между ними не должно быть никаких зазоров, то есть они должны биться в уровень пункт-в-пункт.

В такой ситуации уровень может быть образован как телами, так и тенями. Основное условие – уровень не должен пробиваться.

Между БПУ1 и БПУ2 никаких промежуточных баров быть !НЕ! может, они должны идти пучком. Тем не менее, БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта (то, как рассчитывается люфт, будет описано чуть позже).

Представленные чуть выше рисунок и картинка являются примером воздушного уровня.

Воздушный уровень – уровень, не подтвержденный на истории, он формируется тремя барами, идущими пучком друг за другом.

Исторический уровень идет следующим в списке и является более сильным. Это уровень, который подтвержден на истории (между БСУ и БПУ1 есть промежуток).

Последним в списке идет так называемый зеркальный уровень. Это уровень который из поддержки стал сопротивлением или наоборот (БСУ и БПУ находятся в разных плоскостях, БПУ1 и БПУ2 должны находиться в одной плоскости). При этом как для зеркального, так и для исторического уровня должны соблюдаться базовые правила: БСУ и БПУ1 бьют в уровень пункт-в-пункт, БПУ1 и БПУ2 должны идти пучком, а БПУ2 имеет право не добивать до уровня на размер люфта!

Важно помнить, что если цена уровня заканчивается на круглую цифру (+00; +25; +50; +75), то такой уровень будет более сильным.

Подвести итог всему, написанному выше, хотел бы в последующей таблице:

Кроме того, хотелось бы ввести понятие плавающего уровня (уровня, который часто прошивается). После плавающего уровня всегда кто-то кого-то побеждает. После того, как быки/медведи одержали верх, начинается импульс.

В заключение этой части я рассмотрю 2 понятия: пробой уровня и ложный пробой уровня.

Пробой уровня – ситуация, при которой цена пробивает уровень, закрепляется за ним и идет дальше.

Ложный пробой уровня – ситуация, при которой цена один или несколько раз “прошивает” уровень, а затем возвращается назад и идет в обратную сторону.

Существует 2 вида ложных пробоев:

  • простой ложный пробой: цена пробивает уровень, затем возвращается назад и закрепляется под уровнем;
  • сложный ложный пробой: цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем один из последующих баров возвращается и закрепляется под уровнем.

Продавцы и покупатели, их поведение (торговля на форекс):

Покупатели и продавцы бывают двух видов: динамичные и статичные. Между ними существует огромная разница: динамичные участники рынка входят по рыночной цене в то время, как статичные строят уровни и покупают/продают по одной цене. Цель динамичных игроков – сломать уровни, построенные статичными.

В свою очередь, динамичными покупателями являются одновременно и те, кто закрывает шортовую позицию, и те, кто открывает лонговую, а продавцами те, кто закрывает лонговую позицию, и те, кто открывает шортовую. Стоит помнить, что самые агрессивные покупатели – это те, которые закрывают шортовые позиции, соответственно, самые агрессивные продавцы – это те, которые закрывают лонговые позиции.

Для всех участников рынка самое основное и сильное значение бара – это цена закрытия. Оно является ключевым, потому что показывает, кто на данный момент одержал верх: быки или медведи. Закрытие бара выше уровня сопротивления может говорить о восходящем тренде и являться сигналом для набора лонговых позиций и закрытия шортовых. Соответственно, закрепление цены ниже уровня поддержки (бар закрылся ниже) может говорить о нисходящем тренде и быть сигналом к открытию для медведей и закрытию для быков.

Теперь я бы хотел рассмотреть некоторые аспекты поведения крупных игроков.

1. Аккумуляция.

Аккумуляция – это набор позиции крупным игроком. Единственный способ для него набрать позицию – это набрать ее за счет продавцов. В данном примере ими являются игроки, закрывающие лонговые позиции вследствие открытия цены следующего дня с гэпом вниз. При этом аккумуляция будет продолжаться до тех пор, пока покупатель не наберет позицию необходимого объема.

Это сильная модель, свидетельствующая о продолжении движения по тренду.

2. Дистрибуция.

После того, как крупный игрок набрал позицию необходимого размера, он отпускает эмитент. При этом цена может обрушиваться или взлетать с гэпом, как это продемонстрировано на графике слева. При этом в стакане появляется очень большая заявка на покупку, что делается с целью разогнать эмитент за счет дейтрейдеров.

Дистрибуция является непродолжительной моделью и говорит о скорой смене тенденции.

3. Борьба статичных и динамичных участников рынка.

Это явление характеризуется, как было указано выше, желанием динамичного покупателя сломать уровень, построенный статичным продавцом. При этом с каждым новым баром лои становятся все меньше и меньше. Эта модель говорит о возможном пробое уровня. В случае победы покупателя, можно ожидать пробоя и сильный импульс вверх, в случае победа продавца, можно ожидать отбой от уровня и сильный импульс вниз. На представленным справа графике показан пример победы статичного игрока над динамичным.

Торговые модели и формации.

1. Отбой от уровня.

Отбои от уровня торгуются при помощи системы БСУ и БПУ, описанной выше. Как именно находится системная точка входа? Если мы торгуем интродей и видим, что формируется бар БПУ2, то за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитный ордер на покупку или продажу (с люфтом). После выставления лимитной заявки сразу же выставляется SL. Если цена ушла больше, чем на 2 размера SL, лимитная заявка отменяется! Так же БСУ должен находиться не более, чем на расстоянии трех дней от БПУ1 и БПУ2.

Расчет позиции при отбое от уровня.

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy limit/sell limit.

Если торговля ведется акциями или фьючерсными контрактами, то стандартный Stop Loss равен 0,2% от цены уровня.

При торговле валютными парами внутри дня, SL не должен превышать 15 пунктов.

Люфт (иными словами, свободный ход) рассчитывается, как Stop Loss*0,2. Соответственно, для акций и фьючерсов люфт равен 0,0004*цену уровня эмитента, а для валютных пар Forex не должен будет превышать 3 пункта.

Итак, для того, чтобы найти точку входа при отбое от уровня внутри дня мы должны прибавить к цене люфт в случае лонговой сделки или же отнять в случае шортовой. Имея цену точки входа, мы узнаем цену Stop Loss, отнимая или же прибавляя стоп к цене точки входа.

Take Profit выставляется исходя из минимального соотношения SL/TP=1/3. Более подробно я расскажу об этом в главе “Риск-менеджмент”.

Важно помнить, что при торговле внутри дня, конечно, лучше ставить рыночный Stop Loss, но если вблизи есть технический стоп, который не превышает размер рыночного более, чем на 20-30%, то разрешается ставить SL за технический уровень. При этом должны быть пересчитаны Take Profit и объем сделки (более подробно об этом так же в главе “Риск-менеджмент”).

Рассмотрим ключевые формации при торговле отбоев от уровня:

1. Отбой от сильного исторического уровня.

2. Отбой от сильного зеркального уровня.

3. Отбои от границ канала.

Модель отбоя от уровня я не торгую, поэтому ее использование при среднесрочной торговле рассмотрю вкратце: отличие лишь в том, что Stop Loss всегда должен будет ставиться технический, а не рыночный.

2. Пробой уровня.

Для пробоя уровня существует 2 предпосылки:

  • происходит поджатие сверху или снизу уровня, консолидация (поджатие статичного игрока динамичным);
  • пустота (отсутствие ближайших уровней поддержки и сопротивления).

Следует обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Если наблюдается продолжительная консолидация, а подход к уровню осуществлялся на большом количестве небольших баров, то пробой будет с большой вероятностью. Если же цена “летела” к уровню на огромных барах, то вероятнее всего модель отбоя от уровня.

Расчет позиции при пробое уровня:

Вход в рынок осуществляется с помощью отложенных ордеров buy stop/sell stop. Ордер выставляется, если наблюдаются предпосылки пробоя.

Рассмотрим ключевые формации при торговле пробоев уровня:

1. Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось немного растянуть):

2. Пробой уровня после поджатия, консолидации:

3. Ложные пробои.

Для торговли ложных пробоев следует соблюдать несложный алгоритм:

  • определяем важные критические уровни;
  • ждем пробоя этого уровня;
  • на возврате выставляем buy stop или sell stop от этого же уровня.

Расчет позиции при ложном пробое:

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy stop/sell stop. При торговле на рынке Forex внутри дня для нахождения точки входа необходимо отнять спрэд от цены уровня в случае шортовой позиции, либо прибавить его в случае лонговой. Stop Loss в данной ситуации выставляется чуть более, чем на размер спрэда от уровня. Как и в случае с отбоями от уровня, допускается ставить технический стоп за хвост бара, пробившего уровень в случае, если технический стоп превышает рыночный не больше, чем на 20-30%. Take Profit рассчитывается от стопа, поэтому должен быть пересчитан, если мы ставим технический стоп (объем позиции также подлежит пересчету).

Рассмотрим формации для ложного пробоя:

1. Ложный пробой исторического минимума или максимума:

2. Ложный пробой при нахождении цены в канале.

Риск-менеджмент.

При расчете рисков я буду пользоваться несколькими правилами. Прежде всего, следует ввести понятие “риск на сделку”. Это фиксированный процент от всего депозита, который я рискую потерять при каждой сделке.

!ВАЖНО! риск на сделку всегда фиксированный. При более длинном стопе я должен входить меньшими объемами, при более коротком, большими.

Итак, риск на сделку, который я хочу взять, равняется 2%, иными словами, каждая сделка, которая закроется по стопам, будет приносить мне убыток в размере 2%.

Исходя из рисков, рассчитывается и прибыль. Минимальное соотношение SL/TP=1/3. Это означает, что каждая сделка, закрывшаяся по тейку, будет давать прибыль в размере минимум 6%. Почему минимум? Как я писал выше, при наличии запаса хода, я дроблю сделку, чтобы иметь возможность некоторый объем закрыть по соотношению 4к1, 5к1, 6к1 и т д. При этом 60% всего объема всегда должно закрываться по 3к1.

Отчетность.

После закрытия каждой из сделок, я должен делать скриншот и добавлять ее в журнал сделок. При этом я должен подписывать, на каком основании входил, какой был TP и SL, какие объемы, какая прибыл/убыток (в пунктах и деньгах).

Цели и ожидания.

Первостепенная моя задача – не терять деньги, торговать, следуя алгоритму. Я должен торговать то, что !ВИЖУ!, а не то, что знаю, где-то слышал или, еще хуже, то, что мне кажется. Лучшим индикатором для меня является и будет являться цена, я не должен думать, должен придерживаться четко установленного плана.

Я знаю, что статистика беспощадна, и работает против каждого трейдера. Успеха добиваются единицы, неудача постигает тысячи.

Именно поэтому я осознаю, насколько важно ни на шаг не отступать от установленных правил, торговать с чистым рассудком и в добром здравии. Я не гонюсь и не собираюсь гнаться за безумными процентами. Моя цель – не быть растоптанным рынком, как это происходит с большинством трейдеров. Не быть заложником своего эго и самоуверенности.

Что остается в сухом остатке? Нужно работать и трудиться, следовать алгоритму, это и послужит гарантом успеха.

Торговая стратегия Форекс

В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности. Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте.

Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с издевкой: «А вы хоть знаете, что конкретно в рынке поменялось?»

Есть абсолютно конкретные параметры торговых инструментов:

  • ликвидность
  • волатильность
  • шаг цены
  • гарантийное обеспечение (срочный рынок)
  • и т.п.

Все эти параметры должны учитываться абсолютно каждый раз при совершении очередной сделки. При этом основной алгоритм рассуждений и собственно сама стратегия интрадей трейдинга на Форекс НЕ МЕНЯЮТСЯ. Ниже я расписал весь этот алгоритм. Ссылки на результаты торговли по этой стратегии приведу в конце статьи.

Алгоритм торговли на Форекс

В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень яркие следы. Но обо всем по порядку…

1. Волатильность валютной пары

Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.

Торговлю целесообразно вести в день когда вола ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если вола будет выше среднего значения, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет в этом случае.

2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца

Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Напоминаю, что речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца (см. статью «Структура рынка»). Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке тогда нечего!

Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера и ФРС по поводу будущего американского Доллара. По сему ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки на Форексе. Поверьте, у того кто эту заявку поставил денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя. Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это не значит, что продавать можно!

Так же определить уровень лимитной заявки помогает анализ объемов с фьючерсных рынков, представленных в горизонтальном срезе (профиль объема/профиль рынка). Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка/разгрузка дня или же более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения. Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.

С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы). Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.

3. Входит или выходит?

После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.

Самой распространенной стратегией крупнейших банков является Арбитраж между валютой и фьючерсом на эту валюту. По этому существует очень жесткая корреляция межу количеством открытых позиций по фьючерсу и количеством открытых позиций по базовому активу (валютной паре). А данные по количеству отрытых позиций (открытому интересу, open interest) публикуются на чикагской товарной бирже СМЕ.

Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.

Важно. Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО! Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.

4. Направленные позиции по опционам

Я подробно раскрывал эту тему в статье «Опционы. Направленная торговля». Применимо же к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента. Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на Put-ах, то открывать позицию не следует вообще (ни Лонг, ни Шорт)!

Конечно же другой разговор когда опционные трейдеры солидарны с вашими рассуждениями. В таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно прикинуть уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.

5. Расчет потенциала

В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и т.п. Это не совсем верно. Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить. Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.

Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Очень подробно расписан процесс расчета Подразумеваемой волатильности в статье «Расчет волатильности». Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы. Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением от 1 : 2 до 1 : 10.

6. Точка входа и размер объема в позиции

И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?

Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы). Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня). Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.

Лучше когда Стэп виден на 5-минутном графике, но бывают случаи, когда приходится опускаться на минутный и даже тиковый (настраивается в ТОСе).

Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым (см. статью «Стабильная торговля»). Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку. Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно.

Немного подытожим

Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:

  1. присутствуют ли условия для работы проф участника?
  2. по какой цене стоит его лимитная заявка?
  3. входит он в рынок или выходи из него?
  4. как действуют участники срочного рынка?
  5. какой потенциал у ожидаемого движения?
  6. когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?

Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли. По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы)))

И так… к нашим баранам… Если тема реально интересна, могу предложить помощь в изучении. Есть более 20 часов видео в моем исполнении (детально по каждому пункту, со всеми нюансами и пошаговыми действиями), а так же просто бешеное количество доп материалов включая готовые Excel-файлы со всеми расчетами (нужно только подставить текущие данные). При усердном подходе изучить материал и отработать необходимые навыки реально за 1 — 2 месяца даже для человека вообще без опыта в рынке.

Несколько занятий по данному алгоритму торговли есть в открытом доступе ЗДЕСЬ.

Результаты торговли по изложенной выше торговой стратегии форекс можно найти в следующих статьях:

Обучение 4 базовым алгоритмам торговли на Форекс и риски

Алгоритм торговли – это набор специфических правил, которые разработаны для того, чтобы выполнить четко обозначенные торговые задачи на валютной бирже Форекс.

В торговле на Forex рынке компьютеры приводят в действие пользовательские алгоритмы торговли, характеризующиеся набором правил, состоящих из набора таких 3 параметров:

  1. временная привязка;
  2. цена;
  3. количество, которое определяет структуру и размер торговой операции трейдера.

С развитием и трансформацией валютного рынка и торговли на нём развивались и способы заключения торговых сделок. Постепенно трейдеры начали использовать различные алгоритмы торговли на Forex для того, чтобы извлекать максимальную пользу от валютных сделок и увеличивать свои шансы на получение стабильной высокой прибыли.

Разумеется, что использования прибыльных алгоритмов – это важно, но без ведения учёта своих сделок, в долгосрочной перспективе, будет крайне стать успешным трейдером. Дневник трейдера Форекс – это инструмент, которым пользуются все самые успешные трейдеры на валютной бирже. Именно учёт и анализ заключённых сделок делает из начинающего трейдера опытного и успешного. Как вести дневник трейдера вы можете прочитать на страницах блога Forexone.

4 базовых торговых алгоритма на Форекс

В пределах финансового валютного рынка существует четыре базовых алгоритма торговли на Форекс:

  1. Статистический алгоритм, относящийся к алгоритмической стратегии, которая ищет прибыльные торговые возможности, исходя из статистического анализа исторической информации временных рядов.
  2. Автоматическое хеджирование – это стратегия, которая генерирует правила для уменьшения рисков трейдерским капиталом.
  3. Стратегии на основе алгоритмов, цель которых заключается в том, чтобы достигнуть предопределённых целей, как уменьшение влияния рынка или быстрое выполнение торгов.
  4. Прямой доступ на рынок, что подразумевает оптимальные скорости и низкие расходы, при которых можно получить доступ к алгоритмическим торгам и подключиться к нескольким торговым платформам.

Также одним из подвидов алгоритмов торговли считается высокочастотная торговля, которая характеризуется очень высокой частотой выполнения торговых ордеров. Высокоскоростная торговля может принести определённые выгоды трейдерам путём предоставления им возможности ведения торгов в пределах миллисекундных растущих изменений в ценах. Минусом такой торговли являются высокие требования к компьютерам и к возможности брокера предоставить высокоскоростное исполнение ордеров на рынке.

Риски с использованием алгоритма торговли

Несмотря на то, что применение алгоритма торговли на Форекс приносит трейдеру значительную пользу, работа с ним включает определённые риски, которые могут сыграть не на руку трейдерам, которые будут его использовать. К рискам, связанным с использованием алгоритма торговли, относятся следующие :

  1. Вероятность снижения ликвидности и ухудшения стабильности рынка. В силу того, что трейдеры разного уровня могут позволить себе алгоритмы с разными уровнями сложности и техническими характеристиками, то это может привести к фрагментации рынка, что в итоге станет причиной периодического появления дефицита ликвидности.
  2. Алгоритм торговли, как правило, запрограммирован на конкретные сценарии развития рыночных событий, и они могут не среагировать достаточно быстро в случае, когда поведение рынка в корне изменится.

Для чего был создан алгоритм торговли

Алгоритм торговли на Форекс был создан для того, чтобы увеличить эффективность и при этом снизить стоимость торговых транзакций. И основным вызовом в работе с торговым алгоритмом будет научиться определять и оборачивать в свою пользу перемены и колебания данного рынка. Это поможет максимизировать выгоды от торговли с минимальными Forex рисками.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Что такое лот в форексе

Лидеры форекс брокеров